Morning Briefing (2023.07.27)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…9월로 넘어간 연준 금리인상
* [미증시]
- 美 금리 인상 속 혼조…다우 0.2%↑마감
* [국제유가]
- 연준의 금리 인상 소식과 원유재고가 예상보다 적게 줄었다는 소식에 하락
. 2년물 -2bp (4.85%)
. 5년물 -5bp (4.11%)
. 10년물 -2bp (3.86%)
. 30년물 +0bp (3.94%) [연합참조]
DJ 35,520.12p +0.23% (+82.05p)
NSQ 14,127.28p -0.12% (-17.27p)
S&P 4,566.75p -0.02% (-0.71p)
WTI 9월 -$0.85 ($78.78)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +6bp(+2.48%) -0.49%
프 랑 스 +5bp(+3.01%) -1.35%
이탈리아 +4bp(+4.10%) +0.05%
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스 페 인 +4bp(+3.50%) +0.85%
포르투갈 +5bp(+3.18%) +1.26%
그 리 스 +1bp(+3.75%) -0.10%
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영 국 +1bp(+4.28%) -0.19%
호 주 -1bp(+4.01%) +0.84%
일 본 -2bp(+0.44%) -0.04%
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달러/원 NDF(1M) 1269.50원 (-2.90)
- 연준이 FOMC 회의에서 예상대로 금리를 25bp 인상했다. 제롬 파월 연준 의장은 다음 9월 회의 때 금리 인상 또는 동결이 가능하다고 했다.
달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때의 101.1대에서 101.0대로 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 140.673엔에서 140.230엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.10870달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1498위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 140.184
유로/달러 1.10849
호주/달러 0.6756
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<해외 뉴스>
▲ 파월 '9월 금리인상·동결 가능…경기침체 예상하지 않아'
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275136]
제롬 파월 연준 의장은 인플레이션 하락이 지속가능한지 확인해야 한다며 오는 9월에 금리인상도, 금리 동결도 가능하다고 언급.
파월 의장은 26일(현지시간) 기자회견에서 "데이터가 확실하다면 9월 회의에서 금리를 다시 인상하는 것이 가능하다"면서도 "또한 그 회의에서 금리동결을 선택할 가능성도 있다"고 밝혀.
그는 "9월까지 우리는 2개의 고용보고서와 2개의 소비자물가지수(CPI) 보고서, 많은 경제활동 지표를 살펴볼 것"이라며 그리고 신중한 평가를 한 후 결정을 내릴 것이라고 설명.
▲ 연준, 기준금리 25bp 인상…2001년 이후 최고
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275135]
연준은 FOMC 정례회의 이후 발표한 성명에서 연방기금금리(FFR) 목표치를 5.25%~5.50%로 인상한다고 발표.
이는 기존의 5.00%~5.25%보다 25bp 인상된 것으로 2001년 1월 이후 22년여만에 가장 높은 수준.
연준은 지난해 3월부터 올해 5월까지 10회 연속 기준금리를 5.00%포인트 인상했으며, 이번 인상으로 총 11회 기준금리를 인상.
연준은 이번 성명에서 "위원회는 통화 정책을 위해 추가적인 정보와 (통화정책의) 영향을 계속 평가할 것이다"라고 언급.
▲ 미 6월 신규주택판매 2.5% 감소…월가 예상 하회
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275097]
미 상부무는 6월 신규 주택 판매가 전월대비 2.5% 감소한 연율 69만7천채를 기록했다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 72만5천채를 밑도는 결과.
6월 신규 주택 판매는 전년 동월 대비로는 23.8% 증가. 5월 수치는 76만3천채에서 71만5천채로 수정.
<전일 채권 마감시황 중>
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 외국계은행 스왑딜러는 "역외 쪽에 중국 경제가 단기 턴어라운드할 수 있다는 뷰가 늘면서 최근 원화 IRS 쪽으로 페이가 많았다"며 "다만 한국의 경우 어제 GDP가 아주 좋지는 않았기 때문에 셀오프 분위기는 아니다"라고 말했다. 다른 외국계은행 스왑딜러는 "크로스의 경우 양방향으로 수급이 모두 비어 있는 상태인데 돈은 벌어야 하니 다들 상대가치 쪽으로 접근하고 있다"며 "결국 그동안 부채스왑 기대 때문에 올라갔던 부분들이 정상화되는 쪽으로 포지셔닝이 이뤄지는 것"이라고 말했다. 그는 "사모 부채스왑이 나온다고 해도 2억~3억달러 정도라면 시장에서 소화될 것"이라며 "여기서 베이시스가 더 축소되려면 원화채 시장에 셀오프가 나와야 할 것"이라고 지적했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +117,915 (-4,489)
증권 -122,647 (+3,424)
은행 +12,563 (-360)
투신 -3,733 (+547)
보험 +1,736 (+800)
개인 +27,893 (+15)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +57,800 (-256)
증권 -39,000 (+608)
은행 -12,544 (-624)
투신 -2,176 (+51)
보험 +6,251 (+293)
개인 -2,415 (-33)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.655
22-13 3.643
23-1 3.617
이론가 103.84 (저평2틱)
*종가(103.82)
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<10년선물>
22-5 3.669
22-14 3.665
이론가 111.07 (저평3틱)
*종가(111.04)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.483%(-1bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.586%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 13개
국21-4 : 29개
국21-10 : 46개
국22-4 : 62개
국22-13 : 79개
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<5년물>
국18-6 : 5개
국19-1 : 21개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 83개
국21-7 : 98개
국22-1 : 114개
국22-8 : 131개
국23-1 : 145개
------------------
<10년물>
국18-4 : 150개
국18-10: 162개
국19-4 : 172개
국19-8 : 181개
국20-4 : 193개
국20-9 : 205개
국21-5 : 220개
국21-11 : 235개
국22-5 : 258개
국22-14 : 281개
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<20년물>
국16-6: 312개
국17-5: 346개
국18-7: 366개
국19-6: 345개
국20-7: 368개
국21-9: 394개
국22-11: 462개
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<30년물>
국16-1: 449개
국17-1: 466개
국18-2: 505개
국19-2: 477개
국20-2: 467개
국21-2: 492개
국22-2: 536개
국22-9: 587개
국23-2: 601개
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<50년물>
국16-9 : 502개
국18-8 : 568개
국20-10 : 522개
국22-12 : 788개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
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<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 152개
국21-2: 160개
국22-2: 175개
국22-9: 191개
국23-2: 196개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 185개
국20-10 : 170개
국22-12 : 257개
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<주간 경제일정>
*27일(목)
기재부 2023년 8월 재정증권 발행계획(15:00)
한은 금융통화위원회 본회의(비통방)
한은 2023년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2023년 6월 무역지수 및 교역조건(12:00)
한은 2023년 8월 통화안정증권 발행 계획(17:00_배포시)
BOC 통화정책회의 의사록(27일 오전 2시30분)
ECB통화정책회의(오후 9시15분)
● 미국채 7년 입찰
美 2Q GDP
美 6월 내구재수주
美 6월 잠정주택매매
*28일(금)
기재부 2023년 6월 산업활동동향(08:00)
기재부 2023년 6월 산업활동동향 및 평가(09:00)
한은 2023년 6월 금융기관 가중평균금리(12:00)
EU 7월 소비자신뢰지수
독일 7월 CPI
美 6월 PCE
美 7월 미시간대소비자기대지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조
08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
(끝)