Morning Briefing (2023.10.18)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…소매판매 '서프라이즈'·파월 발언 기대
* [미증시]
- 기업들이 실적이 양호한 가운데 강한 소비에 국채 금리가 오르면서 혼조세
* [국제유가]
- 조 바이든 미국 대통령의 이스라엘 방문 등 중동 사태를 주시하며 보합세
. 2년물 +9bp (5.20%)
. 5년물 +14bp (4.86%)
. 10년물 +12bp (4.83%)
. 30년물 +7bp (4.93%) [연합참조]
DJ 33,997.65p +0.04% (+13.11p)
NSQ 13,533.75p -0.25% (-34.24p)
S&P 4,373.20p -0.01% (-0.43p)
WTI 11월 -$0.00 ($86.66)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +9bp(+2.88%) +0.09%
프 랑 스 +9bp(+3.50%) +0.11%
이탈리아 +12bp(+4.89%) -0.09%
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스 페 인 +10bp(+4.00%) +0.12%
포르투갈 +9bp(+3.59%) +0.45%
그 리 스 +4bp(+4.35%) -0.34%
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영 국 +3bp(+4.51%) +0.58%
호 주 +8bp(+4.64%) +0.41%
일 본 +3bp(+0.78%) +1.20%
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달러/원 NDF(1M) 1351.00원 (-0.40)
- 미국의 9월 소매 판매 등 경제지표는 탄탄했으나 연준이 비둘기파적 행보를 강화하고 있어서다. 중동 지역의 분쟁도 한창이지만 조 바이든 미국 대통령의 이스라엘 방문 소식에 우려는 다소 진정됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.610엔에서 149.820엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05770달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3251위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 149.812
유로/달러 1.05762
호주/달러 0.6363
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<주간 경제일정>
*18일(수)
● 통안채 3년 1.5조원 입찰 (10:00~10:10)
中 9월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
中 3Q GDP
英 9월 CPI, PPI
EU 9월 CPI
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 연설 (19일 오전 1시30분)
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재 연설 (19일 오전 4시15분)
⊙ 연준 베이지북 (19일 오전 3시)
● 미국채 20년 입찰
*19일(목)
금융통화위원회 본회의 (오전9시)
日 9월 무역수지
EU 8월 경상수지
美 주간 실업수당 청구건수
美 9월 기존주택매매
※'23.10월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획 (17:00)
⊙ 미국 제롬 파월 연준의장 뉴욕경제클럽 토론 (20일 오전12시30분)
⊙ 마이클 바 연준 금융 감독 부의장 연설 (20일 오전2시30분)
⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (20일 오전 5시)
● 미국채 5년(TIPS) 입찰
*20일(금)
日 9월 CPI
中 LPR 금리결정
독일 9월 PPI
⊙ 로레타 메스터 클리블랜드 연방은행 총재 연설 (21일 오전 1시15분)
블랙아웃 (21~)
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<해외 뉴스>
▲ 美 9월 소매판매 전월比 0.7%↑…예상치 큰 폭 상회(종합)
미 상무부에 따르면 9월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.7% 늘어난 7천49억 달러로 집계. 전문가들의 예상치인 0.3% 증가를 큰 폭으로 상회하는 수준. 소매판매는 경기 침체 우려 속에서도 여섯 달 연속 상승. 9월 소매판매는 계절 조정 기준으로 지난해 같은 기간보다는 3.8% 증가. 미국 경제 방송 CNBC는 "지난 9월 미국 소비자들은 놀라운 견조함을 보였다"며 "경제 둔화와 고금리에 대한 우려에도 불구하고 소매판매가 예상치를 훌쩍 상회했다"고 보도.
▲ 리치먼드 연은 총재 '인플레 경로 불확실…금리 유지하며 기다려야'
토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 워싱턴D.C에서 열린 부동산 씽크탱크 리얼 에스테이트 라운드테이블 연설에서 "인플레이션 경로는 아직 분명하지 않다"며 "이것이 바로 지난 회의에서 금리를 안정적으로 유지하고, 추가 정보를 기다리는 결정을 지지한 이유"라고 밝혀. 바킨 총재는 "나는 여전히 수요가 안정적이고, 인플레이션이 약세를 계속 유지하는지에 대한 확신을 찾고 있다"고도 언급. 바킨 총재는 "우리가 충분히 했는지 아니면 더 해야 할 일이 있는지 확인할 시간이 있다"며 너무 적게 긴축하면 인플레이션이 다시 나타나고, 과도하게 긴축하면 경제에 불필요한 피해를 준다고 부연.
▲ 마켓워치 "연준도 미 국채 10년물 수익률 상승을 걱정하는 까닭"
미국 국채 10년물 수익률의 가파른 상승세가 '미스터리(수수께끼)'라는 지적이 월가에서 제기된 가운데 연방준비제도(Fed 연준)도 걱정할 것이라는 주장이 제기. 월가는 미국채 10년물 수익률 상승세는 연준이 기준금리를 추가 올리는 등 긴축에 대한 우려를 반영한 게 아니라고 진단. 인플레이션에 대한 헤지가 가능한 물가 연동채권 수익률이 지난 몇 달 동안 사실상 변함이 거의 없었다는 이유. 이는 인플레이션에 대한 기대가 고정됐다는 신호로 풀이. 월가는 이를 두고 미국채의 기간 프리미엄이 미국채 10년물 수익률 상승세를 견인하고 있다고 풀이. 그동안은 미국 경기 침체 우려를 반영해 미국채 장기물 수익률이 단기물 수익률을 밑도는 등 수익률 역전 현상이 심화. 마켓워치는 금융시장이 미래에 더 높아진 기간 프리미엄에 어떻게 적응하느냐가 연준이 연착륙을 제어할 수 있는지 아니며 경착륙을 이끌게 될 것인지를 결정하는 한 가지 요소가 될 수 있다고 강조.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "당분간 큰 의미 없는 등락 흐름이 이어질 듯하다"며 "전쟁 재료가 희석되면 미국 금리가 다시 오름세를 탈 가능성이 있다 보니 다들 조심스럽다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 외국계은행 스왑딜러는 "재정거래는 1.5년~2년 테너로 들어왔다"며 "1년 테너로는 부채스왑 언와인딩도 나오고 있고 재정거래가 나올 구간은 아니다"라고 말했다. 그는 "IRS 금리의 경우 중동전쟁이 확산되면 일시적으로 크게 빠질 수 있겠지만 이후 유가가 올라오면 다시 올라갈 수 있다"며 "당분간 변동성이 클 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +106,661 (-2,694)
증권 -100,395 (+5,355)
은행 +6,744 (-1,806)
투신 -583 (+110)
보험 +2,124 (-384)
개인 +17,810 (-47)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +47,519 (-988)
증권 -33,703 (-61)
은행 -3,827 (+847)
투신 -226 (+142)
보험 -4,000 (-443)
개인 -1,838 (+349)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.947
23-1 4.101
23-4 3.994
이론가 102.71 (저평5틱)
*종가(102.66)
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<10년선물>
22-14 4.220
23-5 4.225
이론가 106.20 (저평3틱)
*종가(106.17)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.493%(-3bp)
- 91일물 CD 3.820%(보합)
- 통안채 3.727%(-0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 6개
국21-4 : 23개
국21-10 : 40개
국22-4 : 56개
국22-13 : 73개
국23-4 : 87개
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<5년물>
국19-1 : 15개
국19-5 : 31개
국20-1 : 47개
국20-6 : 62개
국21-1 : 77개
국21-7 : 92개
국22-1 : 108개
국22-8 : 124개
국23-1 : 138개
국23-6 : 153개
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<10년물>
국18-10: 155개
국19-4 : 165개
국19-8 : 173개
국20-4 : 184개
국20-9 : 196개
국21-5 : 210개
국21-11 : 223개
국22-5 : 245개
국22-14 : 267개
국23-5 : 265개
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<20년물>
국18-7: 342개
국19-6: 323개
국20-7: 345개
국21-9: 363개
국22-11: 425개
국23-9: 464개
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<30년물>
국18-2: 457개
국19-2: 431개
국20-2: 421개
국21-2: 441개
국22-2: 478개
국22-9: 525개
국23-2: 537개
국23-7: 569개
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<50년물>
국16-9 : 429개
국18-8 : 486개
국20-10 : 442개
국22-12 : 677개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
국23-5 : 90개
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<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 123개
국22-11: 144개
국23-9: 157개
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<30년물>
국18-2: 155개
국19-2: 146개
국20-2: 143개
국21-2: 150개
국22-2: 162개
국22-9: 178개
국23-2: 182개
국23-7: 193개
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<50년물>
국16-9 : 145개
국18-8 : 165개
국20-10 : 150개
국22-12 : 229개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조
11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
(끝)