Morning Briefing (2024.02.05)
* [미국채] : 미국 국채금리가 예상치를 대폭 상회한 1월 미국 고용 지표에 민감하게 반응하며 급등 마감. 시장 전문가들 '블록버스터급' 고용 지표라며 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 서둘러 내릴 이유가 없어졌다고 평가.
* [미증시] : 페이스북 모기업 메타 등 미국 빅테크(대형기술기업)들의 호실적으로 2일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 미 증시가 강세
* [국제유가] : 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 산유국 협의체가 감산 정책에 변화를 주지 않기로했다는 소식에도 하락.
. 2년물 +15bp(4.36%)
. 5년물 +17bp(3.99%)
10년물 +15bp(4.02%)
30년물 +10bp(4.22%)
DJ 38,654.42p +0.35% (+134.58p)
NSQ 15,628.95p +1.74% (+267.31p)
S&P 4,958.61p +1.07% (+52.42p)
WTI 3월 -$1.54 ($72.28)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +10bp(+2.24%) +0.35%
프 랑 스 +9bp(+2.74%) +0.05%
이탈리아 +8bp(+3.80%) +0.09%
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스 페 인 +10bp(+3.17%) +0.48%
포르투갈 +8bp(+2.95%) -0.45%
그 리 스 +7bp(+3.27%) +0.61%
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영 국 +19bp(+3.93%) -0.09%
호 주 -3bp(+3.99%) +1.44%
일 본 -3bp(+0.66%) +0.41%
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<주요국 환율>
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달러/엔 148.300
유로/달러 1.07932
호주/달러 0.6515
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달러/원 NDF(1M) 1336.50원 (+15.95)
- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 급등했다.
해외브로커들은 3일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,336.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.05원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,322.60원) 대비 15.95원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,336.40원, 매도 호가(ASK)는 1,336.60원이었다.
미국 1월 비농업 고용지표가 서프라이즈를 나타내면서 달러가 강세를 나타냈다. 달러 인덱스는 102.9선에서 103.9선까지 급등했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.392엔에서 148.310엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07920달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2166위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +190,169 (+8,346)
증권 -191,715 (-1,063)
은행 +1,692 (-6,211)
투신 -11,297 (-988)
보험 -4,717 (-18)
개인 +32,257 (+227)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +77,704 (+7,193)
증권 -57,250 (-5,531)
은행 +2,336 (+295)
투신 -6,221 (-516)
보험 -7,914 (-170)
개인 -2,392 (-382)
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<3년선물3월물>
22-13 3.287
23-4 3.264
23-6 3.259
이론가 104.96 (고평7틱)
*종가 (105.03)
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<10년선물3월물>
22-14 3.320
23-5 3.311
이론가 114.28 (고평4틱)
*종가 (114.32)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.573%(-bp)
- 91일물 CD 3.680%(-bp)
- 산금채 1년 3.308%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 12개
국21-10 : 28개
국22-4 : 45개
국22-13 : 62개
국23-4 : 77개
국23-10 : 93개
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<5년물>
국21-7 : 83개
국22-1 : 98개
국22-8 : 115개
국 23-1 : 130개
국 23-6 : 146개
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<10년물>
국21-11 : 226개
국22-5: 248개
국22-14 : 271개
국23-5 : 272개
국23-11 : 297개
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<20년물>
국19-6: 351개
국20-7: 377개
국21-9: 404개
국22-11: 473개
국23-9: 520개
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<30년물>
국16-1: 471개
국17-1: 491개
국18-2: 535개
국19-2: 508개
국20-2: 497개
국21-2: 519개
국22-2: 572개
국22-9: 626개
국23-2: 644개
국23-7: 684개
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<50년물>
국16-9 : 570개
국18-8 : 645개
국20-10 : 598개
국22-12 : 891개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 72개
국22-5: 79개
국22-14 : 86개
국23-5 : 87개
국23-11 : 95개
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<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 129개
국22-11: 151개
국23-9: 166개
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<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 157개
국18-2: 171개
국19-2: 162개
국20-2: 159개
국21-2: 166개
국22-2: 183개
국22-9: 200개
국23-2: 205개
국23-7: 218개
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<50년물>
국16-9 : 182개
국18-8 : 206개
국20-10 : 191개
국22-12 : 285개
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<주간 경제일정>
*05일(월)
국고채 예정 3Y 26000억
통안채 예정 91D 10000억
01월 중국 비제조업 PMI(차이신, 확정) (차이신. 10:45 KST) 전기 : 52.9 (index)
01월 유로존 합성PMI (EUROSTAT. 18:00 KST) 전기 : 47.6 (index)
01월 유로존 서비스업PMI / 12월 유로존 생산자물가
12월 호주 무역수지 / 12월 호주 수입 (Australian Bureau of Statistics. 09:30 KST)
전기 : 37,490 (백만AUD)
12월 호주 수출
12월 러시아 실업률
미국 1월 서비스 구매관리자지수(PMI)
미국 1월 공급관리자협회(ISM) 서비스 PMI
*06일(화)
국고채 예정 2Y 10000억
통안채 경쟁 91D 0억
12월 유로존 소매판매 (EUROSTAT. 19:00 KST) 전기 : 111.7 (2010=100, SA)
02월 호주 기준금리
01월 미국 ISM비제조업지수 (ISM. 00:00 KST) 전기 : 50.6 (Index, 계절조정)
*07일(수)
지준일 / 12월 한국 경상수지 (한국은행. 08:00 KST) 전기 : 4,059.7 (백만USD)
4분기 뉴질랜드 실업률(NSA)
12월 독일 산업생산
01월 스위스 실업률 (National Institute of Statistics. 15:45 KST) 전기 : 2.3 (%)
12월 미국 수출 (Bureau of Economic Analysis. 22:30 KST) 전기 : 253.74 (백만USD)
12월 미국 수입, 12월 미국 무역수지 (Bureau of Economic Analysis. 22:30 KST)
전기 : -63.21 (백만USD)
*08일(목)
국고채 예정 50Y 4000억
통안채 경쟁 731D 0억
02월 한국 금융통화위원회 정기회의
12월 일본 경상수지 (Ministry of Finance Japan. 08:50 KST) 전기 : 1,925.6 (십억JPY)
01월 중국 소비자물가증가율, 01월 중국 생산자물가
01월 러시아 소비자물가증가율 (State Committee of the Russian Federati. 01:00 KST) 전기 : 7.42 (%)
대만 Lunar New Year's Day
12월 미국 소비자신용 / 美 신규실업보험청구자수(SA)
*09일(금)
설날 연휴
01월 독일 소비자물가
01월 캐나다 실업률 (Statistics Canada. 22:30 KST) 전기 : 5.8 (%)
대만 Lunar New Year's Day
인도네시아 Lunar New Year's Day
12월 미국 도매재고 (Census Bureau. 00:00 KST)
전기 : -0.4 (백만불 (전기비))
컨센서스 : 0.4 (백만불 (전기비))
12월 미국 도매판매 (Census Bureau. 00:00 KST) 전기 : 0 (% (전기비))
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 원유재고량 (EIA. 22:30 KST) 전기 : 779,314 (천배럴)