Morning Briefing (2023.09.27)
* [미국채]
- 미 국채가 반락…20년물 국채수익률도 최고치 경신
10년물 2007년 이후 최고·30년물 수익률 2011년 이후 최고
* [미증시]
- 미국 국채금리 상승에 대한 우려에 또다시 하락
* [국제유가]
- 고금리 환경이 장기화할 가능성과 그에 따른 경기 전망 악화에도 상승
. 2년물 -1bp (5.13%)
. 5년물 -1bp (4.61%)
. 10년물 +0bp (4.53%)
. 30년물 +2bp (4.67%) [연합참조]
DJ 33,618.88p -1.14% (-388.00p)
NSQ 13,063.61p -1.57% (-207.71p)
S&P 4,273.53p -1.47% (-63.91p)
WTI 11월 +$0.71 ($90.39)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +1bp(+2.80%) -0.97%
프 랑 스 +1bp(+3.35%) -0.70%
이탈리아 +7bp(+4.72%) -1.00%
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스 페 인 +2bp(+3.89%) -0.20%
포르투갈 +2bp(+3.55%) -0.29%
그 리 스 +6bp(+4.29%) +0.31%
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영 국 -0bp(+4.33%) +0.02%
호 주 +8bp(+4.41%) -0.55%
일 본 +1bp(+0.74%) -1.11%
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달러/원 NDF(1M) 1352.20원 (+5.85)
- 간밤 달러 강세가 지속됐다. 연준 당국자들이 이날도 강경한 매파 발언을 이어가면서다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.123엔에서 149.100엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.05700달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3103위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 149.050
유로/달러 1.05710
호주/달러 0.6396
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<해외 뉴스>
▲WSJ "美 연준, 셧다운 때 지표 발표 지연…결정 어려울 듯"
미국 연방 정부의 일시적 업무정지(셧다운)가 발생하면 연방준비제도(연준·Fed)가 참고하는 경제 지표 발표가 이뤄지지 못해 연준이 정책 결정을 내리기 힘들 것이라고 월스트리트저널(WSJ)이 26일(현지시간) 경고. WSJ은 셧다운은 연말 경제 전망을 흐리게 만들고, 잠재적으로 연준의 어떤 결정도 12월로 미루게 할 근거가 될 수 있다고 전망. 지난 30년간 정부의 셧다운으로 세 차례 경제 지표 발표가 연기. 1996년 초에는 정부가 21일간 셧다운에 돌입하면서 직전 해 12월 고용 보고서 발표가 2주 연기. 소비자물가지수도 거의 3주가량 발표가 지연됐으며 이는 1996년 1월 연준의 통화정책 회의가 끝난 하루 뒤에 발표. 당시 연준은 지표 발표 연기에도 기준금리를 인하
▲보먼 연준 이사 '임대료 상승에 연준 인플레이션 억제 노력 중요'
미셸 보먼 연준 이사는 이날 '미국 주택시장 기회의 열쇠'를 주제로 한 지역사회 개발 연구 세미나 시리즈 연설에서 "비용 부담 증가에 직면한 임차인의 비율이 2019년 46%에서 2021년 49%로 증가했다"며 "이런 비용 압박의 증가는 인플레이션에 맞서는 연준의 노력을 강조한다"고 말해. 그는 "임대료 인플레이션은 완화됐지만 새로 임대를 구하는 임차인들의 가격은 2019년 2%에서 2021년에는 18% 상승했다"고 언급. 보먼 이사는 "5월 현재 저소득 임차인의 65%가 일상적인 가계 지출을 감당하기 어렵다고 답했다"며 임대료 상승이 가계에 큰 부담을 줄 수 있음을 재차 강조.
▲미니애폴리스 연은 총재 "연착륙 가능성 60%"
닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 미국 경제가 연착륙할 가능성은 60%, 그렇지 않을 가능성은 40%에 달한다고 진단. 연준이 1회 더 금리를 0.25%포인트 인상한 후 인플레이션이 적당한 기간 내 목표치로 되돌릴 수 있을 만큼 금리를 충분히 오래 지속할 가능성은 60%가량에 달한다고 말해. 카시카리 총재는 인플레이션이 3% 근방으로 끈질긴 수준을 유지할 가능성도 40%로 높게 봐. 다만 가계는 소비를 지속할 만큼 경제에 충분한 자신감을 갖고 있다고 평가.
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "미국장이 베어 스팁으로 크게 밀렸는데 국내시장은 그 정도는 아니었다"라며 "국내 경제 여건이 미국과는 다른 만큼 금리만 보면 부담이 없지만 미국 금리가 어디까지 오를지 확인이 안 되다 보니 다들 자신이 없는 상황"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "LH가 부채스왑 안 할수도 있다며 블러핑을 많이 하다 보니 딜러들이 미처 준비를 못하긴 했지만 마지막 부채스왑이다 보니 적당한 금리대에 됐다"며 "일단 부채스왑 큰 것들이 마무리된 만큼 오늘은 오퍼가 우위를 보였다"고 설명했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +111,645 (+2,070)
증권 -111,556 (+369)
은행 +11,008 (-2,846)
투신 +1,046 (+526)
보험 +395 (-369)
개인 +21,257 (-157)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +31,976 (-2,314)
증권 -23,446 (+2,958)
은행 -4,821 (+675)
투신 +856 (-89)
보험 +67 (-1,453)
개인 -1,206 (-10)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.895
23-1 3.960
23-4 3.897
이론가 103.01 (저평1틱)
*종가(103.00)
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<10년선물>
22-14 4.064
23-5 4.055
이론가 107.61 (저평4틱)
*종가(107.57)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.616%(-3bp)
- 91일물 CD 3.830%(보합)
- 통안채 3.687%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 8개
국21-4 : 24개
국21-10 : 41개
국22-4 : 57개
국22-13 : 74개
국23-4 : 89개
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<5년물>
국19-1 : 16개
국19-5 : 33개
국20-1 : 49개
국20-6 : 64개
국21-1 : 79개
국21-7 : 94개
국22-1 : 109개
국22-8 : 125개
국23-1 : 140개
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<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
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<20년물>
국16-6: 301개
국17-5: 334개
국18-7: 353개
국19-6: 335개
국20-7: 358개
국21-9: 378개
국22-11: 444개
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<30년물>
국16-1: 427개
국17-1: 443개
국18-2: 481개
국19-2: 454개
국20-2: 446개
국21-2: 469개
국22-2: 508개
국22-9: 557개
국23-2: 571개
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<50년물>
국16-9 : 467개
국18-8 : 529개
국20-10 : 484개
국22-12 : 734개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
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<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
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<30년물>
국16-1: 143개
국17-1: 149개
국18-2: 161개
국19-2: 153개
국20-2: 150개
국21-2: 157개
국22-2: 171개
국22-9: 187개
국23-2: 191개
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<50년물>
국16-9 : 154개
국18-8 : 175개
국20-10 : 160개
국22-12 : 242개
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<주간 경제일정>
*27일(수)
⊙ BOJ 7월27-28일 회의록 공개 (오전 8시50분)
韓 BSI, ESI (06:00)
中 8월 산업생산
호주 8월 CPI
美 8월 내구재수주
● 미국채 2년(FRN) 입찰
● 미국채 5년 입찰
*28일(목)
추석 휴장 (~10/3까지)
EU 9월 소비자신뢰지수
독일 9월 CPI
美 2Q GDP
美 주간 실업수당 청구건수
美 8월 잠정주택매매
● 미국채 7년 입찰
⊙ 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설 (오후10시)
⊙ 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설 (29일 오전8시)
*29일(금)
추석 휴장 (~10/3까지)
⊙ 휴장국가: 중국 (~10/6까지), 대만 등
日 8월 실업률
中 9월 차이신 서비스업PMI
EU 9월 CPI
美 8월 PCE
美 9월 미시간대 소비자심리지수
中 9월 종합PMI (30일 오전 10시30분)
9월 무역수지 (1일 오전 9시)
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설 (30일 오전1시45분)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
10월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 0.7조/ 4.2조/ 0.5조/ 7.6조
10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
(끝)