Morning Briefing (2023.10.16)
* [미국채]
- 견조한 미국 인플레이션에 올해 남은 1회 금리인상 가능성이 불거졌으나 중동 지역의 지정학적 위험이 커지면서 안전자산선호가 강해져 국채가 상승
* [미증시]
- 은행들의 분기 실적이 강한 모습을 보였음에도 지정학적 긴장이 고조되면서 혼조세
* [국제유가]
- 미국이 러시아산 원유 수출 규제를 위반한 업체를 제재했다는 소식과 이스라엘과 하마스 간의 전쟁에 따른 '지정학적 긴장'에 6% 상승
. 2년물 -2bp (5.05%)
. 5년물 -5bp (4.64%)
. 10년물 -7bp (4.62%)
. 30년물 -9bp (4.76%) [연합참조]
DJ 33,670.29p +0.12% (+39.15p)
NSQ 13,407.23p -1.23% (-166.98p)
S&P 4,327.78p -0.50% (-21.83p)
WTI 11월 +$4.78 ($87.69)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -5bp(+2.73%) -1.55%
프 랑 스 -3bp(+3.36%) -1.42%
이탈리아 +0bp(+4.75%) -0.90%
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스 페 인 -1bp(+3.88%) -1.10%
포르투갈 -2bp(+3.47%) -0.73%
그 리 스 +6bp(+4.21%) -1.07%
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영 국 -3bp(+4.39%) -0.59%
호 주 -1bp(+4.46%) -0.60%
일 본 +0bp(+0.75%) -0.55%
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달러/원 NDF(1M) 1351.00원 (+3.15)
- 지난 뉴욕장은 이스라엘·팔레스타인 전쟁이 확산할 가능성을 우려했다. 달러는 보합권에서 등락했다. 연준 인사가 비둘기파적 발언을 내놓은 영향으로 풀이됐다. 일본은행(BOJ)의 개입 경계감이 고조된 점도 달러 강세를 제약했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.724엔에서 149.530엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.05110달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3114위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 149.499
유로/달러 1.05090
호주/달러 0.6295
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<주간 경제일정>
*16일(월)
● 국고채 10년 입찰 1.5조원
● 통안채 91일물 1.0조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 9월 무역수지
EU 8월 무역수지
美 10월 뉴욕 연은 제조업PMI
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재 연설 (오후 11시30분, 17일 오전 5시30분)
*17일(화)
● 국고채 명목 교환 0.3조원
韓 9월 수출입물가지수
⊙ 호주 중앙은행 10월 통화정책회의 의사록 (오후 9시30분)
美 9월 소매판매
美 10월 NAHB 주택시장지수
⊙ 톰 바킨 리치몬드 연방은행 총재 연설 (오후 11시45분)
*18일(수)
● 통안채 3년 1.5조원 입찰 (10:00~10:10)
中 9월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
中 3Q GDP
英 9월 CPI, PPI
EU 9월 CPI
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재 연설 (19일 오전 1시30분)
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재 연설 (19일 오전 4시15분)
⊙ 연준 베이지북 (19일 오전 3시)
● 미국채 20년 입찰
*19일(목)
금융통화위원회 본회의 (오전9시)
日 9월 무역수지
EU 8월 경상수지
美 주간 실업수당 청구건수
美 9월 기존주택매매
※'23.10월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획 (17:00)
⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (20일 오전 5시)
● 미국채 5년(TIPS) 입찰
*20일(금)
日 9월 CPI
中 LPR 금리결정
독일 9월 PPI
⊙ 로레타 메스터 클리블랜드 연방은행 총재 연설 (21일 오전 1시15분)
블랙아웃 (21~)
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<해외 뉴스>
▲ 코메르츠방크 "이·팔 전쟁으로 유가 더 상승할 것"
코메르츠방크는 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 전쟁으로 유가가 향후 몇 달간 간 추가 상승할 것으로 전망. 이란이 공개적으로 하마스의 이스라엘 공습을 지지했기 때문에 이란산 원유 공급이 대폭 줄어들어 유가를 끌어올릴 것이란 예상. 이란은 하루평균 최대 300만배럴의 원유를 생산하며, 이 중 200만배럴을 수출. 이는 지난 2018년 이후 최대규모로, 지난 2020년에는 하루 평균 수출이 40만배럴까지 감소한 경험.
▲ 미 10월 미시간대 소비자심리지수 63…5월 이후 최저(상보)
미시간대에 따르면 10월 미시간대 소비자심리지수 예비치는 63.0으로 집계. 이는 지난 5월(59.2) 이후 가장 낮은 수준. 월스트리트저널(WSJ)의 예상치인 67.4에도 못 미쳐. 현재 경제 여건 지수도 66.7로, 전월보다 6.6% 낮아. 10월 기준 1년 기대인플레이션은 3.8%로 전월치인 3.2%에서 0.6%포인트 높아져. 미시간대는 "소비자심리지수는 두 달 동안 큰 변화를 보이지 않다가 10월에 7% 이상 급락했다"며 "고물가에 따른 부담이 이어지면서 대부분의 경제 주체들이 부담을 느끼고 있다고 보고했다"고 설명.
▲ 필라델피아 연은 총재 "금리 동결할 지점에 와 있어"
패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 델라웨어주 상공회의소에서 준비한 발언에서 "지표에서 보거나 주변에서 듣는 것에서 뚜렷한 변화가 없다면, 우리는 (금리가) 있는 곳에서 이를 유지할 수 있는 지점에 와 있다고 믿는다"라고 말해. 그는 "금리를 유지하는 것은 통화 정책이 자기 일을 하도록 내버려 두는 것"이라며 "정책 금리가 제약적이라고 확신하며 금리가 이렇게 유지되는 한 인플레이션이 꾸준히 억제되고 시장은 더 나은 균형으로 나아갈 것"이라고 언급.
더불어 최근의 소비자물가지수와 관련해 "물가의 정상적인 월별 변동성에 과도하게 반응하고 싶지 않다"며 "우리는 지표에 의존적이지만, 지표에 인내심을 갖고 신중해야 한다"라고 강조.
<전일 채권 마감시황 중>
- 안예하 키움증권 선임연구원은 "간밤 미국 물가지표와 금리 상승 반영했고, 최근 가파른 강세를 일부 되돌린 부분도 있었다"라고 말했다. 그는 "오후 들어 약세폭을 줄였는데 레벨 봤을 때 저가매수 기회도 있지 않았나 싶다. 또한, 한은 총재가 환율 등 크게 우려할 부분 아니라는 식으로 말하고, 다음 주 금통위에서의 금리 인상 가능성 낮게 평가하는 분위기도 일부 반영된 듯하다"라고 덧붙였다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +108,629 (-7,097)
증권 -103,167 (+6,668)
은행 +8,255 (+1,297)
투신 -850 (-323)
보험 +2,303 (+160)
개인 +17,655 (-247)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +43,765 (-2,142)
증권 -30,265 (+800)
은행 -4,165 (+1,016)
투신 -202 (+421)
보험 -3,304 (-348)
개인 -1,904 (+180)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.912
23-1 4.047
23-4 3.952
이론가 102.84 (저평5틱)
*종가(102.79)
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<10년선물>
22-14 4.165
23-5 4.165
이론가 106.68 (저평2틱)
*종가(106.66)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.540%(+3bp)
- 91일물 CD 3.820%(보합)
- 통안채 3.731%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 6개
국21-4 : 23개
국21-10 : 40개
국22-4 : 56개
국22-13 : 73개
국23-4 : 87개
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<5년물>
국19-1 : 15개
국19-5 : 31개
국20-1 : 47개
국20-6 : 62개
국21-1 : 77개
국21-7 : 92개
국22-1 : 108개
국22-8 : 124개
국23-1 : 138개
국23-6 : 153개
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<10년물>
국18-10: 155개
국19-4 : 165개
국19-8 : 173개
국20-4 : 184개
국20-9 : 196개
국21-5 : 210개
국21-11 : 223개
국22-5 : 245개
국22-14 : 267개
국23-5 : 265개
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<20년물>
국18-7: 342개
국19-6: 323개
국20-7: 345개
국21-9: 363개
국22-11: 425개
국23-9: 464개
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<30년물>
국18-2: 457개
국19-2: 431개
국20-2: 421개
국21-2: 441개
국22-2: 478개
국22-9: 525개
국23-2: 537개
국23-7: 569개
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<50년물>
국16-9 : 429개
국18-8 : 486개
국20-10 : 442개
국22-12 : 677개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
국23-5 : 90개
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<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 123개
국22-11: 144개
국23-9: 157개
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<30년물>
국18-2: 155개
국19-2: 146개
국20-2: 143개
국21-2: 150개
국22-2: 162개
국22-9: 178개
국23-2: 182개
국23-7: 193개
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<50년물>
국16-9 : 145개
국18-8 : 165개
국20-10 : 150개
국22-12 : 229개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조
11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
(끝)