Morning Briefing (2023.08.21)
* [미국채]
- 미 국채가 반등…'고금리 뉴노멀'기대에도 中위험 집중
* [미증시]
- 국채금리의 최근 상승세와 중국 경제에 대한 우려 속에 혼조세
* [국제유가]
- 이번 한 주간 2.3%가량 하락하며 8주 만에 하락세로 전환
. 2년물 +1bp (4.94%)
. 5년물 -1bp (4.39%)
. 10년물 -3bp (4.25%)
. 30년물 -1bp (4.38%) [연합참조]
DJ 34,500.66p +0.07% (+25.83p)
NSQ 13,290.78p -0.20% (-26.16p)
S&P 4,369.71p -0.01% (-0.65p)
WTI 9월 +$0.86 ($81.25)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -8bp(+2.62%) -0.65%
프 랑 스 -7bp(+3.16%) -0.38%
이탈리아 -8bp(+4.32%) -0.42%
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스 페 인 -8bp(+3.67%) -0.11%
포르투갈 -8bp(+3.35%) +0.07%
그 리 스 -6bp(+3.92%) -1.57%
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영 국 -7bp(+4.67%) -0.65%
호 주 -5bp(+4.24%) +0.02%
일 본 -2bp(+0.63%) -0.55%
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달러/원 NDF(1M) 1338.00원 (+1.95)
- 지난 뉴욕장에서는 중국 내 부동산 부문 불안 등으로 안전 선호 심리가 고조됐다.
한미일 정상회담에서는 3국 재무장관 회의 개최를 합의했다. 재무장관 회의에서 글로벌 금융 의제를 논의함으로써 금융·외환시장 등 거시 경제 안정을 위해 공조한다는 계획이다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.240엔에서 145.370엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08700달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.308위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 145.329
유로/달러 1.08710
호주/달러 0.6402
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<해외 뉴스>
▲ WSJ "'SVB사태 악몽', 日 지역은행도 불안 고조"
전 세계 금리가 상승세를 이어가면서 일본에서도 미국 실리콘밸리은행(SVB)처럼 지역은행이 파산할 수 있다는 우려를 미국 월스트리트저널(WSJ)이 보도.
신문은 "일본은 장기 금리가 10년 넘게 1%를 밑돈 지역이고 많은 은행의 주요 예금자는 정부가 전액 보장하는 노인들"이라며 "하지만 7월 중순 일본 금융청이 지역은행들에 빠른 금리 변동성에 유연하게 대처할 준비를 해야 한다고 말한 사실이 드러나면서 불안감이 커지고 있다"고 분석.
일본은행의 금융시스템보고서를 보면 채권금리가 전반적으로 1%포인트 상승할 경우 일본 지역은행들은 보유 중인 일본 국채에 3조4천억엔(약 230억달러)의 미실현 손실을 입게 될 것으로 추산.
▲ "글로벌 증시, 美 고금리·中 침체 공포로 '퍼펙트 스톰' 상황"
영국 투자회사 AJ벨의 러스 몰드 투자 디렉터는 "중국 부동산 시장의 위기 조짐, 금리가 더 오래 더 높은 수준을 유지할 것이라는 공포심에 따른 미국 채권금리 상승, 영국 소매판매의 급감 등 많은 지표가 어그러져 가고 있다"고 언급.
바클레이즈의 엠마누엘 카우 유럽 주식 전략 총괄은 "시장은 현재 '퍼펙트 스톰'이 강타하고 있다"며 "금리가 튀고 중국 경제지표는 악화하는 데다 여름의 계절적 특성상 유동성도 부족하고 소비도 줄고 있다"고 지적.
▲ 中 금융 당국 부양 강화…"주식 거래 수수료 인하·환율 변동성 방지"
중국 중앙은행인 인민은행(PBOC)을 비롯한 중국 금융 당국이 시장 안정과 환율 변동 방지를 위해 정책 수단을 더욱 강화. 주식 거래 수수료도 인하하며 주식 및 채권 거래 시간이 연장될 예정.
PBOC는 2분기 통화정책 보고서에서 "유동성을 합리적인 수준에서 적절하게 유지하고 통화 공급 증가와 실물 경제에 대한 총 자금 조달이 일반적으로 명목 국내총생산(GDP) 성장률과 일치하도록 보장할 것"이라며 "기업과 국민 모두의 자금 조달 비용을 낮추기 위해 금리에 대한 시장 지향적 개혁을 계속 강화할 것"이라고 강조.
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "어제는 증권사가 손절하면서 외국인 매도세가 우세했지만 오늘은 외국인이 숏커버하며 증권사 매수가 우위를 보였다"며 "다음주엔 금융통화위원회 회의와 잭슨홀 미팅까지 있어서 본승부가 펼쳐질 것 같다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스의 경우 일부 은행을 통해 선물환이 1년 테너로 최소 2억 달러 이상 나왔다는 이야기가 있는데 그 이상 테너로는 모두 비드가 세다"며 "스왑베이시스는 다시 축소되는 흐름"이라고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +109,700 (+5,382)
증권 -112,725 (+4,974)
은행 +14,582 (-5,598)
투신 -2,402 (-2,633)
보험 +875 (-1,372)
개인 +27,785 (-119)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +16,969 (-1,280)
증권 -7,678 (+731)
은행 -10,205 (+723)
투신 +1,019 (-181)
보험 +6,089 (-532)
개인 -758 (+20)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.730
22-13 3.735
23-1 3.796
이론가 103.49 (고평1틱)
*종가(103.50)
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<10년선물>
22-5 3.915
22-14 3.915
이론가 108.88 (저평8틱)
*종가(108.80)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.550%(-1bp)
- 91일물 CD 3.700%(보합)
- 통안채 3.576%(-3bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 12개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 78개
국23-4 : 93개
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<5년물>
국18-6 : 3개
국19-1 : 20개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 82개
국21-7 : 98개
국22-1 : 113개
국22-8 : 130개
국23-1 : 144개
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<10년물>
국18-4 : 148개
국18-10: 160개
국19-4 : 170개
국19-8 : 180개
국20-4 : 190개
국20-9 : 202개
국21-5 : 217개
국21-11 : 232개
국22-5 : 254개
국22-14 : 276개
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<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 339개
국18-7: 358개
국19-6: 338개
국20-7: 361개
국21-9: 384개
국22-11: 450개
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<30년물>
국16-1: 432개
국17-1: 448개
국18-2: 487개
국19-2: 461개
국20-2: 453개
국21-2: 476개
국22-2: 515개
국22-9: 564개
국23-2: 578개
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<50년물>
국16-9 : 476개
국18-8 : 539개
국20-10 : 494개
국22-12 : 749개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 112개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
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<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 150개
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 189개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 158개
국18-8 : 180개
국20-10 : 164개
국22-12 : 249개
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<주간 경제일정>
*21일(월)
● 국고채 5년 입찰 2.2조원
● 통안채 91일물 1.3조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 8월 수출입물가지수 (~20일)
독일 7월 PPI
*22일(화)
● 국고채 20년 입찰 0.8조원
한은총재 임시국회 현안 질의
韓 8월 소비자심리지수
EU 6월 경상수지
美 7월 기존주택매매
⊙ 바킨 리치몬드 연은 총재 연설 (오후 8시30분)
⊙ 필라델피아 연은 8월 비제조업 기업전망 서베이 (오후 9시30분)
⊙ 굴비스 시카고 연은 총재 연설 (23일 오전 3시30분)
*23일(수)
● 통안채 1,2,3년 1.5조원 모집 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 8월 BSI 및 ESI
日 8월 마킷 제조업PMI
EU 8월 마킷PMI
EU 8월 소비자신뢰지수
美 8월 마킷PMI
美 7월 신규주택매매
● 미국채 2년(FRN) 입찰
● 미국채 20년 입찰
*24일(목)
금융통화위원회 본회의 (오전9시)
2023 잭슨홀 경제 심포지엄 (26일까지)
韓 7월 PPI
美 7월 내구재수주
※ 9월 통화안정증권 발행 계획(17:00, 배포시)
※ 9월 국고채 발행계획 및 2023년 8월 발행실적(배포시)
● 미국채 30년(TIPS) 입찰
*25일(금)
독일 8월 IFO기업체감지수
美 8월 미시간대소비자기대지수
⊙ 제롬 파월 연방준비제도 의장, 잭슨홀 심포지엄에서 연설 (오후 11시5분)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
(끝)