Morning Briefing (2024.02.13)
(02/08~09)
* [미국채] : 미국 국채금리가 중장기물 중심으로 상승했다. 미국 소비자물가지수(CPI)의 연례 수정치 발표를 앞두고 경계심을 반영한 것으로 풀이된다.
미국 국채금리가 단기물 위주로 상승 마감. 연방준비제도(Fed·연준) 관계자들이 연일 시장의 기대감과 거리 두는 금리인하 전망을 내놓으면서 단기물 채권가격이 더 크게 하락한 것으로 풀이된다.
* [미증시] : 뉴욕증시는 실적 강세가 이어지며 고점을 다시 높였다.
뉴욕증시는 고점 부담 속에 혼조세를 보였다.
* [국제유가] : 뉴욕 유가는 중동의 긴장이 지속되며 한 주간 6% 이상 올랐다.
. 2년물 +6bp (4.49%)
. 5년물 +7bp (4.14%)
10년물 +5bp (4.17%)
30년물 +4bp (4.37%)
DJ 38,671.69p -0.01% (-5.67p)
NSQ 15,990.66p +1.49% (+234.02p)
S&P 5,026.61p +0.63% (+31.55p)
WTI 3월 +$2.98 ($76.84)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +6bp(+2.38%) -0.22%
프 랑 스 +7bp(+2.89%) -0.24%
이탈리아 +8bp(+3.96%) +0.30%
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스 페 인 +10bp(+3.32%) -0.09%
포르투갈 +8bp(+3.11%) +0.22%
그 리 스 +14bp(+3.50%) -0.28%
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영 국 +9bp(+4.08%) -0.30%
호 주 +3bp(+4.13%) +0.10%
일 본 +1bp(+0.72%) +0.09%
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(02/12)
* [미국채] : 미국 국채금리가 1월 물가 지표의 발표를 하루 앞두고 경계심에 좁게 오르내렸다.
* [미증시] : 뉴욕증시는 다음날 나오는 1월 소비자물가지수(CPI)를 주시하며 혼조세
* [국제유가] : 뉴욕 유가는 가자 지구의 상황을 주시하며 6거래일 연속 상승
. 2년물 -1bp (4.48%)
. 5년물 +0bp (4.14%)
10년물 +1bp (4.18%)
30년물 +1bp (4.38%)
DJ 38,797.38p +0.33% (+125.69p)
NSQ 15,942.55p -0.30% (-48.12p)
S&P 5,021.84p -0.09% (-4.77p)
WTI 3월 +$0.08 ($76.92)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -2bp(+2.36%) +0.65%
프 랑 스 -2bp(+2.87%) +0.55%
이탈리아 -5bp(+3.91%) +0.97%
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스 페 인 -4bp(+3.28%) +0.89%
포르투갈 -4bp(+3.07%) +1.11%
그 리 스 -2bp(+3.48%) -0.49%
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영 국 -3bp(+4.05%) +0.01%
호 주 +3bp(+4.16%) -0.34%
일 본 +0bp(+0.72%) +0.09%
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<주요국 환율>
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달러/엔 149.328
유로/달러 1.07743
호주/달러 0.6528
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달러/원 NDF(1M) 1327.10원 (+0.90)
- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 13일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,327.10원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.00원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,328.20원) 대비 0.90원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,326.80원, 매도 호가(ASK)는 1,327.40원이었다.
간밤 달러가 강한 수준을 이어갔다. 미국의 1월 소비자물가지수(CPI) 경계감에 달러 인덱스는 104.1선을 유지했다.
위안화는 소폭 강해졌다. 역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.222위안에서 7.215위안으로 내렸다.
달러-엔 환율은 149.330엔을 기록했고 유로-달러 환율은 1.07720달러를 나타냈다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +174,350 (+822)
증권 -177,934 (-550)
은행 +3,735 (+69)
투신 -10,023 (+113)
보험 -4,964 (+72)
개인 +33,102 (+46)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +69,082 (+1,045)
증권 -47,906 (-552)
은행 +814 (-563)
투신 -6,092 (+127)
보험 -8,008 (+174)
개인 -2,161 (+47)
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<3년선물3월물>
22-13 3.345
23-4 3.325
23-6 3.339
이론가 104.74 (고평4틱)
*종가 (104.78)
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<10년선물3월물>
22-14 3.444
23-5 3.434
이론가 113.14 (저평7틱)
*종가 (113.07)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.606%(+9bp)
- 91일물 CD 3.670%(-0bp)
- 산금채 1년 3.353%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 11개
국21-10 : 27개
국22-4 : 44개
국22-13 : 61개
국23-4 : 76개
국23-10 : 93개
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<5년물>
국21-7 : 82개
국22-1 : 98개
국22-8 : 114개
국 23-1 : 129개
국 23-6 : 145개
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<10년물>
국21-11 : 224개
국22-5: 246개
국22-14 : 268개
국23-5 : 270개
국23-11 : 294개
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<20년물>
국19-6: 346개
국20-7: 371개
국21-9: 398개
국22-11: 465개
국23-9: 511개
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<30년물>
국16-1: 461개
국17-1: 480개
국18-2: 523개
국19-2: 497개
국20-2: 485개
국21-2: 506개
국22-2: 557개
국22-9: 610개
국23-2: 627개
국23-7: 666개
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<50년물>
국16-9 : 548개
국18-8 : 620개
국20-10 : 573개
국22-12 : 856개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 72개
국22-5: 79개
국22-14 : 87개
국23-5 : 87개
국23-11 : 95개
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<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
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<30년물>
국16-1: 149개
국17-1: 155개
국18-2: 169개
국19-2: 160개
국20-2: 157개
국21-2: 163개
국22-2: 180개
국22-9: 197개
국23-2: 202개
국23-7: 215개
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<50년물>
국16-9 : 177개
국18-8 : 200개
국20-10 : 185개
국22-12 : 276개
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<주간 경제일정>
*12일(월)
한국 설날 (대체)
일본 National Foundation Day (Obs)
홍콩 Lunar New Year's Day
대만 Lunar New Year's Day
중국 Lunar New Year's Day
싱가포르 Lunar New Year's Day (Obs)
말레이시아 Lunar New Year's Day (Obs)
베트남 Lunar New Year's Day
후강퉁 Lunar New Year's Day
*13일(화)
국고채 예정 10Y 25000억
통안채 예정 91D 10000억
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 8000억
한은, 2024년 1월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
한은, 금통위 의사록 공개(24년 제2차, 1.25일 개최, 비통방)(배포시_16:00 홈페이지 공개)
01월 스위스 소비자물가
홍콩 Lunar New Year's Day
대만 Lunar New Year's Day
중국 Lunar New Year's Day
01월 미국 재정수지 (U.S. Treasury Department.. 04:00 KST)
01월 미국 미국:CPI(mom)-sa (Bureau of Labor Statistics. 22:30 KST)
01월 미국 근원 소비자물가(NSA)(실제)
01월 미국 근원 소비자물가(SA)(실제) (Bureau of Labor Statistics. 22:30 KST) 전기 : 313.21 (82-84=100, SA)
*14일(수)
통안채 예정 366D 8000억
기재부, KDI 경제전망 수정(2024. 2)(12:00)
한은, 2024년 1월중 금융시장 동향(12:00)
대만 Lunar New Year's Day
중국 Lunar New Year's Day
12월 유로존 산업생산
*15일(목)
통안채 경쟁 366D 0억
기재부, 월간 재정동향(2월호) 발간(10:00)
기재부, 2023년 4/4분기 및 연간 제조업 국내공급동향(12:00)
기재부, 24.2월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
금감원, 2024년 1월 외국인 증권투자 동향(16일 조간)
4분기 일본 최종소비지출
01월 호주 실업률
중국 Lunar New Year's Day
후강퉁 Lunar New Year's Day
12월 미국 기업재고 (Census Bureau. 22:30 KST) 전기 : 2,548.86 (십억USD)
12월 미국 기업판매 (Census Bureau. 22:30 KST) 전기 : 0.2 (% (전기비))
01월 미국 소매매출(자동차업제외) (Census Bureau. 22:30 KST) 전기 : 573,383 (백만USD)
01월 미국 수출물가 01월 미국 수입물가
미국 신규실업보험청구자수(SA)
02월 미국 뉴욕제조업지수 02월 미국 필라델피아연준지수
01월 미국 산업생산 01월 미국 설비가동률
*16일(금)
02월 기준금리 POLL 발표 (금통위(RP금리). 08:00 KST) 전기 : 3.5 (%)
01월 한국 실업률(NSA) (통계청. 08:00 KST) 전기 : 3.3 (%)
01월 한국 실업률(SA)
12월 한국 광의통화(M2, 평잔) (한국은행. 12:00 KST) 전기 : 3,894,802.5 (십억원)
기재부 2024년 1월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 1월 고용동향 분석(09:00)
기재부 2024년 2월 최근 경제동향(10:00)
한은, 2024년 1월 수출입물가지수(잠정)(06:00)
한은, 2023년 12월 통화 및 유동성(12:00)
02월 러시아 정책금리
중국 Lunar New Year's Day
후강퉁 Lunar New Year's Day
02월 미국 NAHB주택시장지수 (NAHB. 00:00 KST) 전기 : 44 (Index, 계절조정)
미국 EIA 주간 정제유재고량 (EIA. 22:30 KST) 전기 : 127,574 (천배럴)
미국 EIA 원유재고량
01월 미국 생산자물가
01월 미국 건축허가건수
01월 미국 신규주택착공건수
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