Morning Briefing (2023.09.15)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…예상보다 견조한 소매판매·PPI
* [미증시]
- PPI가 예상치를 웃돌았다는 소식에도 영국 반도체 기업 Arm(암)의 상장을 주목하며 상승
* [국제유가]
- 배럴당 90달러 돌파…작년 11월 이후 처음
. 2년물 +1bp (5.00%)
. 5년물 +3bp (4.42%)
. 10년물 +3bp (4.29%)
. 30년물 +4bp (4.38%) [연합참조]
DJ 34,907.11p +0.96% (+331.58p)
NSQ 13,926.05p +0.81% (+112.47p)
S&P 4,505.10p +0.84% (+37.66p)
WTI 10월 +$1.64 ($90.16)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -5bp(+2.59%) +0.97%
프 랑 스 -6bp(+3.12%) +1.19%
이탈리아 -11bp(+4.34%) +1.37%
----------------------------------
스 페 인 -9bp(+3.63%) +1.33%
포르투갈 -8bp(+3.31%) +1.54%
그 리 스 -8bp(+3.96%) +0.70%
----------------------------------
영 국 -6bp(+4.28%) +1.95%
호 주 -3bp(+4.12%) +0.50%
일 본 -0bp(+0.71%) +1.41%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1328.00원 (+4.40)
- 간밤 강한 미국 경제지표에 달러가 강세를 보였다. 고유가 여파로 미국 8월 PPI와 소매 판매가 예상치를 상회했다. 유로화는 ECB의 금리 인상에도 약세를 나타냈다. 달러 인덱스는 105.3선까지 올랐다. 뉴욕 증시는 반도체 기업 Arm(암)이 성공적으로 상장하며 상승 마감했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.110엔에서 147.430엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06430달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2899위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 147.470
유로/달러 1.06424
호주/달러 0.6439
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲ECB, 정책금리 10회 연속 인상…인상 종결 가능성 시사(종합)
- 유럽중앙은행(ECB)이 정책금리를 25bp 올리며, 10회 연속 인상을 단행했다이로써 ECB의 금리는 유로화 출범 이후 역대 최고치로올랐다. ECB는 14일(현지시간) 발표한 성명에서 주요 정책 금리인 예금 금리를 3.75%에서 4%로 인상한다고 밝혔다. ECB는 레피(Refi) 금리는 4.25%에서 4.50%로 인상하고, 한계 대출금리도 4.5%에서 4.75%로 올렸다. 새로운 정책 금리는 오는 9월 20일부터 발효된다. ECB는 2022년 7월을 시작으로 이달까지 총 10회 연속 금리를 인상했다. 금리 인상 폭은 450bp에 달한다. 이는 1999년 유로화 출범 이후 가장 빠른 속도의 인상으로 금리 수준도 유로화 출범 이후 가장 높은 수준으로 올랐다. 이번 금리 인상은 다음 주 예정된 미국의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 연방준비제도(연준·Fed)가 금리를 동결할 것으로 예상되는 가운데 나왔다. 연준의 기준금리는 5.25%~5.50%이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281069
▲ECB 금리 인상에 대한 전문가 시각
- 글로벌 금융시장 전문가들은 유럽중앙은행(ECB)의 이번 금리 인상이 마지막일 가능성이 높으며, 상당 기간 ECB가 이러한 높은 수준의 금리를 유지할 가능성이 크다고 전망했다. 14일(현지시간) 다우존스에 따르면 나티시스 뱅킹의 마브룩 체투안은 ECB가 이날 금리를 0.25%포인트 인상했으나 현 금리가 최고점에 도달했을 가능성이 높다고 시사했다고 평가했다. 그는 "추가 인상은 제조업 부문이 어려움을 겪고 있는 독일과 이탈리아 경제의 취약성을 고려할 때 위험이 있다"라며 금리를 추가로 올리지 않을 것으로 예상했다. 야누스 핸더슨 인베스터스의 로버트 스크램-푸후스 포트폴리오 매니저는 아슬아슬한 결정이었더라도 "시장이 대체로 예상한 한 번의 마지막 금리 인상이 나왔다"라고 말했다. 그는 "성명서 문구와 중기 인플레 전망치를 하향한 점 등으로 미뤄 ECB의 인상 사이클이 끝난 것처럼 들리며, 오랜 고점을 예상해야 한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281075
▲英 반도체 기업 Arm, 상장 첫날 20% 급등…시총 600억달러 돌파
- 영국 반도체 설계업체 Arm 홀딩스(NAS:ARM)가 상장 첫날 20% 가까이 상승했다. 14일(미 동부시간) 오후 1시 39분 현재 Arm의 주가는 공모가 대비 9.30달러(18.24%) 오른 60.30달러를 기록 중이다. 시초가는 56.10달러를 나타냈다. 앞서 Arm의 기업공개(IPO) 공모가는 51달러로 희망 공모가인 47~51달러의 상단으로 결정됐다. Arm은 이번 기업공개(IPO)를 통해 9천550만주를 매각해 50억달러가량을조달했다. 회사의 가치는 공모가 기준 545억달러가량으로 평가돼, 소프트뱅크가 비전펀드로부터 지분을 인수할 당시 평가액인 640억달러보다는 낮았으나, 엔비디아에 매각을 추진할 당시에 평가된 400억 달러보다는 높았다. Arm은 이날부터 종목 티커 'ARM'으로 나스닥에서 거래를 시작했으며 주가 상승으로 회사의 기업 가치는 600억달러를 넘어섰다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281084
▲Arm IPO, 공모가 51달러로 결정…오늘부터 거래 시작
- 영국 반도체 설계업체 Arm이 기업공개(IPO)를 통해 50억달러가량을 조달한다. 14일(현지시간) 월스트리트저널과 CNBC 등에 따르면 Arm은 IPO 공모가를 희망공모가 상단인 51달러로 결정했다고 밝혔다. 앞서 회사는 공모 희망가 범위를 주당 47~51달러로 제시한 바있다. Arm의 상장을 앞두고 기관투자자들의 수요가 강한 모습을 보여 회사는 공모가를 52달러로 상향하는 방안도 검토했으나 결국 51달러로 확정했다. 이에 따라 회사의 가치는 545억달러가량으로 평가돼, 소프트뱅크가 비전펀드로부터 지분을 인수할 당시 평가액인 640억달러보다는 낮아졌다. 다만엔비디아에 매각을 추진할 당시에 400억 달러보다는 높은 수준이다. Arm은 이날부터 종목 티커 'ARM'으로 나스닥에서 거래를 시작할 예정이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281083
▲라가르드 '금리, 충분히 오래 유지할 수준 도달…기간에 초점' (상보)
- 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 ECB 금리가 충분히 오랜 기간유지하면 인플레이션을 되돌리는 데 기여할 수준에 도달했다고 말했다. 앞으로 통화정책이 초점이 제약적 수준보다 (금리를 유지하는) 지속 기간으로 옮겨갈 것이라는 점도 예고했다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 14일(현지시간) ECB가 25bp 금리인상을 결정한 후 열린 기자회견에서 "현재 평가에 따르면, 주요 ECB 금리가 충분히 오랜 기간 유지되면 인플레이션이 목표치로 적시에 돌아가도록 기여할 수준에 도달한 것으로 생각한다"고 말했다. ECB 금리가 인플레이션 억제를 위해 충분히 유지될 수 있는 수준에 도달한 만큼 '제약적 수준'과 '지속 기간'에서 통화정책의 무게 중심도 달라질 것으로 내다봤다. 라가르드 총재는 "앞으로는 초점이 기간으로 옮겨갈 것"이라고 말했다. 그는 "이 수준에서 금리를 얼마나 오래 유지할지는 의논하지 않았다"며 "계속 데이터 의존적으로 결정할 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281072
▲美 8월 소매판매 전월比 0.6%↑…예상치 상회(종합)
- 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 미국인들의 소비가 호조를 이어갔다. 다만, 이는 대부분 휘발유 가격 상승의 영향인 것으로 분석됐다. 14일(현지시간) 미 상무부에 따르면 8월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.6% 늘어난 6천976억달러로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 0.1% 증가를 큰 폭으로 상회하는 수준이다. 소매판매는 경기 침체 우려 속에서도 다섯 달 연속 증가했다. 8월 소매판매는 지난해 같은 기간보다는 2.5% 증가했다. 다만, 전문가들은 8월 소매판매 증가는 대부분 휘발유 가격 상승에 따른 것이라면서 다른 품목에 대한 소비는 다소 부진했다고 보였다고 분석했다. 자동차를 제외한 8월 소매판매는 전월보다 0.6% 증가했다. 전월에는 0.7% 증가했다. 자동차와 휘발유를 제외한 8월 소매판매는 전월보다 0.2% 늘었다. 전월에는 0.7% 증가한바 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281065
▲국제유가 10개월 만 최고…WTI도 배럴당 90달러대
- 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 배럴당 90달러대를 돌파하면서 국제유가가 약 열 달 만에 최고 수준으로 튀어 올랐다. 14일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 6561)에 따르면 10월물 WTI 가격은 이날 한때 배럴당 90.06달러까지 올랐다. 이는 지난해 11월 이후 약 10개월 만에 가장 높은 수준이다. 11월물 브렌트유도 배럴당 93달러대에 거래됐다. 이 또한 작년 11월 이후 최고다. 최근 원유 가격은공급 우려에 고공행진하고 있다. 전일 국제에너지기구(IEA)는 세계 최대 산유국인사우디아라비아와 러시아가 올해 연말까지 감산을 연장하기로 함에 따라 4분기부터는 원유의 상당한 공급 부족이 이어질 것으로 보인다고 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281071
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "미국 국채금리 하락을 반영하며 장중 강세를 보였지만 막판까지 유지가 되지 않았다"며 "여기서 외국인이 사줘야 하는데 딱히 적극적이지 않은데 국내기관들은 포지션이 꼬여 있어 적극 대응하기가 쉽지 않다"고 지적했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "오늘 크로스 3,5년 테너로 비드가 강하게 붙었는데 남부발전 말고도 한 곳 더 있는 것 같다"며 "스왑베이시스가 계속 좁혀지는 흐름"이라고 말했다. 그는 "이자율의 경우 현물을 쫓아가긴 했지만 CD금리가 들썩이고 있어서 찜찜하다"며 "오늘도 시원하게 금리가 떨어지지 못했다"고 지적했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +114,017 (+990)
증권 -147,515 (+3,380)
은행 +39,989 (-3,214)
투신 -1,418 (-241)
보험 +2,576 (-175)
개인 +26,362 (+14)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +38,083 (-874)
증권 -37,754 (+302)
은행 -6,126 (+183)
투신 +1,104 (+529)
보험 +10,963 (-207)
개인 -2,587 (+37)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.865
22-13 3.862
23-1 3.882
이론가 103.16 (고평2틱)
*종가(103.18)
----------------
<10년선물>
22-5 3.938
22-14 3.927
이론가 108.75 (고평6틱)
*종가(108.81)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.586%(-1bp)
- 91일물 CD 3.760%(+1bp)
- 통안채 3.644%(-0bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 303개
국17-5: 336개
국18-7: 356개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 381개
국22-11: 447개
----------------
<30년물>
국16-1: 434개
국17-1: 450개
국18-2: 489개
국19-2: 463개
국20-2: 455개
국21-2: 478개
국22-2: 518개
국22-9: 568개
국23-2: 582개
----------------
<50년물>
국16-9 : 480개
국18-8 : 544개
국20-10 : 498개
국22-12 : 755개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 149개
국18-2: 162개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*15일(금)
韓 8월 무역수지
中 8월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 7월 무역수지
美 9월 뉴욕 연은 제조업PMI
美 8월 산업생산, 수출입물가지수
美 9월 미시간대소비자기대지수
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
(끝)