Morning Briefing (2024.02.14)
* [美국채] : 美 국채가 급락…5월 인하도 물 건너가나
= 미국 1월 소비자 물가가 예상치를 웃돌면서 미국 국채 가격이 동반 급락했다. 인플레이션이 여전히 끈적한 만큼 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 시점도 더 미뤄질 것이라는 판단이 깔린 것이다. 특히 장기물보다 중단기물이 더 가파르게 떨어지면서 통화정책에 대한 민감성을 여실히 드러냈다.
* [美증시] : 뉴욕증시는 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 강했다는 소식에 일제히 하
락.
* [국제유가] : 美 인플레 강세에도 7일째 상승
= 뉴욕유가가 미국의 인플레이션이 강한 모습을 보였다는 소식에도 중동의 불확실성으로 오름세를 유지
. 2년물 +18bp (4.66%)
. 5년물 +18bp (4.32%)
10년물 +13bp (4.31%)
30년물 +8bp (4.46%)
DJ 38,272.75p -1.35% (-524.63p)
NSQ 15,655.60p -1.80% (-286.95p)
S&P 4,953.17p -1.37% (-68.67p)
WTI 3월 +$0.95 ($77.87)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.39%) -0.92%
프 랑 스 +2bp(+2.89%) -0.84%
이탈리아 +3bp(+3.94%) -1.03%
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스 페 인 +1bp(+3.29%) -0.59%
포르투갈 +3bp(+3.10%) -0.97%
그 리 스 +1bp(+3.49%) -0.62%
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영 국 +10bp(+4.15%) -0.81%
호 주 +2bp(+4.18%) -0.16%
일 본 +1bp(+0.73%) +2.89%
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<주요국 환율>
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달러/엔 150.770
유로/달러 1.07060
호주/달러 0.6451
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달러/원 NDF(1M) 1339.20원 (+13.10)
- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 급등했다.
해외브로커들은 14일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,339.20원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.00원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,328.10원) 대비 13.10원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,339.10원, 매도 호가(ASK)는 1,339.30원이었다.
간밤 달러는 미국 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃돌았다는 소식에 급등했다. 달러 인덱스는 105선에 다가갔다.
미 국채 2년물 금리는 20bp 가까이 폭등했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.490엔에서 150.800엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07100달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.232위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +160,353 (-13,997)
증권 -171,063 (+6,871)
은행 +4,306 (+571)
투신 -5,625 (+4,398)
보험 -5,061 (-97)
개인 +33,412 (+310)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +67,018 (-2,064)
증권 -46,346 (+1,560)
은행 +432 (-382)
투신 -5,451 (+641)
보험 -8,102 (-94)
개인 -2,052 (+109)
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<3년선물3월물>
22-13 3.385
23-4 3.370
23-6 3.385
이론가 104.62 (고평2틱)
*종가 (104.64)
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<10년선물3월물>
22-14 3.483
23-5 3.474
이론가 112.78 (저평3틱)
*종가 (112.75)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.623%(+2bp)
- 91일물 CD 3.670%(-0bp)
- 산금채 1년 3.377%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 11개
국21-10 : 27개
국22-4 : 44개
국22-13 : 61개
국23-4 : 76개
국23-10 : 93개
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<5년물>
국21-7 : 82개
국22-1 : 98개
국22-8 : 114개
국 23-1 : 129개
국 23-6 : 145개
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<10년물>
국21-11 : 224개
국22-5: 246개
국22-14 : 268개
국23-5 : 270개
국23-11 : 294개
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<20년물>
국19-6: 346개
국20-7: 371개
국21-9: 398개
국22-11: 465개
국23-9: 511개
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<30년물>
국16-1: 461개
국17-1: 480개
국18-2: 523개
국19-2: 497개
국20-2: 485개
국21-2: 506개
국22-2: 557개
국22-9: 610개
국23-2: 627개
국23-7: 666개
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<50년물>
국16-9 : 548개
국18-8 : 620개
국20-10 : 573개
국22-12 : 856개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 72개
국22-5: 79개
국22-14 : 87개
국23-5 : 87개
국23-11 : 95개
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<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
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<30년물>
국16-1: 149개
국17-1: 155개
국18-2: 169개
국19-2: 160개
국20-2: 157개
국21-2: 163개
국22-2: 180개
국22-9: 197개
국23-2: 202개
국23-7: 215개
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<50년물>
국16-9 : 177개
국18-8 : 200개
국20-10 : 185개
국22-12 : 276개
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<주간 경제일정>
*14일(수)
통안채 예정 366D 8000억
기재부, KDI 경제전망 수정(2024. 2)(12:00)
한은, 2024년 1월중 금융시장 동향(12:00)
대만 Lunar New Year's Day
중국 Lunar New Year's Day
12월 유로존 산업생산
*15일(목)
통안채 경쟁 366D 0억
기재부, 월간 재정동향(2월호) 발간(10:00)
기재부, 2023년 4/4분기 및 연간 제조업 국내공급동향(12:00)
기재부, 24.2월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
금감원, 2024년 1월 외국인 증권투자 동향(16일 조간)
4분기 일본 최종소비지출
01월 호주 실업률
중국 Lunar New Year's Day
후강퉁 Lunar New Year's Day
12월 미국 기업재고 (Census Bureau. 22:30 KST) 전기 : 2,548.86 (십억USD)
12월 미국 기업판매 (Census Bureau. 22:30 KST) 전기 : 0.2 (% (전기비))
01월 미국 소매매출(자동차업제외) (Census Bureau. 22:30 KST) 전기 : 573,383 (백만USD)
01월 미국 수출물가 01월 미국 수입물가
미국 신규실업보험청구자수(SA)
02월 미국 뉴욕제조업지수 02월 미국 필라델피아연준지수
01월 미국 산업생산 01월 미국 설비가동률
*16일(금)
02월 기준금리 POLL 발표 (금통위(RP금리). 08:00 KST) 전기 : 3.5 (%)
01월 한국 실업률(NSA) (통계청. 08:00 KST) 전기 : 3.3 (%)
01월 한국 실업률(SA)
12월 한국 광의통화(M2, 평잔) (한국은행. 12:00 KST) 전기 : 3,894,802.5 (십억원)
기재부 2024년 1월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 1월 고용동향 분석(09:00)
기재부 2024년 2월 최근 경제동향(10:00)
한은, 2024년 1월 수출입물가지수(잠정)(06:00)
한은, 2023년 12월 통화 및 유동성(12:00)
02월 러시아 정책금리
중국 Lunar New Year's Day
후강퉁 Lunar New Year's Day
02월 미국 NAHB주택시장지수 (NAHB. 00:00 KST) 전기 : 44 (Index, 계절조정)
미국 EIA 주간 정제유재고량 (EIA. 22:30 KST) 전기 : 127,574 (천배럴)
미국 EIA 원유재고량
01월 미국 생산자물가
01월 미국 건축허가건수
01월 미국 신규주택착공건수
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