Morning Briefing (2023.09.26)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…10년물 수익률 2007년 이후 최고
* [미증시]
- 연준 긴축 장기화에 따른 미 국채수익률 상승과 연방정부 셧다운(연방정부의 일시 업무 중단) 우려에도 반등
* [국제유가]
- 러, 수출금지안 변경에 배럴당 90달러 밑으로 반락
. 2년물 +5bp (5.14%)
. 5년물 +5bp (4.62%)
. 10년물 +9bp (4.53%)
. 30년물 +12bp (4.65%) [연합참조]
DJ 34,006.88p +0.13% (+43.04p)
NSQ 13,271.32p +0.45% (+59.51p)
S&P 4,337.44p +0.40% (+17.38p)
WTI 11월 -$0.35 ($89.68)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +5bp(+2.79%) -0.98%
프 랑 스 +5bp(+3.33%) -0.85%
이탈리아 +7bp(+4.64%) -0.68%
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스 페 인 +6bp(+3.86%) -1.22%
포르투갈 +5bp(+3.53%) -0.79%
그 리 스 +5bp(+4.22%) -0.16%
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영 국 +8bp(+4.33%) -0.78%
호 주 -3bp(+4.32%) +0.12%
일 본 -2bp(+0.73%) +0.85%
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달러/원 NDF(1M) 1338.00원 (+3.55)
- 간밤 매파 연준우려가 다시 고개를 들었다. 연준의 긴축 장기화 전망에 미 국채 금리가 급등하고 달러가 강세를 보였다.달러 인덱스는 장중 106선을 상승 돌파하기도 했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.372엔에서 148.830엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05950달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3158위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 148.875
유로/달러 1.05910
호주/달러 0.6422
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<해외 뉴스>
▲무디스 '연방정부 셧다운, 미 신용등급에 부정적'
- 국제 신용평가사인 무디스가 미국 연방정부의 셧다운(연방정부 업무의 일시중단)은 미국 신용등급에 부정적 영향을 줄 것이라고 밝혔다. 25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 무디스는 "셧다운이 일시적이고, 정부 중심의 영역에 집중될 가능성이 크다"면서도 "다른 Aaa 국채에 비해 상대적으로 미국 기관, 정부의 힘이 약하다는 것을 강조할 것"이라고 말했다. 미 연방정부는 미국 의회가 연방정부의 새 회계연도가 시작되는 10월 1일 전에 예산안을 통과시키지 못할 예상되면서 셧다운이 임박했다는 관측이 나오고 있다. CNBC는 최근 "의회가 민주당이 장악한 상원과 공화당이 주도하는 하원으로 분열됐고 캐빈 매카시 미 하원의장과 강경 우파 공화당원들은 셧다운을 지출 삭감을 위한 레버리지로 활용하는 방안을 고려하고 있다"며 "많은 사람이 몇주 동안 진행될 수 있는 셧다운을 대비하고 있다"고 보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4282245
▲라가르드 '3분기 유로존 경제, 추가로 약화될 것'
- 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 유로존의 경제 활동이 2023년 상반기에 전반적으로 정체됐고, 3분기에 추가로 약해질 것이라고 봤다. 그는 금리가 충분히 장기간 유지되면 인플레이션이 목표치로 적시에 복귀할 수 있도록 상당히 기여할 수 있는 수준에 도달했다는 최근 입장을 유지했다. 25일(현지시간) 유럽중앙은행에 따르면 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 유럽의회 경제통화위원회에서 "6월 이후 ECB는 인플레이션을 중기 목표인 2%로 되돌리는 노력에 더욱 진전을 보였다"며 이같이 말했다. 라가르드 총재는 "향후 결정은 주요 ECB 금리가 필요한만큼 충분히 제약적 수준에서 유지되도록 할 것"이라며 "경제, 금융 데이터, 근원인플레이션 역학,통화정책 전달 강도를 고려해 인플레이션 전망에 대한 평가를 기반으로 데이터 의존적인 접근 방식으로 결정할 것"이라는 입장도 유지했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4282241
▲시카고 연은 총재 '금리 내년에도 높게 유지될 것'
- 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재가 "내년에도 연방기금 금리가 높은 수준을 유지할 것"이라고 말했다. 25일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 지난주 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 연준 관료들이 내년에도 금리가 높게 유지될 것을 시사했다며 "시장에서 생각해 온 시간보다 좀 더 긴 시간이었다"고 말했다. 굴스비 총재는 "인플레이션이 우리가 원하는 수준보다 높게 유지될 위험이 제일 큰 위험"이라며 "목표치로 인플레이션을 낮춰야 하며, 우리가 그렇게 하고 있다고 생각한다"고 말했다. 연방준비제도(Fed·연준) 점도표에서 19명의 연준 위원들 중 12명은 올해 추가 1회 금리인상을 예상했지만 7명은 금리가 현 수준으로 유지될 것으로 예상했다. 다만, 금리가 얼마나 오랫동안 높은 수준을 유지할지는 앞으로 논쟁이 있을 것으로 굴스비 총재는 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4282246
▲골드만삭스 "유가 상승, 추가 긴축 유발 안 할 듯"
- 최근 국제유가가 급등했으나 이것이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가적인 긴축을 야기하지는 않을 것이라고 골드만삭스가 분석했다. 25일(현지시간) 다우존스에 따르면 골드만삭스의 이코노미스트들은 투자자들에게 보낸 서한에서 "최근 국제유가의 움직임이 인플레이션 기대치를 변화시킬 것으로 예상하지 않는다"고 전했다. 국제유가가 상승했지만, 이것이 연준의 정책 경로를 촉발할 정도는 아니라는 설명이다. 골드만삭스는 국제유가 상승이 연준이 중요하게 보는 인플레이션 기대치에까지는 영향을 미치지는 않을 것이라고 주장했다. 또 골드만삭스는 유가 상승에도 불구하고 미국인들의 소비는 견조하게 유지되고 있으며, 이에 따라성장률이 영향을크게 받지 않을 것이라고 분석했다. 기술적으로도 이번 유가 급등세에서 가격의 급등 폭이 이전보다 크지는 않으며, 에너지 섹터에 대한 투자수익률이 우수한 만큼 유가 급등에 따른 악영향을 상쇄할 수 있다고 골드만삭스는 덧붙였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4282242
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "금리가 고점 대비로 10bp 정도 떨어지니 추격매수가 붙지 않고 차익실현 매물이 늘어난 모습"이라며 "위로 4%를 넘기기도 어렵지만 3.7%대로 가기도 쉽지 않다는 인식 때문 아니었을까 싶다"고 말했다. 그는 "내일까지는 추석 연휴를 앞두고 캐리 매수가 들어올 수 있지만 수요일부터는 헤지가 늘어날 수 있다"며 "지금은 여전히 조심해야 할 시기같다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "LH 외화채 발행의 경우 만기가 짧다 보니 시장에 미치는 영향은 제한적인 듯하다"며 "자산스왑이 계속 나오고 있고 어느 정도 쌓여 있기도 한 듯하고 앞으로 나올 것도 좀 있어 보인다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +109,575 (+9,903)
증권 -111,399 (-5,734)
은행 +10,639 (-3,916)
투신 +1,415 (-293)
보험 -131 (-177)
개인 +24,103 (+164)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +34,290 (+1,971)
증권 -26,404 (+670)
은행 -5,496 (-774)
투신 +945 (-182)
보험 +1,520 (-1,630)
개인 -1,196 (+104)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.883
23-1 3.941
23-4 3.881
이론가 103.06 (저평1틱)
*종가(103.05)
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<10년선물>
22-14 4.025
23-5 4.014
이론가 107.96 (저평0틱)
*종가(107.96)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.643%(+2bp)
- 91일물 CD 3.830%(보합)
- 통안채 3.667%(보합)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 8개
국21-4 : 24개
국21-10 : 41개
국22-4 : 57개
국22-13 : 74개
국23-4 : 89개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 16개
국19-5 : 33개
국20-1 : 49개
국20-6 : 64개
국21-1 : 79개
국21-7 : 94개
국22-1 : 109개
국22-8 : 125개
국23-1 : 140개
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<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 301개
국17-5: 334개
국18-7: 353개
국19-6: 335개
국20-7: 358개
국21-9: 378개
국22-11: 444개
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<30년물>
국16-1: 427개
국17-1: 443개
국18-2: 481개
국19-2: 454개
국20-2: 446개
국21-2: 469개
국22-2: 508개
국22-9: 557개
국23-2: 571개
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<50년물>
국16-9 : 467개
국18-8 : 529개
국20-10 : 484개
국22-12 : 734개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
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<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
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<30년물>
국16-1: 143개
국17-1: 149개
국18-2: 161개
국19-2: 153개
국20-2: 150개
국21-2: 157개
국22-2: 171개
국22-9: 187개
국23-2: 191개
------------------
<50년물>
국16-9 : 154개
국18-8 : 175개
국20-10 : 160개
국22-12 : 242개
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<주간 경제일정>
*26일(화)
금융통화위원회 본회의(비통방) (오전9시)
韓 9월 소비자심리지수
美 7월 주택가격지수
美 8월 신규주택매매
美 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
● 미국채 2년 입찰
*27일(수)
⊙ BOJ 7월27-28일 회의록 공개 (오전 8시50분)
韓 BSI, ESI (06:00)
中 8월 산업생산
호주 8월 CPI
美 8월 내구재수주
● 미국채 2년(FRN) 입찰
● 미국채 5년 입찰
*28일(목)
추석 휴장 (~10/3까지)
EU 9월 소비자신뢰지수
독일 9월 CPI
美 2Q GDP
美 주간 실업수당 청구건수
美 8월 잠정주택매매
● 미국채 7년 입찰
⊙ 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설 (오후10시)
⊙ 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설 (29일 오전8시)
*29일(금)
추석 휴장 (~10/3까지)
⊙ 휴장국가: 중국 (~10/6까지), 대만 등
日 8월 실업률
中 9월 차이신 서비스업PMI
EU 9월 CPI
美 8월 PCE
美 9월 미시간대 소비자심리지수
中 9월 종합PMI (30일 오전 10시30분)
9월 무역수지 (1일 오전 9시)
⊙ 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설 (30일 오전1시45분)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
10월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 0.7조/ 4.2조/ 0.5조/ 7.6조
10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
(끝)