Morning Briefing (2024.01.22)
* [미국채] : 미국 국채금리가 만기별로 서로 다른 방향을 가리키며 장을 마쳤다.
연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 조기에 내릴 것이라는 기대가 꺾이면서 단기물은 연일 빠르게 금리를 올리고 있다. 반면 중장기물은 상대적으로 오름세가 둔하거나 금리가 내려가고 있어 금리인하론에 대한 민감도를 드러내는 모습이다.
* [미증시] : 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인하 기대를 재조정하는 가운데서도 기술주의 강세에 모두 1% 이상 상승
* [국제유가] : 뉴욕유가는 중동의 지정학적 불안 속에 원유 소비 전망 등을 주시하며 소폭 하락
. 2년물 +2bp(4.37%)
. 5년물 -1p(4.04%)
10년물 -2bp(4.13%)
30년물 -3bp(4.33%)
DJ 37,863.80p +1.05% (+395.19p)
NSQ 15,310.97p +1.70% (+255.32p)
S&P 4,839.81p +1.23% (+58.87p)
WTI 2월 -$0.67 ($73.41)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
---------------------------------
독 일 -0bp(+2.34%) -0.07%
프 랑 스 -1bp(+2.82%) -0.40%
이탈리아 -3bp(+3.87%) -0.22%
----------------------------------
스 페 인 -2bp(+3.24%) -0.22%
포르투갈 -1bp(+3.04%) -0.14%
그 리 스 +1bp(+3.35%) -0.08%
---------------------------------
영 국 +0bp(+3.93%) +0.04%
호 주 +3bp(+4.30%) +1.01%
일 본 +1bp(+0.67%) +1.40%
---------------------------------
/////////////////
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 148.151
유로/달러 1.08949
호주/달러 0.6596
----------------------------------
달러/원 NDF(1M) 1331.70원 (-5.05)
- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 20일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,331.70원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.25원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,339.00원) 대비 5.05원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,331.50원, 매도 호가(ASK)는 1,331.90원이었다.
간밤 달러가 약세를 나타냈다. 그간 가파른 강세에 따른 되돌림이 나타났다. 달러 인덱스는 103.2선으로 내렸다.
위험 선호 심리가 고조된 점도 달러-원에 하방 압력을 가했다.
조 바이든 대통령은 3월 초까지 연방정부를 계속 운영하기 위한 임시 예산안에 서명하며 셧다운 우려는 잦아들었다. 미국의 소비자 신뢰지수는 크게 개선됐고 기대 인플레이션은 완화됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.754엔에서 148.140엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08970달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2025위안을 기록했다.
----------------------------------
////////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 176,573 (-6,488)
증권 -187,632 (+6,480)
은행 4,054 (+1,535)
투신 -6,588 (-1,076)
보험 -4,166 (-578)
개인 29,387 (+118)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 64,871 (-3,127)
증권 -51,507 (+3,096)
은행 908 (-7)
투신 -3,331 (+60)
보험 -5,688 (-370)
개인 -2,168 (+336)
/////////////////////
<3년선물3월물>
22-13 3.335
23-4 3.335
23-6 3.355
이론가 104.76 (고평4틱)
*종가 (104.80)
----------------
<10년선물3월물>
22-14 3.452
23-5 3.442
이론가 113.08 (저평6틱)
*종가 (113.02)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.609%(+10bp)
- 91일물 CD 3.680%(-1bp)
- 산금채 1년 3.306%(+1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-4 : 13개
국21-10 : 30개
국22-4 : 46개
국22-13 : 63개
국23-4 : 78개
국23-10 : 95개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 84개
국22-1 : 100개
국22-8 : 116개
국 23-1 : 131개
국 23-6 : 147개
------------------
<10년물>
국21-11 : 225개
국22-5: 247개
국22-14 : 270개
국23-5 : 271개
국23-11 : 296개
------------------
<20년물>
국19-6: 347개
국20-7: 375개
국21-9: 401개
국22-11: 469개
국23-9: 516개
----------------
<30년물>
국16-1: 466개
국17-1: 485개
국18-2: 529개
국19-2: 503개
국20-2: 488개
국21-2: 513개
국22-2: 567개
국22-9: 620개
국23-2: 637개
국23-7: 678개
----------------
<50년물>
국16-9 : 561개
국18-8 : 635개
국20-10 : 588개
국22-12 : 877개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 73개
국22-5: 80개
국22-14 : 87개
국23-5 : 87개
국23-11 : 95개
------------------
<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 121개
국21-9: 129개
국22-11: 151개
국23-9: 166개
----------------
<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 157개
국18-2: 171개
국19-2: 162개
국20-2: 157개
국21-2: 166개
국22-2: 183개
국22-9: 200개
국23-2: 206개
국23-7: 219개
----------------
<50년물>
국16-9 : 181개
국18-8 : 205개
국20-10 : 190개
국22-12 : 283개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*22일(월)
4분기 GDP 증가율 POLL 발표 / 4분기 GDP 증가율 POLL 발표
국고채 예정 5Y 11000억
통안채 예정 91D 10000억
중국 대출우대금리(LPR, 1년)
*23일(화)
한은 2023년 12월 생산자물가지수(잠정)(06:00)
국고채 예정 20Y 7000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 10000억
01월 일본 금정위
12월 미국 경기선행지수전월비(%)
12월 미국 경기선행지수
*24일(수)
한은 2024년 1월 소비자동향조사 결과(CSI)(06:00)
12월 일본 무역수지 / 12월 일본 수입 / 12월 일본 수출
4분기 뉴질랜드 소비자물가
*25일(목)
기재부 2024년 2월 재정증권 발행계획(15:00)
기재부 2024년 2월 국고채 발행계획 및 2024년 1월 발행실적(17:00)
한은 2024년 1월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2023년 4/4분기 및 연간 실질 국내총생산(08:00)
한은 2024년 2월 통화안정증권 발행계획(17:00)
4분기 한국 GDP 증가율 / 01월 한국 금융통화위원회 정기회의
01월 유로존 ECB 기준금리
01월 캐나다 기준금리
4분기 미국 실질GDP연율개념전기비
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*26일(금)
한은 2023년중 외국환은행의 외환거래 동향(12:00)
12월 광공업생산 POLL 발표
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 원유재고량
12월 미국 개인소비지출 / 12월 미국 개인소득
12월 미국 개인저축 / 12월 미국 개인저축률
////////////////////////////
(유안타증권 한윤수)