Morning Briefing (2024.02.26)
*[美국채] : 2·10년물 역전폭 급확대…경기 둔화 반영했나
미국 국채금리가 오후 들어 중장기물 위주로 낙폭을 확대하며 하락 마감했다.
시장을 자극할 만한 주요 이벤트는 없었지만 다음 주로 예정된 경제지표 발표를 앞두고 채권시장이 미리 움직였을 것이라는 관측도 나온다.
* [美증시] : 뉴욕증시가 엔비디아에 대한 흥분이 다소 진정되면서 혼조세. 다우지수와 S&P500지수는 전날에 이어 또다시 사상 최고치를 경신.
* [국제유가] : 뉴욕유가가 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 올해 금리 인하 가능성이 점점 뒤로 밀리면서 2% 이상 하락.
. 2년물 -3bp (4.69%)
. 5년물 -5bp (4.28%)
10년물 -7bp (4.25%)
30년물 -9bp (4.37%)
DJ 39,131.53p +0.16% (+62.42p)
NSQ 15,996.82p -0.28% (-44.80p)
S&P 5,088.80p +0.03% (+1.77p)
WTI 4월 -$2.12 ($76.49)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -7bp(+2.37%) +0.28%
프 랑 스 -8bp(+2.83%) +0.70%
이탈리아 -10bp(+3.81%) +1.07%
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스 페 인 -7bp(+3.27%) -0.08%
포르투갈 -8bp(+3.02%) +0.69%
그 리 스 -10bp(+3.42%) -0.42%
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영 국 -6bp(+4.04%) +0.28%
호 주 +4bp(+4.21%) +0.43%
일 본 -0bp(+0.72%) +0.00%
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<주요국 환율>
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달러/엔 150.467
유로/달러 1.08217
호주/달러 0.6554
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달러/원 NDF(1M) 1328.50원 (-0.60)
- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 24일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,328.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.90원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,331.00원) 대비 0.60원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,328.30원, 매도 호가(ASK)는 1,328.70원이었다.
간밤 달러가 횡보했다. 달러 인덱스는 103.9선을 유지했다.
연방준비제도(Fed·연준) 위원이 금리 인하에 신중한 입장을 보였으나 인상은 고려하지 않고 있다고 말하며 달러 움직임이 제한됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 150.480엔에서 150.510엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08210달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2057위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +175,325 (-3,558)
증권 -181,374 (+1,334)
은행 +2,966 (+706)
투신 -3,719 (+2,723)
보험 -2,579 (+94)
개인 +30,770 (-1,207)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +59,916 (+2,749)
증권 -36,281 (-5,367)
은행 -2,605 (+1,125)
투신 -3,792 (+110)
보험 -11,134 (+6)
개인 -1,877 (+313)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 +2 (+1)
증권 -2 (+14)
은행 0 (+2)
투신 0 (-15)
보험 0 (0)
개인 0 (-2)
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<3년선물3월물>
22-13 3.428
23-4 3.390
23-6 3.435
이론가 104.50 (고평2틱)
*종가 (104.52)
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<10년선물3월물>
22-14 3.529
23-5 3.514
이론가 112.39 (저평4틱)
*종가 (112.35)
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<30년선물3월물>
23-2 3.393
23-7 3.380
이론가 130.28 (고평22틱)
*종가 (130.50)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.746%(+8bp)
- 91일물 CD 3.700%(-bp)
- 산금채 1년 3.402%(+3bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 10개
국21-10 : 26개
국22-4 : 43개
국22-13 : 60개
국23-4 : 75개
국23-10 : 92개
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<5년물>
국21-7 : 81개
국22-1 : 97개
국22-8 : 113개
국 23-1 : 128개
국 23-6 : 144개
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<10년물>
국21-11 : 222개
국22-5: 244개
국22-14 : 266개
국23-5 : 268개
국23-11 : 292개
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<20년물>
국19-6: 342개
국20-7: 367개
국21-9: 392개
국22-11: 459개
국23-9: 504개
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<30년물>
국16-1: 455개
국17-1: 474개
국18-2: 516개
국19-2: 491개
국20-2: 484개
국21-2: 504개
국22-2: 551개
국22-9: 603개
국23-2: 622개
국23-7: 659개
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<50년물>
국16-9 : 541개
국18-8 : 612개
국20-10 : 566개
국22-12 : 846개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 72개
국22-5: 79개
국22-14 : 86개
국23-5 : 87개
국23-11 : 95개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 127개
국22-11: 149개
국23-9: 163개
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<30년물>
국16-1: 147개
국17-1: 154개
국18-2: 167개
국19-2: 159개
국20-2: 157개
국21-2: 163개
국22-2: 178개
국22-9: 195개
국23-2: 201개
국23-7: 214개
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<50년물>
국16-9 : 175개
국18-8 : 198개
국20-10 : 183개
국22-12 : 274개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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국16-1: 59개
국17-1: 61개
국18-2: 66개
국19-2: 63개
국20-2: 62개
국21-2: 65개
국22-2: 71개
국22-9: 78개
국23-2: 80개
국23-7: 85개
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<50년물>
국16-9 : 70개
국18-8 : 79개
국20-10 : 73개
국22-12 : 109개
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<주간 경제일정>
*26일(월)
02월 무역수지 POLL 발표 (관세청. 08:00 KST) 전기 : 327.83 (천USD)
통안채 예정 91D 10000억
한은 2024년 3월 통화안정증권 발행계획(배포시_17:00)
*27일(화)
통안채 경쟁 91D 0억
한은 2023년 국제투자대조표(12:00)
한은 2024년 제3차(2.8일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(배포시_16:00)
01월 일본 소비자물가
01월 미국 신규주택판매 (Census Bureau. 00:00 KST) 전기 : 664 (천호)
12월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
(Standard & Poor's. 23:00 KST) 전기 : 318.24 (200001=100)
*28일(수)
한은 2024년 1월 무역지수 및 교역조건(12:00)
한은 2023년중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)
01월 광공업생산 POLL 발표 (통계청. 08:00 KST) 전기 : 6.2 (% (전년비))
대만 Peace Memorial Day
02월 뉴질랜드 기준금리
02월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드) (Conference Board. 00:00 KST)
전기 : 114.8 (1985=100)
*29일(목)
기재부 2023년 4/4분기 가계동향조사 결과(2023년연간지출포함)(12:00)
기재부 2024년 3월 재정증권 발행계획(15:00)
기재부 2023년 하반기 우수 국고채 전문딜러(PD) 선정(16:00)
한은 2024년 1월 금융기관 가중평균금리(12:00)
한은 2023년 거주자의 카드 해외사용실적(12:00)
02월 소비자물가(2010=100) POLL 발표 (통계청. 08:00 KST) 전기 : 2.8 (% (전년비))
03월 국고 3년 POLL 발표 (연합인포맥스. 08:00 KST)
03월 국고 10년 POLL 발표
03월 코리보(3M) POLL 발표 (연합인포맥스. 08:00 KST) 전기 : 3.7 (%)
01월 일본 산업생산
02월 독일 실업률
01월 미국 개인소비지출
01월 미국 개인소득
01월 미국 개인저축
01월 미국 개인저축률
미국 신규실업보험청구자수(SA)
02월 미국 시카고 PMI지수
*01일(금)
삼일절 휴가장
02월 한국 무역수지 (관세청. 09:00 KST) 전기 : 327.83 (천USD)
01월 일본 실업률
02월 중국 제조업 PMI
02월 중국 비제조업 PMI
02월 중국 비제조업 PMI 전기 : 50.7 (index)
02월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
02월 유로존 PMI
01월 유로존 실업률
미국 EIA 주간 정제유재고량 (EIA. 22:30 KST) 전기 : 121,651 (천배럴)
미국 EIA 원유재고량
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