Morning Briefing (2024.03.04)
[02/29]
*[美국채] : 미국 국채가격이 1월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수를 소화하며 상승 마감.
* [美증시] : 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 주시하는 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상치에 부합했다는 소식에 일제히 상승.
* [국제유가] : 뉴욕 유가는 석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 산유국 협의체가 감산을 연장할 것이라는 기대에도 미국의 인플레이션이 예상보다 빠르게 내려가지 않을 것이라는 우려에 하락.
. 2년물 -2bp (4.63%)
. 5년물 -1bp (4.24%)
10년물 -1bp (4.25%)
30년물 -2bp (4.38%)
DJ 38,996.39p +0.12% (+47.37p)
NSQ 16,091.92p +0.90% (+144.18p)
S&P 5,096.27p +0.52% (+26.51p)
WTI 4월 -$0.28 ($78.26)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -4bp(+2.41%) +0.44%
프 랑 스 -6bp(+2.88%) -0.34%
이탈리아 -6bp(+3.83%) -0.11%
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스 페 인 -5bp(+3.29%) -0.67%
포르투갈 -6bp(+3.04%) -0.56%
그 리 스 -5bp(+3.45%) +1.21%
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영 국 +11bp(+4.22%) +0.07%
호 주 -3bp(+4.15%) +0.54%
일 본 +2bp(+0.72%) -0.11%
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[03/01]
*[美국채] : 미국 국채가격이 일제히 가파르게 올랐다. 미국 제조업 업황이 위축 국면을 이어가고 있다는 소식에 기준금리 인하 기대감이 강해진 것으로 풀이.
* [美증시] : 뉴욕증시는 델의 주가가 인공지능(AI)에 대한 기대감을 촉진하며 폭등한 영향으로 일제히 상승.
* [국제유가] : 뉴욕유가가 중동 불안이 지속되고, 석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 산유국 협의체가 감산을 연장할 것이라는 기대에 올해 들어 최고치를 경신.
. 2년물 -9bp (4.54%)
. 5년물 -9bp (4.15%)
10년물 -7bp (4.18%)
30년물 -5bp (4.33%)
DJ 39,087.38p +0.23% (+90.99p)
NSQ 16,274.94p +1.14% (+183.02p)
S&P 5,137.08p +0.80% (+40.81p)
WTI 4월 +$1.71 ($79.97)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +1bp(+2.42%) +0.32%
프 랑 스 +3bp(+2.91%) +0.09%
이탈리아 +5bp(+3.88%) +1.08%
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스 페 인 +1bp(+3.30%) +0.63%
포르투갈 +2bp(+3.06%) +0.68%
그 리 스 +3bp(+3.48%) -0.14%
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영 국 -1bp(+4.21%) +0.69%
호 주 +1bp(+4.16%) +0.19%
일 본 +0bp(+0.72%) +1.90%
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<주요국 환율>
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달러/엔 150.149
유로/달러 1.08359
호주/달러 0.6529
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달러/원 NDF(1M) 1330.00원 (+0.65)
- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 2일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,330.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.15원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,331.50원) 대비 0.65원 오른 셈이다.
다만 간밤에는 달러가 약해지며 전일 뉴욕장 NDF 종가(1,333.50원) 대비로는 3.50원 반락했다. 매수 호가(BID)는 1,329.90원, 매도 호가(ASK)는 1,330.10원이었다.
미국 2월 제조업구매관리자 지수(PMI)와 미시간대 소비심리가 예상보다 둔화하며 달러가 약세를 나타냈다. 달러 인덱스는 103.85선으로 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 150.410엔에서 150.130엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08400달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2093위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +173,630 (+5,721)
증권 -177,257 (-4,102)
은행 +13,839 (+1,499)
투신 -4,163 (+458)
보험 -2,832 (-131)
개인 +20,240 (-4,698)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +54,044 (-4,933)
증권 -31,482 (+3,146)
은행 -1,998 (+645)
투신 -3,325 (+763)
보험 -11,740 (+147)
개인 -2,206 (-326)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+1)
증권 -1 (+48)
은행 0 (-24)
투신 0 (-24)
보험 0 (0)
개인 +1 (-1)
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<3년선물3월물>
22-13 3.424
23-4 3.400
23-6 3.432
이론가 104.48 (고평2틱)
*종가 (104.50)
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<10년선물3월물>
22-14 3.527
23-5 3.515
이론가 112.37 (저평2틱)
*종가 (112.35)
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<30년선물3월물>
23-2 3.387
23-7 3.387
이론가 130.23 (고평1틱)
*종가 (130.24)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.463%(+5bp)
- 91일물 CD 3.690%(-1bp)
- 산금채 1년 3.418%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 09개
국21-10 : 26개
국22-4 : 42개
국22-13 : 59개
국23-4 : 74개
국23-10 : 91개
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<5년물>
국21-7 : 80개
국22-1 : 96개
국22-8 : 112개
국 23-1 : 128개
국 23-6 : 143개
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<10년물>
국21-11 : 222개
국22-5: 244개
국22-14 : 266개
국23-5 : 267개
국23-11 : 292개
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<20년물>
국19-6: 342개
국20-7: 366개
국21-9: 392개
국22-11: 458개
국23-9: 503개
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<30년물>
국16-1: 454개
국17-1: 473개
국18-2: 515개
국19-2: 490개
국20-2: 484개
국21-2: 504개
국22-2: 550개
국22-9: 602개
국23-2: 620개
국23-7: 658개
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<50년물>
국16-9 : 539개
국18-8 : 610개
국20-10 : 564개
국22-12 : 843개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 72개
국22-5: 79개
국22-14 : 86개
국23-5 : 87개
국23-11 : 95개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 127개
국22-11: 149개
국23-9: 163개
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<30년물>
국16-1: 147개
국17-1: 153개
국18-2: 167개
국19-2: 159개
국20-2: 157개
국21-2: 163개
국22-2: 178개
국22-9: 195개
국23-2: 201개
국23-7: 213개
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<50년물>
국16-9 : 175개
국18-8 : 197개
국20-10 : 183개
국22-12 : 273개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 59개
국17-1: 61개
국18-2: 66개
국19-2: 63개
국20-2: 62개
국21-2: 65개
국22-2: 71개
국22-9: 78개
국23-2: 80개
국23-7: 85개
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<50년물>
국16-9 : 69개
국18-8 : 79개
국20-10 : 73개
국22-12 : 109개
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<주간 경제일정>
*04일(월)
국고채 예정 30Y 37000억
통안채 예정 91D 8000억
기재부 2024년 1월 산업활동동향(08:00)
*05일(화)
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 7000억
한은 2023년 4/4분기 및 연간 국민소득(잠정)(08:00)
한은 BOK이슈노트: 돌봄서비스 인력난 및 비용 부담 완화 방안(09:30)
02월 유로존 합성PMI / 02월 유로존 서비스업PMI
02월 유로존 서비스업PMI (EUROSTAT. 18:00 KST) 전기 : 48.4 (index)
01월 유로존 생산자물가
*06일(수)
한국 (금리) 지준일
통안채 예정 731D 20000억
한은 2024년 2월말 외환보유액(06:00)
4분기 호주 실질GDP
01월 유로존 소매판매
01월 미국 내구재수주 / 01월 미국 제조업수주
02월 미국 ISM비제조업지수
*07일(목)
02월 중국 무역수지
03월 유로존 ECB 기준금리
01월 호주 무역수지 / 01월 호주 수입 / 01월 호주 수출
03월 캐나다 기준금리
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*08일(금)
한은 2024년 1월 국제수지(잠정)(08:00)
01월 한국 경상수지
01월 일본 경상수지
01월 독일 생산자물가
01월 독일 산업생산
02월 캐나다 실업률
01월 미국 소비자신용
02월 미국 실업률 / 01월 미국 수출 / 01월 미국 수입
01월 미국 무역수지 / 02월 미국 비농업부문고용자수
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