Morning Briefing (2023.07.28)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…ECB 9월 동결시사에도 美경제연착륙 기대
* [미증시]
- 미국의 2분기 경제성장률 등 경제 지표가 긍정적으로 나왔음에도 주요 저항선을 앞두고 이익실현 압박이 높아지며 하락
* [국제유가]
- 4월 18일 이후 3개월 만에 80달러 돌파
. 2년물 +7bp (4.92%)
. 5년물 +13bp (4.24%)
. 10년물 +14bp (4.00%)
. 30년물 +10bp (4.04%) [연합참조]
DJ 35,282.72p -0.67% (-237.40p)
NSQ 14,050.11p -0.55% (-77.17p)
S&P 4,537.41p -0.64% (-29.34p)
WTI 9월 +$1.31 ($80.09)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -1bp(+2.47%) +1.70%
프 랑 스 -2bp(+2.99%) +2.05%
이탈리아 -3bp(+4.06%) +2.13%
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스 페 인 -1bp(+3.48%) +0.98%
포르투갈 -2bp(+3.16%) -1.36%
그 리 스 +1bp(+3.77%) +0.08%
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영 국 +3bp(+4.31%) +0.21%
호 주 -9bp(+3.92%) +0.72%
일 본 -0bp(+0.44%) +0.68%
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달러/원 NDF(1M) 1282.00원 (+6.40)
- ECB은 예금 금리를 3.75%로 25bp 인상했다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 9월 회의에서 금리 인상 중단 가능성을 언급했다. 미국의 2분기 GDP은 연율 2.4% 증가하며 시장 전망치를 웃돌았다.
유로화 약세 등으로 달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때의 100.9대에서 101.7대로 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 140.112엔에서 139.500엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09770달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1703위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 139.435
유로/달러 1.09758
호주/달러 0.6708
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<해외 뉴스>
▲ ECB, 정책금리 25bp 인상…9월 회의 '선택지' 열어둬
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275353]
ECB는 주요 정책 금리인 예금 금리를 3.50%에서 3.75%로 인상한다고 발표. 이는 2000년 10월 이후 가장 높은 수준.
2022년 7월을 시작으로 이달까지 총 9회 연속 금리를 인상했으며 인상폭은 425bp에 달해. 이는 유로 창설 이후 가장 빠른 속도.
크리스틴 라가르드 ECB 총재는 기자회견에서 "지표에 대한 우리의 평가를 통해 우리가 커버해야 할 부문이 얼마나 많은지를 알 수 있을 것"이라며 다가오는 회의에 있어 "열린 마음을 갖고 있다"라고 언급.
그는 ECB가 9월에 금리를 인상하거나 혹은 동결할 수도 있지만, 무엇을 하든 이는 최종적이지는 않을 것이라고 예상.
▲라가르드 '9월에 금리인상 중단도 가능…데이터 따를 것'(종합)
- 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 오는 9월에 금리인상을 할 수도, 동결할 수도 있다면서 금리 동결 가능성을 열어뒀다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 27일(현지시간) ECB가 통화정책회의에서 25bp 금리인상을 한 후 열린 기자회견에서 "9월에 금리인상을 할 수도, 일시 중단(Pause)을 할 수도 있으며, 결정된 것은 없다"고 말했다. 그는 "우리는 데이터를 사용하고 있으며, 데이터 의존적으로 달마다 결정할 것"이라며 "9월에 어떤 결정을 내릴 것인지 열린 마음을 갖고 있다"고 말했다. 그는 "데이터와 데이터에 대한 평가가 우리가 얼마나 더 할지에 대해 설명해줄 것"이라고 언급했다. 라가르드 총재는 기자회견 도중 할 일이 더 많다는 점을 부정하는 듯한 발언을 하기도 했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275356
▲BofA "브렌트유 90달러 간다…수급불균형 심화될 것"
- 월가의 대형 금융기관인 뱅크오브아메리카(BofA)는 국제유가가 브렌트유 기준으로 배럴당 90달러선까지 치솟을 것이라고 경고했다. 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 산유국들의 대표주자인 러시아 등이 공격적인 감산을 추진하고 있다는 이유에서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)의 프란시스코 블랜치가 이끄는 분석가들은 브렌트유가 배럴당 70~90달러였던 박스권의 상단인 90달러 수준으로 랠리를 펼칠 것으로 전망했다. 여태까지는 연방준비제도(Fed 연준) 등 주요국 중앙은행들이 긴축적인 통화정책 행보를 강화하면서 유가 상승을 억제했던 것으로 풀이됐다. 긴축적인 통화정책이 총수요를 위축시키고 석유 소비 억제로 이어질 것이라는 이유에서다. 이런 서사적 환경은 그동안 투기적 거래자들에게 국제 유가에 대해 중립 또는 매도 포지션을 유지하도록 독려한 것으로 풀이됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275352
▲ 미국 2분기 GDP 속보치 2.4%↑…1분기보다 개선
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275342]
미 상무부는 계절 조정 기준 2분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 연율 2.4% 증가했다고 잠정 집계.
이는 1분기의 성장률 확정치인 2.0%를 상회하는 수준. 2분기 속보치는 WSJ이 집계한 이코노미스트들의 전망치(2.0% 증가)도 상회.
상무부는 소비가 성장을 떠받쳤으며, 민간 재고투자와 비거주용 고정투자가 개선되면서 2분기 GDP가 호조를 보였다고 설명.
▲미 6월 잠정주택판매, 2월 이후 첫 증가…"주택 경기침체 끝났다"
- 지난 6월 미국에서 매매계약이 체결된 펜딩 주택 판매가 넉 달 만에 증가했다. 27일(현지시간) 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 6월 펜딩주택판매지수는 76.8로 전월보다 0.3% 증가했다. 이는 지난 2월 이후 처음 증가한 것이다. 이 지수는 2001년 계약 활동을 100으로 본다. 6월 지수는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.5% 감소를 웃돌았다. 펜딩주택판매지수는 전년동월대비로는 15.6% 감소했다. 미국 주요 4개 지역인 북동부, 중서부, 남부, 서부의 주택가격 중 남부와 서부는 감소했고, 북부와 동부의 판매는 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275357
▲美 6월 내구재수주 전월比 4.7%↑…예상치 상회(상보)
- 미국 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주가 예상보다 큰 폭의 호조를 나타냈다. 미 상무부는 27일(현지시간) 6월 내구재 수주 실적이 전월 대비 136억달러(4.7%) 증가한 3천25억 달러로 집계됐다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 1.5% 증가를 훨씬 상회하는 수준이다. 5월 수치는 1.7% 증가에서 2.0% 증가로 수정됐다. 금액으로는 2천889억 달러로 조정됐다. 내구재 수주는 넉 달 연속 증가세를 보였다. 운송 장비를 제외한 6월 내구재 수주는 전월보다 0.6% 증가했다. 전월치는 0.7% 증가로 수정됐다. 국방을 제외한 6월 내구재 수주는 6.2% 늘었다. 전월에는 3.2% 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275350
▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 지난 2월 이후 최저(상보)
- 미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 신청한 사람의 수가 또 감소했다. 주간 실업보험 청구자 수는 3주 연속 줄어들었고, 지난 2월 이후 약 다섯 달 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 27일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 22일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 7천 명 감소한 22만1천 명으로 집계됐다. 이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 23만5천 명을 하회했다. 직전주 수치는 22만8천 명으로 유지됐다. 지난달 말 약 1년 8개월 만에 가장 많은 수준으로 집계됐던 주간 실업보험 청구자 수는 꾸준하게 감소하는 추세다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275351
▲ 美 금융당국, 은행 자본 요건 강화안 공개
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275360]
미국 금융당국이 총자산 1천억달러 이상인 은행에 대한 자본 요건을 강화하는 내용의 개정안을 공개.
연준, 연방예금보험공사(FDIC), 통화감독청(0CC)은 이번 개정이 대출, 트레이딩, 파생상품 가치 평가 및 운영 위험 등 위험 활동과 관련한 규칙을 수정하기 위한 것으로 규제의 정확성과 일관성을 높이기 위해 고안된 것이라고 설명.
외신들에 따르면 대형 은행들은 평균 19%가량의 자본을 늘려야 할 것으로 예상되며 자산 2천500억달러 이상인 은행들은 평균 10%, 자산 1천억달러~2천500억달러 미만인 은행들은 평균 5%가량 자본을 늘려야 할 것으로 전망.
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "FOMC 회의는 대형 이벤트라고 보기엔 임팩트가 약했다"며 "국내 사정만 보면 딱히 금리인상을 할 상황은 아닌데 다음주에 국고채 30년물 입찰이 있다 보니 커브가 서는 흐름"이라고 말했다. 그는 "시장은 정확히 금리 레인지를 따라 움직이고 있다"며 "당분간 대외금리 연동 흐름이 이어질 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "자산스왑이 나오면 비딩이 타이트하지 않은데 국내기관들이 쟁여놓은 게 많은 듯하다"며 "5년 테너로 보험사 자산스왑까지 나오면서 수급이 동반되다 보니 손절 장세가 펼쳐졌다"고 말했다. 그는 "IRS 1년 테너로 역외 오퍼가 들어왔는데 1년/3년 오퍼하는 곳도 많이 줄었다"며 "그렇다 해도 1년 IRS 금리는 여전히 높아 보인다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +128,122 (+10,207)
증권 -126,295 (-3,648)
은행 +11,709 (-854)
투신 -6,514 (-2,781)
보험 +2,641 (+905)
개인 +27,799 (-94)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +55,000 (-2,800)
증권 -36,110 (+2,890)
은행 -12,145 (+399)
투신 -2,798 (-622)
보험 +6,313 (+62)
개인 -2,400 (+15)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.625
22-13 3.610
23-1 3.581
이론가 103.93 (고평2틱)
*종가(103.95)
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<10년선물>
22-5 3.651
22-14 3.647
이론가 111.23 (저평1틱)
*종가(111.22)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.453%(-3bp)
- 91일물 CD 3.740%(-1bp)
- 통안채 3.562%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 13개
국21-4 : 29개
국21-10 : 46개
국22-4 : 62개
국22-13 : 79개
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<5년물>
국18-6 : 5개
국19-1 : 21개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 83개
국21-7 : 98개
국22-1 : 114개
국22-8 : 131개
국23-1 : 145개
------------------
<10년물>
국18-4 : 150개
국18-10: 162개
국19-4 : 172개
국19-8 : 181개
국20-4 : 193개
국20-9 : 205개
국21-5 : 220개
국21-11 : 235개
국22-5 : 258개
국22-14 : 281개
------------------
<20년물>
국16-6: 312개
국17-5: 346개
국18-7: 366개
국19-6: 345개
국20-7: 368개
국21-9: 394개
국22-11: 462개
----------------
<30년물>
국16-1: 449개
국17-1: 466개
국18-2: 505개
국19-2: 477개
국20-2: 467개
국21-2: 492개
국22-2: 536개
국22-9: 587개
국23-2: 601개
----------------
<50년물>
국16-9 : 502개
국18-8 : 568개
국20-10 : 522개
국22-12 : 788개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
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<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 152개
국21-2: 160개
국22-2: 175개
국22-9: 191개
국23-2: 196개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 185개
국20-10 : 170개
국22-12 : 257개
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<주간 경제일정>
*28일(금)
기재부 2023년 6월 산업활동동향(08:00)
기재부 2023년 6월 산업활동동향 및 평가(09:00)
한은 2023년 6월 금융기관 가중평균금리(12:00)
EU 7월 소비자신뢰지수
독일 7월 CPI
美 6월 PCE
美 7월 미시간대소비자기대지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조
08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
(끝)