Morning Briefing (2023.09.14)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…CPI 올라도 9월 금리동결 확률 97%
* [미증시]
- 8월 CPI를 소화하며 혼조세
* [국제유가]
- IEA가 원유 공급이 올해 남은 기간 크게 부족해질 것이라고 경고하면서 연중 최고치를 경신했으나 미국의 재고가 증가했다는 소식에 하락 마감
. 2년물 -5bp (4.99%)
. 5년물 -4bp (4.39%)
. 10년물 -2bp (4.26%)
. 30년물 -0bp (4.34%) [연합참조]
DJ 34,575.53p -0.20% (-70.46p)
NSQ 13,813.59p +0.29% (+39.97p)
S&P 4,467.44p +0.12% (+5.54p)
WTI 10월 -$0.36 ($88.52)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +1bp(+2.65%) -0.39%
프 랑 스 +1bp(+3.19%) -0.42%
이탈리아 +5bp(+4.45%) -0.36%
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스 페 인 +3bp(+3.73%) -0.33%
포르투갈 +2bp(+3.39%) -0.33%
그 리 스 +2bp(+4.04%) -1.73%
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영 국 -6bp(+4.34%) -0.02%
호 주 -2bp(+4.15%) -0.77%
일 본 -0bp(+0.71%) -0.21%
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달러/원 NDF(1M) 1326.50원 (-1.35)
- 간밤 미국 8월 소비자물가지수가 시장 예상치를 소폭 상회했지만, 달러 강세는 제한됐다. 이달 FOMC 금리 동결이 확실시되면서다. ECB가 통화 정책회의를 앞두고 있다는 점도 영향을 미쳤다. 달러 인덱스는 104.7선을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.281엔에서 147.480엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07300달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2722위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 147.441
유로/달러 1.07287
호주/달러 0.6420
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<해외 뉴스>
▲美 8월 CPI 전년比 3.7%↑…예상치 상회
- 지난달 미국의 물가 상승률이 전달 수치와 월가의 예상을 모두 웃돌았다. 미국 노동부는 13일(현지시간) 올해 8월 소비자물가지수(CPI)가 지난해 같은 달보다 3.7% 올랐다고 밝혔다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 3.6% 상승과 전달의 3.2% 상승을 웃돈 수치이다. 3.7%의 상승률은 5월의4.0% 상승 이후 가장 높다. 8월 CPI는 계절 조정 기준 전월 대비로는 0.6% 올라 시장의 예상치에는 부합했으나 전월의 0.2% 상승보다는 상승률이 크게 높아졌다. 0.6%의 상승률은 지난해 6월(1.2%) 이후 14개월 만에 가장 높은 수준이다. 8월 한달간 에너지 가격이 5.6% 올랐고, 음식료 가격은 0.2% 상승했다. 에너지 가격은 지난해 같은 기간보다는 3.6% 오르고, 음식료 가격은 4.3% 상승했다. 휘발유 가격이 전달보다 10.6% 상승해 전달의 0.2% 상승에서 큰 폭으로 올랐다. 휘발유 가격은 지난해 같은 기간보다는 3.3% 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280892
▲중국 전기차 무더기 약세…EU,보조금 위반 조사 착수
- 중국의 전기차 제조업체 주가가 13일(현지시간) 뉴욕증시에서 무더기로 약세를 보이고 있다. 유럽연합(EU)이 중국 정부의 보조금을 바탕으로 저가 공세를 펼치고 있는 전기차 제조업체에 대한 제재 가능성을 시사하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 이날 중국에서 생산되는 전기 자동차에 대한 조사에 착수했다고 밝혔다. 우르줄라 폰데어라이엔 위원장은 "세계 시장은 이제 더 저렴한 중국산 전기차로 넘쳐나고 있다"면서 " 그리고 그 가격은 막대한 국가 보조금으로 인위적으로 낮게 유지된다"고 강조했다. 그는 "이것이 우리 시장을 왜곡하고 있다"면서 "그리고 우리는 이것을 내부적으로도수용하지 않는 것처럼 외부로부터도 받아들이지 않는다"고 지적했다. 그는 그래서오늘 위원회가 중국에서 유입되는 전기차량에 보조금 위반 조사를 시작한다고 발표할 수 있게 됐다고 덧붙였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280903
▲美 8월 CPI에 대한 전문가 시각
- 미국 경제 전문가들은 8월 소비자물가지수(CPI)와 관련해 인플레이션이 현 수준에서 당분간 지속될 가능성을 열어뒀다. 그러나 미 연준의 금리 경로가 크게 바뀌지는 않을 것이라고 내다봤다. 13일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC, 마켓워치 등 외신에 따르면 전문가들은 높은 인플레이션이 지속되면서 미 연준의 금리인상 종료가 쉽지 않을 수 있지만 금리 경로를 크게 바꾸지도 않을 것이라고 지적했다. 뱅크오브아메리카(BofA)의 스티븐 주노 미국 수석 이코노미스트는 "여름 초반에 여러 카테고리에 걸쳐 물가 상승세가 둔화된 것은 미 연준이 인플레이션 냉각에 진전을 이뤘다는 신호였지만 중앙은행은 마치 오랜 경기 끝에 점수를 얻으려 노력하는 풋볼 팀과 같다"고 말했다. 그는 "(골대근처의) 엔드존으로 넘어가야 하는데 그게 가장 어려운 일이 될 수 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280893
▲JP모건자산운용 '美 인플레이션, 내년말까지 2% 갈 것'
- 미국 인플레이션이 내년 말 정도에 연방준비제도(Fed·연준)의 목표치인 2%까지 갈 것이라고 JP모건이 예상했다. 13일(현지시간) 마켓워치에 따르면 데이비드 켈리 JP모건자산운용 수석 글로벌 전략가는 미국 인플레이션이 내년 말까지 연준 목표치인 2%로 하락할 것이라고 내다봤다. 미국 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 3.7% 올랐다. 이는 지난 6월에 3.2%를 기록한 이후 다시 오른 것이다. 에너지 가격이 급등하면서 CPI는 오히려 반등세를 보였다. 미국 유가 벤치마크인 서부텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 88달러대로 올랐다. 사우디아라비아와 러시아가 연말까지 원유 공급을 줄이기로 하면서 공급 부족에 대한 우려가 커졌기 때문이다. 다만, 에너지 가격 상승이 오히려 인플레이션 상승세를 줄이는 효과를 낼수도 있다고 그는 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280895
<전일 채권 마감시황 중>
- A증권사 채권본부장은 "기준금리 인상 사이클이 마무리되고 있는 만큼 크레딧 시장이 작년처럼 크게 망가지진 않을 것으로 본다"며 "자금사정이 어려워지면 당국이 어느 정도 역할을 할 것이라는 기대감도 작용하는 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장의 경우 바로 부채스왑 프라이싱에 들어가는 정도는 아니고 금리가 못 빠지는 정도"라며 "남부발전도 오늘, 내일 하고 있고 다들 부채스왑 대기 물량을 인지는 하고 있지만 적극적으로 대비하지는 못하는 상황"이라고 말했다. 그는 "이자율시장의 경우 금리 고점 인식이 있다 보니 일정 부분 사고 싶어하는 곳들이 있는 듯하다"며 "다만 제대로 된 손절이 나오지 않은 상황이라 미국 CPI 결과에 따라 변동성이 다시 확대될 수도 있을 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +113,027 (-5,754)
증권 -147,529 (+2,866)
은행 +36,609 (+1,452)
투신 -1,243 (+995)
보험 +2,817 (+214)
개인 +29,576 (-1)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +38,957 (+450)
증권 -38,056 (-1,329)
은행 -6,309 (+1,151)
투신 +575 (-98)
보험 +11,170 (-3)
개인 -2,624 (-233)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.871
22-13 3.873
23-1 3.900
이론가 103.13 (저평0틱)
*종가(103.13)
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<10년선물>
22-5 3.965
22-14 3.958
이론가 108.50 (고평8틱)
*종가(108.58)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.593%(+0bp)
- 91일물 CD 3.750%(+2bp)
- 통안채 3.649%(+0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
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<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
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<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
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<20년물>
국16-6: 303개
국17-5: 336개
국18-7: 356개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 381개
국22-11: 447개
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<30년물>
국16-1: 434개
국17-1: 450개
국18-2: 489개
국19-2: 463개
국20-2: 455개
국21-2: 478개
국22-2: 518개
국22-9: 568개
국23-2: 582개
----------------
<50년물>
국16-9 : 480개
국18-8 : 544개
국20-10 : 498개
국22-12 : 755개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
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<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 149개
국18-2: 162개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
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<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
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<주간 경제일정>
*14일(목)
금융통화위원회 본회의(비통방) (오전10시)
※'23.9월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(배포시)
美 8월 PPI, 소매판매
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ ECB 금리 결정 (오후 9시15분)
크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 9시45분)
*15일(금)
韓 8월 무역수지
中 8월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 7월 무역수지
美 9월 뉴욕 연은 제조업PMI
美 8월 산업생산, 수출입물가지수
美 9월 미시간대소비자기대지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
(끝)