Morning Briefing (2023.07.17)
* [미국채]
- 연준 당국자 발언과 소비자심리지수 개선에 하락
* [미증시]
- 기업들의 2분기 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식과 국채금리가 다시 반등했다는 소식 등에 혼조세
* [국제유가]
- 차익실현 매물과 달러화 강세에 하락
. 2년물 +9bp (4.74%)
. 5년물 +8bp (4.04%)
. 10년물 +6bp (3.83%)
. 30년물 +2bp (3.92%) [연합참조]
DJ 34,509.03p +0.33% (+113.89p)
NSQ 14,113.70p -0.18% (-24.87p)
S&P 4,505.42p -0.10% (-4.62p)
WTI 8월 -$1.47 ($75.42)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +6bp(+2.51%) -0.22%
프 랑 스 +2bp(+3.03%) +0.06%
이탈리아 +2bp(+4.17%) -0.39%
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스 페 인 +2bp(+3.52%) -0.43%
포르투갈 +3bp(+3.21%) -0.49%
그 리 스 +5bp(+3.94%) +0.34%
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영 국 +2bp(+4.45%) -0.08%
호 주 -5bp(+4.00%) +0.83%
일 본 +1bp(+0.48%) -0.09%
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달러/원 NDF(1M) 1267.00원 (+3.35)
- 크리스토퍼 월러 연준 이사가 올해 금리를 0.25%포인트씩 "두 번 더 인상할 것"으로 예상한다고 언급하면서 연준의 연내 2회 금리 인상 가능성이 다시 거론됐다. 미시간대의 소비자심리지수 예비치가 약 2년 만에 가장 높은 수준으로 상승하기도 했다. 달러 인덱스는 소폭 올라 99대 후반을 등락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 137.952엔에서 138.830엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.1227달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1573위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 138.643
유로/달러 1.12290
호주/달러 0.6834
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<해외 뉴스>
▲ 7월 미시간대 소비심리지수, 2021년 9월 이후 최고치(상보)
미국 미시간대학교가 집계하는 소비자심리지수 예비치가 거의 2년 만에 가장 높은 수준으로 상승. 7월 미시간대 소비자심리지수 예비치는 72.6으로, 전월치보다 13% 가량 급등. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 65.5도 웃돌았음.
▲ '월러' 발언에 연준 7월 이후 추가 금리인상 가능성 30%로 상승
크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언에 오는 11월까지 연준이 금리를 2회 인상할 가능성이 전보다 커진 것으로 나타남. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연준이 11월까지 기준금리를 5.50%~5.75%로 인상할 가능성은 장중 29.5%로 전날의 19.8%에서 상승했음.
▲ 수소전기 트럭 니콜라, 16% 급등…공매도 숏스퀴즈에 주간 82% 상승
수소연료 전지 트럭 전문 생산 기업인 니콜라(NAS:NKLA)의 주가가 14일(현지시간) 뉴욕증시에서 급등. 회사가 최대 50대에 이르는 구매 계약을 발표한 데다 개인투자자들이 대거 포지션을 늘린 탓에 공매도 투자자들이 서둘러 숏커버에 나선 영향으로 분석됨.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "다음주에 입찰이 사흘 연속으로 있다 보니 부담감이 반영된 듯하다"며 "외국인이 3년 선물을 매수로 돌았지만 10년 선물을 계속 매도하고 있다 보니 커브는 스팁결"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "두산이 오늘 갑자기 나와서 부채스왑을 했는데 큰 무리없이 잘 끝났다"며 "일본계은행이 2,3년 테너로 계속 비드를 강하게 하고 있긴 한데 두산 부채스왑 후 자산스왑이 나왔다"고 말했다. 그는 "IRS 시장은 왜 이렇게 분위기가 돌았는지 모르겠다"며 "수익을 낸 곳들이 포지션을 가볍게 가고 싶어한 것같다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
외인 +110,785 (+2,805)
증권 -113,834 (+93)
은행 +11,910 (-2,816)
투신 -4,503 (-502)
보험 -1,520 (-185)
개인 +27,593 (-7)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +52,135 (-630)
증권 -38,257 (+936)
은행 -10,625 (+641)
투신 -1,173 (+310)
보험 +6,616 (-730)
개인 -2,055 (-299)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.669
22-13 3.660
23-1 3.637
이론가 103.80 (고평4틱)
*종가(103.84)
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<10년선물>
22-5 3.710
22-14 3.700
이론가 110.74 (고평7틱)
*종가(110.81)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.506%(-1bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.600%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 14개
국21-4 : 30개
국21-10 : 47개
국22-4 : 63개
국22-13 : 80개
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<5년물>
국18-6 : 6개
국19-1 : 22개
국19-5 : 39개
국20-1 : 54개
국20-6 : 69개
국21-1 : 84개
국21-7 : 99개
국22-1 : 115개
국22-8 : 131개
국23-1 : 146개
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<10년물>
국18-4 : 151개
국18-10: 163개
국19-4 : 173개
국19-8 : 182개
국20-4 : 193개
국20-9 : 205개
국21-5 : 220개
국21-11 : 235개
국22-5 : 258개
국22-14 : 281개
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<20년물>
국16-6: 311개
국17-5: 344개
국18-7: 364개
국19-6: 343개
국20-7: 366개
국21-9: 391개
국22-11: 459개
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<30년물>
국16-1: 446개
국17-1: 462개
국18-2: 502개
국19-2: 474개
국20-2: 463개
국21-2: 488개
국22-2: 532개
국22-9: 583개
국23-2: 597개
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<50년물>
국16-9 : 497개
국18-8 : 563개
국20-10 : 516개
국22-12 : 780개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 77개
국22-5 : 85개
국22-14 : 92개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 113개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
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<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 174개
국22-9: 190개
국23-2: 195개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 184개
국20-10 : 169개
국22-12 : 255개
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<주간 경제일정>
*17일(월)
● 국고채 5년 입찰 2.3조원
● 통안채 91일물 1.4조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 6월 무역수지
中 6월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
中 2Q GDP
美 7월 뉴욕연은 제조업 PMI
⊙ G20 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 (18일까지)
⊙ 휴장국가: 일본
*18일(화)
● 국고채 20년 입찰 0.9조원
⊙ 호주 중앙은행 7월 정책회의 회의록 공개 (오전 10시30분)
美 6월 소매판매
美 6월 산업생산
美 7월 NAHB 주택시장지수
*19일(수)
● 통안채 3년 1.6조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
EU 6월 CPI
英6월 CPI
美 6월 건축허가
⊙ 영란은행 부총재, 양적 긴축 관련 연설 (20일 오전 1시)
● 미국채 20년 입찰
*20일(목)
日 6월 무역수지
독일 6월 PPI
EU 5월 경상수지
EU 7월 소비자신뢰지수
美 7월 필라델피아 제조업 PMI
美 6월 기존주택매매
● 미국채 10년 TIPS입찰
※2023년 8월 국고채 발행계획 및 2023년 7월 발행실적 (배포시)
*21일(금)
韓 6월 PPI
韓 7월 수출입물가지수(~20일)I
日 6월 CPI
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 1.4조/ 6.4조/ 0.7조/ 10.6조
07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조
08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
(끝)