Morning Briefing (2023.07.06)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…연준, 올해 금리인상 기조 재확인
* [미증시]
- 6월 FOMC 의사록에서 올해 추가 금리인상 기조가 재확인되면서 하락
* [국제유가]
- 사우디아라비아와 러시아가 8월에도 감산을 지속하기로 하면서 뒤늦게 이를 반영해 상승
. 2년물 +3bp (4.95%)
. 5년물 +5bp (4.19%)
. 10년물 +8bp (3.93%)
. 30년물 +6bp (3.93%) [연합참조]
DJ 34,288.64p -0.38% (-129.83p)
NSQ 13,791.65p -0.18% (-25.12p)
S&P 4,446.82p -0.20% (-8.77p)
WTI 8월 +$2.00 ($71.79)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +2bp(+2.48%) -0.63%
프 랑 스 +2bp(+3.02%) -0.80%
이탈리아 -2bp(+4.17%) -0.59%
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스 페 인 -1bp(+3.45%) -1.06%
포르투갈 +0bp(+3.19%) -0.16%
그 리 스 +0bp(+3.78%) -0.34%
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영 국 +8bp(+4.49%) -1.03%
호 주 -1bp(+4.00%) -0.35%
일 본 +1bp(+0.38%) -0.25%
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달러/원 NDF(1M) 1303.50원 (+6.80)
- 간밤 공개된 6월 FOMC 의사록에서 지속적인 금리 인상 기조를 재확인하며 달러-원이 상승했다.
달러-위안(CNH) 환율도 7.26위안까지 오르며 위안화 약세도 재개됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 144.709엔에서 144.670엔으로 소폭 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08540달러를 나타냈다.
<주요국 환율>
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달러/엔 144.624
유로/달러 1.08537
호주/달러 0.6654
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<해외 뉴스>
▲ 연준 6월 의사록 "거의 모든 위원, 동결 찬성·올해 추가인상 예상"(종합)
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272572]
미국 연방준비제도(Fed·연준)가 6월 금리 동결 결정은 거의 모든(Almost all) 참석자들이 찬성했다고 밝힘.
하지만 일부 위원들은 25bp 금리인상을 주장했고, 거의 모든 위원이 올해 추가 금리인상을 예상.
6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 따르면 "통화정책 기조의 상당한 누적 긴축과 정책이 경제활동, 인플레이션에 영향을 미치는 영향을 고려할 때 거의 모든 참석자들이 연방정부 금리 목표 범위를 유지하는 것이 적절하거나 받아들일 수 있다"고 판단.
▲ WSJ "연준·시장 예상대로 장기 금리 낮아질까"
[http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272563]
미국 연방준비제도(연준·Fed)와 시장이 단기적인 금리 전망치에 대해서는 의견이 다르지만, 장기적인 수준에 대해서는 모두 낮아질 것이라는 데 동의.
그러나 월스트리트저널(WSJ)은 연준과 시장의 예상이 틀릴 수 있다고 경고.
연준이 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 내놓은 금리 전망치에 따르면 연준 위원들이 보는 연방기금금리(FFR)의 장기 정책 금리 수준은 2.5%(중간값)로 추정.
▲ 유로존 5월 PPI 1.9% 하락…전년대비도 올해 첫 하락
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272560]
유럽의 5월 생산자물가가 하락세를 이어가.
유로스타트에 따르면 유로화를 사용하는 20개국인 유로존의 지난 5월 생산자물가지수(PPI)는 전월대비 1.9% 하락.
이는 지난 4월 3.2% 하락한 것보다 하락폭이 줄어든 수준. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치는 1.8% 하락이었지만 실제 수치는 이보다 하락폭이 작았음.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "기술적으로 가격의 단기 저점 시그널이 나오면서 반등한 듯하다"며 "지난 월말에 외국인과 보험사가 워낙 많이 채권을 매수하다가 이번 주 들어 잠잠해지면서 가격 왜곡이 있는 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장에선 전반적으로 거래가 많이 됐다"며 "동서발전 때문에 스프레드로 5년 페이 강했는데 2,3년 테너로는 국내은행의 자산스왑과 선물환이 있었던 듯하다"고 말했다. 그는 "지금은 양방향으로 수급이 맞아떨어지는 상황"이라며 "오늘 환율이 빠졌음에도 1년 이하로는 선물환과 해외투자 펀드 롤오버 물량이 있었다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
외인 +111,304 (-8,961)
증권 -108,055 (+7,580)
은행 +8,299 (+1,109)
투신 +579 (+554)
보험 -1,234 (+108)
개인 +18,971 (-87)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +73,006 (-6,194)
증권 -52,626 (+5,336)
은행 -10,141 (+202)
투신 -4,165 (+438)
보험 +5,471 (-248)
개인 -2,494 (+90)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.670
22-13 3.652
23-1 3.602
이론가 103.85 (고평4틱)
*종가(103.89)
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<10년선물>
22-5 3.655
22-14 3.647
이론가 111.23 (고평2틱)
*종가(111.25)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.483%(-3bp)
- 91일물 CD 3.740%(보합)
- 통안채 3.586%(+0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 15개
국21-4 : 32개
국21-10 : 48개
국22-4 : 64개
국22-13 : 81개
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<5년물>
국18-6 : 7개
국19-1 : 24개
국19-5 : 40개
국20-1 : 56개
국20-6 : 70개
국21-1 : 85개
국21-7 : 100개
국22-1 : 116개
국22-8 : 133개
국23-1 : 147개
------------------
<10년물>
국18-4 : 151개
국18-10: 164개
국19-4 : 174개
국19-8 : 183개
국20-4 : 194개
국20-9 : 206개
국21-5 : 222개
국21-11 : 237개
국22-5 : 260개
국22-14 : 283개
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<20년물>
국16-6: 313개
국17-5: 347개
국18-7: 367개
국19-6: 345개
국20-7: 368개
국21-9: 394개
국22-11: 462개
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<30년물>
국16-1: 448개
국17-1: 465개
국18-2: 504개
국19-2: 476개
국20-2: 464개
국21-2: 489개
국22-2: 534개
국22-9: 584개
국23-2: 599개
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<50년물>
국16-9 : 498개
국18-8 : 564개
국20-10 : 517개
국22-12 : 781개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
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<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 174개
국22-9: 190개
국23-2: 195개
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<50년물>
국16-9 : 162개
국18-8 : 184개
국20-10 : 168개
국22-12 : 254개
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<주간 경제일정>
*6일(목)
EU 5월 소매판매
美 6월 ADP 민간고용
美 6월 ISM 서비스업
美 5월 JOLTS
⊙ 로리 로건 댈러스 연방은행 총재 연설 (오후 9시45분)
*7일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.5조원
※제27차 비상경제차관회의 겸 일자리 TF 제7차 회의 (08:30)
韓 5월 경상수지
독일 5월 산업생산
美 6월 고용지표, 실업률
※23년 12차(6월 21일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개 (16:00)
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설 (8일 오전 1시45분)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 1주: 1.5조/ 0.01조/ 0.2조/ 1.3조/ 5.1조/ 1.4조/ 9.6조
07월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 3.2조/ 7.2조/ 1.2조/ 14.1조
07월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 1.4조/ 6.4조/ 0.7조/ 10.6조
07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조
(끝)