Morning Briefing (2024.01.29)
* [미국채] : 미국 국채가격이 예상치에 부합하는 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수 결과에 등락을 거듭하다 하락으로 마감. PCE 결과가 시장 예상치에 부합하면서 채권 투자자들은 뚜렷하게 방향을 잡지 못하는 모습.
* [미증시] : 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표가 예상치에 부합하거나 예상보다 약한 수준으로 나온 가운데 혼조세
* [국제유가] : 뉴욕유가는 홍해에서의 후티 반군의 상선 공격에 중국이 이란에 후티를 자제시킬 것을 압박했다는 소식이 나온 가운데 소폭 상승
. 2년물 +4bp(4.34%)
. 5년물 +3bp(4.03%)
10년물 +3bp(4.15%)
30년물 -1bp(4.36%)
DJ 38,109.43p +0.16% (+60.30p)
NSQ 15,455.36p -0.36% (-55.13p)
S&P 4,890.97p -0.07% (-3.19p)
WTI 3월 +$0.65 ($78.01)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
---------------------------------
독 일 +1bp(+2.30%) +0.32%
프 랑 스 +1bp(+2.78%) +2.28%
이탈리아 -0bp(+3.82%) +0.73%
----------------------------------
스 페 인 +1bp(+3.20%) +0.20%
포르투갈 -1bp(+3.00%) -0.30%
그 리 스 -1bp(+3.27%) +0.59%
---------------------------------
영 국 -2bp(+3.96%) +1.40%
호 주 +0bp(+4.25%) +0.48%
일 본 -3bp(+0.72%) -1.34%
---------------------------------
/////////////////
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 148.071
유로/달러 1.08530
호주/달러 0.6580
----------------------------------
달러/원 NDF(1M) 1335.00원 (+0.90)
- 해외브로커들은 27일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,335.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,336.30원) 대비 0.90원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,334.90원, 매도 호가(ASK)는 1,335.10원이었다.
달러가 강한 수준을 이어갔다.
미국의 지난달 개인소비지출(PCE) 물가가 예상을 소폭 하회했으나 소비가 강해진 영향이다.
지난달 근원 PCE 가격지수는 전년 동기 대비 2.9% 상승했다. 시장 예상치 3.0%를 밑돌았다. 다만 소비가 전달보다 0.7% 증가하며 시장 예상치 0.5% 증가를 상회했다.
달러 인덱스는 전장 서울환시 마감 수준과 유사한 103.4선을 나타냈고 미 국채 금리는 대체로 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.788엔에서 148.150엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08530달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1885위안을 기록했다.
----------------------------------
////////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 186,759 (+4,287)
증권 -198,467 (-13,019)
은행 9,729 (+10,725)
투신 -9,321 (-592)
보험 -3,982 (-260)
개인 29,150 (-14)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 57,939 (-2,577)
증권 -43,081 (+3,033)
은행 -1,008 (-904)
투신 -3,167 (+272)
보험 -5,662 (+497)
개인 -2,173 (+12)
/////////////////////
<3년선물3월물>
22-13 3.287
23-4 3.285
23-6 3.310
이론가 104.90 (고평6틱)
*종가 (104.96)
----------------
<10년선물3월물>
22-14 3.430
23-5 3.421
이론가 113.27 (고평2틱)
*종가 (113.29)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.557%(+9bp)
- 91일물 CD 3.680%(-0bp)
- 산금채 1년 3.288%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-4 : 12개
국21-10 : 29개
국22-4 : 45개
국22-13 : 62개
국23-4 : 77개
국23-10 : 94개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 83개
국22-1 : 99개
국22-8 : 115개
국 23-1 : 130개
국 23-6 : 146개
------------------
<10년물>
국21-11 : 225개
국22-5: 247개
국22-14 : 269개
국23-5 : 270개
국23-11 : 295개
------------------
<20년물>
국19-6: 346개
국20-7: 372개
국21-9: 398개
국22-11: 465개
국23-9: 512개
----------------
<30년물>
국16-1: 462개
국17-1: 481개
국18-2: 524개
국19-2: 498개
국20-2: 486개
국21-2: 508개
국22-2: 560개
국22-9: 613개
국23-2: 630개
국23-7: 670개
----------------
<50년물>
국16-9 : 553개
국18-8 : 625개
국20-10 : 579개
국22-12 : 864개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 72개
국22-5: 80개
국22-14 : 87개
국23-5 : 87개
국23-11 : 95개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 120개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
----------------
<30년물>
국16-1: 149개
국17-1: 155개
국18-2: 169개
국19-2: 161개
국20-2: 157개
국21-2: 164개
국22-2: 181개
국22-9: 198개
국23-2: 203개
국23-7: 216개
----------------
<50년물>
국16-9 : 178개
국18-8 : 202개
국20-10 : 187개
국22-12 : 279개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*29일(월)
국고채 예정 30Y 37000억
통안채 예정 91D 10000억
01월 무역수지 POLL 발표
01월 소비자물가(2010=100) POLL 발표
12월 뉴질랜드 무역수지
*30일(화)
통안채 경쟁 91D 0억
12월 일본 실업률
12월 스위스 무역수지
12월 스위스 수입
12월 스위스 수출
11월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
*31일(수)
02월 국고 3년 POLL 발표 (연합인포맥스. 08:00 KST)
02월 국고 10년 POLL 발표 (연합인포맥스. 08:00 KST)
02월 코리보(3M) POLL 발표
12월 일본 산업생산
01월 중국 제조업 PMI
01월 중국 비제조업 PMI
4분기 호주 소비자물가
01월 독일 실업률
12월 러시아 산업생산증가율
01월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)
01월 미국 시카고 PMI지수
*01일(목)
01월 한국 무역수지 (관세청. 09:00 KST)
01월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
01월 유로존 PMI
12월 유로존 실업률
01월 미국 기준금리(상단) (The Federal Reserve. 04:00 KST) 전기 : 5.5 (%)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*02일(금)
국고채 예정 10Y 1000억
미국 EIA 주간 정제유재고량 (EIA. 22:30 KST)
미국 EIA 원유재고량 (EIA. 22:30 KST)
01월 미국 실업률, 12월 미국 수출, 12월 미국 수입
12월 미국 무역수지 (Bureau of Economic Analysis. 22:30 KST)
01월 미국 비농업부문고용자수
////////////////////////////