Morning Briefing (2023.08.24)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…잭슨홀 앞두고 '채권 사기좋은 레벨' 인식
* [미증시]
- 이날 예정된 엔비디아의 실적 발표와 이번 주 예정된 제롬 파월 의장의 연설을 앞두고 상승
* [국제유가]
- 원유 재고가 감소했다는 소식에도 휘발유 재고가 늘었다는 소식에 하락
. 2년물 -10bp (4.95%)
. 5년물 -13bp (4.36%)
. 10년물 -13bp (4.19%)
. 30년물 -13bp (4.26%) [연합참조]
DJ 34,472.98p +0.54% (+184.15p)
NSQ 13,721.03p +1.59% (+215.16p)
S&P 4,436.01p +1.10% (+48.46p)
WTI 10월 -$0.75 ($78.89)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -12bp(+2.52%) +0.15%
프 랑 스 -13bp(+3.05%) +0.08%
이탈리아 -14bp(+4.17%) +0.24%
----------------------------------
스 페 인 -15bp(+3.54%) +0.02%
포르투갈 -14bp(+3.21%) +0.08%
그 리 스 -10bp(+3.83%) -0.52%
----------------------------------
영 국 -18bp(+4.47%) +0.68%
호 주 -7bp(+4.20%) +0.29%
일 본 +1bp(+0.67%) +0.48%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1326.00원 (-11.55)
- 달러가 미국 경기 둔화 조짐에 약세를 보였다. 미국 8월 PMI는 시장 기대에 못 미쳤다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.548엔에서 144.860엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08640달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2875위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 144.801
유로/달러 1.08614
호주/달러 0.6479
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲불러드 "더 강한 성장으로 더 높은 금리 필요할 수 있어"
- 제임스 불러드 전 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재가 경제 성장세가 앞으로 수개월간 더 가속화되면서 연준이 금리를 더 올려야 할 수 있다고 말했다. 23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 퍼듀대학 대니얼스 경영대학원 학장으로 자리를 옮긴 불러드는 WSJ과의 인터뷰에서 연방준비제도(연준·Fed)가 올가을에 다시 금리를 올릴 필요가 있다고 생각한다면서 이같이 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278382
▲美노동부, 지난해 비농업 고용 30만6천명 하향 조정
- 미국 노동부가 지난해 비농업 고용자수 수치를 30만6천명 하향 조정했다. 미국 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 23일(현지시간) 발표한 업데이트 자료에서 2022년 3월부터 2023년 3월까지 신규 고용이 당초 보고된 수치보다 30만6천명 적었다고 밝혔다. 이는 한 달에 평균 2만5천500명이 당초 발표치보다 더 적었다는 의미다.수정된 수치에 따르면 지난해 3월에서 올해 3월까지 총 374만명의 고용이 늘어나 월 신규 고용은 기존 평균 33만7천명에서 31만2천명으로 하향 조정됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278388
▲미 7월 신규 주택판매 4.4% 증가…월가 예상 상회
- 미국 신규주택 판매가 증가했다. 미 상부무는 23일(현지시간) 7월 신규주택 판매(계절 조정치)가 전월대비 4.4% 증가한 연율 71만4천채로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 70만4천채(1.0% 증가)를 웃돌았다. 6월 수치는 68만4천채로 하향 수정됐다. 7월 신규주택 판매는 전년동월대비로는 31.5% 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278380
▲금융시장, 잭슨홀 파월 연설에서 '중립금리' 주목하는 이유
- 경제에 대한 중요한 시사점을 제시해 온 미국 잭슨홀 연례 심포지엄에 금융시장 참가자들의 시선이 집중된 가운데 올해는 '중립금리'가 핵심 이슈로 떠올랐다. 23일(현지시간) 마켓워치에 따르면 세이지 어드바이저리의 토마스 우라노 CIO는 "더 높은 r-star 또는 중립 금리 개념이 시장에 스며들었고, 최근 뜨거운 주제가 됐다"며 "시장은 연준이 중립금리를 어떻게 보는지 이해하기 위해 노력하고 있고, 파월 의장이 잭슨홀에서 좀 더 명확하게 말해주기를 기대하고 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278387
▲미 8월 제조업황 위축세 지속…서비스는 6개월만 최저
- 미국의 이번 달 제조업 경기가 위축 국면에 머물렀다. 서비스 업황은 6개월 만에 가장 부진했던 것으로 나타났다. 23일(현지시간) 스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌에 따르면 8월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 47.0을 기록했다. 이는 두 달 만에 가장 낮은 수준이다. 8월 수치는 월스트리트저널(WSJ) 전망치이자 전월치인 49를 하회했다. 제조업 PMI는 '50'을 하회하며 업황 위축을 시사했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278381
▲톰 리 "하루 이틀 내에 분위기 바뀔 수 있다…리스크 더할 때"
- 월가의 대표적인 강세론자 톰 리가 뉴욕증시가 향후 며칠 안에 강세 흐름을 재개할 수 있다고 내다봤다. 그는 엔비디아 실적, 잭슨홀 심포지엄을 계기로 수일 내에 시장의 분위기가 바뀔 수 있다면서 위험 자산 포지션을 더할 것을 권고했다. 23일(현지시간) CNBC에 따르면 펀드스트랫 대표 톰 리는 "이날부터 위험 자산을 (포지션에) 더할 것을 조심스레 권고한다"며 "다음 주에 진입하면 위험 대비 보상이 우호적으로 전환할 것으로 본다"는 내용을 담은 보고서를 발간했다. 톰 리는 "고금리에도 주가는 오르고 있으며, 주식시장은 방향 전환 가능성을 느끼고 있다"며 "기술적 분석에 따르면 이 같은 변화는 하루 이틀 내 발생할 수 있다"고 말했다. 8월 들어 연속적인 조정을 겪어왔던 뉴욕증시의 분위기가 전환할 수 있다는 분석이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278397
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "금통위 회의에 이어 잭슨홀 미팅까지 연달아 있다 보니 다들 약세장을 예상했던 듯하다"며 "다만 이 금리 레벨에선 금통위 결과가 도비시하게 받아들여질 수 있다는 판단에 미리 롱포지션을 구축하는 곳들이 있는 듯하다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "스왑 거래는 오늘 엄청 한산했다"며 "다들 다소 무거운 포지션만 조정하면서 관망 중"이라고 말했다. 그는 "이자율의 경우 미국 금리가 5~7bp씩 천천히 올라왔기 때문에 어느 정도 포지션을 다 조정하면서 왔을 것"이라며 "여기서는 일단 이벤트 결과를 지켜본 후 움직여야 할 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +121,504 (+1,613)
증권 -126,833 (-2,091)
은행 +14,776 (-648)
투신 -319 (-90)
보험 +20 (-218)
개인 +28,028 (+64)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +23,087 (+1,473)
증권 -14,118 (-2,431)
은행 -11,385 (+575)
투신 +1,126 (-68)
보험 +7,731 (+626)
개인 -1,143 (-167)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.765
22-13 3.775
23-1 3.821
이론가 103.39 (저평0틱)
*종가(103.39)
----------------
<10년선물>
22-5 3.930
22-14 3.930
이론가 108.75 (저평1틱)
*종가(108.74)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.560%(+2bp)
- 91일물 CD 3.690%(-1bp)
- 통안채 3.596%(-2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 12개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 78개
국23-4 : 93개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 3개
국19-1 : 20개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 82개
국21-7 : 98개
국22-1 : 113개
국22-8 : 130개
국23-1 : 144개
------------------
<10년물>
국18-4 : 148개
국18-10: 160개
국19-4 : 170개
국19-8 : 180개
국20-4 : 190개
국20-9 : 202개
국21-5 : 217개
국21-11 : 232개
국22-5 : 254개
국22-14 : 276개
------------------
<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 339개
국18-7: 358개
국19-6: 338개
국20-7: 361개
국21-9: 384개
국22-11: 450개
----------------
<30년물>
국16-1: 432개
국17-1: 448개
국18-2: 487개
국19-2: 461개
국20-2: 453개
국21-2: 476개
국22-2: 515개
국22-9: 564개
국23-2: 578개
----------------
<50년물>
국16-9 : 476개
국18-8 : 539개
국20-10 : 494개
국22-12 : 749개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 112개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 150개
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 189개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 158개
국18-8 : 180개
국20-10 : 164개
국22-12 : 249개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*24일(목)
금융통화위원회 본회의 (오전9시)
2023 잭슨홀 경제 심포지엄 (26일까지)
韓 7월 PPI
美 7월 내구재수주
※ 9월 통화안정증권 발행 계획(17:00, 배포시)
※ 9월 국고채 발행계획 및 2023년 8월 발행실적(배포시)
● 미국채 30년(TIPS) 입찰
*25일(금)
2023 잭슨홀 경제 심포지엄 (26일까지)
독일 8월 IFO기업체감지수
美 8월 미시간대소비자기대지수
⊙ 제롬 파월 연방준비제도 의장, 잭슨홀 심포지엄에서 연설 (오후 11시5분)
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
(끝)