Morning Briefing (2023.12.06)
* [미국채]
- 어지러운 변동성 장세…美 10년물 금리 11bp↓
* [미증시]
- 숨고르기 흐름 속 혼조…나스닥 0.3%↑마감
* [국제유가]
- 글로벌 경기 둔화에 대한 불안감과 주요 산유국의 감산 불확실성에 나흘 연속 하락
. 2년물 -9bp (4.55%)
. 5년물 -7bp (4.13%)
. 10년물 -9bp (4.17%)
. 30년물 -11bp (4.29%) [연합참조]
DJ 36,124.56p -0.22% (-79.88p)
NSQ 14,229.91p +0.31% (+44.42p)
S&P 4,567.18p -0.06% (-2.60p)
WTI 1월 -$0.72 ($72.32)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -11bp(+2.24%) +0.78%
프 랑 스 -11bp(+2.80%) +0.74%
이탈리아 -13bp(+3.98%) +0.56%
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스 페 인 -11bp(+3.25%) +0.59%
포르투갈 -11bp(+2.90%) +0.06%
그 리 스 -11bp(+3.38%) -0.39%
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영 국 -17bp(+4.02%) -0.31%
호 주 -13bp(+4.29%) -0.90%
일 본 -2bp(+0.67%) -1.37%
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달러/원 NDF(1M) 1312.00원 (+3.00)
- 달러 가치가 상승했다. 미국 고용 시장 둔화 조짐에도 ECB의 비둘기파 기조에 유로화가 약세를 보인 영향이다. 달러 인덱스는 장중 104선을 상승 돌파했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.825엔에서 147.160엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07980달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1729위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 147.203
유로/달러 1.07951
호주/달러 0.6552
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<주간 경제일정>
*6일(수)
● 통안채 2년 2.0조원 입찰 (10:00~10:10)
호주 3Q GDP
EU 10월 소매판매
美 11월 ADP 민간고용
美 10월 무역수지
⊙ 캐나다 중앙은행 금리 결정 발표 (7일 오전 0시)
*7일(목)
中 11월 무역수지
독일 10월 산업생산
EU 3Q GDP
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ 유로그룹 회의
*8일(금)
※ 이창용 한국은행 총재, 북경사무소 개소 20주년 기념식 참석 (배포시_08:00 배포)
● 국고채 50년 입찰 0.1조원
韓 10월 경상수지
日 3Q GDP
독일 11월 CPI
美 10월 도매판매
美 11월 비농업고용지수, 실업률
美 12월 미시간대소비자기대지수
中 11월 CPI, PPI (9일 오전 10시30분)
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<해외 뉴스>
▲ 美 10월 채용공고 873만건…전월比 60만건 급감
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290322]
미국 노동부 Jolts(구인·이직 보고서)에 따르면 지난 10월 채용공고는 873만건으로 집계. 이는 전월 수정치인 935만건보다 62만건이나 감소한 수치. 또한 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 930만건도 크게 밑도는 결과. 전체 고용 및 채용 공고에서 채용 공고의 비율은 5.3%를 기록. 전월의 5.7%보다 낮아진 수치. 전년 동기와 비교하면 1.1%포인트 하락. 10월 채용(hires)은 590만건, 고용에서 채용 수치를 나타내는 고용률은 3.7%로 9월과 큰 차이가 없어. 10월 전체 퇴직(separations)은 560만건, 퇴직 비율은 3.6%로 나타나. 퇴직비율은 5개월 연속 같은 수치.
노동시장의 자신감을 보여주는 자발적 퇴직자 수는 360만건으로 직전월과 큰 차이가 없어. 자발적 퇴직자 비율도 2.3%로 3개월 연속 같은 수준.
▲ "美 국채금리 하락, 가파른 경기둔화 가능성 반영한 듯"
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290328]
최근 미국 국채금리가 가파르게 하락하는 것은 내년 미국 경제가 예상보다 빠르게 침체될 가능성이 반영된 것이라는 분석이 제기. 마켓워치는 미국 국채금리가 대체로 하락하는 흐름에 대해 내년 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리 인하에 나서는 한편 투자자들이 기간 프리미엄을 제거하려는 움직임과 결부됐을 것이라고 분석. 이와 더불어 내년에 미국 경기가 예상보다 빠르게 침체에 빠질 가능성도 반영됐다는 주장도 제기. LPL파이낸셜의 퀸시 크로스비 수석 글로벌 전략가는 "미국 10년물 국채금리를 눈여겨볼 필요가 있다"며 "하락세가 가팔라지는 것은 성장 공포가 자리 잡았다는 것을 시사하기 때문"이라고 언급.
▲ 비트코인, 4만3천달러 돌파…2022년 4월 이후 처음
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290329]
비트코인의 가격은 미 동부시간 오후 2시께 24시간 전 대비 3.89% 오른 43,668달러를 기록. 비트코인 가격은 올해 들어 160% 이상 상승. 최근 들어서는 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)가 조만간 승인될 것이라는 기대감에 오름세를 기록. 또한 연준의 금리 인하 기대가 커지면서 위험 선호 심리도 비트코인 가격을 밀어올려. 기술적 분석업체 페어리드 스트래터지스의 케이티 스톡턴 매니징 파트너는 "비트코인이 단기적인 강세 흐름에 3만8천달러 근처에 있던 또 다른 저항선을 제거했다"라며 "이는 새로운 단기 모멘텀을 반영한 것으로 4만2천200달러 근방의 저항선도 극복할 수 있어 보인다"라고 전망.
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "환율은 여전히 달러에 연동하는 모습이지만 채권은 다른 테마로 움직이는 게 아닌가 싶다"며 "지난달 금통위 회의에선 더 안 올려도 된다는 위원이 두 명으로 늘었고 매파 위원 두 명은 내년 초에 바뀌니 전반적으로 중립으로 봐야 한다"고 말했다. 그는 "외국인이 일단 방향을 분명하게 잡은 것 같다"며 "연말 분위기까지 반영되며 랠리가 강해지고 있다"고 진단했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "지금 이자율시장은 묻지마 분위기로 바뀌고 있다"며 "시장이 계속 세지고만 있는데 다른 가능성이 잘 보이지 않는다"고 말했다. 그는 "환율이 올라가니 선물환이 나오는 듯하고 대기하고 있던 곳도 있다"고 말했다. 다른 국내은행 스왑딜러는 "크로스 쪽으로 일부 대체투자 관련 오퍼가 나온 게 아닌가 싶다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +180,515 (+27,304)
증권 -147,776 (-5,513)
은행 -3,569 (-20,198)
투신 -10,797 (-456)
보험 -4,965 (-1,907)
개인 +11,388 (-283)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +51,246 (+7,432)
증권 -34,085 (-1,174)
은행 +7,840 (-5,072)
투신 -3,808 (-278)
보험 -14,006 (-791)
개인 -6,016 (-64)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.470
23-1 3.528
23-4 3.482
이론가 104.26 (고평3틱)
*종가(104.29)
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<10년선물>
22-14 3.590
23-5 3.575
이론가 111.83 (저평3틱)
*종가(111.80)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.553%(-0bp)
- 91일물 CD 3.840%(보합)
- 통안채 3.565%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 18개
국21-10 : 35개
국22-4 : 51개
국22-13 : 68개
국23-4 : 83개
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<5년물>
국19-1 : 9개
국19-5 : 26개
국20-1 : 42개
국20-6 : 58개
국21-1 : 73개
국21-7 : 89개
국22-1 : 104개
국22-8 : 120개
국23-1 : 135개
국23-6 : 150개
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<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 163개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 227개
국22-5 : 249개
국22-14 : 271개
국23-5 : 272개
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<20년물>
국18-7: 362개
국19-6: 345개
국20-7: 370개
국21-9: 391개
국22-11: 458개
국23-9: 505개
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<30년물>
국18-2: 510개
국19-2: 483개
국20-2: 476개
국21-2: 500개
국22-2: 542개
국22-9: 592개
국23-2: 607개
국23-7: 644개
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<50년물>
국16-9 : 519개
국18-8 : 587개
국20-10 : 541개
국22-12 : 814개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 50개
국19-4 : 54개
국19-8 : 57개
국20-4 : 61개
국20-9 : 65개
국21-5 : 70개
국21-11 : 75개
국22-5 : 82개
국22-14 : 89개
국23-5 : 89개
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<20년물>
국18-7 : 118개
국19-6 : 113개
국20-7 : 121개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
국23-9: 164개
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<30년물>
국18-2: 166개
국19-2: 157개
국20-2: 155개
국21-2: 162개
국22-2: 176개
국22-9: 192개
국23-2: 197개
국23-7: 209개
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<50년물>
국16-9 : 168개
국18-8 : 190개
국20-10 : 175개
국22-12 : 263개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 1주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 5.0조/ 0.3조/ 7.2조
12월 2주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
12월 3주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.3조/ 5.1조
12월 4주: 없음 / 없음 / 0.1조/ 0.8조/ 1.3조/ 0.1조/ 2.4조
(끝)