Morning Briefing (2023.08.04)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…경제연착륙 기대에 30년물 수익률 급등
* [미증시]
- 미국의 신용 등급 강등 이후 차익실현 압박이 커진 가운데, 장기 국채 금리가 상승하며 하락
* [국제유가]
- 사우디아라비아가 자발적 감산을 9월까지 연장할 것이라는 소식에 상승
. 2년물 -1bp (4.88%)
. 5년물 +5bp (4.29%)
. 10년물 +9bp (4.18%)
. 30년물 +12bp (4.29%) [연합참조]
DJ 35,215.89p -0.19% (-66.63p)
NSQ 13,959.72p -0.10% (-13.73p)
S&P 4,501.89p -0.25% (-11.50p)
WTI 9월 +$2.06 ($81.55)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +6bp(+2.60%) -0.79%
프 랑 스 +3bp(+3.11%) -0.72%
이탈리아 +5bp(+4.24%) -0.94%
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스 페 인 +6bp(+3.62%) -0.23%
포르투갈 +5bp(+3.31%) +0.18%
그 리 스 +4bp(+3.85%) +0.65%
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영 국 +7bp(+4.47%) -0.43%
호 주 +7bp(+4.09%) -0.61%
일 본 +3bp(+0.65%) -1.68%
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달러/원 NDF(1M) 1297.30원 (+0.30)
- 간밤 달러는 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 102.5선으로 내렸다. 그간 가파른 속도로 상승한 데 따른 되돌림으로 풀이됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 143.564엔에서 142.540엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09460달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1793위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 142.518
유로/달러 1.09481
호주/달러 0.6549
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<해외 뉴스>
▲美 30년물 국채수익률 급등에 TIPS금리도 10년만에 최고
- 미국 물가연동국채(TIPS) 금리가 10년 만에 최고치로 올랐다. 3일(현지시간) 마켓워치에 따르면 트레이드웹 기준 30년 만기 TIPS 수익률은 전일 1.86%대에서 1.98%까지 올랐다. 이는 2011년 3월 이후 최고치였다. 10년물 TIPS 금리도 1.80%대로 올라 전일 1.72%보다 급등했다. 채권시장에서 국채 매도에 30년물 미 국채수익률이 급등하면서 30년물 TIPS 수익률도 덩달아 올랐다. 이날 오후 2시33분 현재(미 동부시각) 연합인포맥스 해외금리 일중(화면번호 6532)에 따르면 30년물 미 국채수익률은 장중 4.32%까지 고점을 높였다. 이는 지난해 11월 이후 9개월 만에 가장 높은 수준이었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276216
▲비트코인 1% 하락…3만달러 붕괴 뒤 다음 지지선은 200일선
- 시가총액 1위인 비트코인 가격이 심리적으로 중요한 지지선인 3만달러 아래로 내려서는 등 암호화폐 대부분이 약세를 보였다. 세계 3대 신용평가사인 피치가 미국의 국가신용등급을 강등시킨 데 따른 위험회피 심리가 위험자산인 비트코인 등에 악재로 작용한 것으로 풀이됐다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 비트코인의 가격은 지난 24시간 동안 1% 이상 하락해 2만9천달러 언저리까지 떨어졌다. 심리적으로 중요한 지지선인 3만달러 수준에서 멀어졌을 뿐 아니라 주요 거래 범위였던 3만달러에서 3만1천달러에서는 하향 이탈한 것으로 진단됐다. 시총 2위인 이더는 1.5% 하락한 1천830달러를 기록했다. 시총이 작은 알트코인 가운데 카르다노가 4%, 폴리곤이 2% 하락했다. 인터넷에서 농담으로 시작된 밈코인(Memecoin) 가운데 도지코인은 4% 하락하고 시바이누는 2% 내렸다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276211
▲美 2분기 생산성 3.7%↑…예상치 상회
- 미국의 올해 2분기 노동 생산성이 예상치를 웃도는 증가세를 보였다. 미 노동부는 3일(현지시간) 올해 2분기 비농업 생산성이 계절 조정 기준 전 분기 대비 3.7% 상승했다고 밝혔다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 예상한 2.3% 상승보다 더 크게 개선된 것이다. 올해 1분기 생산성은 2.1% 하락에서 1.2% 하락으로 수정됐다. 노동부는 생산량이 2.4% 늘어나고, 근로시간이 1.3% 줄어들면서 생산성이 이같이 나타났다고 설명했다. 근로시간이 줄어든 것은 2020년 2분기 이후 처음으로 노동시장에 슬랙(유휴노동력)이 더 증가했다는 신호일 수 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276212
▲사우디아라비아, 하루 100만배럴 감산 9월까지 연장
- 사우디아라비아가 하루 100만 배럴의 자발적 원유 감산을 오는 9월까지 연장할 것으로 알려졌다. 3일(현지시간) CNBC와 다우존스 등 외신들에 따르면 이날 사우디 국영 언론인 SPA 통신은 에너지부의 소식통을 인용해 "사실상 사우디의 9월 생산량은 대략 하루 900만배럴에 달할 것"이라며 기존과 같은 규모를 유지할 것을 시사했다. SPA는 7월과 8월에 시행된 하루 100만배럴의 "자발적 감산이 연장되거나 혹은 연장과 함께 확대될 수 있다"라고 보도했다. 앞서 석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 산유국들은 내년 말까지 하루 166만배럴의 자발적 감산을 단행하기로 했다. 사우디는 이와 별도로 추가로 하루 100만배럴의 원유를 감산하기로 한 바 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276214
▲BOE 총재 "끝났다고 선언할 시점은 아냐"
- 앤드루 베일리 잉글랜드 은행(BOE) 총재가 금리 인상이 끝났다고 선언할 시점은 아니라고 말했다. 베일리 총재는 3일(현지시간) 통화정책 이후 열린 기자회견에서 "현재로서는 모든 것이 끝나고 우리가 있는 곳을 고수해야 한다고 선언할 시점은 아니라고 생각한다"라고 말했다. 그는 "만약 우리가 더 지속적인 인플레이션 증거를 가진다면, 우리는 그것에 대응해야 한다"라고 강조했다. 이는 금리 인상이 아직은 끝났다고 선언할 때가 아니라는 의미다. 이날 BOE는 기준금리를 연 5.0%에서 5.25%로 25bp 인상했다. 이번 인상은 14번째 연속 인상으로 이번 금리 인상으로 영국의 기준금리는 2008년 이후 가장 높은 수준으로 올라갔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276215
▲美 7월 서비스 PMI, 전월보다 부진…확장세는 지속
- 미국의 지난 7월 서비스업 지수가 전월보다 부진했다. 다만, 서비스 업황은 전반적인 확장세를 나타냈다. 3일(현지시간) 공급관리협회(ISM)가 발표한 미국의 7월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 52.7로 집계됐다. 이는 직전월 수치인 53.9에 비해 소폭 낮은 수준이다. 7월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 예상치 53.3도 하회했다. 다만, 지수는 '50'을 상회하면서 업황 확장세가 이어지고 있음을 시사했다. PMI 지수는 '50'을 기준으로 경기 확장과 위축을 가늠한다. ISM 서비스업 PMI는 작년 12월 위축세를 기록한 이후, 올해 들어서는 7개월 연속 확장세를 나타내고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276213
▲모더나, 코로나 매출 급감에도 주가 상승…연간 백신 전망치 상향
- 제약회사 모더나의 코로나19 매출이 급감했다. 다만, 회사가 향후 매출 전망에 대해 긍정적인 시각을 유지하면서 주가는 상승하는 흐름을 보였다. 3일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 모더나는 회계연도 2분기에 3.62달러의 주당 순손실을 기록했다고 밝혔다. 손실을 기록했지만, 월가의 예상치(4.04달러 손실)보다는 손실 폭이 작았다. 코로나 백신 매출이 급감하면서 전체 매출도 타격을 받았다. 모더나의 회계연도 2분기 매출은 3억4천400만 달러로 집계됐다. 모더나는 코로나 백신 매출이 94% 급감했다고 밝혔다. 다만, 모더나의 2분기 매출은 예상치보다는 높았다. 모더나는 올해 코로나 백신으로 60억에서 80억달러가량의 매출을 기록할 수 있다고 전망했다. 이는 기존 전망치 50억 달러보다 높은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276221
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "미국 민간 고용지표가 호조를 보인 만큼 주말 비농업부문 고용지표에 대한 부담이 커진 상황"이라며 "미국 국채 발행량 확대로 수급 부담이 커진 데다 당장 통화정책 기조 전환 가능성도 크지 않다 보니 전반적으로 조정 흐름이 이어졌다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "원화 이자율 시장도 장중 강세 시도가 나오긴 했는데 미국 금리가 들리고 있어 쫓아갈 수밖에 없었다"며 "커브 스팁 흐름이라 위기감이 드는 것도 아니고 국내 수급은 미국과는 달라서 시간이 흐르면 민감도는 떨어지지 않을까 싶다"고 말했다. 그는 "크로스는 부채스왑 마무리후 다시 자산스왑 우위 흐름인 듯하다"며 "단기 테너로는 FX스왑이 워낙 견조해 크로스 금리도 잘 눌리지 않는다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 129,271 (-4,758)
증권 -138,225 (-1,403)
은행 21,822 (+4,514)
투신 -5,201 (+524)
보험 1,909 (-153)
개인 27,723 (+162)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 35,544 (-3,626)
증권 -21,256 (+3,971)
은행 -12,324 (-1,483)
투신 -331 (+392)
보험 6,253 (-42)
개인 -2,069 (+134)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.740
22-13 3.735
23-1 3.760
이론가 103.51 (고평1틱)
*종가(103.52)
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<10년선물>
22-5 3.885
22-14 3.880
이론가 109.14 (고평1틱)
*종가(109.15)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.460%(+1bp)
- 91일물 CD 3.730%(-1bp)
- 통안채 3.605%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 13개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 79개
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<5년물>
국18-6 : 4개
국19-1 : 21개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 83개
국21-7 : 98개
국22-1 : 114개
국22-8 : 130개
국23-1 : 145개
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<10년물>
국18-4 : 150개
국18-10: 162개
국19-4 : 172개
국19-8 : 181개
국20-4 : 192개
국20-9 : 204개
국21-5 : 219개
국21-11 : 234개
국22-5 : 256개
국22-14 : 279개
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<20년물>
국16-6: 309개
국17-5: 342개
국18-7: 362개
국19-6: 342개
국20-7: 366개
국21-9: 390개
국22-11: 457개
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<30년물>
국16-1: 444개
국17-1: 461개
국18-2: 500개
국19-2: 473개
국20-2: 464개
국21-2: 489개
국22-2: 532개
국22-9: 582개
국23-2: 596개
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<50년물>
국16-9 : 496개
국18-8 : 561개
국20-10 : 515개
국22-12 : 778개
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.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
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<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 153개
국21-2: 161개
국22-2: 175개
국22-9: 191개
국23-2: 196개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 184개
국20-10 : 169개
국22-12 : 256개
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<주간 경제일정>
*4일(금)
● 물가채 10년 입찰 0.1조원
※23년 7월말 외환보유액 (06:00)
RBA 통화정책 분기보고서 (10:30)
EU 6월 소매판매
美 7월 고용지표
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
(끝)