Morning Briefing (2023.11.24)
* [미국채]
- 추수감사절 휴장
* [미증시]
- 추수감사절 휴장
* [국제유가]
- OPEC+ 정례회의 연기 소식에 하락
. 2년물 0bp (4.89%)
. 5년물 0bp (4.43%)
. 10년물 0bp (4.41%)
. 30년물 0bp (4.54%) [연합참조]
DJ 35,273.03p 0.00% (+0.00p)
NSQ 14,265.86p 0.00% (+0.00p)
S&P 4,556.62p 0.00% (+0.00p)
WTI 1월 -$0.99 ($70.09)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +5bp(+2.62%) +0.23%
프 랑 스 +5bp(+3.18%) +0.24%
이탈리아 +7bp(+4.39%) +0.28%
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스 페 인 +5bp(+3.61%) +0.18%
포르투갈 +5bp(+3.26%) +0.52%
그 리 스 +4bp(+3.80%) +0.14%
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영 국 +10bp(+4.26%) +0.19%
호 주 +4bp(+4.53%) -0.60%
일 본 +0bp(+0.73%) +0.00% 휴장
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달러/원 NDF(1M) 1299.20원 (+3.80)
- 달러 가치는 런던장에서 소폭 상승했다. 달러 인덱스는 서울환시 마감 무렵 103.6선에서 103.75선으로 올랐다.
유럽 증시는 소폭 올랐다. 유로스톡스 50 지수는 0.21% 상승 마감했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.964엔에서 149.550엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09050달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1525위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 149.564
유로/달러 1.09050
호주/달러 0.6558
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<주간 경제일정>
*24일(금)
日 10월 CPI
독일 3Q GDP
독일 11월 IFO기업체감지수
美 11월 마킷 PMI
⊙ 美 오후 1시 조기종료
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재ㆍ요아힘 나겔 분데스방크 총재, 분데스방크 주최 행사 참석 (오후 6시)
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<해외 뉴스>
▲12월 국고채 3.7조 발행…30년물 1조
기획재정부는 내달 3조7천억원 규모의 국고채를 경쟁입찰 방식으로 발행한다고 23일 밝혔다. 이달(11월)보다는 1조3천억 원 줄어든 수준이다. 만기별로는 2년물 4천억원, 3년물 7천억 원, 5년물 6천억 원, 10년물 7천억 원, 20년물 2천억 원, 30년물 1조 원, 50년물 1천억 원 규모다. 국고채 매입은 내달 13일 한 차례 시행하며 규모와 종목은 오는 28일 오후 5시 국채 시장 홈페이지 등을 통해 공개한다. 교환은 10년물, 20년물 경과 종목과 30년물 지표 종목 간 3천억원 수준으로 실시된다.
▲12월 통안채 6조원 발행 계획…전월보다 2.4조 축소
한국은행이 오는 12월 6조원 규모의 통화안정증권을 발행할 계획이라고 23일 밝혔다. 이달 발행 계획 대비 2조4천억원 축소된 규모다. 91일물이 1조4천억원 줄었고, 2년물이 2천억원, 3년물이 5천억원, 1년물은 1천억원 줄었다. 모집은 2천억원 줄었다. 경쟁입찰 발행 예정액은 5조원, 모집 발행 예정액은 8천억~1조원 규모다.
▲독일 11월 합성 PMI 47.1…예상치 웃돌아(상보)
지난 11월 독일의 기업활동이 위축 국면을 이어갔지만 시장 예상보다는 나은 성적을 보였다. 23일 S&P글로벌에 따르며 11일 독일의 함부르크 상업은행(HCOB) 합성 구매관리자지수(PMI) 예비치는 47.1을 기록했다. 이는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 46.3과 10월 수치인 45.9보다 높은 수치다. S&P는 합성 PMI가 4개월만에 최고치를 기록했다고 설명했다.
제조업 PMI는 42.3을 기록해 예상치인 41.2를 웃돌았다. 6개월만에 최고치다. 10월 수치는 40.8이었다. 서비스업 PMI는 48.7로 집계됐다. 예상치는 48.5, 전월치는 48.2였다.
사이러스 델 라 루비아 HCOB 수석 이코노미스트는 "크리스마스 시즌이 다가오면서 독일 경제에 대한 희망이 어느 정도 있는 상황"이라며 "여전히 (PMI 지수는) 침체 영역에 있지만 둔화 현상이 눈에 띄게 완화됐다"고 말했다.
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "최근에 금리가 급하게 내려와서 이제 조정을 받아도 이상하지 않다고 봤는데 예상외로 10년물 중심의 강세장이 나타났다"며 "국발계에 대한 기대감이 있었던 것같은데 딱히 레벨 외에 매도재료가 강했던 것도 아니었다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "일부 외국계은행이 아침부터 비드를 강하게 깔고 시작했다"며 "지난번에 다른 외국계은행이 커브를 눌러놨던 게 마음에 안 들었던 것으로 보이는데 다들 비드가 편하다 보니 별다른 저항이 없었다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +134,470 (+1,522)
증권 -122,566 (+1,850)
은행 +15,590 (-3,610)
투신 -9,561 (-444)
보험 +166 (-797)
개인 +10,666 (-47)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +40,425 (+1,008)
증권 -30,601 (-3,377)
은행 +9,421 (+3,276)
투신 -3,242 (-541)
보험 -10,371 (-422)
개인 -4,934 (-186)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.655
23-1 3.686
23-4 3.642
이론가 103.77 (고평4틱)
*종가(103.81)
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<10년선물>
22-14 3.774
23-5 3.710
이론가 110.63 (고평1틱)
*종가(110.64)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.600%(-1bp)
- 91일물 CD 3.840%(+1bp)
- 통안채 3.655%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 20개
국21-10 : 36개
국22-4 : 53개
국22-13 : 70개
국23-4 : 84개
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<5년물>
국19-1 : 11개
국19-5 : 27개
국20-1 : 44개
국20-6 : 59개
국21-1 : 74개
국21-7 : 89개
국22-1 : 105개
국22-8 : 121개
국23-1 : 136개
국23-6 : 151개
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<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 226개
국22-5 : 248개
국22-14 : 269개
국23-5 : 270개
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<20년물>
국18-7: 356개
국19-6: 338개
국20-7: 363개
국21-9: 383개
국22-11: 449개
국23-9: 492개
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<30년물>
국18-2: 494개
국19-2: 468개
국20-2: 461개
국21-2: 484개
국22-2: 524개
국22-9: 574개
국23-2: 588개
국23-7: 624개
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<50년물>
국16-9 : 493개
국18-8 : 559개
국20-10 : 513개
국22-12 : 775개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 51개
국19-4 : 54개
국19-8 : 57개
국20-4 : 61개
국20-9 : 65개
국21-5 : 70개
국21-11 : 75개
국22-5 : 82개
국22-14 : 89개
국23-5 : 89개
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<20년물>
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 148개
국23-9: 163개
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<30년물>
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 153개
국21-2: 161개
국22-2: 174개
국22-9: 190개
국23-2: 195개
국23-7: 207개
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<50년물>
국16-9 : 164개
국18-8 : 186개
국20-10 : 171개
국22-12 : 258개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조
12월 1주: 1.3조/ 0.2조 / 0.5조/ 1.3조/ 5.6조/ 1.1조/ 10.2조
12월 2주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 5.0조/ 0.3조/ 7.2조
12월 3주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
(끝)