Morning Briefing (2023.12.11)
* [미국채]
- 미국 고용이 월가 예상치를 상회하면서 미국 국채금리가 전반적으로 상승
* [미증시]
- 미국의 11월 고용이 예상보다 강했다는 소식에도 점진적인 고용 둔화에 따른 경기 연착륙 기대가 높아지며 상승
* [국제유가]
- 7거래일 만에 상승…하락세는 7주째 지속
. 2년물 +13bp (4.72%)
. 5년물 +10bp (4.24%)
. 10년물 +7bp (4.23%)
. 30년물 +5bp (4.30%) [연합참조]
DJ 36,247.87p +0.36% (+130.49p)
NSQ 14,403.97p +0.45% (+63.98p)
S&P 4,604.37p +0.41% (+18.78p)
WTI 1월 +$1.89 ($71.23)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +8bp(+2.28%) +0.78%
프 랑 스 +8bp(+2.82%) +1.32%
이탈리아 +10bp(+4.05%) +0.94%
스 페 인 +8bp(+3.29%) +0.76%
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영 국 +7bp(+4.04%) +0.54%
호 주 +5bp(+4.36%) +0.28%
일 본 +1bp(+0.77%) -1.68%
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달러/원 NDF(1M) 1315.70원 (+10.95)
- 탄탄한 미국 비농업 고용지표에 달러 가치가 반등했다. 달러 인덱스는 104선까지 올랐다. 미국 11월 비농업 신규 고용은 19만9천명 늘었다. 예상치 19만명, 10월 15만명 증가를 웃돌았다.
시간당 임금은 전달보다 0.35% 높아졌다. 예상치 0.3% 증가를 상회했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 144.026엔에서 144.990엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07630달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1852위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 144.986
유로/달러 1.07636
호주/달러 0.6577
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<주간 경제일정>
*11일(월)
● 국고채 10년 입찰 0.7조원
● 통안채 91일물 0.6조원 입찰 (10:00~10:10)
● 미국채 3년 입찰
● 미국채 10년 입찰
※제10회 KTB 국제 컨퍼런스 개최 (15:00)
*12일(화)
● 국고채 교환 0.3조원
日 11월 PPI
EU 12월 ZEW 서베이지수
美 11월 CPI
● 미국채 30년 입찰
⊙ 연방준비제도 FOMC 통화정책회의 시작 (13일까지)
*13일(수)
● 통안채 1년 0.5조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 11월 실업률
韓 11월 수출입물가지수
EU 10월 산업생산
美 11월 PPI
⊙ 연방준비제도 FOMC 금리 결정 발표 (14일 오전 4시)
제롬 파월 의장 기자회견 (14일 오전 4시30분)
*14일(목)
美 주간 실업수당 청구건수
美 11월 소매판매
美 11월 수출입물가지수
⊙ BOE 금리 결정 발표 및 회의록 공개 (오후 9시)
⊙ ECB 금리 결정 발표 (오후 10시15분)
크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 10시45분)
*15일(금)
韓 11월 무역수지
中 11월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 10월 무역수지
美 11월 산업생산
美 12월 뉴욕 연은 제조업PMI
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<해외 뉴스>
▲美 11월 비농업 고용 19만9천명 증가…예상치 상회
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290790]
미국 노동부는 11월 비농업 고용이 19만9천명 증가한 것으로 집계됐다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치 19만명 증가를 웃도는 수치.11월 비농업 고용은 전월 수치인 15만명 증가와 비교해도 증가폭이 확대. 이번 주 초 민간 고용 지표에선 고용 둔화 흐름이 포착됐는데 미국 정부의 공식 집계에선 오히려 가속화 흐름이 나타나. 11월 실업률은 3.7%로 지난 10월의 3.9%에서 0.2%포인트 하락. 경제활동 참가율은 62.8%로 전달과 거의 차이가 없어. 시간당 평균 임금은 전월보다 0.12달러(0.35%) 오른 34.1달러로 집계. 이는 시장이 예상한 0.3% 증가를 소폭 웃돈 수치. 시간당 평균 임금은 전년 동기 대비로는 3.96% 증가. 시장 예상치는 4.0% 증가. 평균 주간 노동시간은 34.4시간으로 전월보다 0.1시간 증가.
▲美 연준 3월 금리인하 가능성↓…11월 고용 증가 여파
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290799]
미국 11월 비농업 고용 지표가 나온 이후 선물 시장은 연준이 내년 3월 기준금리를 내릴 가능성을 줄인 것으로 나타나. 시카고상품거래소(CME)의 연방기금(FF) 금리선물 시장에서 11월 미국 비농업 고용이 발표된 후 연준이 내년 3월 기준금리를 인하할 확률은 기존 55%에서 47%로 하락. 3월 연준이 기준금리를 동결할 가능성은 인하 가능성보다 조금 더 커져. 시장은 여전히 다음 주와 내년 1월 연준이 기준금리를 동결할 것으로 예상. 판테온의 이안 셰퍼드슨 전략가는 투자 노트에서 실업률이 3.7%로 하락한 것은 연준이 조만간 기준금리 인하에 나설 것이라는 관측에 찬물을 끼얹은 것이라면서도 "여전히 우리는 연준이 늦어도 5월이면 금리 인하에 나설 것으로 본다"고 전망.
▲12월 미시간대 장단기 기대인플레 급락…소비심리 개선
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290798]
미시간대에 따르면 12월 1년 기대 인플레이션은 3.1%로 지난 11월의 4.5%보다 급격히 하락. 이는 2021년 3월 이후 가장 낮은 수준. 1년 기대인플레이션은 지난 11월에 4.5%로 1년 만에 가장 높은 수준을 기록한 후 큰 폭으로 낮아져. 그러나 1년 기대인플레이션은 팬데믹 이전 2년 동안 나타난 2.3~3.0%의 범위는 여전히 웃돈다고 미시간대는 설명. 5년 장기 기대인플레이션도 하락. 12월에 장기 기대 인플레이션은 2.8%를 기록해 직전월 3.2%보다 하락. 이는 2021년 7월 이후 두번째로 낮은 수치.
한편 소비자의 심리를 드러내는 소비자심리지수는 개선. 12월 소비자 심리지수 예비치는 69.4로 직전월의 61.3보다 상승.
<전일 채권 마감시황 중>
- 이재형 유안타증권 연구원은 "미국 고용지표 앞둔 부분이 크게 작용했고, 최근 대외 금리 연동하는 경향 강했는데 아시아 장에서의 미국 국채 금리 흐름에 편승한 부분이 있었다"라고 말했다. 그는 "최근 금리는 큰 폭 올랐다가 다시 빠지는 등 변동성이 컸다"며 "지표에서 크게 엉뚱한 숫자가 나오지 않는 한 금리가 추가 하락할 수 있는 모멘텀은 많지 않을 듯하다"라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +189,713 (-1,753)
증권 -163,133 (+2,098)
은행 -2,390 (-4,160)
투신 -8,476 (+2,192)
보험 -8,533 (+610)
개인 +13,237 (-308)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +52,708 (+1,535)
증권 -36,794 (-2,316)
은행 +7,533 (-974)
투신 -3,119 (+643)
보험 -13,496 (+698)
개인 -5,928 (-63)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.470
23-1 3.482
23-4 3.460
이론가 104.32 (고평5틱)
*종가(104.37)
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<10년선물>
22-14 3.549
23-5 3.534
이론가 112.19 (저평1틱)
*종가(112.18)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.683%(+7bp)
- 91일물 CD 3.840%(보합)
- 통안채 3.559%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 18개
국21-10 : 35개
국22-4 : 51개
국22-13 : 68개
국23-4 : 83개
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<5년물>
국19-1 : 9개
국19-5 : 26개
국20-1 : 42개
국20-6 : 58개
국21-1 : 73개
국21-7 : 89개
국22-1 : 104개
국22-8 : 120개
국23-1 : 135개
국23-6 : 150개
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<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 163개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 227개
국22-5 : 249개
국22-14 : 271개
국23-5 : 272개
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<20년물>
국18-7: 362개
국19-6: 345개
국20-7: 370개
국21-9: 391개
국22-11: 458개
국23-9: 505개
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<30년물>
국18-2: 510개
국19-2: 483개
국20-2: 476개
국21-2: 500개
국22-2: 542개
국22-9: 592개
국23-2: 607개
국23-7: 644개
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<50년물>
국16-9 : 519개
국18-8 : 587개
국20-10 : 541개
국22-12 : 814개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 50개
국19-4 : 54개
국19-8 : 57개
국20-4 : 61개
국20-9 : 65개
국21-5 : 70개
국21-11 : 75개
국22-5 : 82개
국22-14 : 89개
국23-5 : 89개
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<20년물>
국18-7 : 119개
국19-6 : 113개
국20-7 : 122개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
국23-9: 166개
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<30년물>
국18-2: 168개
국19-2: 159개
국20-2: 157개
국21-2: 165개
국22-2: 179개
국22-9: 195개
국23-2: 200개
국23-7: 212개
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<50년물>
국16-9 : 173개
국18-8 : 195개
국20-10 : 181개
국22-12 : 271개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 2주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
12월 3주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.3조/ 5.1조
12월 4주: 없음 / 없음 / 0.1조/ 0.8조/ 1.3조/ 0.1조/ 2.4조
1월 1주: 1.2조 / 0.3조 / 0.1조/ 8.6조/ 2.2조/ 0.3조/ 12.9조
(끝)