Morning Briefing (2023.04.10)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…3월 견조한 고용·연준 25bp 인상 기대
* [미증시]
- 뉴욕 금융시장은 부활절을 앞둔 '성 금요일'을 맞아 주식시장을 비롯한 대부분의 시장이 휴장
* [국제유가]
- '성 금요일'을 맞아 대부분의 시장이 휴장
. 2년물 +14bp (3.96%)
. 5년물 +13bp (3.51%)
. 10년물 +10bp (3.40%)
. 30년물 +7bp (3.62%) [연합참조]
DJ 33,485.29p +0.00% (+0.00p)
NSQ 12,087.96p +0.00% (+0.00p)
S&P 4,105.02p +0.00% (+0.00p)
WTI 5월 +$0.00 ($80.70)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +0bp(+2.18%) +0.00%
프 랑 스 +0bp(+2.70%) +0.00%
이탈리아 +0bp(+4.03%) +0.00%
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스 페 인 +0bp(+3.21%) +0.00%
포르투갈 +0bp(+3.04%) +0.00%
그 리 스 +0bp(+4.07%) +0.00%
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영 국 +0bp(+3.43%) +0.00%
호 주 +0bp(+3.20%) -0.00%
일 본 -1bp(+0.46%) +0.17%
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달러/원 NDF(1M) 1313.95원 (-0.40)
- 뉴욕 주요 금융시장은 7일 성 금요일로 휴장이었다.
미국의 3월 비농업 부문 고용은 예상치에 부합했다. 달러 인덱스는 소폭 상승해 102.0 대를 기록했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 131.876엔에서 132.080엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09080달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.8753위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 132.169
유로/달러 1.09060
호주/달러 0.6670
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<해외 뉴스>
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "이틀 연속으로 보험사와 기금이 초장기물을 강하게 매수하고 있다"며 "다음주 국고채 3년물 입찰을 적극적으로 준비하는 모습은 보이지 않았다"고 말했다.
그는 "미국 국채금리도 하단에서 좀 막히는 모습"이라며 "이번 주말 미국 고용지표나 다음주 물가지표에서 유의미한 변화가 확인돼야 위로든 아래로든 더 갈 수 있을 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "미국 지표가 금리 하락을 지지하는 쪽으로 나와도 여기서 얼마나 더 갈 수 있느냐는 고민이 모두에게 있는 듯하다"며 "미국도 내년 3월까지 5차례 금리인하를 선반영한 상황이라 롱포지션을 더 쌓는 데 따른 부담이 클 것"이라고 말했다.
그는 "크로스 4,5년 테너로는 오퍼만 나왔는데 본드포워드 관련일 수 있다"며 "다들 플로우가 나올 때마다 바로 처리하기 때문에 장이 얇은 편"이라고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +145,094 (-645)
증권 -120,139 (+1,501)
은행 -10,375 (-1,692)
투신 -8,303 (+297)
보험 -8,492 (+1,150)
개인 +31,919 (+155)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +114,877 (-164)
증권 -81,629 (-995)
은행 -16,618 (+903)
투신 -8,786 (+143)
보험 +6,258 (+331)
개인 -1,812 (-69)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.254
22-8 3.242
22-13 3.238
이론가 105.04 (고평5틱)
*종가(105.09)
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<10년선물>
22-5 3.319
22-14 3.291
이론가 114.38 (고평2틱)
*종가(114.40)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.525%(+10bp)
- 91일물 CD 3.530%(-5bp)
- 통안채 3.254%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-3 : 06개
국20-8 : 22개
국21-4 : 38개
국21-10 : 54개
국22-4 : 71개
국22-13 : 88개
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<5년물>
국18-6 : 14개
국19-1 : 30개
국19-5 : 46개
국20-1 : 62개
국20-6 : 76개
국21-1 : 91개
국21-7 : 107개
국22-1 : 122개
국22-8 : 139개
국23-1 : 155개
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<10년물>
국18-4 : 158개
국18-10: 171개
국19-4 : 181개
국19-8 : 190개
국20-4 : 201개
국20-9 : 214개
국21-5 : 230개
국21-11 : 245개
국22-5 : 269개
국22-14 : 294개
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<20년물>
국16-6: 328개
국17-5: 364개
국18-7: 386개
국19-6: 363개
국20-7: 389개
국21-9: 416개
국22-11: 490개
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<30년물>
국16-1: 480개
국17-1: 499개
국18-2: 542개
국19-2: 513개
국20-2: 487개
국21-2: 523개
국22-2: 580개
국22-9: 636개
국23-2: 653개
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<50년물>
국16-9 : 565개
국18-8 : 641개
국20-10 : 592개
국22-12 : 887개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 55개
국19-4 : 58개
국19-8 : 61개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 78개
국22-5 : 86개
국22-14 : 94개
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<20년물>
국16-6 : 105개
국17-5 : 116개
국18-7 : 123개
국19-6 : 116개
국20-7 : 124개
국21-9 : 133개
국22-11: 156개
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<30년물>
국16-1: 153개
국17-1: 159개
국18-2: 173개
국19-2: 164개
국20-2: 156개
국21-2: 167개
국22-2: 185개
국22-9: 203개
국23-2: 208개
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<50년물>
국16-9 : 180개
국18-8 : 205개
국20-10 : 189개
국22-12 : 283개
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<주간 경제일정>
*10일(월)
● 국고채 3년 입찰 2.8조원
● 통안채 91일 입찰 1.3조원
한은 2023년 3월중 금융시장 동향(12:00)
한은 2023년 3월 이후 국제금융 외환시장 동향(12:00)
⊙ 세계은행 및 국제통화기금 2023 춘계회의 (16일까지)
⊙ 휴장국가: 中, 영국, 호주, 뉴질랜드 유로존
*11일(화)
● 국고채 2년 입찰 1.8조원
한은 금통위
한은 최근의 국내외 경제동향(배포시)
中 3월 CPI, PPI
유로존 2월 소매판매
⊙ 오스탄 굴스비 시카고 연방은행 총재, 시카고경제클럽포럼에서 연설 (12일 오전 2시30분)
⊙ 닐 카시카리 미니애폴리스 연방은행 총재 몬태나주립대 행사 참석 (12일 오전 8시30분)
● 미 국채 3년 입찰
*12일(수)
● 통안채 1년 입찰 1.0조원
3월 고용지표
日 3월 PPI
⊙ 캐나다 중앙은행 금리 발표 및 통화정책 보고서 (오후 11시)
● 미 국채 10년 입찰
美 3월 CPI
연방공개시장위원회(FOMC) 3월21-22일 회의록 공개 (13일 오전 3시)
*13일(목)
3월 수출입물가지수
한은 2023년 3월 수출입물가지수(06:00)
中 3월 무역지표
유로존 2월 산업생산
● 미 국채 30년 입찰
美 3월 PPI
*14일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.5조원
한은 2023년 2월 통화 및 유동성(12:00)
美 4월 미시간소비자심리
美 3월 소매판매
美 3월 산업생산
美 3월 수출입물가지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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04월 2주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 0.6조/ 3.5조/ 1.2조/ 6.8조
04월 3주: 1.0조/ 없음/ 1.1조/ 1.1조/ 4.8조/ 1.6조/ 9.6조
04월 4주: 1.0조/ 없음/ 1.2조/ 1.1조/ 4.0조/ 3.5조/ 10.8조
05월 1주: 2.2조/ 0.3조/ 없음/ 1.1조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.1조
(끝)