Morning Briefing (2023.08.10)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…7월 CPI 경계·10년물 입찰 호조
* [미증시]
- 다음날 나오는 7월 CPI 발표를 앞둔 경계감과 바이든 행정부의 대중 미국 투자 제재 소식 등에 하락
* [국제유가]
- 미국의 휘발유 재고가 예상보다 많이 줄었다는 소식에 올라 올해 최고치를 경신
. 2년물 +5bp (4.80%)
. 5년물 +3bp (4.14%)
. 10년물 -2bp (4.01%)
. 30년물 -3bp (4.17%) [연합참조]
DJ 35,123.36p -0.54% (-191.13p)
NSQ 13,722.02p -1.17% (-162.31p)
S&P 4,467.71p -0.70% (-31.67p)
WTI 9월 +$1.48 ($84.40)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +2bp(+2.49%) +0.49%
프 랑 스 +2bp(+3.02%) +0.72%
이탈리아 +0bp(+4.13%) +1.31%
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스 페 인 +2bp(+3.52%) +0.57%
포르투갈 +2bp(+3.20%) +0.40%
그 리 스 +1bp(+3.81%) +0.46%
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영 국 -2bp(+4.36%) +0.80%
호 주 -3bp(+4.01%) +0.31%
일 본 -4bp(+0.56%) -0.53%
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달러/원 NDF(1M) 1313.50원 (-0.20)
- 간밤 뉴욕시장에서는 미국 물가 지표 경계감에 위험선호 심리가 후퇴했다. 다만 달러의 추가 강세는 제한됐다. 강세를 이어온 데 따른 숨고르기 국면으로 풀이됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 143.162엔에서 143.710엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09730달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2264위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 143.698
유로/달러 1.09720
호주/달러 0.6527
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<해외 뉴스>
▲무디스, 美 중소은행 우려하는 이유는
- 최근 국제 신용평가사 무디스가 미국 중소 은행들의 신용등급을 대거 강등하고, 주요 은행들에 대한 등급 전망을 무더기로 하향한 데는 금리 상승에 따른 은행권의 수익성 악화가 가장 큰 원인이었던 것으로 분석됐다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 무디스의 애나 아르소브 글로벌 은행 담당 대표 겸 이번 은행 등급 강등 보고서의 공동 저자는 "은행들이 예금을 유지하고 있으나 이는 비용을 들여서 그렇게 하는 것"이라며 은행의 수익성이 악화하고 있다고 지적했다. 아르소브 대표는 "은행들은 그것을 더 비싼 자금으로 대체해야 했다"라며 "예금이 계속 시스템을 떠나고 있어 수익성에 대한 우려가 있다"라고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276862
▲미 FHA 지원 30년 모기지 금리 7.02%…21년 만에 최고
- 미국에서 저소득 대출자들이 주로 이용하는 연방주택관리국(FHA)의 대출 금리가 2002년 이후 최고치로 올랐다. 9일(현지시간) 모기지은행협회(MBA)에 따르면 낮은 다운 페이먼트를 적용해 저소득층 대출자들이 선호하는 FHA 금리는 지난주에 7.02%로, 21년 만에 최고치를 기록했다. 적격 대출잔액 72만6천200달러 이하인 30년 고정 모기지 평균 계약 금리도 6.93%에서 7.09%로 올랐다. 이처럼 금리가 높아지면서 지난주 모기지 신청건수를 반영한 계절조정 시장종합지수는 194.5로 전주보다 3.1% 감소했다. 주택구입을 위한 모기지 신청은 이번주에 3% 감소했고, 이는 전년동기대비 27% 줄어든 수준이다. 재융자 수요도 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276861
▲전문가들 '美 CPI '3%에서 2%' 가는길, 금리인상 없이 가능할까'
- 미국 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 금융시장 전문가들은 인플레이션이 3%대에서 2%대로 가는 마지막 단계로 접어들 것으로 보고 있다. 9일(현지시간) 마켓워치에 따르면 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 7월 CPI 예상치는 전년대비 3.3% 상승으로 지난 6월 3%보다 약간 높아질 것으로 전망됐다. 7월 근원 CPI 예상치는 전년대비 4.8% 올라 전월과 같은 수준일 것으로 전망됐다. 전문가들은 미국 인플레이션이 지난해 6월 전년대비 9.1% 상승을 고점으로 점차 완화됐지만 3%대에서 2%대로 진입하는 과정은 만만치 않을 것으로 봤다. 마켓워치는 적어도 오는 9월까지는 인플레이션을 목표치인 2%대로 되돌리기가 쉽지 않을 것으로 봤다. 높아진 휘발유 가격이 중요한 역할을 하고 있는데다 픽싱 트레이더들의 기대치도 높아졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276863
▲구겐하임, 내년 '약한 경기침체' 대비한 포트폴리오는
- 구겐하임 인베스트먼트가 2024년에 완만한 경기 침체가 나타날 수 있다면서 포트폴리오를 재정비할 때라고 권고했다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 구겐하임 인베스트먼트의 마리아 지럴도 거시경제 투자팀 전무이사는 경제 연착륙 가능성이 낮아보이며, 2024년에 완만한 경기 침체가 올 수 있다고 내다봤다. 그는 "우리가 실제 보고 있는 것은 시장에 더 많은 균열이 있고, 상업용 부동산에 더 많은 스트레스가 있다는 것"이라며 "높아진 금리와 높아진 자금 조달 비용이 은행에 미치는 영향을 보고 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276865
▲월트디즈니 분기 손실 기록…디즈니+ 구독자수도 감소
- 월트 디즈니(NYS:DIS)의 분기 매출이 월가 예상에 못미친 것으로 나타났다. 올해 막대한 구조조정에 나서면서 비용 절감에 나섰지만 분기 손실을 봤다. 9일(현지시간) CNBC와 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 디즈니는 회계연도 3분기에 4억6천만달러(주당 25센트)의 순손실을 기록했다. 분기 조정 주당순이익(EPS)은 주당 1.03달러를 기록했다. 이는 레피티니브가 예상한 주당 0.95달러를 웃도는 수준이다. 하지만 분기 매출은 월가 예상보다 적었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276882
▲뉴욕증시 반도체주 약세…"바이든 대중 투자 제한 발표" 임박
- 9일(현지시간) 뉴욕증시에서 주요 반도체 종목의 주가가 무더기 약세를 나타냈다. 조 바이든 미국 대통령이 월가의 대중 투자 제한을 곧 발표할 것으로 관측되는 가운데 증시도 이를 반영하는 것으로 풀이됐다. 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 이날 오전 10시 44분께 엔비디아(NAS:NVDA)의 주가는 전일대비 3.2% 이상 떨어진 432.56달러를 나타냈다. AMD(NAS:AMD)의 주가는 1.49% 떨어졌다. 인텔(NAS:INTC)의 주가는 0.6% 하락했다. 앞서 뉴욕타임스(NYT)는 바이든 행정부가 일부 첨단 산업 영역에서 중국 기업에 대한 미국 자본의 투자를 제한하는 조치를 이날 발표할 것이라고 보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276878
▲CNBC "최근 증시 약세, '패닉 매도' 아닌 '매수 공백' 탓"
- 최근 뉴욕증시의 약세는 급격한 증시 매도세가 아닌 매수세가 부족했던 것 때문이라고 미국 경제 방송 CNBC가 주장했다. 9일(현지시간) CNBC는 월가의 전문가들을 인용해 "최근 시장 약세는 '매수자의 난(buyer's strike)'이다"며 "투자자들이 주식을 내던지기 위해 출구로 달려나가는 상황이 아니다"고 말했다. 최근 주식시장의 약세를 투자자들의 급격한 투매인 '셀 오프(sell off)'라기보다는, 이전보다 매수자가 덜 움직인 영향으로 봐야 한다는 설명이다. 상장지수펀드(ETF) 투자회사 올드 미션의 해리 위튼은 "계절적으로 거래량이 많지 않은 시기다"며 "사람들은 자신의 주식 계좌만을 응시하고 있지 않다"고 말했다. 휴가철이자 여름인 만큼 주식을 매수하는 데 있어서 관심 자체가 떨어졌다는 지적이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276879
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "어제 강했던 걸 되돌린 것 외에 딱히 이유를 찾기 어려운 흐름"이라며 "호가도 얇은 상황에서 외국인이 매도로 나오니 밀렸다"고 말했다. 그는 "전반적으로 미국채 선물 움직임에 동조하는 모습"이라며 "미국 물가지수에 대한 경계감도 있는 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "환율이 많이 오르면서 선물환이 며칠 동안 계속 나왔는데 오늘 어느 정도 마무리된 듯하다"며 "미국 물가지수 발표를 앞두고 대비하는 흐름"이라고 말했다. 그는 "미국 금리가 여기서 더 오르면 또 한 번 금융시장이 흔들릴 수 있는 만큼 지금 레벨에선 롱으로 대응하는 게 맞는 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +136,208 (-2,082)
증권 -141,785 (+2,130)
은행 +19,006 (-186)
투신 -5,818 (+146)
보험 +1,951 (+97)
개인 +27,797 (+13)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +30,539 (-2,140)
증권 -16,211 (+1,148)
은행 -11,377 (+1,114)
투신 -1,023 (+218)
보험 +6,558 (+13)
개인 -896 (+184)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.701
22-13 3.700
23-1 3.690
이론가 103.65 (고평3틱)
*종가(103.68)
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<10년선물>
22-5 3.796
22-14 3.794
이론가 109.92 (고평3틱)
*종가(109.95)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.483%(-3bp)
- 91일물 CD 3.700%(보합)
- 통안채 3.581%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 12개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 78개
국23-4 : 93개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 4개
국19-1 : 21개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 83개
국21-7 : 98개
국22-1 : 113개
국22-8 : 130개
국23-1 : 144개
------------------
<10년물>
국18-4 : 150개
국18-10: 162개
국19-4 : 171개
국19-8 : 180개
국20-4 : 190개
국20-9 : 202개
국21-5 : 217개
국21-11 : 231개
국22-5 : 253개
국22-14 : 276개
------------------
<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 338개
국18-7: 357개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 383개
국22-11: 449개
----------------
<30년물>
국16-1: 435개
국17-1: 451개
국18-2: 489개
국19-2: 462개
국20-2: 453개
국21-2: 477개
국22-2: 519개
국22-9: 567개
국23-2: 581개
----------------
<50년물>
국16-9 : 477개
국18-8 : 540개
국20-10 : 494개
국22-12 : 750개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 112개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
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<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 150개
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 164개
국22-12 : 250개
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<주간 경제일정>
*10일(목)
日 7월 PPI
美 7월 CPI
● 미국채 30년 입찰
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재ㆍ라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설 (11일 오전 4시)
*11일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.4조원
英 2Q GDP
美 8월 미시간소비자심리
美 7월 PPI
⊙ 휴장국가: 일본
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
(끝)