Morning Briefing (2023.04.24)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…연준 블랙아웃 앞두고 PMI 호조
* [미증시]
- 뉴욕증시는 기업들의 분기 실적 발표를 소화하며 소폭 상승
* [국제유가]
- 뉴욕유가가 미국의 경제 지표 호조와 저가 매수세에 소폭 상승
다만 유가는 이번 주에만 5% 이상 하락해 5주 만에 하락세로 전환
. 2년물 +3bp (4.17%)
. 5년물 +4bp (3.66%)
. 10년물 +4bp (3.57%)
. 30년물 +4bp (3.78%) [연합참조]
DJ 33,808.96p +0.07% (+22.34p)
NSQ 12,072.46p +0.11% (+12.90p)
S&P 4,133.52p +0.09% (+3.73p)
WTI 6월 +$0.50 ($77.87)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +4bp(+2.48%) +0.54%
프 랑 스 +5bp(+3.05%) +0.51%
이탈리아 +5bp(+4.36%) +0.43%
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스 페 인 +4bp(+3.52%) -0.37%
포르투갈 +1bp(+3.30%) +0.65%
그 리 스 +1bp(+4.29%) +0.43%
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영 국 -1bp(+3.75%) +0.15%
호 주 -3bp(+3.47%) -0.41%
일 본 -1bp(+0.46%) -0.33%
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달러/원 NDF(1M) 1328.50원 (+2.60)
- 미국의 4월 서비스업과 제조업 구매관리자지수(PMI)가 크게 개선됐다. 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 가능성이 커졌지만 시장이 선반영한 것으로 풀이됐다.
달러 인덱스는 뉴욕 장중 102.1대까지 치솟았으나 반락해 101.7대로 마감했다. 전장 서울환시 마감 때의 101.8대보다 낮아졌다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 134.530엔에서 134.130엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09900달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.8989위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 134.096
유로/달러 1.09880
호주/달러 0.6690
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<해외 뉴스>
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장엔 오늘 선물환이 많이 나왔다고 한다"며 "오늘 채권시장협의회와 PD협의회로 외은 시니어 딜러들이 많이 빠진 것도 변동폭 확대에 영향을 미친 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 다른 국내은행 스왑딜러는 "1330원대에서 중공업체 선물환 매도가 많은 듯하다"며 "단기 FX스왑이 안 눌린 걸 보면 장기 테너로 나온 듯하다"고 말했다. 그는 "이자율 쪽은 거래가 많이 됐다"며 "오늘 세질 줄 알았는데 이 정도로 강해질 줄은 미처 예상 못했다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +157,453 (+6,255)
증권 -131,860 (-646)
은행 -21,119 (-4,157)
투신 -7,473 (-755)
보험 -8,531 (-202)
개인 +37,039 (-1,077)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +91,647 (-1,303)
증권 -56,263 (+4,662)
은행 -23,602 (+24)
투신 -5,688 (-668)
보험 +8,135 (-232)
개인 -2,560 (-1,826)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.256
22-8 3.266
22-13 3.254
이론가 104.98 (고평4틱)
*종가(105.02)
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<10년선물>
22-5 3.345
22-14 3.321
이론가 114.11 (고평7틱)
*종가(114.18)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.533%(+6bp)
- 91일물 CD 3.490%(+2bp)
- 통안채 3.243%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-3 : 04개
국20-8 : 21개
국21-4 : 37개
국21-10 : 53개
국22-4 : 70개
국22-13 : 87개
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<5년물>
국18-6 : 13개
국19-1 : 29개
국19-5 : 45개
국20-1 : 61개
국20-6 : 75개
국21-1 : 90개
국21-7 : 105개
국22-1 : 121개
국22-8 : 138개
국23-1 : 153개
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<10년물>
국18-4 : 157개
국18-10: 169개
국19-4 : 180개
국19-8 : 189개
국20-4 : 200개
국20-9 : 212개
국21-5 : 228개
국21-11 : 244개
국22-5 : 268개
국22-14 : 292개
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<20년물>
국16-6: 326개
국17-5: 362개
국18-7: 383개
국19-6: 360개
국20-7: 385개
국21-9: 412개
국22-11: 484개
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<30년물>
국16-1: 474개
국17-1: 493개
국18-2: 535개
국19-2: 506개
국20-2: 481개
국21-2: 515개
국22-2: 572개
국22-9: 626개
국23-2: 644개
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<50년물>
국16-9 : 552개
국18-8 : 625개
국20-10 : 577개
국22-12 : 865개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 78개
국22-5 : 86개
국22-14 : 93개
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<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 116개
국18-7 : 122개
국19-6 : 115개
국20-7 : 123개
국21-9 : 132개
국22-11: 155개
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<30년물>
국16-1: 152개
국17-1: 157개
국18-2: 171개
국19-2: 162개
국20-2: 154개
국21-2: 165개
국22-2: 183개
국22-9: 200개
국23-2: 206개
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<50년물>
국16-9 : 176개
국18-8 : 200개
국20-10 : 184개
국22-12 : 276개
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<주간 경제일정>
*24일(월)
● 국고채 5년 입찰 2.3조원
● 통안채 91일 입찰 1.2조원
한은·금융감독원 글로벌 스트레스 테스트 실시(12:00)
독일 4월 IFO 기업환경지수
*25일(화)
● 국고채 20년 입찰 1.1조원
한은 2023년 1/4분기 실질 국내총생산(속보)(08:00)
한은 우리나라와 미국의 근원인플레이션 압력 평가(BOK이슈노트 2023-13)(12:00)
● 미 국채 2년 입찰
美 3월 신규주택매매
美 2월 FHFA 주택가격, 2월 S&P CS 주택가격
美 4월 CB 소비자신뢰지수
⊙ 필라델피아 연방은행 4월 비제조업 기업 전망 서베이 결과 (오후 9시30분)
*26일(수)
● 통안채 2년 모집 1.0조원
● 통안채 1년 모집 0.2조원
한은 2023년 4월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은 2023년 3월 무역지수 및 교역조건(12:00)(12:00)
호주 3월 CPI
독일 5월 GfK 소비자기대지수
⊙ 스웨덴 중앙은행 금리 결정 및 4월 통화정책 보고서 발간 (오후 4시30분)
● 미 국채 2년 (FRN) 입찰 ● 미 국채 5년 입찰
美 3월 내구재 주문
*27일(목)
기재부 2023년 5월 재정증권 발행계획(15:00)
기재부 2023년 5월 국고채 발행계획 및 2023년 4월 발행실적(17:00)
한은 ▲10:00 금융통화위원회 본회의(비통방)
한은 2023년 4월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2023년 3월중 거주자외화예금 동향(12:00)
한은 2023년 5월 통화안정증권 발행 계획(12:00)
⊙ 일본은행 통화정책회의 (28일까지)
● 미 국채 7년 입찰
美 1Q GDP 속보치
美 3월 미결주택매매
*28일(금)
기재부 2023년 3월 산업활동동향(08:00)
기재부 2023년 3월 산업활동동향 및 평가(09:00)
한은 2023년 3월 금융기관 가중평균금리(12:00)
日 3월 실업률
中 4월 국가통계국 PMI (30일)
⊙ 일본은행 통화정책회의 결과 발표
⊙ EU 재무장관 및 중앙은행장 회의 (29일까지)
유로존 1Q GDP 속보치
美 3월 PCE
美 1Q 고용비용지수 (ECI)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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04월 4주: 1.0조/ 없음/ 1.2조/ 1.1조/ 4.0조/ 3.5조/ 10.8조
05월 1주: 2.2조/ 0.3조/ 없음/ 1.1조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.1조
05월 2주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 2.4조/ 6.9조/ 1.8조/ 12.7조
05월 3주: 1.0조/ 없음/ 1.1조/ 1.4조/ 5.0조/ 0.1조/ 8.6조
(끝)