Morning Briefing (2023.08.03)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…美국가등급 강등 여파+ADP 고용 호조
* [미증시]
- 美 신용등급 강등에 하락…나스닥 2.2%↓마감
* [국제유가]
- 미국의 신용등급 강등에 따른 달러 강세 흐름과 위험회피 심리에 하락
. 2년물 -2bp (4.89%)
. 5년물 +1bp (4.24%)
. 10년물 +5bp (4.08%)
. 30년물 +8bp (4.17%) [연합참조]
DJ 35,282.52p -0.98% (-348.16p)
NSQ 13,973.45p -2.17% (-310.47p)
S&P 4,513.39p -1.38% (-63.34p)
WTI 9월 -$1.88 ($79.49)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -2bp(+2.53%) -1.36%
프 랑 스 -1bp(+3.08%) -1.26%
이탈리아 -0bp(+4.18%) -1.30%
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스 페 인 -0bp(+3.56%) -1.83%
포르투갈 -0bp(+3.26%) -1.67%
그 리 스 -4bp(+3.81%) -1.39%
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영 국 +0bp(+4.40%) -1.36%
호 주 +4bp(+4.02%) -1.24%
일 본 +3bp(+0.62%) -2.30%
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달러/원 NDF(1M) 1296.90원 (+0.55)
- 간밤 미국 국가신용등급 강등 여파가 이어졌고 견조한 7월 미국 ADP 민간고용 지표가 더해져 달러가 강세를 보였다. 달러 인덱스는 102.6선까지 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 142.814엔에서 143.350엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09380달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2044위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 143.310
유로/달러 1.09376
호주/달러 0.6537
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<해외 뉴스>
▲미 채권 전문가들 "신용등급 하향, 영향 제한적"
- 미국의 채권 전문가들은 신용평가사 피치의 미국 신용등급 강등이 뉴욕 채권 시장에 미칠 영향이 제한적이라고 평가했다. 2일(현지시간) 마켓워치는 월가의 채권 전문가들을 인용해 이 같은 분석을 전했다. 대다수 채권 전문가는 신용등급 전격 강등이 시장에 실질적으로 미칠 영향은 일단은 미미하다고 판단했다. 월가 최대 투자은행 JP모건의 퀀트 팀에 따르면 한 국가가 3대 신용평가사로부터 모두 신용등급을 한 단계 하향 조정받으면 5년물 국채 금리가 약 8.4bp 정도 오르게 된다. 이는 한 신용평가사의 등급 강등이 3bp도 되지 않는 미미한 영향이 있다는 의미로 해석된다. 아카데미 증권의 피터 치르는 피치의 신용등급이 실질적으로 미국 국채의 거래에 영향을 미치지는 않을 것이라고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276054
▲미 신용등급 강등에 경제학자들 걱정안하는 이유는
- 미국 장기 신용등급이 강등됐지만 월가의 경제학자들은 걱정할 필요 없다는 입장을 고수하고 있다. 2일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 알렉 필립스 골드만삭스 수석 정치 이코노미스트는 "등급 강등으로 미 국채 매도를 강요받을 채권 보유자는 없을 것이므로 금융시장에 미치는 직접적인 영향은 거의 없을 것"이라고 말했다. 그는 피치가 이번에 국가 신용등급 상한인 컨트리 실링(country ceiling)을 하향 조정한 것은 아니라는 점도 안도감의 배경으로 꼽았다. 필립스는 "피치가 AAA에 남아있는 컨트리 실링을 조정하지 않았다"며 "만약 컨트리 실링을 낮췄다면 미국 기업이 발행한 다른 AAA 등급 증권에도 부정적 영향을 미쳤을 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276053
▲테슬라, 개장 전 거래에서 2% 하락…미 도로교통안전국 조향장치 조사
- 세계 최대의 전기차 생산 업체인 테슬라(NAS:TSLA)의 주가가 2일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 하락세를 보이고 있다. 미국의 도로교통안전국(NHTSA)이 테슬라(NAS:TSLA)의 주행보조장치에 이어 조향장치에 대해서도 조사에 착수한 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 도로교통안전국(NHTSA)은 1일(현지시간) 테슬라 일부 모델의 조향장치에 문제가 있다는 민원을 접수해 조사 중이라고 밝혔다. 조사 대상 차종은 모델 3과 모델 Y로, 대상 차량은 모두 28만대에 달한다. NHTSA는 지난 수년간 테슬라를 대상으로 주행 보조 장치인 오토파일럿 및 FSD(Full Self-Driving·완전자율주행), 안전벨트, 운전대의 결함 여부 등을 조사해 왔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276068
▲美하원, '블랙록·MSCI 조사'…'中 투자 촉진' 우려
- 미국 하원이 세계 최대 자산운용사인 블랙록과 세계 최대 주가지수 개발업체인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)에 대한 조사에 착수했다. 2일(현지시간) 월스트리트저널과 CNBC 등 외신들에 따르면 미국 하원의 미국과 중국공산당 간 전략 경쟁에 관한 특별위원회(미·중 전략경쟁특위)는 블랙록과 MSCI에 서한을 보내 특정 중국 기업에 대한 미국 투자 촉진과 관련한 추가적인 정보를 요청했다. 위원회는 이들 중국 기업은 중국의 군대를 지원하거나 인권 유린 혐의로 블랙리스트에 오른 기업들이라고 설명했다. 다만 초기 검토에서 미 상무부의 블랙리스트(Entity list)는 포함되지 않았다며 "실제 규모는 훨씬 더 클 것"이라고 우려했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276052
▲캔자스시티 연은, 차기 총재에 은행 전문가 '제프 슈미드' 임명'
- 캔자스시티 연방준비은행(연은) 이사회가 은행의 차기 총재 겸 최고경영자(CEO)로 제프리 슈미트(64세)를 임명했다고 캔자스시티 연은이 2일(현지시간) 밝혔다. 슈미드는 오는 8월 21일부터 임기를 시작할 예정이다. 슈미드는지난 2년간 댈러스 서던 매소디스트 대학 콕스 경영대학원에 사우스웨스턴 은행 재단 대학원 학장 겸 CEO로 재직해왔다. 슈미드는 2007년부터 2019년까지 오마하 뮤추얼 은행의 CEO 겸 회장을 맡았으며, 1989년부터 2007년까지는 오마하 지역 은행인 아메리칸내셔널뱅크의 사장을 역임했다. 슈미드는 1981년 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 캔자스시티 사무실에 현장 심사관으로 사회 생활을 처음 시작했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276056
▲美 신용등급 내린 피치 애널리스트 "신용 꾸준히 악화했다"
- 미국의 신용등급을 AAA에서 AA+로 내린 신용평가사 피치의 리처드 프란시스 미국 국가신용등급 담당 공동 대표는 지난 수년간 미국 신용 매트릭스(신용 위험 측정 지표)가 꾸준히 악화해왔다고 주장했다. 2일(현지시간) CNBC에 따르면 프란시스 애널리스트는 CNBC에 출연해 "이는 우리가 수년간 미국의 주요 지표에서 보아온 꾸준한 악화를 반영한다"라며 ""2007년에 일반 정부 부채가 (GDP의) 60%를 밑돌았으나 현재는 113%로 늘었으며, 따라서 (신용이) 분명히 악화했다"라고 말했다. 그는 "더구나 우리는 앞으로 3년간 재정적자가 증가할 것으로 예상하고 있으며 부채도 앞으로 3년간 계속 증가할 것으로 예상한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276060
▲포드, 美 7월 판매량 6%가량 증가…주가 2%↓
- 포드모터(NYS:F)의 7월 미국 내 자동차 판매량이 지난해 같은 기간보다 6% 가까이 증가했다. 2일(현지시간) CNBC에 따르면 포드는 이날 미국의 7월 차량 판매량이 17만3천639대로 지난해 같은 기간보다 5.9% 증가했다고 밝혔다. F시리즈 픽업트럭의 판매량은 지난해 같은 기간보다 8.2% 늘어난 6만8천536대에 달했다. 반면 전기차인 F-150 라이트닝의 판매는 지난해 같은 기간보다 28% 감소한 1천552대에 그쳤다. 이는 지난 6주간 라이트닝 생산 공장을 시설 업그레이드를 위해 폐쇄한 것이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 라이트닝 생산 공장은 이번 주에 다시 가동을 재개했다. 회사는 전날 라이트닝의 주문이 7월 중순 가격 인하 이후 6배가량 급증했다고 밝힌 바 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276069
▲TD증권 'BOE, 英인플레이션 전망 대폭 하향 조정 예상'
- 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 영국의 인플레이션 전망치를 대폭 낮출 것으로 예상됐다. 2일(현지시간) 다우존스에 따르면 TD증권 애널리스트들은 BOE가 오는 3일 금리를 25bp 인상하면서 영국 인플레이션 전망치를 대폭 하향 조정할 것이라고 내다봤다. TD증권은 "약해진 전망과 가이던스는 금리가 정점에 도달한 것을 시사해, 금리 인상에 민감도가 높은 영국 국채(길트)에서 만기가 긴 채권의 듀레이션을 지지할 수 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276055
▲월가, 7월 美비농업 고용 20만명 증가·실업률 3.6% 예상
- 월가 전문가들이 미국 7월 비농업 고용이 전월보다 약간 둔화되는데 그칠 것으로 예상하고 있다. 2일(현지시간) 마켓워치에 따르면 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 전망치에서 7월 비농업 고용은 20만명 증가할 것으로 예상됐다. 이는 전월 20만9천명 증가보다 완화된 수준이다. 하지만 고용시장 둔화를 기다리고 있는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 입장에서는 이것도 적지 않은 수준이다. 연준은 약 10만명의 고용만 추가되는 정도만으로도 충분할 것으로 보고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276057
▲월가, 실적발표 AMD에 엇갈린 평가
- 월가가 AMD(NAS:AMD)의 실적에 대해 엇갈린 평가를 제시했다. AMD의 주가 강세가 막바지에 거의 도달했다는 의견과 최근의 상승세가 이어질 수 있다는 의견이 동시에 나왔다. 2일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)와 JP모건은 AMD의 실적을 확인하고 AMD에 대한 '중립' 투자 등급을 유지했다. BofA는 AMD의 인공지능(AI) 관련 잠재력이 너무 과다한 수준으로 평가되어 있다고 지적했다. AMD의 내년 매출에서 AI는 5%의 비중도 차지하지 못할 것으로 보인다. 그러나 시장은 AI에 관련된 잠재력에 지나치게 집중하고 있다고 BofA는 분석했다. JP모건 또한 "AMD는 좋은 흐름을 보이고 있지만, 이것이 주가에 이미 완전히 반영된 것으로 보인다"며 밸류에이션이 너무 높다고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276070
<전일 채권 마감시황 중>
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "일부 외은에서 금리를 어느 정도 올리고 나니 다시 금리가 내려왔다"며 "장중 5년 자산스왑이 나왔을 때 일부에서 미드 금리에 받아갔는데 이쪽 수급이 많이 타이트해지긴 했다"고 말했다. 그는 "미국의 신용등급이 하향 조정된 상황에서 연준의 추가 금리인상은 어려워지지 않았나 싶다"며 "미국 국채 수급 때문에 혼조세긴 한데 커브는 확실히 스팁인 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +134,029 (-452)
증권 -136,822 (+1,964)
은행 +17,308 (+279)
투신 -5,725 (-419)
보험 +2,062 (-417)
개인 +27,561 (-111)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +39,170 (-12,447)
증권 -25,227 (+8,129)
은행 -10,841 (+1,796)
투신 -723 (+1,493)
보험 +6,295 (-44)
개인 -2,203 (+184)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.703
22-13 3.695
23-1 3.702
이론가 103.64 (고평3틱)
*종가(103.67)
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<10년선물>
22-5 3.800
22-14 3.795
이론가 109.90 (저평5틱)
*종가(109.85)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.453%(보합)
- 91일물 CD 3.740%(보합)
- 통안채 3.599%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 13개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 79개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 4개
국19-1 : 21개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 83개
국21-7 : 98개
국22-1 : 114개
국22-8 : 130개
국23-1 : 145개
------------------
<10년물>
국18-4 : 150개
국18-10: 162개
국19-4 : 172개
국19-8 : 181개
국20-4 : 192개
국20-9 : 204개
국21-5 : 219개
국21-11 : 234개
국22-5 : 256개
국22-14 : 279개
------------------
<20년물>
국16-6: 309개
국17-5: 342개
국18-7: 362개
국19-6: 342개
국20-7: 366개
국21-9: 390개
국22-11: 457개
----------------
<30년물>
국16-1: 444개
국17-1: 461개
국18-2: 500개
국19-2: 473개
국20-2: 464개
국21-2: 489개
국22-2: 532개
국22-9: 582개
국23-2: 596개
----------------
<50년물>
국16-9 : 496개
국18-8 : 561개
국20-10 : 515개
국22-12 : 778개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
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<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 153개
국21-2: 161개
국22-2: 175개
국22-9: 191개
국23-2: 196개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 184개
국20-10 : 169개
국22-12 : 256개
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<주간 경제일정>
*3일(목)
中 7월 차이신 서비스업PMI
EU 6월 PPI
美 7월 ISM서비스업
⊙ 영란은행 금리 결정 및 회의록 공개, 통화정책보고서 발행 (오후 8시)
*4일(금)
● 물가채 10년 입찰 0.1조원
※23년 7월말 외환보유액 (06:00)
EU 6월 소매판매
美 7월 고용지표
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
(끝)