Morning Briefing (2023.08.22)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…잭슨홀 앞두고 10년 수익률 고점 경신
* [미증시]
- 이번 주 후반 예정된 잭슨홀 회의와 주중 나오는 엔비디아의 실적을 앞두고 혼조세
* [국제유가]
- 중국 당국의 경기 부양책에 대한 실망에 하락
. 2년물 +6bp (5.01%)
. 5년물 +7bp (4.46%)
. 10년물 +8bp (4.33%)
. 30년물 +7bp (4.45%) [연합참조]
DJ 34,463.69p -0.11% (-36.97p)
NSQ 13,497.59p +1.56% (+206.81p)
S&P 4,399.77p +0.69% (+30.06p)
WTI 9월 -$0.53 ($80.72)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +8bp(+2.70%) +0.19%
프 랑 스 +8bp(+3.24%) +0.47%
이탈리아 +8bp(+4.40%) +0.81%
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스 페 인 +8bp(+3.75%) -0.05%
포르투갈 +6bp(+3.41%) +0.27%
그 리 스 +6bp(+3.98%) +1.74%
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영 국 +5bp(+4.72%) -0.06%
호 주 +3bp(+4.27%) -0.41%
일 본 +2bp(+0.65%) +0.37%
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달러/원 NDF(1M) 1338.00원 (-2.20)
- 간밤 달러가 반락했다. 가파른 속도로 상승세를 이어온 데 따른 숨 고르기로 풀이됐다.
역외 달러-위안(CNH) 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 7.33위안에서 7.28위안으로 속락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.421엔에서 146.200엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08950달러를 나타냈다.
<주요국 환율>
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달러/엔 146.187
유로/달러 1.08952
호주/달러 0.6413
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<해외 뉴스>
▲ 월가 "中 유동성 함정에 빠질 가능성…중앙은행 딜레마"
중국 인민은행이 1년 만기 대출우대금리(LPR)는 10bp 인하하면서도 5년 만기 LPR은 동결한 데 대해 월가에서는 중국이 "유동성의 함정(liquidity trap)"에 빠질 위험이 있다고 경고.
마켓워치에 따르면 BCA리서치의 애널리스트들은 보고서에서 중국이 "유동성의 함정에 빠질 수 있다"라며, 인민은행의 금리 인하 조치가 경제를 부양하기에 불충분할 수 있다고 지적.
소시에테제네랄(SG)의 전략가들은 인민은행이 금리 인상을 예상보다 적게 내린 데는 중앙은행이 직면한 딜레마를 보여준다고 분석. 은행의 이자 수익이 거대한 압박에 시달리고 있음을 시사.
▲ 제레미 시걸 "생산성, 연준에게 엄청난 호재"
월가의 대표적인 강세론자인 제레미 시걸이 최근 미국 경제의 흐름이 매우 긍정적으로 보인다고 진단.
시걸 교수는 결국 우수한 경제 생산성이 노동 시장에 미치는 악영향을 희석하고, 인플레이션에도 큰 부담을 미치지 않을 것으로 판단. 미국 경제의 생산성이 유지되면서 연준의 고강도 긴축이 크게 경제에 악영향을 미치지 않는 최상의 시나리오가 펼쳐지고 있다고 평가.
▲ 美 2분기 이직 위한 기대임금 수준 8만달러 육박…역대 최고
뉴욕연방준비은행(연은)에 따르면 지난 7월 SCE 고용시장 조사 결과에서 이직을 받아들일 수 있는 최소한의 임금 수준인 의중임금(reservation wage, 유보임금, 희망임금) 평균은 7만8천645달러를 기록. 역대 최고치.
임금 인상이 더 큰 인플레이션의 원동력으로 인식되고 있다는 점에서 의미가 있다고 마켓워치는 설명.
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "지난주에 시장을 받쳤던 증권사같지는 않고 다른 곳에서 헤지에 나선 듯하다"며 "최근 금리 상승폭이 컸고 향후 추가로 금리가 상승할 여지가 있어 손절 압력이 작용했을 수 있다"고 지적했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "중국 금리인하폭이 예상보다 작았음에도 달러 금리가 갑자기 올라서 당황스러웠다"며 "중국과 일본, 잭슨홀 재료가 어지럽게 섞이면서 분위기는 애매한데 잭슨홀 미팅 부담이 있다 보니 이자율 롱포지션을 일단 접었다"고 말했다. 그는 "여기서 달러 금리가 20bp 정도 더 오르고 달러/원 환율이 1350원을 넘으면 금리인상 가능성도 배제 못하는 것 아닌가 싶어서 부담"이라고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +116,493 (+6,793)
증권 -123,358 (-10,633)
은행 +16,865 (+2,283)
투신 -553 (+1,849)
보험 +290 (-585)
개인 +27,994 (+209)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +20,032 (+3,063)
증권 -10,235 (-2,557)
은행 -10,972 (-767)
투신 +1,094 (+75)
보험 +6,530 (+441)
개인 -1,053 (-295)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.780
22-13 3.790
23-1 3.857
이론가 103.32 (고평0틱)
*종가(103.32)
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<10년선물>
22-5 3.977
22-14 3.977
이론가 108.33 (저평3틱)
*종가(108.30)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.546%(-1bp)
- 91일물 CD 3.700%(보합)
- 통안채 3.609%(+3bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 12개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 78개
국23-4 : 93개
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<5년물>
국18-6 : 3개
국19-1 : 20개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 82개
국21-7 : 98개
국22-1 : 113개
국22-8 : 130개
국23-1 : 144개
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<10년물>
국18-4 : 148개
국18-10: 160개
국19-4 : 170개
국19-8 : 180개
국20-4 : 190개
국20-9 : 202개
국21-5 : 217개
국21-11 : 232개
국22-5 : 254개
국22-14 : 276개
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<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 339개
국18-7: 358개
국19-6: 338개
국20-7: 361개
국21-9: 384개
국22-11: 450개
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<30년물>
국16-1: 432개
국17-1: 448개
국18-2: 487개
국19-2: 461개
국20-2: 453개
국21-2: 476개
국22-2: 515개
국22-9: 564개
국23-2: 578개
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<50년물>
국16-9 : 476개
국18-8 : 539개
국20-10 : 494개
국22-12 : 749개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 112개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
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<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 150개
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 189개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 158개
국18-8 : 180개
국20-10 : 164개
국22-12 : 249개
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<주간 경제일정>
*22일(화)
● 국고채 20년 입찰 0.8조원
한은총재 임시국회 현안 질의
韓 8월 소비자심리지수
EU 6월 경상수지
美 7월 기존주택매매
⊙ 바킨 리치몬드 연은 총재 연설 (오후 8시30분)
⊙ 필라델피아 연은 8월 비제조업 기업전망 서베이 (오후 9시30분)
⊙ 굴비스 시카고 연은 총재 연설 (23일 오전 3시30분)
*23일(수)
● 통안채 1,2,3년 1.5조원 모집 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 8월 BSI 및 ESI
日 8월 마킷 제조업PMI
EU 8월 마킷PMI
EU 8월 소비자신뢰지수
美 8월 마킷PMI
美 7월 신규주택매매
● 미국채 2년(FRN) 입찰
● 미국채 20년 입찰
*24일(목)
금융통화위원회 본회의 (오전9시)
2023 잭슨홀 경제 심포지엄 (26일까지)
韓 7월 PPI
美 7월 내구재수주
※ 9월 통화안정증권 발행 계획(17:00, 배포시)
※ 9월 국고채 발행계획 및 2023년 8월 발행실적(배포시)
● 미국채 30년(TIPS) 입찰
*25일(금)
독일 8월 IFO기업체감지수
美 8월 미시간대소비자기대지수
⊙ 제롬 파월 연방준비제도 의장, 잭슨홀 심포지엄에서 연설 (오후 11시5분)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
(끝)