Morning Briefing (2023.09.20)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…'高유가·高물가' 전망에 점도표 주목
* [미증시]
- 다음날 나오는 연준의 9월 FOMC 정례회의 결과를 앞두고 하락
* [국제유가]
- 기간에 급등한 데 따른 차익실현 매물에 하락
. 2년물 +6bp (5.10%)
. 5년물 +6bp (4.51%)
. 10년물 +5bp (4.36%)
. 30년물 +4bp (4.42%) [연합참조]
DJ 34,517.73p -0.31% (-106.57p)
NSQ 13,678.19p -0.23% (-32.05p)
S&P 4,443.95p -0.22% (-9.58p)
WTI 10월 -$0.28 ($91.20)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.74%) -0.40%
프 랑 스 +2bp(+3.28%) +0.08%
이탈리아 +1bp(+4.52%) +0.60%
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스 페 인 +2bp(+3.80%) +0.48%
포르투갈 +2bp(+3.45%) +0.45%
그 리 스 -2bp(+4.10%) -1.91%
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영 국 -4bp(+4.34%) +0.09%
호 주 -4bp(+4.17%) -0.45%
일 본 +0bp(+0.71%) -0.87%
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달러/원 NDF(1M) 1326.70원 (+0.50)
- 간밤 달러는 FOMC 결정을 앞두고 보합권에서 움직였다. 달러 인덱스는 105.1선을 유지했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.826엔에서 147.860엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06810달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3036위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 147.821
유로/달러 1.06773
호주/달러 0.6452
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<해외 뉴스>
▲전문가 "연준 금리 결정, 결국 미국 소비자들에게 달려"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 중장기 금리 결정을 좌지우지하는 것은 결국 미국 소비자들이라는 전문가의 분석이 나왔다. 19일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 "연준의 금리 결정은 결국 인플레이션 기대값에 달려 있다"며 이같이 보도했다. 과거 연준에서 이코노미스트를 역임했던 클라우디아 삼은 소비자들의 행동이 바뀌면 연준의 정책 움직임이 바뀔 수 있다고 설명했다. 결국, 소비자들의인플레이션 기대값이 떨어지면 연준이 금리 인상을 덜 공격적으로 할 수 있다는 주장이다. 연준은 금리 결정에 향후 물가상승률의 전망치인 인플레이션 기대값을 중요한판단 요소로 삼는다. 미시간대학교가 9월에 집계한 소비자들의 향후 1년 기대인플레이션값은 3.1%로, 전월의 3.5%보다 하락했다. 1년 기대인플레이션 값은 2021년 3월 이후 최저치를 기록했다. 5년 기대인플레이션은 2.7%로, 전월치인 3.0%보다 낮았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281500
▲캐나다, 8월 물가상승률 4%로 가속화…4월 이후 최고
- 캐나다의 8월 물가상승률이 4개월 만에 가장 높은 수준으로 올랐다. 에너지가격이 오르면서 각국의 물가상승률이 다시 가속화될조짐을 보이고 있다. 19일(현지시간) 다우존스에 따르면 캐나다의 8월 소비자물가지수(CPI)는 지난해 같은 기간보다 4% 올랐다. 전달의 3.3% 상승에 비해 0.7%포인트 오른 것이다. 이날 수치는 지난 4월 이후 가장 높은 상승률로 TD 증권이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 3.8%보다 높았다. 8월 CPI는 전달 대비로도 0.4% 올라, 시장이 예상한 0.2% 상승을 웃돌았다. 계절 조정 기준 CPI는 전달보다 0.6% 상승했다. 캐나다 중앙은행이 선호하는 근원 CPI 중 범주 간 공통된 가격 변동을 추적하는 공통(Common) 근원 CPI는 전년 대비 4.8% 올라 전달과 같은 수준을 보였다. 양극단의 값을 제외한 절사(Trim) 근원 CPI는 전년 대비 3.9%로 전달의 3.6%에서 둔화했다. 가격 변동 분포에서 중앙값을 보여주는 중앙(Median) 근원 CPI는 4.1%로 전달의 3.9%에서상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281499
▲전문가들 '유가 100달러, 연준에 새로운 도전 될 것'
- 국제 유가가 상승세를 보이면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 인플레이션 전쟁에 새로운 도전이 될 수 있다는 분석이 나오고 있다. 석유수출국기구(OPEC)의러시아, 사우디아라비아 등이 올해 말까지 감산을 유지하겠다고 밝히면서 브렌트유는 배럴당 100달러에 가까워졌다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 아거스 미디어의 데이빗 파이프 수석 이코노미스트는 "이것은 분명 인플레이션을 약간 더 높일 위험이 있다"며 "이는 연말까지 추가 금리 인상을 하도록 할 것"이라고 설명했다. 사우디아라비아와 러시아 등의감산 유지로 유가는 배럴당 90달러대로 치솟았다. 미국 노동통계국에 따르면 휘발유 가격은 7월부터 8월까지 11% 급등했다. 미 자동차협회(AAA) 기준 미국 전국평균 휘발유 가격은 갤런당 3.88달러로 지난해 같은 기간 3.68달러보다 올랐다. 이런 상황에서 전문가들은 유가가 배럴당 100달러를 웃돌 수 있다고 보고 있다. 원유 가격 상승은 미국 이외 지역 석유 소비자들에 특히 문제가 된다고 WSJ는보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281501
<전일 채권 마감시황 중>
- 안예하 키움증권 선임연구원은 "특별한 재료보다는 FOMC 대기하면서 수급 영향이 컸던 것으로 보인다. 오후 들어 미국 국채 금리가 반등한 부분도 영향 줬다"라고 말했다. 그는 "이번 FOMC 회의에서 연준은 정책 불확실성 계속 남겨둘 것 같다. 연내 추가 인상 가능성 열어두는 쪽으로 발표할 것으로 보이며, FOMC 이후로도 시장이 크게 강세 보일 것 같지는 않다"라고 덧붙였다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +114,641 (+1,266)
증권 -147,388 (+1,522)
은행 +43,308 (-1,219)
투신 -806 (-1,518)
보험 +3,626 (-7)
개인 +20,983 (+72)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +42,940 (+2,164)
증권 -40,704 (-220)
은행 -5,418 (+215)
투신 +653 (-462)
보험 +8,593 (-1,320)
개인 -2,612 (-148)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.905
23-1 3.935
23-4 3.885
이론가 103.03 (저평0틱)
*종가(103.03)
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<10년선물>
22-14 3.962
23-5 3.952
이론가 108.50 (저평0틱)
*종가(108.50)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.606%(+2bp)
- 91일물 CD 3.800%(+1bp)
- 통안채 3.668%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
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<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
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<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
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<20년물>
국16-6: 301개
국17-5: 334개
국18-7: 353개
국19-6: 335개
국20-7: 358개
국21-9: 378개
국22-11: 444개
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<30년물>
국16-1: 429개
국17-1: 445개
국18-2: 484개
국19-2: 457개
국20-2: 449개
국21-2: 472개
국22-2: 511개
국22-9: 560개
국23-2: 574개
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<50년물>
국16-9 : 470개
국18-8 : 532개
국20-10 : 487개
국22-12 : 739개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
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<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
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<30년물>
국16-1: 143개
국17-1: 149개
국18-2: 161개
국19-2: 153개
국20-2: 150개
국21-2: 157개
국22-2: 171개
국22-9: 187개
국23-2: 191개
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<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
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<주간 경제일정>
*20일(수)
● 통안채 3년물 1.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 8월 PPI
日 8월 무역수지
中 LPR 금리결정
英 8월 CPI, PPI
독일 8월 PPI
⊙ FOMC 통화정책회의 (20일까지)
⊙ FOMC 금리 발표 (21일 오전 3시)
제롬 파월 의장 기자회견 (21일 오전 3시30분)
*21일(목)
韓 9월 수출입물가지수 (~20일)
⊙ 일본은행(BOJ) 통화정책회의 (22일까지)
⊙ BOE 금리 결정 발표 (오후 8시)
美 주간 실업수당 청구건수
美 2Q 경상수지
美 8월 기존주택매매
● 미국채 10년(TIPS) 입찰
※10월 국고채 발행계획 및 9월 발행실적(배포시)
*22일(금)
● 통안채 1,2,3년물 1.5조원 입찰 (10:00~10:10)
日 8월 CPI
日 9월 마킷PMI
EU 9월 마킷PMI
美 9월 마킷 PMI
⊙ 일본은행(BOJ) 금리 결정 발표 (오후12시)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
10월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 0.7조/ 4.2조/ 0.5조/ 7.6조
(끝)