Morning Briefing (2023.08.17)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…'연준 의사록'에 10년물 2008년來 최고
* [미증시]
- FOMC 정례회의 7월 의사록 발표 이후 낙폭을 확대해 하락
* [국제유가]
- 달러화가 강세를 보이고, 휘발유 재고가 예상보다 적게 줄었다는 소식에 배럴당 80달러 하회
. 2년물 +0bp (4.96%)
. 5년물 +3bp (4.40%)
. 10년물 +3bp (4.25%)
. 30년물 +3bp (4.35%) [연합참조]
DJ 34,765.74p -0.52% (-180.65p)
NSQ 13,474.63p -1.15% (-156.42p)
S&P 4,404.33p -0.76% (-33.53p)
WTI 9월 -$1.61 ($79.38)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -2bp(+2.65%) +0.14%
프 랑 스 -3bp(+3.19%) -0.10%
이탈리아 -1bp(+4.34%) -0.93%
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스 페 인 -1bp(+3.69%) +0.03%
포르투갈 -1bp(+3.36%) +0.21%
그 리 스 -3bp(+3.93%) +0.09%
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영 국 +5bp(+4.64%) -0.44%
호 주 -5bp(+4.21%) -1.44%
일 본 +0bp(+0.63%) -1.46%
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달러/원 NDF(1M) 1340.00원 (+5.40)
- 간밤 달러가 강해졌다. 견조한 미국 경제 지표와 위험 회피 분위기가 달러 강세를 뒷받침했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.391엔에서 146.340엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08790달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3362위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 146.337
유로/달러 1.08786
호주/달러 0.6422
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<해외 뉴스>
▲ 연준, 긴축 위험균형 중요…일부 '과도한 긴축' 우려
연준이 발표한 7월 FOMC 회의 의사록에 따르면 많은 참석자들은 "위원회 목표 달성에 대한 위험은 더욱 양면적이며, 위원회의 결정은 충분하지 않은 긴축에 따른 비용과 과도한 긴축 사이의 위험에 균형을 맞추는 것이 중요하다"고 강조.
연준 위원들은 인플레이션이 하락했지만 "여전히 용인할 수 없을 정도로 높은 상태를 유지하고 있으며, 인플레이션이 분명히 2% 목표를 향해 가고 있다는 확신을 위한 추가 증거가 필요할 것"이라고 언급.
하지만 금리 인상은 만장일치가 아니었으며, 두어 명의 참석자들은 연방기금 금리 목표 범위를 동결하는 것을 선호하거나 지지.
▲ 美 7월 산업생산 전월比 1.0%↑…석 달 만에 증가세
미국의 산업생산이 석 달 만에 증가세로 전환.
연준은 7월 산업생산이 계절조정 기준 전월 대비 1.0% 늘었다고 발표. 산업생산은 지난 5, 6월 두 달 동안 감소세를 기록.
7월 산업생산은 월스트리트저널(WSJ)의 전문가 예상치(0.3%↑)도 상회.
전년 동기 대비로는 0.2% 감소.
▲ 유로존 2분기 GDP 예비치 0.3% 증가…플러스 유지
유럽연합(EU) 통계기구인 유로스타트는 유로존의 계절 조정 2분기 국내총생산(GDP) 예비치가 전분기보다 0.3% 증가를 기록했다고 발표.
이는 앞서 발표된 2분기 예비치와 같은 수준.
지난 1분기 GDP 역시 0.0%를 유지해 2분기 연속 마이너스 성장에 대한 우려를 피해 가. 2분기 GDP는 전년 동기 대비로 0.6% 증가.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "미국 금리가 반락한 가운데 호주 금리도 하락세를 이어가면서 저가매수세가 유입된 모습"이라며 "외국인이 커브 스팁 포지션을 잡고 있고 바이백 등 영향으로 단기는 탄탄한 모습인 데다 3.7%대 중반이면 살 만하다는 인식이 강한 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "오늘 중공업체 선물환 물량이 상당히 많이 나왔다"며 "다만 아무래도 베이시스가 크게 벌어져 있다 보니 외국계 네임 위주로 비드도 나왔다"고 말했다. 그는 "이자율시장은 혼란스럽다"며 "중국 경기 우려를 감안하면 미국 금리도 떨어져야 하는데 그쪽은 수급 이슈 때문인지 떨어지지 않고 있다 보니 다들 미심쩍어하면서도 적극적으로 포지셔닝을 못하는 모습"이라고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +121,507 (+1,490)
증권 -133,602 (+3,378)
은행 +20,754 (-5,010)
투신 -1,057 (+985)
보험 +2,376 (+190)
개인 +27,841 (-137)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +25,413 (-3,788)
증권 -12,481 (+3,155)
은행 -11,979 (-47)
투신 +35 (+446)
보험 +6,837 (+143)
개인 -1,075 (-38)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.715
22-13 3.716
23-1 3.757
이론가 103.56 (저평0틱)
*종가(103.56)
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<10년선물>
22-5 3.871
22-14 3.871
이론가 109.26 (고평2틱)
*종가(109.28)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.570%(-1bp)
- 91일물 CD 3.700%(+1bp)
- 통안채 3.590%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 12개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 78개
국23-4 : 93개
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<5년물>
국18-6 : 3개
국19-1 : 20개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 82개
국21-7 : 98개
국22-1 : 113개
국22-8 : 130개
국23-1 : 144개
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<10년물>
국18-4 : 148개
국18-10: 160개
국19-4 : 170개
국19-8 : 180개
국20-4 : 190개
국20-9 : 202개
국21-5 : 217개
국21-11 : 232개
국22-5 : 254개
국22-14 : 276개
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<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 339개
국18-7: 358개
국19-6: 338개
국20-7: 361개
국21-9: 384개
국22-11: 450개
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<30년물>
국16-1: 434개
국17-1: 450개
국18-2: 488개
국19-2: 461개
국20-2: 453개
국21-2: 476개
국22-2: 516개
국22-9: 565개
국23-2: 579개
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<50년물>
국16-9 : 476개
국18-8 : 539개
국20-10 : 494개
국22-12 : 749개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 112개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
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<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 150개
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 189개
국23-2: 193개
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<50년물>
국16-9 : 158개
국18-8 : 179개
국20-10 : 164개
국22-12 : 248개
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<주간 경제일정>
*17일(목)
● 국고채 명목 교환 0.3조원
韓 7월 수출입물가지수
EU 6월 무역수지
美 7월 CB 경기선행지수
※'23.8월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(배포시)
*18일(금)
日 7월 CPI
EU 7월 CPI
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
(끝)