Morning Briefing (2023.06.14)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…美CPI 둔화에 연준 '스톱앤드고' 전망
* [미증시]
- 5월 CPI가 예상대로 둔화하면서 6월 연준의 금리 동결 가능성이 커지자 상승
* [국제유가]
- 중국 당국이 경기 부양을 위해 금리를 인하했다는 소식과 달러화의 약세에 상승
. 2년물 +10bp (4.68%)
. 5년물 +10bp (3.99%)
. 10년물 +9bp (3.82%)
. 30년물 +4bp (3.92%) [연합참조]
DJ 34,212.12p +0.43% (+145.79p)
NSQ 13,573.32p +0.83% (+111.40p)
S&P 4,369.01p +0.69% (+30.08p)
WTI 7월 +$2.30 ($69.42)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.42%) +0.83%
프 랑 스 +5bp(+2.95%) +0.56%
이탈리아 +1bp(+4.06%) +0.57%
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스 페 인 +3bp(+3.36%) -0.11%
포르투갈 +3bp(+3.08%) +0.22%
그 리 스 -0bp(+3.69%) +0.23%
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영 국 +9bp(+4.43%) +0.32%
호 주 -2bp(+3.93%) +0.23%
일 본 -1bp(+0.42%) +1.80%
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달러/원 NDF(1M) 1266.50원 (-2.60)
- 미국의 5월 CPI가 지난해 같은 달보다 4.0% 올라 시장 예상치에 부합했다. 근원 CPI 역시 시장의 예상과 일치했다. 예상대로 둔화한 물가 지표에 연방기금금리 선물시장은 FOMC가 기준금리를 동결할 가능성을 93.1%까지 반영했다.
달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때와 비슷한 103.3대를 등락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 139.560엔에서 140.210엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07920달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1747위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 140.197
유로/달러 1.07928
호주/달러 0.6765
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<전일 채권 마감시황 중>
- 정부의 추가경정예산 편성 여부를 둘러싼 의구심과 미국 소비자물가지수 발표에 대한 경계감이 복합적으로 작용했다는 평가다. 하지만 한덕수 국무총리가 이날 국회에서 열린 대정부 질문에서 추가경정예산 편성을 검토할 수 있다는 발언을 했다는 소식이 전해지며 장기물 중심으로 가격 낙폭이 커졌다. 다만 추경호 경제부총리는 현재 추경을 전혀 검토하고 있지 않다고 발언했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 통화스왑(CRS) 금리는 모든 테너에서 상승했다. 당초 2년과 3년 테너로도 타진됐던 선물환 매도가 대부분 1년 테너로 집중된 가운데 재정거래가 나오면서 이를 상당 부분 상쇄했기 때문이다. 여기에 일부 유럽계 자동차 회사의 포워드 바이 물량이 더해지면서 단기 테너도 비드 우세로 돌았다. 장기 테너로는 부채스왑 관련 프라이싱이 이뤄지며 금리 상승폭이 확대됐다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +171,301 (-2,297)
증권 -160,722 (+5,128)
은행 -615 (-1,973)
투신 -3,734 (-825)
보험 -5,966 (+154)
개인 +33,625 (+93)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +75,971 (-1,818)
증권 -59,069 (+415)
은행 -9,241 (+399)
투신 -2,559 (+209)
보험 +6,774 (+167)
개인 -2,390 (+100)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.530
22-8 3.525
22-13 3.509
이론가 104.17 (고평2틱)
*종가(104.19)
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<10년선물>
22-5 3.616
22-14 3.606
이론가 111.57 (고평0틱)
*종가(111.57)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.536%(-2bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.496%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 17개
국21-4 : 33개
국21-10 : 49개
국22-4 : 66개
국22-13 : 83개
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<5년물>
국18-6 : 9개
국19-1 : 25개
국19-5 : 41개
국20-1 : 57개
국20-6 : 72개
국21-1 : 87개
국21-7 : 102개
국22-1 : 118개
국22-8 : 134개
국23-1 : 149개
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<10년물>
국18-4 : 153개
국18-10: 165개
국19-4 : 176개
국19-8 : 184개
국20-4 : 196개
국20-9 : 207개
국21-5 : 223개
국21-11 : 238개
국22-5 : 261개
국22-14 : 284개
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<20년물>
국16-6: 313개
국17-5: 347개
국18-7: 366개
국19-6: 344개
국20-7: 366개
국21-9: 391개
국22-11: 458개
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<30년물>
국16-1: 444개
국17-1: 460개
국18-2: 500개
국19-2: 470개
국20-2: 453개
국21-2: 478개
국22-2: 528개
국22-9: 578개
국23-2: 592개
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<50년물>
국16-9 : 489개
국18-8 : 554개
국20-10 : 508개
국22-12 : 768개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 58개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 78개
국22-5 : 85개
국22-14 : 93개
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<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 119개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
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<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 150개
국18-2: 162개
국19-2: 153개
국20-2: 147개
국21-2: 155개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
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<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 181개
국20-10 : 165개
국22-12 : 251개
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<주간 경제일정>
*14일(수)
※제3회 재정운용전략위원회 개최 (11:30)
● 통안채 1년 0.7조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓5월 실업률
韓5월 수출입물가지수
EU 4월 산업생산
美 5월 PPI
⊙ FOMC 금리 결정 발표 (15일 오전 3시)
제롬 파월 의장 기자회견 (15일 오전 3시30분)
*15일(목)
호주 5월 실업률
中 5월 실물지표 (소매판매, 광공업생산 등)
EU 4월 무역수지
美 5월 소매판매
美 5월 수출입물가지수
美 5월 산업생산
⊙ 일본은행(BOJ) 통화정책회의 (16일까지)
⊙ 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 결과 발표 (오후 9시15분)
크리스틴 라가르드 ECB 총재 기자회견 (오후 9시45분)
⊙ 유로그룹 재무장관회의 (16일까지)
*16일(금)
※제26차 비상경제차관회의 (08:30)
EU 5월 CPI
美 6월 미시간소비자심리
⊙ BOJ, 금리 결정 발표 및 우에다 가즈오 총재 기자회견
⊙ 제임스 불러드 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (오후 4시)
⊙ 유로그룹 재무장관회의 (16일까지)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 3주: 1.0조/ 없음/ 1.6조/ 1.8조/ 4.6조/ 1.6조/ 10.6조
06월 4주: 1.0조/ 0.01조/ 1.1조/ 1.0조/ 2.8조/ 1.2조/ 7.2조
06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 1.1조/ 1.0조/ 1.8조/ 0.9조/ 7.5조
07월 1주: 1.5조/ 0.01조/ 0.2조/ 1.3조/ 5.1조/ 1.4조/ 9.6조
(끝)
