Morning Briefing (2023.10.23)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…10년물 5% 경계+중동 위험 확대
* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국 10년물 국채 수익률이 심리적 저항선인 5%를 돌파했다는 소식에 따른 금리 부담에 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 가자지구를 통치하는 팔레스타인 무장정파 하마스가 억류 중인 미국인 인질 2명을 풀어줬다는 소식에 하락했다. 중동의 긴장이 이번 사태로 완화될 수 있을지 주목
. 2년물 -5bp (5.11%)
. 5년물 -9bp (4.87%)
. 10년물 -6bp (4.93%)
. 30년물 -1bp (5.09%) [연합참조]
DJ 33,127.28p -0.86% (-286.89p)
NSQ 12,983.81p -1.53% (-202.37p)
S&P 4,224.16p -1.26% (-53.84p)
WTI 11월 -$0.62 ($88.75)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -2bp(+2.89%) -1.64%
프 랑 스 -3bp(+3.52%) -1.52%
이탈리아 -4bp(+4.92%) -1.40%
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스 페 인 -5bp(+4.00%) -1.29%
포르투갈 -1bp(+3.60%) -1.18%
그 리 스 +1bp(+4.36%) -0.31%
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영 국 +0bp(+4.65%) -1.30%
호 주 -3bp(+4.76%) -1.16%
일 본 -0bp(+0.84%) -0.54%
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달러/원 NDF(1M) 1348.00원 (-2.20)
- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 21일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,348.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,352.40원) 대비 2.20원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,347.80원, 매도 호가(ASK)는 1,348.20원이었다.
미국 국채 금리가 하락하며 달러 강세도 제한됐다. 달러 인덱스는 106.1선으로 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.917엔에서 149.860엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.05950달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3273위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 149.831
유로/달러 1.05922
호주/달러 0.6309
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<주간 경제일정>
*23일(월)
● 국고채 5년 입찰 1.4조원
● 통안채 91일물 1.0조원 입찰 (10:00~10:10)
10월 수출입물가지수 (~20일) EU 10월 소비자신뢰지수
⊙ 휴장국가: 홍콩, 뉴질랜드
*24일(화)
● 국고채 20년 입찰 0.4조원
한은 2023년 9월 생산자물가지수(06:00)
한은 2023년 9월중 거주자외화예금 동향(12:00)
BOK 이슈노트 - 팬데믹과 Job-rich recovery(12:00)
EU 10월 마킷PMI
● 미국채 2년 입찰
美 10월 마킷 PMI
⊙ 필라델피아 연방은행 10월 비제조업 기업 전망 서베이 결과 발표 (오후 9시30분)
*25일(수)
● 통안채 1,2,3년 1.3조원 입찰 (10:00~10:10)
기재부 2023년 8월 인구동향, 2023년 9월 국내인구이동
한은 2023년 10월 소비자동향조사(CSI) 결과(06:00)
한은 2022년 연간 기업경영분석 결과(12:00)
독일 10월 IFO기업체감지수
호주 9월 CPI
⊙ 캐나다 중앙은행 금리 결정 발표 (오후 11시)
● 미국채 2년(FRN) 입찰
● 미국채 5년 입찰
美 9월 신규주택매매
*26일(목)
기재부 2023년 11월 국고채 발행계획 및 2023년 10월 발행실적(배포시)
한은 10:00 금융통화위원회 본회의(비통방)
한은 2023년 10월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2023년 3/4분기 실질 국내총생산(속보)(08:00)
한은 2023년 11월중 통화안정증권 발행 계획(17:00_홈페이지 게시)
⊙ ECB 금리 결정 발표 (오후 9시15분)
크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 9시45분)
● 미국채 7년 입찰
美 9월 내구재수주
美 3Q GDP
美 주간 실업수당 청구건수
美 9월 잠정주택매매
*27일(금)
한은 2023년 9월 금융기관 가중평균금리(12:00)
독일 10월 CPI (28일 오후 9시)
美 9월 PCE
美 10월 미시간대 소비자심리지수
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<해외 뉴스>
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "오늘 개인이 대규모로 3년 선물을 순매도했는데 미국이나 한국이나 금리인하 기대가 이연되다 보니 손절에 나선 듯하다"며 "미국 10년물 금리가 일단 5%에서 한 번 막히지 않을까 하는 기대가 있다 보니 매수세가 들어오긴 했는데 여전히 만만치 않은 흐름"이라고 말했다.
그는 "미국쪽 장기물 수급이 확실히 꼬인 느낌"이라며 "금리 레벨이 좋다고 자신있게 매수해 들어가기 쉽지 않을 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 외국계은행 스왑딜러는 "IRS는 그동안 너무 급하게 올라서 되돌림도 있을 듯한데 변동성은 클 듯하다"며 "대내외적으로 채권 발행은 늘어나는데 사주는 곳들은 줄고 있어 금리가 추세적으로 빠지긴 어려워 보인다"고 말했다.
그는 "크로스는 주금공의 발행이 최대 관심사"라며 "큰 물량은 어느 정도 마무리되고 장이 얇아지니까 뭐 하나 나오면 시장이 크게 반응하는 흐름이 될 것"이라고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +91,905 (+6,784)
증권 -71,819 (+6,117)
은행 +4,491 (+196)
투신 -1,565 (-1,493)
보험 +1,627 (-429)
개인 +8,154 (-9,770)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +32,370 (-5,996)
증권 -19,746 (+6,633)
은행 -1,863 (+493)
투신 -360 (-154)
보험 -4,994 (-90)
개인 -2,346 (-562)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.960
23-1 4.185
23-4 4.026
이론가 102.58 (저평2틱)
*종가(102.56)
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<10년선물>
22-14 4.320
23-5 4.320
이론가 105.37 (저평7틱)
*종가(105.30)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.563%(+5bp)
- 91일물 CD 3.820%(보합)
- 통안채 3.731%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 5개
국21-4 : 22개
국21-10 : 38개
국22-4 : 55개
국22-13 : 72개
국23-4 : 86개
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<5년물>
국19-1 : 13개
국19-5 : 30개
국20-1 : 46개
국20-6 : 61개
국21-1 : 76개
국21-7 : 91개
국22-1 : 107개
국22-8 : 123개
국23-1 : 137개
국23-6 : 152개
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<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 163개
국19-8 : 172개
국20-4 : 182개
국20-9 : 193개
국21-5 : 208개
국21-11 : 221개
국22-5 : 242개
국22-14 : 263개
국23-5 : 262개
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<20년물>
국18-7: 335개
국19-6: 316개
국20-7: 337개
국21-9: 355개
국22-11: 414개
국23-9: 453개
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<30년물>
국18-2: 444개
국19-2: 417개
국20-2: 407개
국21-2: 427개
국22-2: 462개
국22-9: 507개
국23-2: 519개
국23-7: 549개
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<50년물>
국16-9 : 407개
국18-8 : 461개
국20-10 : 418개
국22-12 : 644개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 52개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 62개
국20-9 : 66개
국21-5 : 71개
국21-11 : 76개
국22-5 : 83개
국22-14 : 90개
국23-5 : 90개
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<20년물>
국18-7 : 115개
국19-6 : 108개
국20-7 : 116개
국21-9 : 122개
국22-11: 142개
국23-9: 155개
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<30년물>
국18-2: 152개
국19-2: 143개
국20-2: 139개
국21-2: 146개
국22-2: 158개
국22-9: 174개
국23-2: 178개
국23-7: 188개
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<50년물>
국16-9 : 139개
국18-8 : 158개
국20-10 : 143개
국22-12 : 220개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조
11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조
(끝)