Morning Briefing (2023.09.11)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…9월 동결 시사에도 미 CPI 상승 전망
* [미증시]
- 주말을 앞두고 과매도에 따른 반발 매수세로 상승
* [국제유가]
- 공급 축소에 대한 우려가 지속되며 상승
. 2년물 +2bp (4.97%)
. 5년물 +3bp (4.40%)
. 10년물 +2bp (4.26%)
. 30년물 -0bp (4.33%) [연합참조]
DJ 34,576.59p +0.22% (+75.86p)
NSQ 13,761.53p +0.09% (+12.69p)
S&P 4,457.49p +0.14% (+6.35p)
WTI 10월 +$0.64 ($87.51)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +0bp(+2.61%) +0.14%
프 랑 스 -1bp(+3.13%) +0.62%
이탈리아 -1bp(+4.33%) +0.28%
----------------------------------
스 페 인 -2bp(+3.64%) +0.59%
포르투갈 -0bp(+3.33%) +1.08%
그 리 스 -2bp(+3.94%) +0.96%
----------------------------------
영 국 -1bp(+4.43%) +0.49%
호 주 -8bp(+4.09%) -0.23%
일 본 -0bp(+0.65%) -1.16%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1335.00원 (+3.65)
- 간밤 달러 인덱스는 상승세를 이어가 주간 단위로 8주 연속 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.260엔에서 147.780엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07155달러에서 1.06990달러로 내렸다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3650위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 147.810
유로/달러 1.06990
호주/달러 0.6377
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲ JP모건, '중국 악재' 애플 목표주가 하향
JP모건은 애플의 목표 주가를 기존보다 5달러 낮춘 230달러로 제시. 투자의견은 '매수'에 상응하는 '비중 확대' 등급을 유지. JP모건은 아이폰 15가 애플의 향후 주가 흐름을 좌지우지할 것으로 예상. 사믹 샤터지 애널리스트는 "올해 남은 기간 애플의 주가 흐름은 아이폰15가 투자자들의 기대치를 웃도는지 여부에 달려 있을 것"이라고 언급.
다만, 올해 애플 주가가 이미 큰 폭으로 오른 점을 고려하면 주가를 끌어올리기 위한 원동력은 매우 강해야 할 것이라고 JP모건은 설명.
▲ 뉴욕 연은, GDP 성장률 예상치 집계 재개…3분기 2.25% 예상
뉴욕 연방준비은행은 8일부터 GDP 성장률 예상치를 집계하는 GDP 나우캐스트를 다시 제공한다고 발표. 뉴욕 연은의 GDP 나우캐스트는 2016년 4월부터 뉴욕 연은의 리서치 그룹이 주간 단위로 집계 발표한 지표. 그러나 코로나19 팬데믹으로 데이터의 변동성이 커지자 모델 적용에 어려움이 있다고 판단, 뉴욕 연은은 2021년 9월부터 집계를 중단. 뉴욕 연은은 기존보다 변동성을 더 잘 다루는 모델을 개발해 실시간 GDP를 추적하는 GDP 나우캐스트를 매주 금요일 다시 제공하기로. 뉴욕 연은의 GDP 나우캐스트 모델을 적용한 미국의 3분기 GDP 성장률 예상치는 2.25%로 집계. 이는 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추적하는 3분기 실질 GDP 성장률 예상치인 5.6%보다 크게 낮은 수준.
▲ ECB, 9월 금리결정 앞둔 온도차…시장 '일시중단 신호'에 집중
ECB가 그동안 이어오던 금리인상 기조에서 일시중단(Pause) 또는 건너뛰기(Skip) 단계로 갈 가능성에 금융시장이 주목. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 스왑 거래는 ECB가 예금금리를 3.75%에서 인상할 가능성을 3분의 1 정도로 반영. 금융시장 참가자들은 최근 발표된 이사벨 슈나벨 ECB 집행이사회 이사의 발언에 집중. 슈나벨 이사는 금리의 정점이 어디일지, 얼마나 오래 금리를 제한적인 수준으로 유지해야 할지를 예측할 수 없는 만큼 향후 취할 조치들을 밝힐 수도 없다고 언급. ECB 내부에서도 매파적 인물로 꼽히는 슈나벨 이사의 발언이 약해진 점은 금리인상 중단 기대를 불러일으켜.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "3년물 3.80%부터는 매수해도 되지 않느냐는 생각을 다들 하고 있었는데 외국인 매수가 들어오니 급하게 따라들어간 듯하다"며 "전반적으로 3.8% 금리 상단은 지켜지는 모습인데 당분간 제한적인 레인지에서 등락을 이어갈 것으로 보인다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장의 경우 슬슬 이달 부채스왑 플로우에 대비하는 게 아닌가 싶다"며 "외국계은행들이 밑에서 국내은행들의 자산스왑 물량을 소화한 다음에 금리를 끌어올리는 모습"이라고 말했다. 그는 "이자율의 경우 지금 금리가 기준금리 대비 너무 높은 건 사실인데 다들 매수에 손이 안나간다는 분위기"라며 "다음주 미국 물가지표 발표 이후 미국 국채금리 움직임이 관건"이라고 지적했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 124,920 (+7,711)
증권 -147,719 (-3,522)
은행 22,434 (-5,116)
투신 -1,531 (-338)
보험 3,933 (+781)
개인 31,651 (-171)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 35,433 (+4,556)
증권 -29,636 (-2,961)
은행 -8,880 (-1,020)
투신 337 (-105)
보험 9,774 (-277)
개인 -2,621 (-281)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.815
22-13 3.821
23-1 3.830
이론가 103.30 (저평1틱)
*종가(103.29)
----------------
<10년선물>
22-5 3.899
22-14 3.897
이론가 109.03 (저평1틱)
*종가(109.04)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.593%(+5bp)
- 91일물 CD 3.720%(보합)
- 통안채 3.619%(-3bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 303개
국17-5: 336개
국18-7: 356개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 381개
국22-11: 447개
----------------
<30년물>
국16-1: 434개
국17-1: 450개
국18-2: 489개
국19-2: 463개
국20-2: 455개
국21-2: 478개
국22-2: 518개
국22-9: 568개
국23-2: 582개
----------------
<50년물>
국16-9 : 480개
국18-8 : 544개
국20-10 : 498개
국22-12 : 755개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 149개
국18-2: 162개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*11일(월)
● 국고채 10년 입찰 1.9조원
● 통안채 91일물 1.4조원 입찰 (10:00~10:10)
● 미국채 3년 입찰
※한·미 금리 동조화 현황 및 평가(BOK이슈노트 2023-25호) (12:00)
*12일(화)
● 명목채 0.2조원 교환
※제 16차(8.24일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00)
독일/ EU 9월 ZEW 서베이지수
OPEC 월간보고서
● 미국채 10년 입찰
*13일(수)
● 통안채 1년물 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 8월 실업률
韓 8월 수출입물가지수
日 8월 PPI
EU 7월 산업생산
美 8월 CPI
● 미국채 30년 입찰
*14일(목)
금융통화위원회 본회의(비통방)
※'23.9월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(배포시)
美 8월 PPI, 소매판매
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ ECB 금리 결정 (오후 9시15분)
크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 9시45분)
*15일(금)
韓 8월 무역수지
中 8월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 7월 무역수지
美 9월 뉴욕 연은 제조업PMI
美 8월 산업생산, 수출입물가지수
美 9월 미시간대소비자기대지수
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
(끝)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…9월 동결 시사에도 미 CPI 상승 전망
* [미증시]
- 주말을 앞두고 과매도에 따른 반발 매수세로 상승
* [국제유가]
- 공급 축소에 대한 우려가 지속되며 상승
. 2년물 +2bp (4.97%)
. 5년물 +3bp (4.40%)
. 10년물 +2bp (4.26%)
. 30년물 -0bp (4.33%) [연합참조]
DJ 34,576.59p +0.22% (+75.86p)
NSQ 13,761.53p +0.09% (+12.69p)
S&P 4,457.49p +0.14% (+6.35p)
WTI 10월 +$0.64 ($87.51)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +0bp(+2.61%) +0.14%
프 랑 스 -1bp(+3.13%) +0.62%
이탈리아 -1bp(+4.33%) +0.28%
----------------------------------
스 페 인 -2bp(+3.64%) +0.59%
포르투갈 -0bp(+3.33%) +1.08%
그 리 스 -2bp(+3.94%) +0.96%
----------------------------------
영 국 -1bp(+4.43%) +0.49%
호 주 -8bp(+4.09%) -0.23%
일 본 -0bp(+0.65%) -1.16%
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달러/원 NDF(1M) 1335.00원 (+3.65)
- 간밤 달러 인덱스는 상승세를 이어가 주간 단위로 8주 연속 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.260엔에서 147.780엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07155달러에서 1.06990달러로 내렸다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3650위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 147.810
유로/달러 1.06990
호주/달러 0.6377
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<해외 뉴스>
▲ JP모건, '중국 악재' 애플 목표주가 하향
JP모건은 애플의 목표 주가를 기존보다 5달러 낮춘 230달러로 제시. 투자의견은 '매수'에 상응하는 '비중 확대' 등급을 유지. JP모건은 아이폰 15가 애플의 향후 주가 흐름을 좌지우지할 것으로 예상. 사믹 샤터지 애널리스트는 "올해 남은 기간 애플의 주가 흐름은 아이폰15가 투자자들의 기대치를 웃도는지 여부에 달려 있을 것"이라고 언급.
다만, 올해 애플 주가가 이미 큰 폭으로 오른 점을 고려하면 주가를 끌어올리기 위한 원동력은 매우 강해야 할 것이라고 JP모건은 설명.
▲ 뉴욕 연은, GDP 성장률 예상치 집계 재개…3분기 2.25% 예상
뉴욕 연방준비은행은 8일부터 GDP 성장률 예상치를 집계하는 GDP 나우캐스트를 다시 제공한다고 발표. 뉴욕 연은의 GDP 나우캐스트는 2016년 4월부터 뉴욕 연은의 리서치 그룹이 주간 단위로 집계 발표한 지표. 그러나 코로나19 팬데믹으로 데이터의 변동성이 커지자 모델 적용에 어려움이 있다고 판단, 뉴욕 연은은 2021년 9월부터 집계를 중단. 뉴욕 연은은 기존보다 변동성을 더 잘 다루는 모델을 개발해 실시간 GDP를 추적하는 GDP 나우캐스트를 매주 금요일 다시 제공하기로. 뉴욕 연은의 GDP 나우캐스트 모델을 적용한 미국의 3분기 GDP 성장률 예상치는 2.25%로 집계. 이는 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추적하는 3분기 실질 GDP 성장률 예상치인 5.6%보다 크게 낮은 수준.
▲ ECB, 9월 금리결정 앞둔 온도차…시장 '일시중단 신호'에 집중
ECB가 그동안 이어오던 금리인상 기조에서 일시중단(Pause) 또는 건너뛰기(Skip) 단계로 갈 가능성에 금융시장이 주목. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 스왑 거래는 ECB가 예금금리를 3.75%에서 인상할 가능성을 3분의 1 정도로 반영. 금융시장 참가자들은 최근 발표된 이사벨 슈나벨 ECB 집행이사회 이사의 발언에 집중. 슈나벨 이사는 금리의 정점이 어디일지, 얼마나 오래 금리를 제한적인 수준으로 유지해야 할지를 예측할 수 없는 만큼 향후 취할 조치들을 밝힐 수도 없다고 언급. ECB 내부에서도 매파적 인물로 꼽히는 슈나벨 이사의 발언이 약해진 점은 금리인상 중단 기대를 불러일으켜.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "3년물 3.80%부터는 매수해도 되지 않느냐는 생각을 다들 하고 있었는데 외국인 매수가 들어오니 급하게 따라들어간 듯하다"며 "전반적으로 3.8% 금리 상단은 지켜지는 모습인데 당분간 제한적인 레인지에서 등락을 이어갈 것으로 보인다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장의 경우 슬슬 이달 부채스왑 플로우에 대비하는 게 아닌가 싶다"며 "외국계은행들이 밑에서 국내은행들의 자산스왑 물량을 소화한 다음에 금리를 끌어올리는 모습"이라고 말했다. 그는 "이자율의 경우 지금 금리가 기준금리 대비 너무 높은 건 사실인데 다들 매수에 손이 안나간다는 분위기"라며 "다음주 미국 물가지표 발표 이후 미국 국채금리 움직임이 관건"이라고 지적했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 124,920 (+7,711)
증권 -147,719 (-3,522)
은행 22,434 (-5,116)
투신 -1,531 (-338)
보험 3,933 (+781)
개인 31,651 (-171)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 35,433 (+4,556)
증권 -29,636 (-2,961)
은행 -8,880 (-1,020)
투신 337 (-105)
보험 9,774 (-277)
개인 -2,621 (-281)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.815
22-13 3.821
23-1 3.830
이론가 103.30 (저평1틱)
*종가(103.29)
----------------
<10년선물>
22-5 3.899
22-14 3.897
이론가 109.03 (저평1틱)
*종가(109.04)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.593%(+5bp)
- 91일물 CD 3.720%(보합)
- 통안채 3.619%(-3bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
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<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 303개
국17-5: 336개
국18-7: 356개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 381개
국22-11: 447개
----------------
<30년물>
국16-1: 434개
국17-1: 450개
국18-2: 489개
국19-2: 463개
국20-2: 455개
국21-2: 478개
국22-2: 518개
국22-9: 568개
국23-2: 582개
----------------
<50년물>
국16-9 : 480개
국18-8 : 544개
국20-10 : 498개
국22-12 : 755개
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.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 149개
국18-2: 162개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
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//////////////////////////
<주간 경제일정>
*11일(월)
● 국고채 10년 입찰 1.9조원
● 통안채 91일물 1.4조원 입찰 (10:00~10:10)
● 미국채 3년 입찰
※한·미 금리 동조화 현황 및 평가(BOK이슈노트 2023-25호) (12:00)
*12일(화)
● 명목채 0.2조원 교환
※제 16차(8.24일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00)
독일/ EU 9월 ZEW 서베이지수
OPEC 월간보고서
● 미국채 10년 입찰
*13일(수)
● 통안채 1년물 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 8월 실업률
韓 8월 수출입물가지수
日 8월 PPI
EU 7월 산업생산
美 8월 CPI
● 미국채 30년 입찰
*14일(목)
금융통화위원회 본회의(비통방)
※'23.9월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(배포시)
美 8월 PPI, 소매판매
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ ECB 금리 결정 (오후 9시15분)
크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 9시45분)
*15일(금)
韓 8월 무역수지
中 8월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 7월 무역수지
美 9월 뉴욕 연은 제조업PMI
美 8월 산업생산, 수출입물가지수
美 9월 미시간대소비자기대지수
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
(끝)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…9월 동결 시사에도 미 CPI 상승 전망
* [미증시]
- 주말을 앞두고 과매도에 따른 반발 매수세로 상승
* [국제유가]
- 공급 축소에 대한 우려가 지속되며 상승
. 2년물 +2bp (4.97%)
. 5년물 +3bp (4.40%)
. 10년물 +2bp (4.26%)
. 30년물 -0bp (4.33%) [연합참조]
DJ 34,576.59p +0.22% (+75.86p)
NSQ 13,761.53p +0.09% (+12.69p)
S&P 4,457.49p +0.14% (+6.35p)
WTI 10월 +$0.64 ($87.51)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +0bp(+2.61%) +0.14%
프 랑 스 -1bp(+3.13%) +0.62%
이탈리아 -1bp(+4.33%) +0.28%
----------------------------------
스 페 인 -2bp(+3.64%) +0.59%
포르투갈 -0bp(+3.33%) +1.08%
그 리 스 -2bp(+3.94%) +0.96%
----------------------------------
영 국 -1bp(+4.43%) +0.49%
호 주 -8bp(+4.09%) -0.23%
일 본 -0bp(+0.65%) -1.16%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1335.00원 (+3.65)
- 간밤 달러 인덱스는 상승세를 이어가 주간 단위로 8주 연속 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.260엔에서 147.780엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07155달러에서 1.06990달러로 내렸다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3650위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 147.810
유로/달러 1.06990
호주/달러 0.6377
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲ JP모건, '중국 악재' 애플 목표주가 하향
JP모건은 애플의 목표 주가를 기존보다 5달러 낮춘 230달러로 제시. 투자의견은 '매수'에 상응하는 '비중 확대' 등급을 유지. JP모건은 아이폰 15가 애플의 향후 주가 흐름을 좌지우지할 것으로 예상. 사믹 샤터지 애널리스트는 "올해 남은 기간 애플의 주가 흐름은 아이폰15가 투자자들의 기대치를 웃도는지 여부에 달려 있을 것"이라고 언급.
다만, 올해 애플 주가가 이미 큰 폭으로 오른 점을 고려하면 주가를 끌어올리기 위한 원동력은 매우 강해야 할 것이라고 JP모건은 설명.
▲ 뉴욕 연은, GDP 성장률 예상치 집계 재개…3분기 2.25% 예상
뉴욕 연방준비은행은 8일부터 GDP 성장률 예상치를 집계하는 GDP 나우캐스트를 다시 제공한다고 발표. 뉴욕 연은의 GDP 나우캐스트는 2016년 4월부터 뉴욕 연은의 리서치 그룹이 주간 단위로 집계 발표한 지표. 그러나 코로나19 팬데믹으로 데이터의 변동성이 커지자 모델 적용에 어려움이 있다고 판단, 뉴욕 연은은 2021년 9월부터 집계를 중단. 뉴욕 연은은 기존보다 변동성을 더 잘 다루는 모델을 개발해 실시간 GDP를 추적하는 GDP 나우캐스트를 매주 금요일 다시 제공하기로. 뉴욕 연은의 GDP 나우캐스트 모델을 적용한 미국의 3분기 GDP 성장률 예상치는 2.25%로 집계. 이는 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추적하는 3분기 실질 GDP 성장률 예상치인 5.6%보다 크게 낮은 수준.
▲ ECB, 9월 금리결정 앞둔 온도차…시장 '일시중단 신호'에 집중
ECB가 그동안 이어오던 금리인상 기조에서 일시중단(Pause) 또는 건너뛰기(Skip) 단계로 갈 가능성에 금융시장이 주목. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 스왑 거래는 ECB가 예금금리를 3.75%에서 인상할 가능성을 3분의 1 정도로 반영. 금융시장 참가자들은 최근 발표된 이사벨 슈나벨 ECB 집행이사회 이사의 발언에 집중. 슈나벨 이사는 금리의 정점이 어디일지, 얼마나 오래 금리를 제한적인 수준으로 유지해야 할지를 예측할 수 없는 만큼 향후 취할 조치들을 밝힐 수도 없다고 언급. ECB 내부에서도 매파적 인물로 꼽히는 슈나벨 이사의 발언이 약해진 점은 금리인상 중단 기대를 불러일으켜.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "3년물 3.80%부터는 매수해도 되지 않느냐는 생각을 다들 하고 있었는데 외국인 매수가 들어오니 급하게 따라들어간 듯하다"며 "전반적으로 3.8% 금리 상단은 지켜지는 모습인데 당분간 제한적인 레인지에서 등락을 이어갈 것으로 보인다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장의 경우 슬슬 이달 부채스왑 플로우에 대비하는 게 아닌가 싶다"며 "외국계은행들이 밑에서 국내은행들의 자산스왑 물량을 소화한 다음에 금리를 끌어올리는 모습"이라고 말했다. 그는 "이자율의 경우 지금 금리가 기준금리 대비 너무 높은 건 사실인데 다들 매수에 손이 안나간다는 분위기"라며 "다음주 미국 물가지표 발표 이후 미국 국채금리 움직임이 관건"이라고 지적했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 124,920 (+7,711)
증권 -147,719 (-3,522)
은행 22,434 (-5,116)
투신 -1,531 (-338)
보험 3,933 (+781)
개인 31,651 (-171)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 35,433 (+4,556)
증권 -29,636 (-2,961)
은행 -8,880 (-1,020)
투신 337 (-105)
보험 9,774 (-277)
개인 -2,621 (-281)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.815
22-13 3.821
23-1 3.830
이론가 103.30 (저평1틱)
*종가(103.29)
----------------
<10년선물>
22-5 3.899
22-14 3.897
이론가 109.03 (저평1틱)
*종가(109.04)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.593%(+5bp)
- 91일물 CD 3.720%(보합)
- 통안채 3.619%(-3bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 303개
국17-5: 336개
국18-7: 356개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 381개
국22-11: 447개
----------------
<30년물>
국16-1: 434개
국17-1: 450개
국18-2: 489개
국19-2: 463개
국20-2: 455개
국21-2: 478개
국22-2: 518개
국22-9: 568개
국23-2: 582개
----------------
<50년물>
국16-9 : 480개
국18-8 : 544개
국20-10 : 498개
국22-12 : 755개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 149개
국18-2: 162개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*11일(월)
● 국고채 10년 입찰 1.9조원
● 통안채 91일물 1.4조원 입찰 (10:00~10:10)
● 미국채 3년 입찰
※한·미 금리 동조화 현황 및 평가(BOK이슈노트 2023-25호) (12:00)
*12일(화)
● 명목채 0.2조원 교환
※제 16차(8.24일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00)
독일/ EU 9월 ZEW 서베이지수
OPEC 월간보고서
● 미국채 10년 입찰
*13일(수)
● 통안채 1년물 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 8월 실업률
韓 8월 수출입물가지수
日 8월 PPI
EU 7월 산업생산
美 8월 CPI
● 미국채 30년 입찰
*14일(목)
금융통화위원회 본회의(비통방)
※'23.9월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(배포시)
美 8월 PPI, 소매판매
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ ECB 금리 결정 (오후 9시15분)
크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 9시45분)
*15일(금)
韓 8월 무역수지
中 8월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 7월 무역수지
美 9월 뉴욕 연은 제조업PMI
美 8월 산업생산, 수출입물가지수
美 9월 미시간대소비자기대지수
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
(끝)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…9월 동결 시사에도 미 CPI 상승 전망
* [미증시]
- 주말을 앞두고 과매도에 따른 반발 매수세로 상승
* [국제유가]
- 공급 축소에 대한 우려가 지속되며 상승
. 2년물 +2bp (4.97%)
. 5년물 +3bp (4.40%)
. 10년물 +2bp (4.26%)
. 30년물 -0bp (4.33%) [연합참조]
DJ 34,576.59p +0.22% (+75.86p)
NSQ 13,761.53p +0.09% (+12.69p)
S&P 4,457.49p +0.14% (+6.35p)
WTI 10월 +$0.64 ($87.51)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +0bp(+2.61%) +0.14%
프 랑 스 -1bp(+3.13%) +0.62%
이탈리아 -1bp(+4.33%) +0.28%
----------------------------------
스 페 인 -2bp(+3.64%) +0.59%
포르투갈 -0bp(+3.33%) +1.08%
그 리 스 -2bp(+3.94%) +0.96%
----------------------------------
영 국 -1bp(+4.43%) +0.49%
호 주 -8bp(+4.09%) -0.23%
일 본 -0bp(+0.65%) -1.16%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1335.00원 (+3.65)
- 간밤 달러 인덱스는 상승세를 이어가 주간 단위로 8주 연속 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.260엔에서 147.780엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07155달러에서 1.06990달러로 내렸다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3650위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 147.810
유로/달러 1.06990
호주/달러 0.6377
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲ JP모건, '중국 악재' 애플 목표주가 하향
JP모건은 애플의 목표 주가를 기존보다 5달러 낮춘 230달러로 제시. 투자의견은 '매수'에 상응하는 '비중 확대' 등급을 유지. JP모건은 아이폰 15가 애플의 향후 주가 흐름을 좌지우지할 것으로 예상. 사믹 샤터지 애널리스트는 "올해 남은 기간 애플의 주가 흐름은 아이폰15가 투자자들의 기대치를 웃도는지 여부에 달려 있을 것"이라고 언급.
다만, 올해 애플 주가가 이미 큰 폭으로 오른 점을 고려하면 주가를 끌어올리기 위한 원동력은 매우 강해야 할 것이라고 JP모건은 설명.
▲ 뉴욕 연은, GDP 성장률 예상치 집계 재개…3분기 2.25% 예상
뉴욕 연방준비은행은 8일부터 GDP 성장률 예상치를 집계하는 GDP 나우캐스트를 다시 제공한다고 발표. 뉴욕 연은의 GDP 나우캐스트는 2016년 4월부터 뉴욕 연은의 리서치 그룹이 주간 단위로 집계 발표한 지표. 그러나 코로나19 팬데믹으로 데이터의 변동성이 커지자 모델 적용에 어려움이 있다고 판단, 뉴욕 연은은 2021년 9월부터 집계를 중단. 뉴욕 연은은 기존보다 변동성을 더 잘 다루는 모델을 개발해 실시간 GDP를 추적하는 GDP 나우캐스트를 매주 금요일 다시 제공하기로. 뉴욕 연은의 GDP 나우캐스트 모델을 적용한 미국의 3분기 GDP 성장률 예상치는 2.25%로 집계. 이는 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추적하는 3분기 실질 GDP 성장률 예상치인 5.6%보다 크게 낮은 수준.
▲ ECB, 9월 금리결정 앞둔 온도차…시장 '일시중단 신호'에 집중
ECB가 그동안 이어오던 금리인상 기조에서 일시중단(Pause) 또는 건너뛰기(Skip) 단계로 갈 가능성에 금융시장이 주목. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 스왑 거래는 ECB가 예금금리를 3.75%에서 인상할 가능성을 3분의 1 정도로 반영. 금융시장 참가자들은 최근 발표된 이사벨 슈나벨 ECB 집행이사회 이사의 발언에 집중. 슈나벨 이사는 금리의 정점이 어디일지, 얼마나 오래 금리를 제한적인 수준으로 유지해야 할지를 예측할 수 없는 만큼 향후 취할 조치들을 밝힐 수도 없다고 언급. ECB 내부에서도 매파적 인물로 꼽히는 슈나벨 이사의 발언이 약해진 점은 금리인상 중단 기대를 불러일으켜.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "3년물 3.80%부터는 매수해도 되지 않느냐는 생각을 다들 하고 있었는데 외국인 매수가 들어오니 급하게 따라들어간 듯하다"며 "전반적으로 3.8% 금리 상단은 지켜지는 모습인데 당분간 제한적인 레인지에서 등락을 이어갈 것으로 보인다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장의 경우 슬슬 이달 부채스왑 플로우에 대비하는 게 아닌가 싶다"며 "외국계은행들이 밑에서 국내은행들의 자산스왑 물량을 소화한 다음에 금리를 끌어올리는 모습"이라고 말했다. 그는 "이자율의 경우 지금 금리가 기준금리 대비 너무 높은 건 사실인데 다들 매수에 손이 안나간다는 분위기"라며 "다음주 미국 물가지표 발표 이후 미국 국채금리 움직임이 관건"이라고 지적했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 124,920 (+7,711)
증권 -147,719 (-3,522)
은행 22,434 (-5,116)
투신 -1,531 (-338)
보험 3,933 (+781)
개인 31,651 (-171)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 35,433 (+4,556)
증권 -29,636 (-2,961)
은행 -8,880 (-1,020)
투신 337 (-105)
보험 9,774 (-277)
개인 -2,621 (-281)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.815
22-13 3.821
23-1 3.830
이론가 103.30 (저평1틱)
*종가(103.29)
----------------
<10년선물>
22-5 3.899
22-14 3.897
이론가 109.03 (저평1틱)
*종가(109.04)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.593%(+5bp)
- 91일물 CD 3.720%(보합)
- 통안채 3.619%(-3bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 303개
국17-5: 336개
국18-7: 356개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 381개
국22-11: 447개
----------------
<30년물>
국16-1: 434개
국17-1: 450개
국18-2: 489개
국19-2: 463개
국20-2: 455개
국21-2: 478개
국22-2: 518개
국22-9: 568개
국23-2: 582개
----------------
<50년물>
국16-9 : 480개
국18-8 : 544개
국20-10 : 498개
국22-12 : 755개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 149개
국18-2: 162개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
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<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
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<주간 경제일정>
*11일(월)
● 국고채 10년 입찰 1.9조원
● 통안채 91일물 1.4조원 입찰 (10:00~10:10)
● 미국채 3년 입찰
※한·미 금리 동조화 현황 및 평가(BOK이슈노트 2023-25호) (12:00)
*12일(화)
● 명목채 0.2조원 교환
※제 16차(8.24일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00)
독일/ EU 9월 ZEW 서베이지수
OPEC 월간보고서
● 미국채 10년 입찰
*13일(수)
● 통안채 1년물 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 8월 실업률
韓 8월 수출입물가지수
日 8월 PPI
EU 7월 산업생산
美 8월 CPI
● 미국채 30년 입찰
*14일(목)
금융통화위원회 본회의(비통방)
※'23.9월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(배포시)
美 8월 PPI, 소매판매
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ ECB 금리 결정 (오후 9시15분)
크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 9시45분)
*15일(금)
韓 8월 무역수지
中 8월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 7월 무역수지
美 9월 뉴욕 연은 제조업PMI
美 8월 산업생산, 수출입물가지수
美 9월 미시간대소비자기대지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
(끝)