Morning Briefing (2023.11.30)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…GDP 5.2%에도 연준 '경기 둔화' 무게
* [미증시]
- 미국의 경제 성장률이 예상보다 강한 모습을 보였음에도 연준 당국자들의 발언에 금리 인하 기대가 커지면서 좁은 폭에서 혼조세
* [국제유가]
- 석유수출국기구(OPEC)와 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 'OPEC 플러스'(OPEC+)가 추가 감산을 검토하고 있다는 보도에 상승
. 2년물 -8bp (4.65%)
. 5년물 -4bp (4.23%)
. 10년물 -6bp (4.26%)
. 30년물 -6bp (4.44%) [연합참조]
DJ 35,430.42p +0.04% (+13.44p)
NSQ 14,258.49p -0.16% (-23.27p)
S&P 4,550.58p -0.09% (-4.31p)
WTI 1월 +$1.45 ($77.86)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -6bp(+2.43%) +1.09%
프 랑 스 -7bp(+2.99%) +0.24%
이탈리아 -9bp(+4.16%) +1.06%
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스 페 인 -7bp(+3.43%) +0.59%
포르투갈 -9bp(+3.05%) +0.02%
그 리 스 -12bp(+3.58%) +0.51%
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영 국 -8bp(+4.08%) -0.43%
호 주 -14bp(+4.37%) +0.31%
일 본 -7bp(+0.68%) -0.26%
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달러/원 NDF(1M) 1289.00원 (+1.85)
- 미국의 경제 성장률이 예상보다 강한 모습을 보였음에도 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언에 금리 인하 기대가 커진 영향을 받았다.
미 국채 금리는 경기 둔화에 무게를 실은 베이지북 영향으로 하락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.092엔에서 147.250엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09730달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1433위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 147.294
유로/달러 1.09720
호주/달러 0.6613
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<주간 경제일정>
*30일(목)
금융통화위원회 본회의(금통위 회의실) (오전 9시)
석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 각료 회의
韓 10월 산업생산
中 11월 종합PMI
EU 11월 CPI
美 주간 실업수당 청구건수
美 10월 PCE
美 10월 잠정주택매매
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재, ECB 은행 감독 컨퍼런스서 연설
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 연설 (오후 11시5분)
*1일(금)
韓 11월 무역수지
日 10월 실업률
日 11월 마킷 제조업PMI
EU 11월 마킷 제조업PMI
美 11월 마킷 제조업PMI
美 11월 ISM제조업
⊙ 마이클 바 연방준비제도 부의장, ECB 은행 감독 컨퍼런스서 연설 (오후 5시)
⊙ 굴스비 시카고 연방은행 총재 Q&A 세션 참석 (2일 오전 0시)
⊙ 제롬 파월 연방준비제도 의장, 스펠만컬리지 대담 참석 (2일 오전 1시)
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<해외 뉴스>
▲애틀랜타 연은 총재 "인플레 둔화 추세 계속될 듯"
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289585]
래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 지역 은행 웹사이트에 올린 글에서 "인플레이션이 계속 내려가고 있다고 생각한다"라고 말해. 그는 애틀랜타 연은 전망에 따르면 인플레이션이 내년 말에 2.5%까지 둔화하고, 2025년에는 2%에 더 근접할 것이라고 언급. 올해 4분기 국내총생산(GDP) 성장률은 연율 2%로 둔화하고, 내년에 1%를 약간 웃도는 수준이 될 것으로 예상. 실업률은 4%까지 오르는 데 그칠 것으로 전망. 보스틱 총재는 "불확실성이 고조되는 시기에 적당한 경계감으로 경제 전망을 보고 있지만, 지금은 전망에 대해 더 자신감을 가질 수 있다고 믿는다"고 강조. 보스틱 총재는 내년 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 결정 투표권을 행사.
▲클리블랜드 연은 총재 '금리, 불확실성 대응에 좋은 위치'
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289588]
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 시카고 로욜라 대학교에서 한 연설에서 "불확실한 경제 여건에서는 경제가 상당히 예상과 다르게 변화할 수 있어 다양한 모델과 시나리오를 살피는 것이 중요하다"며 현재의 금리 수준이 좋은 위치에 있으며, 경제 변화에 따라 어느 방향으로든 움직일 수 있다고 말해. 그는 "만약 그렇다면 통화정책은 민첩해야 하며, 변화하는 전망과 두 책무를 모두 달성하는데 따른 위험에 적절하게 대응해야 한다"며 "현재의 금리 수준이 우리가 그렇게 할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다"고 발언. 아울러 그는 "정책 당국자들이 불확실성에 직면할 때 시나리오 분석이 유용한 가이드가 될 수 있다"고 설명.
▲연준 베이지북 '경제활동 둔화…물가 상승폭 크게 완화'(상보)
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289594]
미 연준의 경기평가 보고서인 11월 베이지북에 따르면 연준은 "모든 것을 감안할 때 경제 활동은 이전 보고서 이후 둔화됐다"고 평가. 4개 지역은 완만한 성장세를 보였고, 2개 지역은 보합보다 약간 둔화됐으며, 6개 지역의 활동은 약간 둔화세 자동차를 포함한 소매판매는 여전히 혼재돼 있다고 연준은 진단. 제조업 활동 역시 혼재돼 있으며, 제조업체 전망은 약해져. 연준은 또 "소비자 신용은 상당히 양호한 상태를 유지했지만 일부 은행에서 소비자 연체율이 약간 증가했다"고 보고. 연준은 "보고 기간에 걸쳐 향후 6~12개월 경제 전망이 약화됐다"고 언급. 고용시장에 대해서는 "대부분의 지역에서 전체 고용이 그대로 유지되거나 완만하게 증가하면서 고용수요가 계속 완화됐다"고 진단. 물가와 관련해 연준은 "물가가 여전히 높은 수준임에도 물가 상승폭은 전 지역에 걸쳐 크게 완화됐다"고 평가.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "미국 국채 10년물 금리 4.5%가 유지될 것으로 봤는데 최근 통화정책 전망이 급격히 바뀌며 손쉽게 뚫렸다"며 "여기서 시장이 조금만 더 달려도 4.2%고 조금 더 힘을 내면 4%까지 바라볼 듯하다"고 말했다. 그는 "지금 분위기를 바꿀 수 있는 데이터"라며 "11월 미국 고용지표와 소매판매 지표가 관건인데 당장은 롱 분위기를 돌리기 쉽지 않을 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "수출입은행 관련 선물환 롤오버가 계속 나오고 있는데 이제 거의 마무리 단계"라며 "보험사 자산스왑 물량은 기존 계약의 롤오버건"이라고 말했다. 그는 "시장이 기준금리 인하를 한 번 정도 프라이싱하면서 가는 건 이상하지 않은 분위기"라며 "미국이 저렇게 나오면 한은도 한 번이나 두 번 정도 기준금리를 인하하는 데 큰 부담을 느끼진 않을 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +139,129 (+8,814)
증권 -135,072 (-10,276)
은행 +22,727 (+2,555)
투신 -10,301 (-523)
보험 -1,149 (-453)
개인 +11,704 (-246)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +37,858 (+2,339)
증권 -29,096 (+2,026)
은행 +13,227 (-35)
투신 -3,617 (-520)
보험 -11,689 (-753)
개인 -6,004 (-2,719)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.546
23-1 3.595
23-4 3.550
이론가 104.06 (고평2틱)
*종가(104.08)
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<10년선물>
22-14 3.654
23-5 3.640
이론가 111.25 (고평4틱)
*종가(111.29)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.593%(+2bp)
- 91일물 CD 3.840%(보합)
- 통안채 3.628%(-5bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 18개
국21-10 : 35개
국22-4 : 51개
국22-13 : 68개
국23-4 : 83개
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<5년물>
국19-1 : 10개
국19-5 : 26개
국20-1 : 43개
국20-6 : 58개
국21-1 : 73개
국21-7 : 89개
국22-1 : 104개
국22-8 : 121개
국23-1 : 135개
국23-6 : 151개
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<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 226개
국22-5 : 248개
국22-14 : 269개
국23-5 : 270개
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<20년물>
국18-7: 356개
국19-6: 338개
국20-7: 363개
국21-9: 383개
국22-11: 449개
국23-9: 492개
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<30년물>
국18-2: 494개
국19-2: 468개
국20-2: 461개
국21-2: 484개
국22-2: 524개
국22-9: 574개
국23-2: 588개
국23-7: 624개
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<50년물>
국16-9 : 493개
국18-8 : 559개
국20-10 : 513개
국22-12 : 775개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 50개
국19-4 : 54개
국19-8 : 57개
국20-4 : 61개
국20-9 : 65개
국21-5 : 70개
국21-11 : 75개
국22-5 : 82개
국22-14 : 89개
국23-5 : 89개
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<20년물>
국18-7 : 118개
국19-6 : 113개
국20-7 : 121개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
국23-9: 164개
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<30년물>
국18-2: 166개
국19-2: 157개
국20-2: 155개
국21-2: 163개
국22-2: 177개
국22-9: 193개
국23-2: 198개
국23-7: 210개
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<50년물>
국16-9 : 170개
국18-8 : 192개
국20-10 : 177개
국22-12 : 256개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 1주: 1.3조/ 0.2조 / 0.5조/ 1.3조/ 5.6조/ 1.1조/ 10.2조
12월 2주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 5.0조/ 0.3조/ 7.2조
12월 3주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
12월 4주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.3조/ 5.1조
(끝)