Morning Briefing (2023.08.31)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…고용·GDP 둔화와 경제연착륙 기대
* [미증시]
- 민간 고용이 예상치를 밑돌았다는 소식에 연준의 긴축 우려가 완화돼 상승
* [국제유가]
- 원유 재고가 큰 폭으로 줄어든 데다 허리케인 북상에 따른 공급 우려로 상승
. 2년물 -5bp (4.87%)
. 5년물 -0bp (4.27%)
. 10년물 -0bp (4.11%)
. 30년물 -0bp (4.23%) [연합참조]
DJ 34,890.24p +0.11% (+37.57p)
NSQ 14,019.31p +0.54% (+75.55p)
S&P 4,514.87p +0.38% (+17.24p)
WTI 10월 +$0.47 ($81.63)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.54%) -0.24%
프 랑 스 +2bp(+3.05%) -0.12%
이탈리아 +2bp(+4.17%) +0.09%
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스 페 인 +2bp(+3.56%) -0.31%
포르투갈 +4bp(+3.24%) -0.24%
그 리 스 +5bp(+3.84%) -0.11%
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영 국 +0bp(+4.42%) +0.12%
호 주 -2bp(+4.08%) +1.22%
일 본 +1bp(+0.65%) +0.33%
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달러/원 NDF(1M) 1320.80원 (-0.40)
- 간밤 미국 고용시장 둔화 조짐에 달러가 약세를 보였다. 달러 인덱스는 장중 103선을 하회하기도 했다. 2분기 미국 경제성장률도 누그러지며 경기 둔화 전망을 뒷받침했다. 다만 달러-원은 위안화 약세에 하락 폭이 제한됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.241엔에서 146.250엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09230달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3033위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 146.197
유로/달러 1.09220
호주/달러 0.6474
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<해외 뉴스>
▲ADP 8월 민간 고용 17만7천명 증가…예상치 20만명 증가(상보)
ADP 전미고용보고서에 따르면 8월 민간 부문 고용은 전월보다 17만7천 명 증가한 것으로 집계. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 20만 명 증가를 하회.
임금 상승률도 이전보다 둔화. 8월 임금 상승률은 전년 대비 5.9% 증가한 것으로 집계. 2021년 10월 이후 가장 낮은 임금 상승률.
넬라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트는 "이번 달 수치는 팬데믹 이전의 고용 창출 속도와 일치하는 수준"이라며 "팬데믹 이후 2년 동안 특출난 고용 회복세를 보인 후, 우리는 이제 더 지속 가능한 고용과 임금 시장으로 넘어가고 있다"고 전해.
▲美 2분기 GDP 잠정치 2.1%↑…예상치 하회(상보)
미 상무부는 30일(현지시간) 계절 조정 기준 2분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 연율 2.1% 증가했다고 수정.
이는 1분기의 성장률 확정치인 2.0%와 비슷한 수준으로, 앞서 발표된 속보치인 2.4% 증가와 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치 2.4% 증가를 모두 밑도는 것.
이날 발표된 수치는 잠정치로 앞으로 수정될 수 있어. 미국은 GDP를 속보치, 잠정치, 확정치로 세 번에 걸쳐서 발표.
미국 상무부는 잠정치의 하향 수정은 민간 재고 투자와 비거주용 고정투자가 하향 조정된 것 등이 영향을 미쳤다고 설명.
▲연방기금 금리선물 '올해 추가 금리인상 없을 가능성'
- 미국 고용시장 관련 지표들이 둔화 조짐을 보이면서 올해 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상이 없을 것이라는 기대가 커지고 있다. 30일(현지시간) CME그룹의 페드와치툴에 따르면 연방기금 금리선물은 오는 9월 금리 동결 가능성을 90.5%로 높였다. 고용시장 관련 지표에 힘이 빠지면서 9월 금리 동결 기대는 전일 86.0%보다 더 높아졌다. 9월 금리인상 기대는 9.5%로 이전의 14.0%보다줄었다. 미 노동부 Jolts (구인·이직 보고서)에서 7월 채용공고가 2021년 3월 이후 가장 적은 수준을 보였고, 이날 ADP 민간 고용은 17만7천명 증가로 월가 예상치인 20만명을 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279243
▲8월 미국 고용보고서, 둔화되더라도 주목해야 할 포인트는
- 미국 8월 비농업 고용 지표가 둔화될 것이라는 전망이 나오고 있지만 일시적인 요인에 주목할 필요가 있다는 지적이 나온다. 30일(현지시간) 마켓워치에 따르면 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 8월 비농업 고용자수에 대한 전문가 예상치는17만명 증가할 것으로 예상됐다. 전문가들은 8월 고용 증가세가 지난 7월 18만7천명 증가한 것보다 둔화될 것으로 봤다. 그러나 8월 고용 증가세가 둔화되더라도 이런 상황이 일시적 요인에 따른 결과일 수도 있다는 지적이 나왔다. 마켓워치는 8월 고용이 과소평가되는 경우가 많다고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279246
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "지난 5개월 동안 시장금리가 60bp 이상 올라왔기 때문에 국내기관들의 매수 여력에 한계가 있다"며 "다만 대내외 경제지표가 좋지 않고 물가는 기술적 반등 후 다시 하락할 것이라는 전망 등을 감안하면 금리는 시간이 흐를수록 하방 압력을 받을 것이라 본다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "증권사들이 들고 있는 여전채 정리가 잘 되지 않아 선물 쪽 헤지가 늘고 있다는 이야기가 있다"며 "미국 고용지표가 조금이라도 나빠지면서 크레딧시장 분위기와 관계 없이 금리 하락 룸은 열린다고 본다"고 말했다. 그는 "크로스시장의 경우 외국계은행 중심으로 비드가 이어지고 있다"며 "이쪽은 확실히 플로우가 있는 듯한데 자산스왑 쪽은 최근 멈춰 있는 상태"라고 설명했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +136,986 (+6,459)
증권 -146,472 (-10,986)
은행 +21,979 (+2,546)
투신 -1,861 (+914)
보험 -1,331 (+160)
개인 +28,042 (-9)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +33,036 (+1,392)
증권 -28,746 (-755)
은행 -7,833 (+84)
투신 +502 (-147)
보험 +10,276 (-484)
개인 -1,093 (+213)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.749
22-13 3.738
23-1 3.785
이론가 103.48 (고평3틱)
*종가(103.51)
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<10년선물>
22-5 3.868
22-14 3.870
이론가 109.28 (고평3틱)
*종가(109.31)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.583%(+2bp)
- 91일물 CD 3.690%(보합)
- 통안채 3.589%(+0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 10개
국21-4 : 26개
국21-10 : 43개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 91개
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<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 35개
국20-1 : 51개
국20-6 : 66개
국21-1 : 81개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 146개
국18-10: 158개
국19-4 : 168개
국19-8 : 177개
국20-4 : 188개
국20-9 : 200개
국21-5 : 215개
국21-11 : 229개
국22-5 : 251개
국22-14 : 273개
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<20년물>
국16-6: 301개
국17-5: 334개
국18-7: 353개
국19-6: 333개
국20-7: 356개
국21-9: 377개
국22-11: 442개
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<30년물>
국16-1: 433개
국17-1: 448개
국18-2: 487개
국19-2: 460개
국20-2: 452개
국21-2: 475개
국22-2: 514개
국22-9: 563개
국23-2: 577개
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<50년물>
국16-9 : 475개
국18-8 : 538개
국20-10 : 492개
국22-12 : 746개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
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<20년물>
국16-6 : 100개
국17-5 : 111개
국18-7 : 118개
국19-6 : 111개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 147개
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<30년물>
국16-1: 143개
국17-1: 148개
국18-2: 160개
국19-2: 151개
국20-2: 148개
국21-2: 156개
국22-2: 169개
국22-9: 185개
국23-2: 190개
------------------
<50년물>
국16-9 : 157개
국18-8 : 178개
국20-10 : 163개
국22-12 : 247개
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<주간 경제일정>
*31일(목)
만기 4조 2144억
국채만기 2조 6140억
한은RP 환매수 4조
기재부 2023년 7월 산업활동동향(08:00)
기재부 2023년 7월 산업활동동향 및 평가(09:00)
기재부 2023년 7월 국세수입 현황(11:30)
기재부 2023년 9월 재정증권 발행계획(15:00)
中 8월 비제조업 PMI
中 8월 제조업 PMI
독일 7월 소매판매/ 수출입물가지수
EU 7월 고용동향(실업률)
EU 8월 소비자물가(HICP) 잠정치
ECB 통화정책회의 의사록
美 7월 개인소득 및 개인지출
美 8월 시카고 PMI
美 주간 실업수당 청구건수
*01일(금)
만기 2조 2401억
산업통상자원부 8월 수출입동향 발표 (11:00)
한은 2/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향 (12:00)
中 8월 Caixin 제조업 PMI
EU 8월 구매관리자 지수
美 8월 비농업 고용지표, 실업률
美 8월 제조업 PMI
美 8월 ISM제조업지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
(끝)