Morning Briefing (2023.10.17)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…중동전쟁에도 꺾이지 않는 '1회인상' 카드
* [미증시]
- 기업들의 3분기 실적에 대한 기대에 상승
* [국제유가]
- 이스라엘과 하마스 간 긴장을 주시하면서도 미국이 조만간 베네수엘라에 대한 원유 수출 제재를 완화할 것이라는 기대로 하락
. 2년물 +6bp (5.10%)
. 5년물 +7bp (4.72%)
. 10년물 +8bp (4.71%)
. 30년물 +8bp (4.76%) [연합참조]
DJ 33,984.54p +0.93% (+314.25p)
NSQ 13,567.98p +1.20% (+160.75p)
S&P 4,373.63p +1.06% (+45.85p)
WTI 11월 -$1.03 ($86.66)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +5bp(+2.78%) +0.34%
프 랑 스 +4bp(+3.40%) +0.27%
이탈리아 +0bp(+4.76%) +0.55%
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스 페 인 +2bp(+3.90%) +0.59%
포르투갈 +2bp(+3.49%) +1.21%
그 리 스 +9bp(+4.30%) +0.35%
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영 국 +9bp(+4.48%) +0.41%
호 주 -0bp(+4.46%) -0.40%
일 본 -0bp(+0.75%) -2.03%
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달러/원 NDF(1M) 1346.00원 (-5.45)
- 간밤 연준이 비둘기파적 행보를 강화하며 달러가 약세를 보였다. 달러 인덱스는 106.2선까지 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.493엔에서 149.530엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05590달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3088위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 149.506
유로/달러 1.05597
호주/달러 0.6341
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<주간 경제일정>
*17일(화)
● 국고채 명목 교환 0.3조원
韓 9월 수출입물가지수
⊙ 호주 중앙은행 10월 통화정책회의 의사록 (오후 9시30분)
英 9월 실업률
美 9월 소매판매
美 10월 NAHB 주택시장지수
⊙ 톰 바킨 리치몬드 연방은행 총재 연설 (오후 11시45분)
*18일(수)
● 통안채 3년 1.5조원 입찰 (10:00~10:10)
中 9월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
中 3Q GDP
英 9월 CPI, PPI
EU 9월 CPI
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 연설 (19일 오전 1시30분)
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재 연설 (19일 오전 4시15분)
⊙ 연준 베이지북 (19일 오전 3시)
● 미국채 20년 입찰
*19일(목)
금융통화위원회 본회의 (오전9시)
日 9월 무역수지
EU 8월 경상수지
美 주간 실업수당 청구건수
美 9월 기존주택매매
※'23.10월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획 (17:00)
⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (20일 오전 5시)
● 미국채 5년(TIPS) 입찰
*20일(금)
日 9월 CPI
中 LPR 금리결정
독일 9월 PPI
⊙ 로레타 메스터 클리블랜드 연방은행 총재 연설 (21일 오전 1시15분)
블랙아웃 (21~)
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<해외 뉴스>
▲필라델피아 연은 총재 '금리 동결지점 재확인…디스인플레 진행중'
- 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재가 금리를 현 수준으로 유지할 지점에 있다는 점을 다시 한번 강조했다. 하커 총재는 디스인플레이션이 지속되고 있는 점과 주택시장에서 금리 상승에 대한 부담이 커진 점 등을 언급하며 금리를 안정적으로 유지하는 것이 중요하다고 주장했다. 16일(현지시간) 필라델피아 연은에 따르면 패트릭 하커 총재는 모기지은행협회(MBA) 연설에서 현재의 위치에서 금리를 유지할 수 있는 지점에 있다고 믿는다고 재확인했다. 하커 총재는 "디스인플레이션이 진행중이고, 고용 시장 균형이 개선되고 있으며, 경제 활동은 회복력을 보이고 있다"고 언급했다. 이에 "꾸준한 디스인플레이션이 나타나고 있는 것으로 보이며, 2024년에는 인플레이션이 3% 밑으로 떨어지고, 그 후에는 2% 목표 수준에 도달하게 될 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284168
▲시카고 연은 총재 '인플레 하락, 일시적 현상 아닌 추세'
- 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재가 최근의 인플레이션 하락은 한 달만 나타난 일시적인 현상이 아니라 추세라고 짚었다. 16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 굴스비 시카고 연은 총재는 이날 외신 인터뷰에서 "인플레이션이 과거보다 하락 추세를 보이고 있다는 말이 많고, 이는 우리가 원하는 것"이라며 "한 달 동안의 일시적인 것(blip)이 아니라 추세라는 것을 부인할 수 없다"고 말했다. 굴스비 총재는 앞서 미국 경제가 골디락스로 가는 경로에 있다는 점을 강조하면서 추가 금리 인상이 필요하지 않을 수 있음을 시사해왔다. 특히 그는 고용시장이 견조한 상황에서 인플레이션을 낮추고, 실업률을 높이기 위해너무 강하게 긴축을 할 경우 정책 실수가 될 위험이 있다는 점도 경고한 바 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284167
▲옐런 "미, 이스라엘·우크라이나 모두 지원 가능해"
- 재닛 옐런 미국 재무부 장관이 미국은 이스라엘과 우크라이나를 모두 지원할 수 있다면서 자신감을 드러냈다. 16일(현지시간) CNBC에 따르면 옐런 장관은 이날 영국 스카이뉴스와 인터뷰에서 "미국은 이스라엘의 편에 서서 이스라엘의 군사적인 필요를 지원할 수 있다"며 "동시에 러시아에 대항해 투쟁하고 있는 우크라이나를 반드시 지원해야 하고, 지원할 수 있다"고 말했다. 그는 미국이 이스라엘과 우크라이나에 대해 동시에 군사적인 지원을 할 수 있는 여력이 있냐는 질문에 "당연하다"고 말했다. 또 각종 지원을 위한 법안 통과를 위해 케빈 매카시 전 하원 의장의 공백을 신속하게 메울 필요가 있다고 촉구했다. 옐런 장관은 미국 경제는 매우 강한 모습을 유지하고 있다면서도 중동 위기의 경제 여파는 아직 가늠하기 어렵다고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284165
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "이스라엘의 가자 지구 지상군 투입이 임박한 가운데 이란의 참전에 따른 확전 전망이 제기되는 등 변동성 우려가 큰 상황"이라며 "미국 금리 하락이나 국내 자금시장 안정 등이 작용하며 여기까지 오긴 했지만 지금 금리대에선 추격 매수도 부담스러운 분위기"라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장으로는 지난주부터 재정거래 관련 비드가 계속 나오고 있는 듯한데 아직 다 소화되지 않은 듯하다"며 "작년에 1년 만기로 해놓았던 선물환 관련 롤오버 물량들이 나올 시기가 되고 있어 금리가 마냥 올라오기도 쉽지 않을 듯하다"고 말했다. 그는 "전쟁이 장기화되면 리스크 오프 분위기라도 전반적인 금리가 빠지긴 어려운 분위기로 보고 있다"고 진단했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +109,355 (+726)
증권 -105,750 (-2,583)
은행 +8,550 (+295)
투신 -693 (+157)
보험 +2,508 (+205)
개인 +17,857 (+202)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +48,507 (+4,742)
증권 -33,642 (-3,377)
은행 -4,674 (-509)
투신 -368 (-166)
보험 -3,557 (-253)
개인 -2,187 (-283)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.935
23-1 4.072
23-4 3.975
이론가 102.77 (저평4틱)
*종가(102.73)
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<10년선물>
22-14 4.192
23-5 4.197
이론가 106.43 (고평2틱)
*종가(106.45)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.520%(-2bp)
- 91일물 CD 3.820%(보합)
- 통안채 3.729%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 6개
국21-4 : 23개
국21-10 : 40개
국22-4 : 56개
국22-13 : 73개
국23-4 : 87개
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<5년물>
국19-1 : 15개
국19-5 : 31개
국20-1 : 47개
국20-6 : 62개
국21-1 : 77개
국21-7 : 92개
국22-1 : 108개
국22-8 : 124개
국23-1 : 138개
국23-6 : 153개
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<10년물>
국18-10: 155개
국19-4 : 165개
국19-8 : 173개
국20-4 : 184개
국20-9 : 196개
국21-5 : 210개
국21-11 : 223개
국22-5 : 245개
국22-14 : 267개
국23-5 : 265개
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<20년물>
국18-7: 342개
국19-6: 323개
국20-7: 345개
국21-9: 363개
국22-11: 425개
국23-9: 464개
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<30년물>
국18-2: 457개
국19-2: 431개
국20-2: 421개
국21-2: 441개
국22-2: 478개
국22-9: 525개
국23-2: 537개
국23-7: 569개
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<50년물>
국16-9 : 429개
국18-8 : 486개
국20-10 : 442개
국22-12 : 677개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
국23-5 : 90개
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<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 123개
국22-11: 144개
국23-9: 157개
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<30년물>
국18-2: 155개
국19-2: 146개
국20-2: 143개
국21-2: 150개
국22-2: 162개
국22-9: 178개
국23-2: 182개
국23-7: 193개
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<50년물>
국16-9 : 145개
국18-8 : 165개
국20-10 : 150개
국22-12 : 229개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조
11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
(끝)