Morning Briefing (2023.06.22)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…파월 '올해 추가인상'에 경기침체 우려
* [미증시]
- 제롬 파월 연준 의장의 발언 이후 하락
* [국제유가]
- 파월 의장의 발언이 매파적이었음에도 이전과 크게 다르지 않았다는 분석에 상승
. 2년물 +1bp (4.71%)
. 5년물 +1bp (3.96%)
. 10년물 +0bp (3.72%)
. 30년물 -0bp (3.80%) [연합참조]
DJ 33,951.52p -0.30% (-102.35p)
NSQ 13,502.20p -1.21% (-165.09p)
S&P 4,365.69p -0.52% (-23.02p)
WTI 7월 +$1.34 ($72.53)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.43%) -0.55%
프 랑 스 +3bp(+2.95%) -0.46%
이탈리아 +2bp(+4.04%) +0.12%
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스 페 인 +2bp(+3.36%) -0.04%
포르투갈 +4bp(+3.09%) -0.66%
그 리 스 +0bp(+3.71%) +0.60%
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영 국 +6bp(+4.40%) -0.13%
호 주 -4bp(+3.99%) -0.57%
일 본 -1bp(+0.37%) +0.56%
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달러/원 NDF(1M) 1286.30원 (-3.50)
- 제롬 파월 연준 의장은 의회 증언에서 지난주 FOMC회의 때와 비슷하게 금리 인상 경로를 재확인했다. 달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때의 102.6대에서 102.0대로 하락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 141.994엔에서 141.870엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09870달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1775위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 141.862
유로/달러 1.09854
호주/달러 0.6795
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<해외 뉴스>
▲ 월가 전문가들 '올해 경기침체 가능성 여전'
[http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270847]
제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 올해 추가로 2회 더 금리인상을 할 수 있다고 언급하면서 월가에서 경기 침체 우려가 다시 고개.
TS롬바르드의 스티브 블리츠 미국 수석 이코노미스트는 "은행들이 대출을 억제하고, 2분기 동안 기업 실적이 한번 더 약해져 경기 침체 전망도 변함없이 남아있다"고 언급
▲ 비트코인, 월가 관심에 7% 상승…3만달러 돌파
[http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270851]
비트코인 가격이 지난 24시간 동안 장중 7%가량 오르면서 4월 중순 이후 최고치를 경신. 세계 최대 자산운용사 블랙록이 미 증권거래위원회(SEC)에 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 상장을 신청했다는 소식 이후 월가 기관투자자들의 움직임이 눈에 띄게 증가.
▲ 시카고 연은 총재 "6월 FOMC 결정은 아슬아슬했다"
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4270846]
오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 지난주 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의의 금리 결정이 인상과 동결 사이에서 아슬아슬했다고 언급. 그는 "최근 기억에서 가장 빠른 금리 인상인 10회 연속 인상 이후에는 관찰이 완벽히 필요하다고 느꼈다"라며 실제 "(긴축이) 경제를 통해 작동하는 데는 얼마의 시간이 걸린다"라고 강조. 7월 회의와 관련해서는 "지금부터 한 달 이상 이후의 금리 결정에서 무엇을 해야 할지는 아직 정하지 못했다"라고 말을 아낌.
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "영국 물가 나오기 전부터 금리가 3.5%에 근접하니 추격매수가 붙지 않았다"며 "당장 금리인하가 어렵다 보니 3.5%를 레인지 하단으로 보는 곳이 많은 듯하다"고 말했다. 그는 "달러/원 환율이 1270원대에서 바닥을 찍고 올라오고 있는 것도 채권 투자심리에 영향을 미칠 수 있는 부분"이라며 "다시 1300원 위로 올라가느냐가 관건"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 전날 SK브로드밴드의 외화채 발행이 성공적으로 마무리된 데다 발행 가산금리도 최초제시금리를 크게 하회하면서 다른 파이프라인에 대한 기대감을 키운 것으로 평가됐다. 단기 테너로는 재정거래로 추정되는 비드가 강하게 나오면서 금리를 끌어올렸다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +164,082 (+2,241)
증권 -147,381 (-1,775)
은행 +1,178 (-2,394)
투신 -2,531 (+1,051)
보험 -4,199 (+371)
개인 +20,428 (-1,812)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +73,550 (+4,948)
증권 -53,308 (-3,751)
은행 -10,681 (-291)
투신 -2,683 (+34)
보험 +5,939 (-128)
개인 -2,428 (-1)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.635
22-13 3.605
23-1 3.576
이론가 103.98 (고평4틱)
*종가(104.02)
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<10년선물>
22-5 3.655
22-14 3.645
이론가 111.26 (고평0틱)
*종가(111.26)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.600%(+1bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.532%(+0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 17개
국21-4 : 33개
국21-10 : 49개
국22-4 : 65개
국22-13 : 82개
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<5년물>
국18-6 : 8개
국19-1 : 25개
국19-5 : 41개
국20-1 : 57개
국20-6 : 71개
국21-1 : 87개
국21-7 : 101개
국22-1 : 117개
국22-8 : 133개
국23-1 : 148개
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<10년물>
국18-4 : 152개
국18-10: 164개
국19-4 : 174개
국19-8 : 183개
국20-4 : 195개
국20-9 : 207개
국21-5 : 222개
국21-11 : 237개
국22-5 : 260개
국22-14 : 283개
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<20년물>
국16-6: 311개
국17-5: 345개
국18-7: 364개
국19-6: 342개
국20-7: 364개
국21-9: 388개
국22-11: 456개
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<30년물>
국16-1: 441개
국17-1: 457개
국18-2: 495개
국19-2: 467개
국20-2: 452개
국21-2: 476개
국22-2: 524개
국22-9: 574개
국23-2: 588개
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<50년물>
국16-9 : 484개
국18-8 : 548개
국20-10 : 502개
국22-12 : 761개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 58개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 78개
국22-5 : 85개
국22-14 : 93개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 119개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
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<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 150개
국18-2: 162개
국19-2: 153개
국20-2: 147개
국21-2: 155개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 158개
국18-8 : 179개
국20-10 : 164개
국22-12 : 249개
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<주간 경제일정>
*22일(목)
美 1Q 경상수지
美 5월 기존주택판매
⊙ 영란은행 금리 발표, 의사록 공개 (오후 8시)
⊙ 제롬 파월 연방준비제도 의장, 상원 은행위원회 증언 (오후 11시)
⊙ 로레타 메스터 클리블랜드 연방은행 총재 연설 (오후 11시)
⊙ 휴장국가: 중국, 홍콩, 대만 (단오절)
● 미국채 5년 TIPS 입찰
*23일(금)
● 통안채 2년 1.0조원 입찰 (10:00~10:10)
● 통안채 1년 0.2조원 입찰 (10:00~10:10)
日 5월 CPI
日 6월 마킷PMI
EU 6월 마킷PMI
美 6월 마킷PMI
⊙ 제임스 불러드 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (오후 6시15분)
⊙ 로레타 메스터 클리블랜드 연방은행 총재 연설 (24일 오전 2시40분)
⊙ 휴장국가: 중국, 대만 (단오절)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 4주: 1.0조/ 0.01조/ 1.1조/ 1.0조/ 2.8조/ 1.2조/ 7.2조
06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 1.1조/ 1.0조/ 1.8조/ 0.9조/ 7.5조
07월 1주: 1.5조/ 0.01조/ 0.2조/ 1.3조/ 5.1조/ 1.4조/ 9.6조
07월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 3.2조/ 7.2조/ 1.2조/ 14.1조
(끝)