Morning Briefing (2023.08.14)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…예상웃돈 PPI·'견조한 인플레' 전망
* [미증시]
- 생산자물가가 오름세를 보였다는 소식에 혼조세
* [국제유가]
- 원유 수요가 강한 수준을 유지하는 가운데, 공급은 부족할 것으로 예상되면서 7주 연속 상승
. 2년물 +5bp (4.89%)
. 5년물 +7bp (4.30%)
. 10년물 +4bp (4.15%)
. 30년물 +1bp (4.26%) [연합참조]
DJ 35,281.40p +0.30% (+105.25p)
NSQ 13,644.85p -0.68% (-93.14p)
S&P 4,464.05p -0.11% (-4.78p)
WTI 9월 +$0.37 ($83.19)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +9bp(+2.62%) -1.03%
프 랑 스 +9bp(+3.15%) -1.26%
이탈리아 +10bp(+4.25%) -1.05%
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스 페 인 +8bp(+3.62%) -0.71%
포르투갈 +9bp(+3.32%) -0.57%
그 리 스 +7bp(+3.88%) -2.01%
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영 국 +16bp(+4.53%) -1.24%
호 주 +7bp(+4.12%) -0.19%
일 본 0bp(+0.59%) 0.00% 휴장
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달러/원 NDF(1M) 1328.20원 (+5.65)
- 7월 CPI와 달리 PPI는 예상치를 웃돌았다. 계절 조정 기준 6월 보합 수준에서 7월 PPI는 전월보다 0.3% 올랐다. 시장 예상치(0.2%)보다 상승 폭이 컸다. 인플레이션 우려에 달러 가치는 상승했다. 한때 102.4대에 있던 달러 인덱스는 102.8대로 반등했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 144.665엔에서 144.95엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.0948달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.261위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 144.917
유로/달러 1.09460
호주/달러 0.6495
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<해외 뉴스>
▲ 美 7월 PPI 전월比 0.3%↑…예상치 소폭 상회
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277202]
미 노동부는 11일(현지시간) 7월 생산자물가지수(PPI)가 계절 조정 기준 전달보다 0.3% 상승했다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 0.2% 상승을 소폭 웃도는 수준. 미국의 생산자 물가는 5월에 0.3% 하락한 후 6월에 보합, 7월에 다시 0.3% 오름세를 나타냄.
▲ 中 부동산 업체 비구이위안 주가, 손실 경고에 사상 최저
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277217]
디폴트 위기에 빠진 중국 부동산 개발업체 비구이위안(碧桂園·컨트리가든)의 주가가 회사의 손실 경고에 사상 최저치로 하락했음.
11일(현지시간) CNBC에 따르면 홍콩증권거래소에 상장된 비구이위안의 주가는 전날보다 5.77% 하락한 0.98달러에 거래를 마쳤음. 이는 역대 최저 수준.
비구이위안은 이날 홍콩거래소에 공시한 자료를 통해 6월 말로 끝난 상반기 동안 450억위안~550억위안가량의 순손실을 기록할 것으로 예상된다고 밝힘.
▲ 8월 미시간대 소비심리지수 71.2…장단기 기대인플레 안정
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277209]
미국 미시간대학교가 집계하는 소비자심리지수가 약간 하락했으나 견조한 양상을 유지.
11일(현지시간) 미시간대에 따르면 8월 미시간대 소비자심리지수 예비치는 71.2로 집계됐음. 이는 지난 7월에 71.6으로 2021년 10월 이후 가장 높았던 수준보다 하락한 수준.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "미국 물가가 약세 재료는 아니었는데 전반적으로 수급 부담이 크게 작용하는 모습"이라며 "미국이나 우리나 기준금리인하 기대감이 크게 후퇴하면서 시장금리가 쉽게 하락세를 보이지 못하는 모습"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +127,853 (-10,154)
증권 -141,868 (+5,489)
은행 +24,034 (+4,245)
투신 -3,083 (+457)
보험 +2,203 (-72)
개인 +27,850 (+24)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +28,356 (-772)
증권 -13,474 (+119)
은행 -12,358 (0)
투신 -818 (+569)
보험 +6,546 (+26)
개인 -1,121 (-273)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.712
22-13 3.715
23-1 3.730
이론가 103.59 (고평1틱)
*종가(103.60)
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<10년선물>
22-5 3.836
22-14 3.835
이론가 109.57 (고평2틱)
*종가(109.59)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.580%(-1bp)
- 91일물 CD 3.690%(+1bp)
- 통안채 3.597%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 12개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 78개
국23-4 : 93개
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<5년물>
국18-6 : 3개
국19-1 : 20개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 82개
국21-7 : 98개
국22-1 : 113개
국22-8 : 130개
국23-1 : 144개
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<10년물>
국18-4 : 148개
국18-10: 160개
국19-4 : 170개
국19-8 : 180개
국20-4 : 190개
국20-9 : 202개
국21-5 : 217개
국21-11 : 232개
국22-5 : 254개
국22-14 : 276개
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<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 339개
국18-7: 358개
국19-6: 338개
국20-7: 361개
국21-9: 384개
국22-11: 450개
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<30년물>
국16-1: 437개
국17-1: 453개
국18-2: 492개
국19-2: 465개
국20-2: 457개
국21-2: 480개
국22-2: 521개
국22-9: 570개
국23-2: 584개
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<50년물>
국16-9 : 483개
국18-8 : 547개
국20-10 : 501개
국22-12 : 759개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 112개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
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<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 150개
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 189개
국23-2: 193개
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<50년물>
국16-9 : 160개
국18-8 : 181개
국20-10 : 166개
국22-12 : 251개
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<주간 경제일정>
*14일(월)
● 국고채 10년 입찰 2.4조원
● 통안채 91일물 1.3조원 입찰 (10:00~10:10)
*15일(화)
광복절 휴장
韓 7월 무역수지
日 2Q GDP
中 7월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
美 7월 소매판매, 수출입물가지수
美 8월 뉴욕 연은 제조업PMI
美 8월 NAHB 주택시장지수
*16일(수)
● 통안채 3년 1.7조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
英 7월 CPI
EU 2Q GDP
EU 6월 산업생산
美 7월 건축허가
FOMC 의사록
※제14차(7.27. 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(배포시_홈페이지 게시_16:00)
*17일(목)
● 국고채 명목 교환 0.3조원
韓 7월 수출입물가지수
EU 6월 무역수지
美 7월 CB 경기선행지수
※'23.8월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(배포시)
*18일(금)
日 7월 CPI
EU 7월 CPI
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
(끝)