Morning Briefing (2023.07.24)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…7월 FOMC 성명·파월발언 전망 집중
* [미증시]
- 뉴욕증시는 기업들의 분기 실적 등을 소화하며 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞둔 관망세에 혼조세
* [국제유가]
- 中 경기 부양 기대에 상승…4주 연속 강세
. 2년물 -1bp (4.86%)
. 5년물 -1bp (4.10%)
. 10년물 -1bp (3.84%)
. 30년물 -1bp (3.90%) [연합참조]
DJ 35,227.69p +0.01% (+2.51p)
NSQ 14,032.81p -0.22% (-30.50p)
S&P 4,536.34p +0.03% (+1.47p)
WTI 9월 +$1.42 ($77.07)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -2bp(+2.46%) -0.17%
프 랑 스 -2bp(+2.98%) +0.65%
이탈리아 -4bp(+4.07%) +0.14%
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스 페 인 -2bp(+3.46%) +0.55%
포르투갈 -1bp(+3.16%) +0.26%
그 리 스 -5bp(+3.79%) +0.09%
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영 국 +0bp(+4.27%) +0.23%
호 주 +6bp(+4.01%) -0.17%
일 본 +1bp(+0.46%) -0.57%
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달러/원 NDF(1M) 1286.00원 (+4.70)
- 해외 브로커들은 22일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,286.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.10원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,283.40원) 대비 4.70원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,285.80원, 매도 호가(ASK)는 1,286.20원이었다.
다음 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 달러는 제한적 강세를 이어갔다. 일본은행(BOJ)의 완화적 통화정책 고수 전망에 달러-엔이 속등하며 달러 강세를 뒷받침했다.
달러 인덱스가 전장 서울 환시 마감 때의 100.7대에서 101.0대로 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 140.204엔에서 141.760엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.11250달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1911위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 141.810
유로/달러 1.11250
호주/달러 0.6732
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<해외 뉴스>
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "대내외 재료가 모두 금리 상승쪽을 가리킨 하루였지만 여전히 레인지 매수세가 유입됐다"며 "다음주 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 때까지는 큰 의미 없는 등락이 이어질 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스의 경우 한전 발행을 앞두고 전체적으로 대기 모드"라며 "자산스왑이 나오면 비딩 경쟁이 치열한데 모두 한전 물량을 준비하는 듯하다"고 말했다.
그는 "어제 미국 국채금리 상승폭이 커 당황스러웠다"며 "IRS 쪽은 역외 비드가 계속 나오고 있다"고 설명했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +123,387 (-3,683)
증권 -124,882 (+5,344)
은행 +13,333 (+510)
투신 -5,158 (+884)
보험 -658 (-208)
개인 +27,765 (-63)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +60,656 (-5,874)
증권 -43,248 (+4,798)
은행 -11,275 (-111)
투신 -2,264 (+703)
보험 +6,529 (+135)
개인 -2,464 (-84)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.641
22-13 3.635
23-1 3.600
이론가 103.89 (고평3틱)
*종가(103.92)
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<10년선물>
22-5 3.649
22-14 3.645
이론가 111.26 (저평1틱)
*종가(111.25)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.531%(+1bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.592%(보합)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 13개
국21-4 : 29개
국21-10 : 46개
국22-4 : 62개
국22-13 : 79개
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<5년물>
국18-6 : 5개
국19-1 : 21개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 83개
국21-7 : 98개
국22-1 : 114개
국22-8 : 131개
국23-1 : 145개
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<10년물>
국18-4 : 150개
국18-10: 162개
국19-4 : 172개
국19-8 : 181개
국20-4 : 193개
국20-9 : 205개
국21-5 : 220개
국21-11 : 235개
국22-5 : 258개
국22-14 : 281개
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<20년물>
국16-6: 312개
국17-5: 346개
국18-7: 366개
국19-6: 345개
국20-7: 368개
국21-9: 394개
국22-11: 462개
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<30년물>
국16-1: 449개
국17-1: 466개
국18-2: 505개
국19-2: 477개
국20-2: 467개
국21-2: 492개
국22-2: 536개
국22-9: 587개
국23-2: 601개
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<50년물>
국16-9 : 502개
국18-8 : 568개
국20-10 : 522개
국22-12 : 788개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
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<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 152개
국21-2: 160개
국22-2: 175개
국22-9: 191개
국23-2: 196개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 185개
국20-10 : 170개
국22-12 : 257개
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<주간 경제일정>
*24일(월)
● 통안채 91일물 1.2조원 입찰 (10:00~10:10)
日 7월 마킷PMI
EU 7월 마킷PMI
● 미국채 2년 입찰
美 7월 마킷PMI
*25일(화)
IMF 7월 세계경제전망(WEO) 업데이트(22:00)
한은 2023년 2/4분기 실질 국내총생산(속보)(08:00)
독일 7월 IFO기업체감지수
● 미국채 5년 입찰
美 5월 FHFA 주택시장지수
美 7월 CB소비자신뢰지수
*26일(수)
● 통안채 1,2,3년 1.0~1.3조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
한은 2023년 7월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은 2023년 2/4분기중 외국환은행의 외환거래동향(12:00)
● 미국채 2년(FRN) 입찰
美 6월 신규주택매매
*27일(목)
기재부 2023년 8월 재정증권 발행계획(15:00)
한은 금융통화위원회 본회의(비통방)
한은 2023년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2023년 6월 무역지수 및 교역조건(12:00)
한은 2023년 8월 통화안정증권 발행 계획(17:00_배포시)
BOC 통화정책회의 의사록(27일 오전 2시30분)
ECB통화정책회의(오후 9시15분)
● 미국채 7년 입찰
FOMC
美 2Q GDP
美 6월 내구재수주
美 6월 잠정주택매매
*28일(금)
기재부 2023년 6월 산업활동동향(08:00)
기재부 2023년 6월 산업활동동향 및 평가(09:00)
한은 2023년 6월 금융기관 가중평균금리(12:00)
EU 7월 소비자신뢰지수
독일 7월 CPI
美 6월 PCE
美 7월 미시간대소비자기대지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조
08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
(끝)