Morning Briefing (2023.09.06)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…유가 100달러 가시권에 인플레 우려
* [미증시]
- 유가 상승에 따른 인플레이션 부담과 미 연준 긴축 정책이 지속될 수 있다는 우려에 하락
* [국제유가]
- 8거래일 연속 상승하면서 지난해 11월 이후 최고치로 상승
. 2년물 +8bp (4.95%)
. 5년물 +8bp (4.38%)
. 10년물 +7bp (4.25%)
. 30년물 +7bp (4.37%) [연합참조]
DJ 34,641.97p -0.56% (-195.74p)
NSQ 14,020.95p -0.08% (-10.86p)
S&P 4,496.83p -0.42% (-18.94p)
WTI 10월 +$1.14 ($86.69)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.61%) -0.34%
프 랑 스 +3bp(+3.13%) -0.34%
이탈리아 +4bp(+4.33%) +0.02%
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스 페 인 +3bp(+3.65%) -0.26%
포르투갈 +3bp(+3.33%) -0.56%
그 리 스 -0bp(+3.91%) +0.73%
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영 국 +5bp(+4.52%) -0.20%
호 주 +4bp(+4.14%) -0.12%
일 본 +1bp(+0.65%) +0.30%
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달러/원 NDF(1M) 1330.00원 (+1.65)
- 간밤 달러화 가치는 급등했다. 중국과 유로존(유로화 사용 20개국) 등 주요국의 경제지표가 부진하게 나오면서 안전통화인 달러화 매수세를 부채질했다. 달러 인덱스는 104.7640에서 거래됐다.
유가 상승으로 인플레이션 우려가 커짐에 따라 미 국채금리도 크게 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.888엔에서 147.671엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07642달러에서 1.07260달러로 내렸다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3024위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 147.710
유로/달러 1.07210
호주/달러 0.6378
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<해외 뉴스>
▲모리치 '연준 인플레 싸움에 미 10년물 수익률 5% 넘을 것'
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션을 2%까지 낮추기 위해 노력하는 과정에서 10년물 미 국채수익률은 5%를 웃돌 것이라는 전망이 나왔다. 5일(현지시간) 마켓워치에 따르면 메릴랜드대 경제학자이자 명예교수인 피터 모리치는 "실질적으로 실업률을 높이거나 인플레이션을 가속하지 않는 중립금리가 추세 성장과 인플레이션의 합과 같다는 경험칙을 적용하면 연준 정책은 10년물 국채 금리를 5%까지 끌어올릴 것"이라고 말했다. 모리치 교수는 "내년 초반 미국 경제는 2%대 성장률과 3%에 가까운 구조적인 인플레이션을 향할 것"이라고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279953
▲미 8월 고용추세지수 113.02…전월보다 하락
- 미국의 8월 고용추세지수(ETI)가 하락했다. 콘퍼런스보드는 5일(현지시간) 미국 8월 ETI가 113.02로 집계됐다고 발표했다. 이는 전월 수정치인 114.71보다 하락한 수준이다. ETI 지수는 고용시장을 보는 선행지수로 지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 있다는 의미이고, 지수가 하락하면 고용이 줄어들 가능성이 있다는 의미이다. 셀추크 에런 콘퍼런스보드 선임 이코노미스트는 "ETI는 8월에 하락세를 보였으며, 2022년 3월 이후 전반적으로 하락세를 보이고 있다"며 "지수는 여전히 높고, 그래서 고용 증가세가 향후 몇 달 동안 지속될 수 있지만 고용 증가율은 결국 고용 손실로 전환될 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279949
▲월러 연준 이사 '연준, 빠른 금리인상 필요없어…데이터 기다릴 것'
- 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 금리인상을 빠르게 추진하지는 않을 것이며, 추가 인상을 결정하기 전에 데이터를 기다릴 수 있다고 말했다. 5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 크리스토퍼 월러 미 연준이사는 "우리가 즉각적인 조치를 취해야 할 필요는 없다"며 "그래서 데이터를 기다릴 수 있을 것"이라고 말했다. 그는 연준이 인플레이션과의 싸움에서 승리했다고 말하지 않도록 조심하고 있다고 강조했다. 월러 이사는 "몇 달 동안 이런 흐름을 계속 이어가기 전까지는 인플레이션에 대한 임무를 완료했다고 말하는 것을 매우 조심하고 싶다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279952
▲사우디, 연말까지 자발적 감산 연장…유가 급등
- 세계 최대 산유국 사우디아라비아가 원유 공급 제한을 이어간다. 5일(현지시간) 사우디아라비아의 국영 SPA 통신은 사우디가 올해 연말까지 자발적인 감산을 이어갈 것이라고 보도했다. 사우디가 하루 100만 배럴의 감산을 이어가면 오는10~12월까지도 사우디의 일일 원유 생산량이 약 900만 배럴에 그치게 된다. 이는 기존 전문가들이 예상했던 것보다 감산이 더 장기화한 것이다. 앞서 일부 외신은 사우디가 감산을 하더라도 일일 100만배럴 감산을 10월 정도까지 이어갈 것으로 예상했었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279950
▲미 7월 공장재 수주, 다섯 달 만에 감소세
- 미국의 지난달 공장재 수주가 다섯 달 만에 급감했다. 미 상무부는 5일(현지시간) 7월 공장재 수주 실적이 전월보다 2.1% 감소한 5천794억달러를 기록했다고 발표했다. 공장재 수주는 다섯 달 만에 감소세를 나타냈다. 다만, 7월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 2.3% 감소보다는 감소 폭이 작았다. 전문가들은 높은 금리가 기업들의 장비 운송에 압박을 가하고 있다고 설명했다. 한편, 이날 미국 상무부는 미국의 지난 7월 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주도 전월대비 5.2% 급감한 것으로 최종 집계됐다고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279951
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "국내 물가 우려감이 있어서 밀렸지만 미국장이 휴장이어서 어떻게 흘러갈지 다들 감을 잡지 못하는 모습"이라며 "시장이 뚜렷한 방향 없이 움직이다 보니 다들 눈치만 보는 형국"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "오늘 벽계원 관련 긍정적 뉴스 플로우도 있었고 선물환도 나왔는데 환율이 올라서 놀랐다"며 "FX스왑은 오히려 비드가 나오며 리스크 오프가 아님을 보여줬고 크로스 시장에선 선물환이 계속 나오며 베이시스가 벌어졌다"고 말했다. 그는 "이자율시장의 경우 지난주부터 금리가 올라오는 게 딱히 보기 좋아보이지 않는다"며 "크레딧 시장 불안감이 있다 보니 돌다리도 두드리면서 가야 할 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +137,496 (-4,156)
증권 -148,037 (+3,818)
은행 +21,250 (+727)
투신 -2,831 (-26)
보험 +352 (-221)
개인 +28,115 (+136)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +41,026 (-2,515)
증권 -34,113 (+2,904)
은행 -10,152 (-1,110)
투신 +1,004 (+399)
보험 +10,370 (+150)
개인 -2,415 (-170)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.795
22-13 3.783
23-1 3.815
이론가 103.36 (고평1틱)
*종가(103.37)
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<10년선물>
22-5 3.899
22-14 3.899
이론가 109.03 (저평3틱)
*종가(109.00)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.540%(-0bp)
- 91일물 CD 3.700%(+1bp)
- 통안채 3.629%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 10개
국21-4 : 26개
국21-10 : 43개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 91개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 35개
국20-1 : 51개
국20-6 : 66개
국21-1 : 81개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
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<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 201개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 252개
국22-14 : 274개
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<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 338개
국18-7: 358개
국19-6: 339개
국20-7: 362개
국21-9: 384개
국22-11: 450개
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<30년물>
국16-1: 438개
국17-1: 454개
국18-2: 493개
국19-2: 468개
국20-2: 460개
국21-2: 482개
국22-2: 524개
국22-9: 573개
국23-2: 586개
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<50년물>
국16-9 : 487개
국18-8 : 550개
국20-10 : 505개
국22-12 : 764개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 100개
국17-5 : 111개
국18-7 : 118개
국19-6 : 111개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 147개
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<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 151개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 152개
국21-2: 160개
국22-2: 173개
국22-9: 190개
국23-2: 194개
------------------
<50년물>
국16-9 : 162개
국18-8 : 183개
국20-10 : 168개
국22-12 : 254개
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<주간 경제일정>
*06일(수)
● 통안채 2년물 2.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
호주 2Q GDP
EU 7월 소매판매
美 7월 무역수지
美 8월 ISM서비스업
⊙ 캐나다 중앙은행 금리 결정 (오후 11시)
⊙ 수전 콜린스 보스턴 연방은행 총재 연설 (오후 9시30분)
베이지북 (7일 오전3시)
*07일(목)
※ 이창용 한국은행 총재 BIS 총재회의 참석 (12:00)
中 8월 무역수지
독일 7월 산업생산
EU 2Q GDP
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재 연설 (오후 11시)
⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (8일 오전 8시)
⊙ G20 재무장관회의 (8일까지)
*08일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.4조원
韓 7월 경상수지
日 2Q GDP
독일 8월 CPI
中 8월 CPI, PPI (9일)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
(끝)