Morning Briefing (2023.12.07)
* [미국채]
- 美 국채가 혼조…장단기 금리격차 재확대
* [미증시]
- 민간 부문의 고용이 예상보다 적게 늘었다는 소식에도 이번주 8일 예정된 비농업 고용 지표 발표를 앞두고 하락
* [국제유가]
- 수요 불안에 5일 연속 하락…WTI 70달러 밑으로
. 2년물 +4bp (4.60%)
. 5년물 -2bp (4.11%)
. 10년물 -6bp (4.11%)
. 30년물 -8bp (4.21%) [연합참조]
DJ 36,054.43p -0.19% (-70.13p)
NSQ 14,146.71p -0.58% (-83.20p)
S&P 4,549.34p -0.39% (-17.84p)
WTI 1월 -$2.94 ($69.38)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -4bp(+2.20%) +0.75%
프 랑 스 -3bp(+2.76%) +0.66%
이탈리아 -4bp(+3.94%) +0.81%
스 페 인 -2bp(+3.22%) +0.19%
----------------------------------
영 국 -8bp(+3.94%) +0.34%
호 주 -13bp(+4.29%) -1.61%
일 본 -2bp(+0.64%) +2.04%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1315.00원 (+4.05)
- 미국 민간 고용 지표 둔화에도 달러는 강세를 이어갔다. ECB 금리 인하 기대에 유로화가 약세를 보인 영향이다. 달러 인덱스는 104.2선으로 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.825엔에서 147.370엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07640달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.175위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 147.368
유로/달러 1.07610
호주/달러 0.6549
---------------------------------
<주간 경제일정>
*7일(목)
中 11월 무역수지
독일 10월 산업생산
EU 3Q GDP
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ 유로그룹 회의
*8일(금)
※ 이창용 한국은행 총재, 북경사무소 개소 20주년 기념식 참석 (배포시_08:00 배포)
● 국고채 50년 입찰 0.1조원
韓 10월 경상수지
日 3Q GDP
독일 11월 CPI
美 10월 도매판매
美 11월 비농업고용지수, 실업률
美 12월 미시간대소비자기대지수
中 11월 CPI, PPI (9일 오전 10시30분)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲ 美 11월 ADP 민간 고용, 예상 밖 둔화…10만3천명 증가
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290469]
ADP 전미고용보고서에 따르면 민간 부문 고용은 전월보다 10만3천명 증가. WSJ이 집계한 전문가 예상치는 12만8천명으로 11월 수치는 예상치를 크게 하회. 10월 수치는 기존 11만3천명에서 10만6천명으로 조정. 임금은 지난해 같은 기간보다 5.6% 상승. 지난 10월의 5.7%보다 하락한 수치. 14개월 연속 둔화세를 이어가면서 2021년 10월 이후 가장 낮은 수준을 기록.
▲ 미 모기지금리 여름 이후 최저…대출금 리파이낸싱 수요 급증 [https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290473]
모기지은행협회(MBA)에 따르면 지난주 기준 30년 고정 모기지금리 평균은 7.17%로 집계. 이는 지난 8월 말 이후 가장 낮은 수준. 10월 초 8%를 상회하던 모기지금리가 다시 7%대로 돌아가. 모기지금리가 살짝 후퇴하면서 미뤄뒀던 주택 자금 차환 수요도 급증. 지난주 주택자금대출에 대한 리파이낸싱 신청 건수는 직전주보다 14% 급증. 지난해 같은 기간에 비해서도 10% 정도 증가. 리파이낸싱 수요는 약 두 달 만에 가장 많은 주간 신청 건수를 기록. 리파이낸싱 수요가 두 주 연속으로 전년동기대비 증가한 것도 2021년 말 이후 처음 있는 일.
▲ 도이체방크 "ECB, 내년 150bp 기준금리 내릴 것"
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290480]
도이체방크는 ECB가 내년에 기준금리를 총 150bp 인하할 것으로 예상. 앞서 지난주에는 총 100bp, 그 이전에는 75bp 인하를 점쳤으나 폭이 커질 것으로 전망. 도이체는 최근 ECB 이사들의 발언과 인플레이션 둔화 흐름을 고려하면 75bp는 너무 작은 수치라고 수정 배경을 설명. 도이체는 ECB가 내년 4월 첫 금리 인하에 나서고 6월에도 금리를 내릴 것으로 전망
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "연말에 헤지할 거라도 있어야 기술적으로라도 밀릴 텐데 발행이 거의 없다 보니 숏모멘텀이 없다"며 "적어도 일본은행(BOJ) 정책결정 이벤트까지는 이런 흐름이 이어지다가 연말이 다가오면서 헤지 압력이 다소 나타날 가능성이 있다"고 전망했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 비드 사이드는 베이시스를 보고 내년에 대비한 자기 포지션을 구축하는 듯하고 오퍼 사이드는 고객 물량인 듯하다"며 "거래 없이 금리가 눌리는 게 아니라 거래가 되면서 내려가고 있다"고 말했다. 그는 "올해 지금 베이시스 정도에선 항상 지지가 되긴 했다"며 "다만 연말이라 다들 굳이 포지션을 방어하려고 나서지 않는 게 변수"라고 설명했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +184,523 (+4,008)
증권 -157,551 (-9,775)
은행 +1,439 (+5,008)
투신 -10,204 (+593)
보험 -6,618 (-1,653)
개인 +12,769 (+1,381)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +52,243 (+997)
증권 -34,625 (-540)
은행 +8,063 (+223)
투신 -3,838 (-30)
보험 -14,283 (-277)
개인 -6,000 (+16)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.453
23-1 3.495
23-4 3.470
이론가 104.32 (고평3틱)
*종가(104.35)
----------------
<10년선물>
22-14 3.554
23-5 3.540
이론가 112.14 (고평6틱)
*종가(112.20)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.513%(-4bp)
- 91일물 CD 3.840%(보합)
- 통안채 3.554%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국21-4 : 18개
국21-10 : 35개
국22-4 : 51개
국22-13 : 68개
국23-4 : 83개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 9개
국19-5 : 26개
국20-1 : 42개
국20-6 : 58개
국21-1 : 73개
국21-7 : 89개
국22-1 : 104개
국22-8 : 120개
국23-1 : 135개
국23-6 : 150개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 163개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 227개
국22-5 : 249개
국22-14 : 271개
국23-5 : 272개
------------------
<20년물>
국18-7: 362개
국19-6: 345개
국20-7: 370개
국21-9: 391개
국22-11: 458개
국23-9: 505개
----------------
<30년물>
국18-2: 510개
국19-2: 483개
국20-2: 476개
국21-2: 500개
국22-2: 542개
국22-9: 592개
국23-2: 607개
국23-7: 644개
----------------
<50년물>
국16-9 : 519개
국18-8 : 587개
국20-10 : 541개
국22-12 : 814개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 50개
국19-4 : 54개
국19-8 : 57개
국20-4 : 61개
국20-9 : 65개
국21-5 : 70개
국21-11 : 75개
국22-5 : 82개
국22-14 : 89개
국23-5 : 89개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 119개
국19-6 : 113개
국20-7 : 122개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
국23-9: 166개
-----------------
<30년물>
국18-2: 168개
국19-2: 159개
국20-2: 157개
국21-2: 165개
국22-2: 179개
국22-9: 195개
국23-2: 200개
국23-7: 212개
------------------
<50년물>
국16-9 : 173개
국18-8 : 195개
국20-10 : 181개
국22-12 : 271개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
12월 1주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 5.0조/ 0.3조/ 7.2조
12월 2주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
12월 3주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.3조/ 5.1조
12월 4주: 없음 / 없음 / 0.1조/ 0.8조/ 1.3조/ 0.1조/ 2.4조
(끝)