Morning Briefing (2023.11.14)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…인플레이션 지표에 시선집중
* [미증시]
- 세계 3대 신용평가사인 무디스가 미국의 신용등급 전망을 하향 조정했음에도 혼조세
* [국제유가]
- OPEC이 2023년 원유 수요 전망치를 상향 조정하면서 상승
. 2년물 -1bp (5.04%)
. 5년물 -1bp (4.66%)
. 10년물 -1bp (4.63%)
. 30년물 -1bp (4.75%) [연합참조]
DJ 34,337.87p +0.16% (+54.77p)
NSQ 13,767.74p -0.22% (-30.36p)
S&P 4,411.55p -0.08% (-3.69p)
WTI 12월 +$1.09 ($78.26)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -0bp(+2.71%) +0.73%
프 랑 스 +2bp(+3.30%) +0.60%
이탈리아 -1bp(+4.56%) +1.48%
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스 페 인 +2bp(+3.78%) +0.96%
포르투갈 -1bp(+3.41%) +0.79%
그 리 스 -0bp(+3.96%) +0.21%
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영 국 -1bp(+4.32%) +0.89%
호 주 +1bp(+4.69%) -0.44%
일 본 +2bp(+0.87%) +0.05%
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달러/원 NDF(1M) 1318.00원 (-5.15)
- 간밤 달러 가치가 소폭 반락했다. 달러 인덱스는 105.6선을 나타냈다.
무디스가 미국 국가 신용등급 전망을 하향 조정한 충격은 제한된 가운데 10월 CPI를 대기했다.
미 국채 금리도 소폭 하락했고 뉴욕 증시는 혼조세로 마감했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 151.742엔에서 151.720엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.06990달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.292위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 151.641
유로/달러 1.07000
호주/달러 0.6378
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<주간 경제일정>
*14일(화)
● 국고채 교환 0.2조원
● 통안채 환매 1.5조원
韓 10월 수출입물가지수
EU 3Q GDP
EU 11월 ZEW 서베이지수
美 10월 CPI (오후 10시30분)
⊙ 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설 (15일 오전 1시)
⊙ 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설 (15일 오전 2시45분)
*15일(수)
● 통안채 3년 1.2조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 10월 실업률
日 3Q GDP
中 10월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 9월 산업생산, 무역수지
英 10월 CPI
美 10월 PPI
美 10월 소매판매
*16일(목)
日 10월 무역수지
美 주간 실업수당 청구건수
美 10월 수출입물가지수, 산업생산
美 11월 NAHB 주택시장지수
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재, 유럽시스템리스크위원회 제 7차 연차총회 환영사 (오후 8시30분)
⊙ 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설 (오후 10시30분)
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 연설 (오후 11시25분)
*17일(금)
미국 연방 임시 예산안 시한 종료
EU 9월 경상수지
EU 10월 CPI
美 10월 건축허가건수
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재, 제 33회 프랑크푸르트 유럽은행회의 기조연설 (오후 5시30분)
⊙ 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설 (18일 오전 0시)
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<해외 뉴스>
▲필라델피아 연은 조사 '美경제 전망 개선…4분기 인플레 상향 조정'
- 미국 경제 전문가들이 미국 경제가 계속 탄탄한 흐름을 이어갈 것으로 예상했다. 인플레이션 전망은 올해 4분기에 높아졌다 내년에는 점차 하락할 것으로 예상됐다. 필라델피아 연방준비은행(연은)이 13일(현지시간) 발표한 34명의 전문가들을 대상으로 조사한 4분기 설문조사 결과 미국 경제는 4분기에 연율 1.3% 정도의 성장세를 보일 것으로 예상됐다. 이는 3개월 전에 조사한 1.2% 성장률 예상치보다 약간 높아진 수준이다. 전문가들은 연평균 기준으로 미국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 2023년에 2.4%, 2024년에 1.7% 성장할 것으로 내다봤다. 이전 예상치보다 0.3~0.4% 정도 높은 수준이다. 마이너스 성장 위험에 대해서는 내년 1~3분기에 걸쳐 확률을 높였다. 전문가들은 올해 마이너스 성장 위험의 확률은 31.8%로 이전 수치인 34.4%보다 낮췄다. 하지만 2024년 1분기는 40.9%, 2분기는 40.2%,3분기는 36.8%로 이전 전망치보다 약간 높게 전망했다. 헤드라인 인플레이션 전망치는 올해 4분기에는 높아지고, 점차 느린 속도로 하락할 것으로 판단했다. 전문가들은 올해 4분기 소비자물가지수(CPI) 인플레이션은 전년대비 3.3% 정도로 이전예상치인 2.9% 증가보다 높아질 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287733
▲OPEC '2023년 원유 수요 전망치 상향…2024년은 유지'
- 석유수출국기구(OPEC)가 2023년 원유 수요 전망을 상향 조정했다. OPEC는 13일(현지시간) 발표한 11월 월간 원유시장 보고서에서 2023년 원유 수요 전망치를250만배럴(mb/d) 증가한 평균 1억210만 배럴로, 지난 10월 하루 240만배럴 증가에서 10만배럴 상향 수정했다. OPEC는 "세계 원유시장의 펀더멘털은 여전히 강하다"며 "최근 데이터는 강한 주요 글로벌 성장세와 건전한 원유 시장 펀더멘털을 확인해 준다"고 설명했다. 아울러 "2023년 4분기에는 예상보다 나은 증가세를 보이며,전세계 강한 원유 수요와 회복력을 계속 보여주고 있다"고 언급했다. OPEC는 올해3분기 동안 소폭 하향 조정됐지만 비OPEC 국가들의 상향 조정으로 이런 점이 상쇄됐다고 설명했다. 2024년 원유 수요는 하루 220만배럴 증가할 것으로 예상돼 이전과 같은 수준을 유지했다. OPEC는 내년에도 중국의 지속적인 개선 속에 세계 경제성장세가 탄탄하게 나타나면서 원유 소비를 뒷받침할 것으로 내다봤다. 원유 시장펀더멘털이 견고하지만 유가는 최근 몇 주간 하락 추세를 보였다며 이는 주로 금융시장의 순매수 포지션이 10월에 급격히 감소했기 때문이라고 OPEC는 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287731
▲모건스탠리 "내년 6월까지 금리 인하 예상 안 해"(상보)
- 월가에서 대표적으로 증시 약세 전망을 가진 투자은행인 모건스탠리가 내년여름까지는 완화적인 통화정책이 오지 않을 것이라고 전망했다. 13일(현지시간) 마켓워치에 따르면 모건스탠리는 "전체적으로, 내년 늦은 시점까지 금리 인하는 예상되지 않는다"는 견해를 밝혔다. 모건스탠리는 미국 연방준비제도(Fed·연준)와 유럽중앙은행(ECB)이 내년 6월께야 금리를 인하할 것으로 내다봤다. 모건스탠리는 금리 인상이 끝난 시점과 첫 금리 인하까지의 기간에는 달러화와 고신용 채권이 시장의 수익률을 상회할 것이라고 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287728
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사의 채권딜러는 "지난 주말부터 한미 금리가 일부 디커플링되는 움직임이 나타나기 시작했다"며 "미국 연방정부 셧다운 이슈도 큰 혼란 없이 해결될 것이라는 기대감이 큰 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "미국 신용등급 이슈가 나타나서인지 크로스 시장에 비드가 사라졌다"며 "처리할 게 있어도 다들 한 번 쉬어가려고 하지 않을까 싶다"고 말했다. 그는 "베이시스가 그동안 많이 좁혀져서 자산스왑이 나와도 큰 부담은 없는 상황"이라며 "일단 현 시점에선 달러를 좀 들고 가려고 할 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 115,831 (-3,812)
증권 -111,132 (+7,296)
은행 14,224 (-2,813)
투신 -4,062 (-321)
보험 2,774 (-206)
개인 9,794 (-126)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 29,606 (+1,267)
증권 -10,223 (-1,975)
은행 -6,381 (-310)
투신 1,031 (+183)
보험 -8,055 (+439)
개인 -5,448 (+254)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.875
23-1 3.931
23-4 3.872
이론가 103.08 (저평1틱)
*종가(103.07)
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<10년선물>
22-14 4.017
23-5 4.006
이론가 108.04 (저평5틱)
*종가(107.99)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.573%(-2bp)
- 91일물 CD 3.830%(보합)
- 통안채 3.718%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 20개
국21-10 : 36개
국22-4 : 53개
국22-13 : 70개
국23-4 : 84개
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<5년물>
국19-1 : 12개
국19-5 : 28개
국20-1 : 44개
국20-6 : 60개
국21-1 : 75개
국21-7 : 90개
국22-1 : 106개
국22-8 : 122개
국23-1 : 137개
국23-6 : 151개
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<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 184개
국20-9 : 196개
국21-5 : 211개
국21-11 : 225개
국22-5 : 246개
국22-14 : 268개
국23-5 : 268개
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<20년물>
국18-7: 352개
국19-6: 334개
국20-7: 359개
국21-9: 378개
국22-11: 444개
국23-9: 488개
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<30년물>
국18-2: 489개
국19-2: 463개
국20-2: 455개
국21-2: 478개
국22-2: 518개
국22-9: 567개
국23-2: 581개
국23-7: 618개
----------------
<50년물>
국16-9 : 484개
국18-8 : 548개
국20-10 : 503개
국22-12 : 762개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 66개
국21-5 : 71개
국21-11 : 76개
국22-5 : 83개
국22-14 : 90개
국23-5 : 90개
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<20년물>
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
국23-9: 163개
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<30년물>
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 152개
국21-2: 160개
국22-2: 173개
국22-9: 189개
국23-2: 194개
국23-7: 206개
------------------
<50년물>
국16-9 : 162개
국18-8 : 183개
국20-10 : 168개
국22-12 : 254개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조
11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조
12월 1주: 1.3조/ 0.2조 / 0.5조/ 1.3조/ 5.6조/ 1.1조/ 10.2조
12월 2주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 5.0조/ 0.3조/ 7.2조
(끝)