Morning Briefing (2023.11.01)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…11월 FOMC·재무부 차입 계획 대기
* [미증시]
- 다음날 나오는 FOMC 정례회의 결과를 앞두고 장 초반 약세를 보이다 상승
* [국제유가]
- 중국과 유럽 등지의 경제 지표가 부진하게 나오면서 하락
. 2년물 +3bp (5.10%)
. 5년물 +2bp (4.85%)
. 10년물 +3bp (4.93%)
. 30년물 +4bp (5.09%) [연합참조]
DJ 33,052.87p +0.38% (+123.91p)
NSQ 12,851.24p +0.48% (+61.75p)
S&P 4,193.80p +0.65% (+26.98p)
WTI 12월 -$1.29 ($81.02)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -1bp(+2.81%) +0.64%
프 랑 스 -3bp(+3.41%) +0.89%
이탈리아 -1bp(+4.73%) +1.47%
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스 페 인 -3bp(+3.87%) +0.04%
포르투갈 -0bp(+3.49%) +0.63%
그 리 스 +2bp(+4.16%) +0.57%
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영 국 -4bp(+4.51%) -0.08%
호 주 +6bp(+4.99%) +0.10%
일 본 +5bp(+0.94%) +0.53%
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달러/원 NDF(1M) 1349.00원 (+0.70)
- BOJ의 YCC 조정이 시장 기대에 미치지 못하면서 엔화가 약세를 보인 영향이다.
미 국채 금리는 FOMC 결과를 앞두고 소폭 올랐으며 뉴욕 증시도 상승 마감했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 150.191엔에서 151.680엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05740달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3438위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 151.623
유로/달러 1.05728
호주/달러 0.6336
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<주간 경제일정>
*1일(수)
한은총재 부총재 대한상의 공동세미나 (13:00)
● 통안채 2년 2.2조원 입찰 (10:00~10:10)
● 물가채 10년 0.1조원 교환
韓 10월 무역수지
中 10월 차이신 제조업PMI
美 10월 ADP 민간고용
美 10월 ISM제조업PMI
美 9월 JOLTS
⊙ FOMC 금리 결정 발표 (2일 오전 3시), 제롬 파월 의장 기자회견 (오전 3시30분)
*2일(목)
BOK 지역경제 심포지엄 개최 및 주요내용 (14:00)
韓 10월 CPI
EU 10월 마킷 제조업PMI
美 9월 내구재수주
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ BOE 금리 결정 및 통화정책보고서 발표 (오후 8시)
⊙ 케이틀린 오닐 페이즈 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (3일 오전 7시30분)
*3일(금)
中 10월 차이신 종합PMI
EU 9월 실업률
美 10월 비농업고용지수, 실업률
美 10월 마킷 종합PMI
美 10월 ISM서비스업PMI
⊙ 마이클 바 연방준비제도 부의장 연설 (4일 오전 4시30분)
⊙ 휴장국가: 일본
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<해외 뉴스>
▲유로존 10월 CPI 예비치 전년比 2.9%↑ 2021년 7월 이후 최저
유로존(유로화 사용 20개국)의 10월 인플레이션이 에너지 가격 하락에 힘입어 큰 폭으로 둔화했다. 유럽연합(EU) 통계당국인 유로스타트에 따르면 10월 유로존 CPI 예비치는 전년동월대비 2.9% 상승했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 3.3%보다 낮은 것으로 직전월인 4.3%보다 크게 낮아진 것이다. 10월 CPI 예비치는 2021년 7월 이후 최저 수준이다. 10월 CPI는 전월대비로는 0.1% 올랐다. 에너지 가격이 10월에 지난해 같은 기간보다 11.1% 하락한 것이 CPI 둔화에 상당한 영향을 미쳤다. 전달에는 에너지 가격이 4.6% 하락한 바 있다.
▲美 10월 소비자신뢰지수 102.6…석 달째 하락
- 미국 소비자 신뢰도가 석 달 연속 하락했다. 콘퍼런스보드(CB)는 31일(현지시간) 10월 미국 소비자신뢰지수가 102.6으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전달 수정치인 104.3에서 하락한 것이다. 소비자신뢰지수는 지난 7월부터 석 달 연속 내림세를 보여왔다. 10월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 100은 상회했다. 10월 기대지수는 75.6으로 전달의 76.4보다 낮았다. 기대지수는 80을 밑돌 경우 1년 안에 침체가 올 수 있다는 의미다. 10월 현재여건지수는 143.1로 전월의 146.2에서 하락했다. 기대지수는 소득과 비즈니스, 고용 상황에 대한 단기전망을 보여주며, 현재 여건 지수는 현재의 비즈니스 및 고용 상황에 대한 소비자들의 평가를 반영한다. 콘퍼런스보드의 다나 피터슨 수석 이코노미스트는 "소비자신뢰지수는 10월에도 하락하며 석 달째 하락세를 기록했다"며 "소비자들은 여전히장바구니와 휘발유 가격 등 높은 물가에 신경을 쓰고 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286153
▲美 3분기 고용비용지수 전분기比 1.1%↑…예상치 소폭 상회
- 올해 3분기 미국 기업들의 고용 비용이 예상보다 더 많이 올랐다. 31일(현지시간) 미 노동부에 따르면 3분기 고용비용지수(ECI)는 계절 조정 기준 전 분기 대비 1.1% 올랐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 1.0% 상승을 소폭 웃돈다. 2분기 기록한 1.0% 상승도 웃돈다. 올해 3분기 고용비용지수는 전년 대비로는 4.3% 올랐다. 이는 전 분기의 4.5% 상승보다 둔화한 것이다. 고용 비용의 70%를 차지하는 3분기 임금은 전분기보다 1.2% 올랐다. 이는 전분기 1.0% 상승보다 높아진 것이다. 보험 등 임금 외 다른 보상은 전분기보다 0.9% 상승했다. 이는 전분기와 상승률이 같다. 전년 동기 대비로는 각각 4.6%, 4.1% 상승했다. 이는 전달의 4.6% 상승과 4.2% 상승과 비슷한 수준이다. 고용 비용은 인플레이션의 주요 원인으로 지목돼왔다는 점에서 투자자들이 주목해온 지표다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286148
▲美 8월 주택가격 전년比 2.6%↑…역대 최고치 경신
- 지난여름 미국의 주택 가격이 신고점을 또 경신했다. 31일(현지시간) S&P 코어로직 케이스-실러에 따르면 올해 8월 주택가격지수는 지난해 같은 기간 대비 2.6% 올랐다. 월스트리트저널(WSJ)은 이는 관련 통계가 집계된 1987년 이후 가장 높은 수준이라고 전했다. 8월 수치는 전월치(1.0%↑)보다 높았다. 8월 주택가격지수는 계절 조정 기준 전월 대비로는 0.9% 올랐다. 10대 도시와 20대 도시의 주택가격도 계절 조정 기준 전월대비 1.0% 상승했다. 주택가격지수는 월간 기준으로 일곱 달 연속 상승했다. 주요 10대 도시의 주택가격지수는 전년동기대비로는 3.0%올랐다. 이는 전월치인 1.0% 상승에 비해 상승 폭이 가팔라진 것이다. 20대 도시 주택가격지수는 전년동기대비 2.2% 오르며, WSJ 예상치였던 0.8% 상승을 크게 상회했다. 주요 20개 도시 중 13개 도시의 주택 가격이 전월대비 상승했다. 시카고의 주택가격은 넉 달 연속 상승세를 보이며 20개 도시 중 가장 가파른 전년동기대비 주택 상승률을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4286151
▲유로존 3분기 GDP 성장률 전분기比 -0.1%…깜짝 역성장
유로존의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률 예비치가 마이너스대를 기록해 예상과 달리 깜짝 역성장을 기록. 유럽연합(EU) 통계기구인 유로스타트는 31일 유로존의 계절 조정 3분기 GDP가 전 분기보다 0.1% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 제로(0) 성장과 달리 역성장한 것. 3분기 GDP는 전년 동기 대비로는 0.1% 증가해 시장이 예상한 0.2% 증가를 밑돌아. 2분기 성장률은 전 분기 대비 0.1%에서 0.2%로 상향 수정. 유로존의 GDP가 마이너스 성장을 기록한 것은 2022년 1분기 이후 처음. 당시 GDP 성장률은 -0.1%를 기록.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "BOJ의 통화정책 정상화는 거스를 수 없는 흐름으로 보이지만 시장에선 '서프라이즈'가 없었다는 데 안심한 정도"라며 "의미 있는 반등은 아니었다"고 말했다. 그는 "당분간 금리의 추세적 하락세가 나타나기는 쉽지 않아 보이지만 미국 경기도 일정 부분 둔화세가 나타나지 않을까 싶다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 7년 테너로 외국계쪽에서 비드를 강하게 내고 있다"며 "확실히 뭔가 있는 듯하다"고 말했다. 그는 "이자율 시장은 FOMC 회의가 끝나야 방향이 잡힐 것같다"며 "주가가 고꾸라지고 있는데 그렇다고 채권으로 매수세가 유입되는 상황도 아니다"라고 진단했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +130,438 (+3,276)
증권 -117,419 (-2,158)
은행 +8,785 (-1,287)
투신 -968 (-81)
보험 +2,512 (+42)
개인 +8,535 (+810)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +25,108 (-5,478)
증권 -7,968 (+2,084)
은행 -4,758 (+1,526)
투신 +1,558 (+319)
보험 -6,561 (+222)
개인 -5,536 (+942)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 4.030
23-1 4.211
23-4 4.083
이론가 102.43 (저평6틱)
*종가(102.37)
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<10년선물>
22-14 4.339
23-5 4.335
이론가 105.24 (저평4틱)
*종가(105.20)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.496%(-2bp)
- 91일물 CD 3.820%(보합)
- 통안채 3.756%(+0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 4개
국21-4 : 21개
국21-10 : 38개
국22-4 : 55개
국22-13 : 71개
국23-4 : 86개
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<5년물>
국19-1 : 13개
국19-5 : 30개
국20-1 : 46개
국20-6 : 61개
국21-1 : 76개
국21-7 : 91개
국22-1 : 107개
국22-8 : 122개
국23-1 : 137개
국23-6 : 152개
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<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 163개
국19-8 : 172개
국20-4 : 183개
국20-9 : 194개
국21-5 : 208개
국21-11 : 222개
국22-5 : 243개
국22-14 : 264개
국23-5 : 263개
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<20년물>
국18-7: 341개
국19-6: 322개
국20-7: 345개
국21-9: 365개
국22-11: 427개
국23-9: 469개
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<30년물>
국18-2: 463개
국19-2: 437개
국20-2: 428개
국21-2: 449개
국22-2: 486개
국22-9: 533개
국23-2: 546개
국23-7: 579개
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<50년물>
국16-9 : 439개
국18-8 : 498개
국20-10 : 454개
국22-12 : 693개
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.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 66개
국21-5 : 71개
국21-11 : 76개
국22-5 : 83개
국22-14 : 90개
국23-5 : 90개
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<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 146개
국23-9: 160개
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<30년물>
국18-2: 158개
국19-2: 149개
국20-2: 146개
국21-2: 153개
국22-2: 166개
국22-9: 182개
국23-2: 186개
국23-7: 197개
------------------
<50년물>
국16-9 : 150개
국18-8 : 170개
국20-10 : 155개
국22-12 : 236개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조
11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조
(끝)