Morning Briefing (2023.12.20)
* [미국채]
- 美 국채가 상승…비둘기가 끌고가는 시장
* [미증시]
- 주요국 중앙은행들의 통화완화적 기조에 기대감을 반영하며 거침없는 랠리…나스닥 0.66%↑ 마감
* [국제유가]
- 홍해 무력 갈등 지속…WTI 이틀째 상승
. 2년물 -0bp (4.44%)
. 5년물 -0bp (3.94%)
. 10년물 -0bp (3.93%)
. 30년물 -0bp (4.04%) [연합참조]
DJ 37,557.92p +0.68% (+251.90p)
NSQ 15,003.22p +0.66% (+98.02p)
S&P 4,768.37p +0.59% (+27.81p)
WTI 1월 +$0.97 ($73.44)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -6bp(+2.02%) +0.56%
프 랑 스 -6bp(+2.53%) +0.08%
이탈리아 -12bp(+3.64%) +0.41%
스 페 인 -7bp(+2.97%) +0.52%
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영 국 -4bp(+3.65%) +0.31%
호 주 -2bp(+4.10%) +0.87%
일 본 -4bp(+0.63%) +1.41%
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달러/원 NDF(1M) 1298.70원 (-6.80)
- 간밤 달러가 약세를 나타냈다. 달러 인덱스는 102.1선으로 하락했다.
연준의 비둘기파적 기조 전환이 여전히 하방 압력으로 작용했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 143.653엔에서 143.840엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09800달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.123위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 143.882
유로/달러 1.09782
호주/달러 0.6761
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<주간 경제일정>
*20일(수)
물가안정목표 운영상황점검 기자간담회 (14:00)
● 통안채 3년 0.7조원 입찰 (10:00~10:10)
日 11월 무역수지
中 LPR 금리결정
독일 11월 PPI
EU 10월 경상수지
英 11월 CPI
EU 12월 소비자신뢰지수
美 11월 기존주택매매
美 12월 CB 소비자신뢰지수
● 미국채 20년 입찰
*21일(목)
韓 12월 수출입물가지수(~20일)
韓 11월 PPI
美 주간 실업수당 청구건수
美 3Q GDP
● 미국채 5년(TIPS) 입찰
*22일(금)
日 11월 CPI
美 11월 내구재수주
美 11월 PCE
美 12월 미시간대 소비자심리지수 (23일 오전0시)
美 11월 신규주택매매 (23일 오전0시)
⊙ 일본은행 10월 30-31일 통화정책회의 의사록 공개 (오전 8시 50분)
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<해외 뉴스>
▲美 11월 신규 주택착공 전월比 14.8%↑…예상치 큰 폭 상회
- 미국의 신규 주택 착공 실적이 큰 폭으로 증가했다. 19일(현지시간) 미 상무부 자료에 따르면 11월 신규주택 착공실적은 계절 조정 기준 전월 대비 14.8% 증가한 연율 156만채로 집계됐다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 11월 주택 착공이 전월보다 0.9% 감소한 136만채를 기록할 것으로예상했다. 신규주택 착공 실적은 3개월 연속 증가세를 보였으며 올해 5월 이후 최고치를 경신했다. 그러나 미국의 신규주택 착공 건수는 작년 4월에 기록한 고점인180만채보다는 적은 수준이다. 11월 수치는 지난해 같은 기간보다는 9.3% 많았다.지난 10월 수치는 기존 137만2천채에서 135만9천채로 하향 수정됐다. 11월에 신규착공된 단독주택은 전월보다 18% 증가했다. 5가구 이상의 다세대 주택은 전달보다8.9% 증가했다. 신규 착공 주택은 중서부, 남부, 서부, 북동부 등 모든 지역에서 증가세를 보였다. 한편, 미래 주택 경기를 가늠하는 신규주택 착공 허가 건수는 감소세를 보였다. 11월 신규주택 착공 허가 건수는 계절 조정 기준 전월보다 2.5%줄어든 연율 146만채를 기록했다. 이는 시장이 예상한 전망치인 148만채를 밑돌았다. 지난달 수치는 148만7천채로 수정됐다. 연방준비제도(연준·Fed)가 완화적 기조로 돌아선 영향으로 국채금리가 큰 폭으로 하락했고, 이는 모기지 금리를 끌어내리고 있다. 이에 따라 주택 착공은 계속 증가세를 보일 것으로 예상된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292041
▲유로존 11월 CPI 전년比 2.4% 상승…2년여 만에 최저
- 유로존(유로화 사용 20개국)의 인플레이션이 완화됐다. 19일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트에 따르면 11월 유로존 소비자물가지수(CPI)는전년동월대비 2.4% 올랐다. 11월 CPI는 2021년 7월 이후 최저 수준을 기록했다. 이는 직전월의 2.9%이나 지난해 같은 달 10.1%보다 완화된 수준이다. 11월 CPI는 전월대비로는 0.6% 하락했다. 에너지와 식료품 등 변동성이 큰 품목을 제외한 11월 근원 인플레이션은 전년대비 3.6% 올랐다. 전월대비로는 0.6% 하락했다. 11월에 유로존의 CPI에 가장 큰 영향을 준 부분은 서비스로 1.69%포인트에 달했다. 식품과 주류 및 담배는 1.37%포인트, 비에너지 산업재는 0.75%포인트였다. 반면, 에너지 가격은 1.41%포인트 마이너스를 기록했다. 유로존 11월 CPI 상승폭이 에너지가격 영향으로 둔화됐지만 12월에는 반등할 것으로 예상됐다. 판테온 매크로이코노믹스의 클라우스 비스테센 이코노미스트는 "에너지 부문의 기저효과는 12월에 추세가 전환될 것"이라며 "홍해의 지정학적 긴장에 따른 불확실성이 추가되면서 잠재적으로 석유와 가스 가격이 상승할 것으로 예상된다"고 말했다. 그는 12월에 유로존 CPI가 2.8%로 오르고, 근원 CPI는 3.4%로 계속 완화될 것으로 내다봤다. 유럽중앙은행(ECB)의 금리인하 전망도 지속됐다. 모닝스타의 마이클 필드 유럽 시장 전략가는 "ECB가 인플레이션이 확실하게 둔화되면 경기 침체를 피하는데 초점을 맞추면서 금리인하를 고려하기 시작할 것"이라고 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292038
▲캐나다 11월 CPI 전년比 3.1% 상승…2개월 연속 유지
- 캐나다의 소비자물가지수(CPI)가 2개월 연속 같은 수준을 유지했다. 19일(현지시간) 캐나다통계청에 따르면 캐나다의 11월 CPI는 전년대비 3.1% 상승했다. 이는 월스트리트저널(WSJ) 예상치인 2.9%를 약간 웃도는 수준이다. 11월 CPI는 전월대비로는 0.1% 올랐다. 이 역시 월가 예상치인 -0.1%를 웃돌았다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전년대비 3.5% 상승했다. 이는 지난 10월에 3.4% 오른 것보다 상승폭이 약간 컸다. 캐나다통계청은 캐나다의 모기지 금리 비용이 29.8% 오르고, 식품 구입은 4.7% 상승, 임대료가 7.4% 오르면서 11월 CPI 상승에 기여했다고 설명했다. 휘발유 가격이 3.5% 하락했음에도 직전월에 6.4% 하락한 것보다 하락폭이 줄어들면서 전월대비 CPI 수치에 상승 압력을 줬다고 설명했다. 계절 조정기준으로 11월 CPI는 전월보다 0.3% 올랐다. 프랭클린 템플턴 인베스트먼트 솔루션즈의 마이클 그린버그 포트폴리오 매니저는 다우존스에 "캐나다 인플레이션은 여전히 우려할 만한 부분이고, 다소 고착화됐지만 경제를 너무 둔화시키고 과도하게 어려움을 유발하는 것은 바람직하지 않다"고 말했다. 그는 "2O24년에는 지속적인 경제 둔화로 인플레이션 목표치에 더 가까워질 것"이라고 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292042
▲리치먼드 연은 총재 '인플레 완화, 상당한 진전…금리인하 시기상조'
- 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재가 인플레이션 완화에 상당한 진전(Good progress)이 이뤄졌지만, 금리인하 논의는 너무 이르다고 말했다. 19일(현지시간) 마켓워치에 따르면 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 야후파이낸스와의 인터뷰에서 "데이터가 꽤 좋게 들어왔다는 점을 인정해야 한다고 생각한다"면서도 "아직 인플레이션 문제가 끝나지 않았다"고 말했다. 첫 금리인하 예상을 시작하는 것이 시기상조라는 점도 강조했다. 이에 바킨 총재는 인플레이션 둔화에진전을 보이고 있지만 금리인하를 위한 구체적인 일정을 확정할 의향은 없다고 말했다. 그는 "인플레이션이 3%대로 하락하고, 실업률이 3.7%로 비교적 안정적으로 유지되고 있는 상황에서 우리는 좋은 위치에 있다고 생각한다"면서 "인플레이션이예상한 대로 둔화된다면 연준이 금리인하로 적절하게 대응할 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292043
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "BOJ 이벤트가 그나마 남은 숏재료였는데 시장 예상 수준에서 별다른 파장 없이 마무리됐다"며 "수급이나 심리가 롱에 우호적인 상황이라 미국의 경제지표가 시장 예상 수준에만 나와도 현재 흐름이 유지될 것으로 보인다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장에 자산스왑은 꾸준히 있는데 5년 테너 빼고는 비드가 거의 없다"며 "외국계도 국내 은행에 배드네임을 치고 자기들만 거래하고 있어 금리가 오를 여지는 크지 않아 보이지만 그동안 많이 왔기 때문에 레벨 조정은 있을 있을 수 있다"고 말했다. 그는 "이자율 쪽은 밀리면 사자 분위기가 계속되고 있다"며 "이 정도에서 금리 레벨을 형성한 후에 내년을 준비하지 않을까 싶다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +194,116 (+9,267)
증권 -191,170 (-6,192)
은행 +3,599 (-3,534)
투신 -2,623 (+298)
보험 -7,527 (+248)
개인 +15,658 (-45)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +55,337 (+3,752)
증권 -38,465 (+981)
은행 +5,921 (-602)
투신 -2,323 (-65)
보험 -13,622 (-3,273)
개인 -4,279 (-86)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.350
23-4 3.329
23-6 3.295
이론가 104.91 (고평8틱)
*종가(104.99)
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<10년선물>
22-14 3.342
23-5 3.332
이론가 114.19 (고평6틱)
*종가(114.25)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.723%(+3bp)
- 91일물 CD 3.830%(보합)
- 통안채 3.444%(보합)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 17개
국21-10 : 33개
국22-4 : 50개
국22-13 : 67개
국23-4 : 82개
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<5년물>
국19-1 : 8개
국19-5 : 25개
국20-1 : 41개
국20-6 : 56개
국21-1 : 72개
국21-7 : 87개
국22-1 : 103개
국22-8 : 120개
국23-1 : 135개
국23-6 : 152개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 174개
국20-4 : 186개
국20-9 : 199개
국21-5 : 214개
국21-11 : 230개
국22-5 : 252개
국22-14 : 275개
국23-5 : 276개
------------------
<20년물>
국18-7: 374개
국19-6: 356개
국20-7: 385개
국21-9: 407개
국22-11: 478개
국23-9: 527개
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<30년물>
국18-2: 540개
국19-2: 513개
국20-2: 501개
국21-2: 532개
국22-2: 578개
국22-9: 631개
국23-2: 648개
국23-7: 688개
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<50년물>
국16-9 : 574개
국18-8 : 650개
국20-10 : 603개
국22-12 : 899개
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.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 50개
국19-4 : 53개
국19-8 : 56개
국20-4 : 60개
국20-9 : 64개
국21-5 : 69개
국21-11 : 74개
국22-5 : 81개
국22-14 : 88개
국23-5 : 89개
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<20년물>
국18-7 : 120개
국19-6 : 114개
국20-7 : 123개
국21-9 : 131개
국22-11: 153개
국23-9: 169개
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<30년물>
국18-2: 173개
국19-2: 164개
국20-2: 141개
국21-2: 170개
국22-2: 185개
국22-9: 202개
국23-2: 207개
국23-7: 220개
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<50년물>
국16-9 : 183개
국18-8 : 207개
국20-10 : 192개
국22-12 : 286개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 3주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.3조/ 5.1조
12월 4주: 없음 / 없음 / 0.1조/ 0.8조/ 1.3조/ 0.1조/ 2.4조
1월 1주: 1.2조 / 0.3조 / 0.1조/ 8.6조/ 2.2조/ 0.3조/ 12.9조
1월 2주: 없음 / 0.3조 / 1.4조/ 3.2조/ 4.7조/ 0.3조/ 10.0조
(끝)