Morning Briefing (2023.11.28)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…경제·인플레 냉각 전망 우세
* [미증시]
- 미국 온라인 쇼핑 대목인 '사이버 먼데이'에 소비가 강한 모습을 보일 것이라는 전망에도 차익실현 매물에 소폭 하락
* [국제유가]
- 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 산유국 정례회의를 앞두고 하락
. 2년물 -8bp (4.87%)
. 5년물 -8bp (4.41%)
. 10년물 -8bp (4.39%)
. 30년물 -6bp (4.54%) [연합참조]
DJ 35,333.47p -0.16% (-56.68p)
NSQ 14,241.02p -0.07% (-9.83p)
S&P 4,550.43p -0.20% (-8.91p)
WTI 1월 -$0.68 ($74.86)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -9bp(+2.55%) -0.39%
프 랑 스 -8bp(+3.11%) -0.37%
이탈리아 -9bp(+4.30%) -0.31%
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스 페 인 -8bp(+3.55%) -0.03%
포르투갈 -8bp(+3.20%) +0.50%
그 리 스 -3bp(+3.78%) +0.53%
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영 국 -7bp(+4.21%) -0.37%
호 주 +1bp(+4.57%) -0.71%
일 본 -0bp(+0.77%) -0.53%
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달러/원 NDF(1M) 1296.00원 (-5.70)
- 간밤 달러 가치가 약세를 보였다. 미 국채 금리가 하락하면서 달러도 약해졌다.
미 국채 10년물 금리는 8bp 하락했다.
뉴욕 증시는 차익실현 매물에 하락 마감했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.950엔에서 148.690엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09550달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1593위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 148.627
유로/달러 1.09570
호주/달러 0.6606
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<주간 경제일정>
*28일(화)
韓 11월 소비자심리지수
호주 10월 소매판매
美 10월 기존주택매매
美 11월 CB 소비자신뢰지수
● 미국채 7년 입찰
⊙ 오스탄 굴스비 시카고 연방은행 총재 환영사 (29일 오전 0시)
⊙ 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사 연설 (29일 오전0시5분)
⊙ 미셸 보우먼 연방준비제도 이사 연설 (29일 오전 0시45분)
*29일(수)
韓 11월 BSI 및 ESI (06:00)
호주 10월 CPI
EU 11월 소비자신뢰지수
독일 11월 CPI
美 3Q GDP
연준 베이지북 (30일 오전 4시)
⊙ 뉴질랜드 중앙은행 통화정책 성명 발표 (오전 10시)
⊙ 메스터 클리블랜드 연방은행 총재 연설 (30일 오전 3시45분)
⊙ 앤드류 베일리 BOE 총재 연설 (30일 오전 00시5분)
*30일(목)
금융통화위원회 본회의(금통위 회의실) (오전 9시)
석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 각료 회의
韓 10월 산업생산
中 11월 종합PMI
EU 11월 CPI
美 주간 실업수당 청구건수
美 10월 PCE
美 10월 잠정주택매매
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재, ECB 은행 감독 컨퍼런스서 연설
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 연설 (오후 11시5분)
*1일(금)
韓 11월 무역수지
日 10월 실업률
日 11월 마킷 제조업PMI
EU 11월 마킷 제조업PMI
美 11월 마킷 제조업PMI
美 11월 ISM제조업
⊙ 마이클 바 연방준비제도 부의장, ECB 은행 감독 컨퍼런스서 연설 (오후 5시)
⊙ 굴스비 시카고 연방은행 총재 Q&A 세션 참석 (2일 오전 0시)
⊙ 제롬 파월 연방준비제도 의장, 스펠만컬리지 대담 참석 (2일 오전 1시)
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<해외 뉴스>
▲美 투자자들, 연준 5월부터 금리인하…총 4회 인하 예상
월스트리트저널에 따르면 시카고상품거래소(CME) 페드워치는 내년 5월에 연준이 금리를 0.25%포인트 이상 인하할 가능성은 대략 60%까지 반영. 10월 말의 29% 수준에서 상승. 그러나 여전히 경착륙 위험을 높이는 경제 지표도 계속 나오고 있어 두 가지 시나리오에 모두 대비해야 한다는 지적도 나오고 있어. 금리 선물시장은 연준이 내년에 금리를 1%포인트 인하할 것으로 가격에 반영. 카슨그룹의 소누 바르게세 글로벌 전략가는 과거 경기침체기에 연준은 1년간 금리를 3~4%포인트가량 인하했다며 따라서 금리를 1%포인트 인하한다는 것은 시장이 내년 경기침체 가능성을 25~33% 수준으로 보고 있다는 의미라고 해석.
▲미 10월 신규주택판매 5.6%↓…월가 예상보다 큰 폭 감소
미 상무부는 27일(현지시간) 10월 신규주택 판매(계절 조정치)가 전월 대비 5.6% 감소한 연율 67만9천채를 기록. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 4.5% 감소보다 감소폭이 커. 10월 신규주택 판매는 전년 동월(57만7천채) 대비로는 17.7% 증가. 신규 주택 판매 중간 가격은 40만9천300달러를 기록. 평균 판매 가격은 48만7천달러. 10월 말 기준 계절 조정 기준 신규 주택 판매 재고 추정치는 43만9천채. 현 판매 속도를 고려할 때 7.8 개월 공급 물량.
▲CE '2024년에는 인플레 급등세 종료…금리 하락할 것'
마켓워치에 따르면 캐피털 이코노믹스의 닐 시어링 수석 이코노미스트는 '2024년 7가지 테마'를 다룬 보고서에서 "대규모 인플레이션 급등세가 끝나고, 금리는 거의 모든 곳에서 하락할 것"이라고 말해. 시어링 이코노미스트는 "2024년은 대부분의 국가의 경제 성장이 예상보다 약해질 것"이라며 성장세 약화, 인플레이션 하락, 금리 인하가 채권 랠리를 동반할 것이라고 전망. 그는 "2024년은 근원 인플레이션이 마침내 중앙은행들이 편안하게 여기는 2% 부근으로 돌아가는 해가 될 것"이라고 예상.
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "당장 금리인하가 어려운데 추가 랠리를 하려면 결국 긴 쪽이 달려야 하는 것 아닌가 하는 논리로 장기물이 강해졌다"며 "12월까지는 수급이 좋다 보니 당분간은 수급에 기댄 강세 흐름이 나타날 가능성이 있어 보인다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장엔 오퍼만 많고 비드가 별로 없었다"며 "30년물 입찰이 있어서 1년, 2년, 5년 테너로 본드 포워드 프라이싱이 있었지만 비드가 별로 나오지 않았다"고 말했다. 그는 "사모 부채스왑이 하나 있긴 한데 1억달러 규모라 시장에 큰 영향을 미치긴 어려울 것"이라고 전망했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +129,631 (-1,861)
증권 -125,890 (-3,873)
은행 +21,852 (+4,365)
투신 -9,984 (-166)
보험 -582 (-734)
개인 +11,868 (+1,354)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +36,481 (+979)
증권 -31,277 (-1,444)
은행 +12,612 (+46)
투신 -2,955 (-151)
보험 -10,825 (-365)
개인 -3,438 (+1,308)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.690
23-1 3.727
23-4 3.687
이론가 103.65 (고평5틱)
*종가(103.70)
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<10년선물>
22-14 3.776
23-5 3.762
이론가 110.16 (고평0틱)
*종가(110.16)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.606%(보합)
- 91일물 CD 3.840%(보합)
- 통안채 3.696%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 20개
국21-10 : 36개
국22-4 : 53개
국22-13 : 70개
국23-4 : 84개
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<5년물>
국19-1 : 11개
국19-5 : 27개
국20-1 : 44개
국20-6 : 59개
국21-1 : 74개
국21-7 : 89개
국22-1 : 105개
국22-8 : 121개
국23-1 : 136개
국23-6 : 151개
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<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 226개
국22-5 : 248개
국22-14 : 269개
국23-5 : 270개
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<20년물>
국18-7: 356개
국19-6: 338개
국20-7: 363개
국21-9: 383개
국22-11: 449개
국23-9: 492개
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<30년물>
국18-2: 494개
국19-2: 468개
국20-2: 461개
국21-2: 484개
국22-2: 524개
국22-9: 574개
국23-2: 588개
국23-7: 624개
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<50년물>
국16-9 : 493개
국18-8 : 559개
국20-10 : 513개
국22-12 : 775개
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.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 51개
국19-4 : 54개
국19-8 : 57개
국20-4 : 61개
국20-9 : 65개
국21-5 : 70개
국21-11 : 75개
국22-5 : 82개
국22-14 : 89개
국23-5 : 89개
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<20년물>
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 148개
국23-9: 163개
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<30년물>
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 152개
국21-2: 159개
국22-2: 173개
국22-9: 189개
국23-2: 194개
국23-7: 205개
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<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 184개
국20-10 : 169개
국22-12 : 255개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 1주: 1.3조/ 0.2조 / 0.5조/ 1.3조/ 5.6조/ 1.1조/ 10.2조
12월 2주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 5.0조/ 0.3조/ 7.2조
12월 3주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
12월 4주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.3조/ 5.1조
(끝)