Morning Briefing (2023.11.27)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…독일 '예산위기'에 유럽 채권 매도 영향
* [미증시]
- 미국의 최대 쇼핑 대목인 '블랙프라이데이'를 맞아 한산한 분위기 속에 혼조세
* [국제유가]
- 다음주로 미뤄진 OPEC와 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인OPEC+ 장관급 회의를 주시하며 하락
. 2년물 +6bp (4.96%)
. 5년물 +6bp (4.49%)
. 10년물 +6bp (4.47%)
. 30년물 +6bp (4.60%) [연합참조]
DJ 35,390.15p +0.33% (+117.12p)
NSQ 14,250.85p -0.11% (-15.00p)
S&P 4,559.34p +0.06% (+2.72p)
WTI 1월 -$1.56 ($75.54)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +2bp(+2.64%) +0.22%
프 랑 스 +2bp(+3.20%) +0.20%
이탈리아 +0bp(+4.39%) +0.67%
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스 페 인 +2bp(+3.63%) +0.34%
포르투갈 +2bp(+3.28%) +0.34%
그 리 스 +1bp(+3.81%) -0.14%
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영 국 +2bp(+4.28%) +0.06%
호 주 +1bp(+4.56%) +0.14%
일 본 +4bp(+0.77%) +0.52%
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달러/원 NDF(1M) 1302.35원 (-1.95)
- 달러화 가치가 약세를 보였다. 달러 인덱스는 103.360을 기록했다.
연준이 사실상 기준금리 인상을 마무리한 가운데 미국 제조업 경기가 위축되면서다.
뉴욕 증시는 혼조세를 보였고 미 국채 금리는 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.440엔에서 149.610엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09320달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.151위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 149.466
유로/달러 1.09430
호주/달러 0.6587
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<주간 경제일정>
*27일(월)
● 통안채 91일물 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
中 10월 산업생산
美 10월 신규주택매매
● 미국채 2년, 5년 입찰
⊙ 라가르드 ECB 총재 유럽의회 경제통화위원회 참석 (오후 11시)
*28일(화)
● 국고채 20년 입찰 0.3조원
韓 11월 소비자심리지수
美 10월 기존주택매매
美 11월 CB 소비자신뢰지수
● 미국채 7년 입찰
⊙ 오스탄 굴스비 시카고 연방은행 총재 환영사 (29일 오전 0시)
⊙ 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사 연설 (29일 오전0시5분)
⊙ 미셸 보우먼 연방준비제도 이사 연설 (29일 오전 0시45분)
*29일(수)
韓 11월 BSI 및 ESI (06:00)
호주 10월 CPI
EU 11월 소비자신뢰지수
독일 11월 CPI
美 3Q GDP
연준 베이지북 (30일 오전 4시)
⊙ 뉴질랜드 중앙은행 통화정책 성명 발표 (오전 10시)
⊙ 메스터 클리블랜드 연방은행 총재 연설 (30일 오전 3시45분)
⊙ 앤드류 베일리 BOE 총재 연설 (30일 오전 00시5분)
*30일(목)
금융통화위원회 본회의(금통위 회의실) (오전 9시)
석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 각료 회의
韓 10월 산업생산
中 11월 종합PMI
EU 11월 CPI
美 주간 실업수당 청구건수
美 10월 PCE
美 10월 잠정주택매매
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재, ECB 은행 감독 컨퍼런스서 연설
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 연설 (오후 11시5분)
*1일(금)
韓 11월 무역수지
日 10월 실업률
日 11월 마킷 제조업PMI
EU 11월 마킷 제조업PMI
美 11월 마킷 제조업PMI
美 11월 ISM제조업
⊙ 마이클 바 연방준비제도 부의장, ECB 은행 감독 컨퍼런스서 연설 (오후 5시)
⊙ 굴스비 시카고 연방은행 총재 Q&A 세션 참석 (2일 오전 0시)
⊙ 제롬 파월 연방준비제도 의장, 스펠만컬리지 대담 참석 (2일 오전 1시)
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<해외 뉴스>
▲미 11월 S&P글로벌 제조업 PMI 위축세…석 달만 최저
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289110]
스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌에 따르면 11월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 49.4를 나타내. 11월 제조업 PMI는 제조업황이 위축 국면에 접어들었음을 시사. PMI는 '50'을 웃돌면 업황이 확장됐다는 의미이고, 50을 밑돌면 업황이 위축됐다는 의미로 해석. 11월 수치는 석 달 만에 가장 낮아. 전월치(50.0)와 월스트리트저널(WSJ) 예상치인 50.2 또한 하회. S&P글로벌은 지난 11월 고용 지수가 처음으로 위축 국면에 접어들었다고 전해. 이는 2020년 6월 이후 처음. 이번 달 미국의 민간 부문 경제가 확장세를 유지했지만, 고용 등 우려스러운 부문도 있었다고 설명.
▲비트코인, 3만8천달러 근접…올해 최고치 수준
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289108]
코인데스크에 따르면 이날 오전 10시께 비트코인의 가격은 24시간 전보다 1.6% 오른 37,914.31달러에서 움직여. 3만8천달러에 거의 근접한 수준을 유지하는 모습. 최근 비트코인의 가격은 올해 들어 가장 높은 수준에서 등락. 지난주 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 창립자인 자오창펑이 연방 범죄 혐의를 인정하면서 사임한 후 암호화폐 시장은 빠르게 안정을 찾아가. 일부 전문가들은 이번 사태로 암호화폐 업계가 더욱 발전할 수 있으며, 향후 비트코인 ETF 출시에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 관측.
▲골드만 "매그니피센트 7, 내년에도 S&P 종목 앞지를 것"
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289135]
정보기술(IT) 분야 선도기업인 '매그니피센트 7(Magnificent Seven)'이 올해에 이어 내년에도 다른 S&P500 지수 구성종목보다 더 나은 주가 성적을 보일 것이라고 골드만삭스가 예상. 골드만삭스의 데이비드 코스틴은 최근 보고서에서 "내년에도 거대 기술주들이 S&P500의 나머지 종목을 계속 앞지를 것이라는 게 우리의 기본적인 전망"한다고 말해. 매그니피센트 7의 펀더멘털이 다른 종목보다 우수하다는 점을 주목. 그는 "2025년까지 대형 기술주들의 연평균 매출 성장률이 11%에 달하는 반면 S&P500 지수의 나머지 종목은 3%에 불과한 것으로 예상된다"며 "7개 종목의 순마진은 나머지 종목의 두 배에 달하는데 이와 같은 격차는 2025년까지 이어질 것"이라고 전망.
<전일 채권 마감시황 중>
- 안재균 신한투자증권 연구위원은 "미국 휴장이긴 했으나 유럽 금리가 많이 올랐고, 최근 레벨에 대한 부담도 있었던 터라 전체적으로 약세 흐름 지속됐다"며 "전일 국고채 발행 계획에서 30년 발행량이 조금 늘어난 부분도 일부 영향을 준 것으로 보인다"라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
-
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +131,492 (-2,978)
증권 -122,017 (+549)
은행 +17,487 (+1,897)
투신 -9,818 (-257)
보험 +152 (-14)
개인 +10,514 (-152)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +35,502 (-4,923)
증권 -29,833 (+768)
은행 +12,566 (+3,145)
투신 -2,804 (+438)
보험 -10,460 (-89)
개인 -4,746 (+188)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.678
23-1 3.731
23-4 3.674
이론가 103.67 (고평4틱)
*종가(103.71)
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<10년선물>
22-14 3.789
23-5 3.775
이론가 110.05 (저평5틱)
*종가(110.00)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.606%(-1bp)
- 91일물 CD 3.840%(+1bp)
- 통안채 3.688%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 20개
국21-10 : 36개
국22-4 : 53개
국22-13 : 70개
국23-4 : 84개
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<5년물>
국19-1 : 11개
국19-5 : 27개
국20-1 : 44개
국20-6 : 59개
국21-1 : 74개
국21-7 : 89개
국22-1 : 105개
국22-8 : 121개
국23-1 : 136개
국23-6 : 151개
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<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 226개
국22-5 : 248개
국22-14 : 269개
국23-5 : 270개
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<20년물>
국18-7: 356개
국19-6: 338개
국20-7: 363개
국21-9: 383개
국22-11: 449개
국23-9: 492개
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<30년물>
국18-2: 494개
국19-2: 468개
국20-2: 461개
국21-2: 484개
국22-2: 524개
국22-9: 574개
국23-2: 588개
국23-7: 624개
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<50년물>
국16-9 : 493개
국18-8 : 559개
국20-10 : 513개
국22-12 : 775개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 51개
국19-4 : 54개
국19-8 : 57개
국20-4 : 61개
국20-9 : 65개
국21-5 : 70개
국21-11 : 75개
국22-5 : 82개
국22-14 : 89개
국23-5 : 89개
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<20년물>
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 148개
국23-9: 163개
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<30년물>
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 152개
국21-2: 159개
국22-2: 173개
국22-9: 189개
국23-2: 194개
국23-7: 205개
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<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 184개
국20-10 : 169개
국22-12 : 255개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 1주: 1.3조/ 0.2조 / 0.5조/ 1.3조/ 5.6조/ 1.1조/ 10.2조
12월 2주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 5.0조/ 0.3조/ 7.2조
12월 3주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
12월 4주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.3조/ 5.1조
(끝)