Morning Briefing (2023.06.26)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…경기침체 우려에 2·10년물 역전폭 -100bp대
* [미증시]
- 각국의 긴축이 지속됨에 따라 경기 침체 위험이 재부각되며 하락
* [국제유가]
- 글로벌 중앙은행들의 긴축이 지속되면서 경기 침체 우려가 부상하며 하락
. 2년물 -4bp (4.75%)
. 5년물 -5bp (3.99%)
. 10년물 -5bp (3.74%)
. 30년물 -5bp (3.81%) [연합참조]
DJ 33,727.43p -0.65% (-219.28p)
NSQ 13,492.52p -1.01% (-138.09p)
S&P 4,348.33p -0.77% (-33.56p)
WTI 8월 -$0.35 ($69.16)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -14bp(+2.35%) -0.99%
프 랑 스 -14bp(+2.88%) -0.55%
이탈리아 -14bp(+3.98%) -0.73%
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스 페 인 -13bp(+3.32%) -1.06%
포르투갈 -13bp(+3.03%) -1.30%
그 리 스 -12bp(+3.59%) +0.45%
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영 국 -5bp(+4.31%) -0.54%
호 주 +1bp(+4.00%) -1.29%
일 본 -0bp(+0.37%) -1.45%
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달러/원 NDF(1M) 1307.00원 (+4.65)
- 연준의 연내 2회 금리 인상에 대한 경계가 이어지고 있다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 올해 2회 추가 인상 전망이 매우 합리적이라고 언급했다.
달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때의 102.6대에서 102.8대로 올랐다. 한때 103.1대를 기록하는 등 달러 강세가 지속됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 143.228엔에서 143.750엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08950달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2151위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 143.663
유로/달러 1.08940
호주/달러 0.6679
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<해외 뉴스>
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "국고채전문딜러들에 대한 공정거래위원회의 조사로 전반적인 입찰 수요가 위축될 수 있다"며 "다음주 30년물 입찰에 대한 부담감이 선반영될 수밖에 없는 상황이었다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 외국계은행 스왑딜러는 "1년 테너로 재정거래가 많이 나오긴 하는데 셀앤바이해서 롤오버해야 하는 곳이 계속 비드를 내놓고 있기도 하다"며 "3년 테너의 경우 포워드 스왑포인트가 다소 높은 데다 수급상으로도 끼어 있어 자산스왑이 집중되고 있다"고 말했다. 그는 "급하게 부채스왑을 하겠다고 가격체크를 하는 곳들이 있어 당분간 비드 압력이 이어질 것 같다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +144,871 (-11,243)
증권 -134,003 (+9,676)
은행 +6,265 (+2,042)
투신 -2,435 (-394)
보험 -4,137 (-148)
개인 +20,433 (+43)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +68,011 (+309)
증권 -47,039 (+839)
은행 -9,989 (-84)
투신 -4,225 (-917)
보험 +5,759 (-177)
개인 -2,187 (+135)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.680
22-13 3.650
23-1 3.620
이론가 103.83 (고평5틱)
*종가(103.88)
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<10년선물>
22-5 3.702
22-14 3.690
이론가 110.84 (고평1틱)
*종가(110.85)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.613%(+3bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.570%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 16개
국21-4 : 32개
국21-10 : 48개
국22-4 : 65개
국22-13 : 82개
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<5년물>
국18-6 : 7개
국19-1 : 24개
국19-5 : 41개
국20-1 : 57개
국20-6 : 71개
국21-1 : 87개
국21-7 : 101개
국22-1 : 117개
국22-8 : 133개
국23-1 : 148개
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<10년물>
국18-4 : 152개
국18-10: 164개
국19-4 : 174개
국19-8 : 183개
국20-4 : 195개
국20-9 : 207개
국21-5 : 222개
국21-11 : 237개
국22-5 : 260개
국22-14 : 283개
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<20년물>
국16-6: 311개
국17-5: 345개
국18-7: 364개
국19-6: 342개
국20-7: 364개
국21-9: 388개
국22-11: 456개
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<30년물>
국16-1: 439개
국17-1: 455개
국18-2: 493개
국19-2: 464개
국20-2: 450개
국21-2: 478개
국22-2: 520개
국22-9: 569개
국23-2: 583개
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<50년물>
국16-9 : 478개
국18-8 : 542개
국20-10 : 495개
국22-12 : 751개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 58개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 78개
국22-5 : 85개
국22-14 : 93개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 119개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
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<30년물>
국16-1: 144개
국17-1: 149개
국18-2: 161개
국19-2: 152개
국20-2: 147개
국21-2: 155개
국22-2: 170개
국22-9: 186개
국23-2: 191개
------------------
<50년물>
국16-9 : 157개
국18-8 : 177개
국20-10 : 162개
국22-12 : 246개
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<주간 경제일정>
*26일(월)
● 국고채 30년 입찰 3.5조원
● 통안채 91일물 1.2조원 입찰 (10:00~10:10)
독일 6월 IFO 기업환경지수
⊙ BOJ 6월15-16일 정책회의 주요 의견 요약 (오전 8시50분)
● 미국채 2년 입찰
*27일(화)
美 5월 내구재주문
美 6월 CB소비자신뢰지수
美 5월 신규주택판매
※ 23년 11차(6.8일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(배포시)_홈페이지 게시(16:00)
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설 (오후 4시)
● 미국채 5년 입찰
*28일(수)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 6월 소비자심리지수
호주 5월 CPI
⊙ 제롬 파월 연준 의장ㆍ라가르드 ECB 총재ㆍ우에다 가즈오 BOJ 총재 등 ECB 연례 포럼 패널토론 참석 (오후 10시30분)
● 미국채 7년 입찰
*29일(목)
韓 6월 BSI, ESI
日 5월 소매판매
독일 6월 CPI
EU 6월 소비자신뢰지수
美 1Q GDP
美 5월 잠정주택판매
※ 제3차 재정집행관계차관회의(11:00)
※ 7월 통화안정증권 발행 계획 (17:00, 배포시)
※ 7월 재정증권 발행계획(15:00)
※ 제8차 한일 재무장관회의 결과(미정)
⊙ 파월 연준 의장ㆍ스페인 중앙은행 총재, 스페인중앙은행 컨퍼런스 참석 (오후 3시30분)
⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (30일 오전 4시)
*30일(금)
● 물가채 2년 0.1조원 교환
5월 산업생산
日 5월 실업률
日 6월 도쿄 CPI
中 6월 종합PMI
英 1Q GDP
EU 6월 CPI
美 5월 PCE
美 6월 미시간대 소비자심리지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 1.1조/ 1.0조/ 1.8조/ 0.9조/ 7.5조
07월 1주: 1.5조/ 0.01조/ 0.2조/ 1.3조/ 5.1조/ 1.4조/ 9.6조
07월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 3.2조/ 7.2조/ 1.2조/ 14.1조
07월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 1.4조/ 6.4조/ 0.7조/ 10.6조
(끝)