Morning Briefing (2023.04.03)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…PCE 인플레·단기 기대 인플레 완화
* [미증시]
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 인플레이션 지표가 예상보다 더 둔화했다는 소식에 상승
* [국제유가]
- 美 인플레 둔화에 상승…1분기 5.7%↓
. 2년물 -10bp (4.03%)
. 5년물 -10bp (3.58%)
. 10년물 -8bp (3.47%)
. 30년물 -8bp (3.65%) [연합참조]
DJ 33,274.15p +1.26% (+415.12p)
NSQ 12,221.91p +1.74% (+208.44p)
S&P 4,109.31p +1.44% (+58.48p)
WTI 5월 +$1.30 ($75.67)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -8bp(+2.29%) +0.69%
프 랑 스 -8bp(+2.80%) +0.81%
이탈리아 -11bp(+4.11%) +0.34%
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스 페 인 -6bp(+3.33%) +0.28%
포르투갈 -10bp(+3.11%) +0.36%
그 리 스 -8bp(+4.18%) +0.84%
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영 국 -3bp(+3.49%) +0.15%
호 주 -5bp(+3.31%) +0.83%
일 본 +1bp(+0.33%) +0.93%
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달러/원 NDF(1M) 1303.75원 (+4.25)
- 미국 2월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전년 동월 대비 4.6% 오른 것으로 발표됐다. 이는 시장 예상치와 전월치보다 낮았다.
미국의 인플레이션 압력이 완화됐지만 달러화는 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전장 서울환시 마감 때의 102.2 대보다 올라 102.5 대를 기록했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 132.900엔에서 132.840엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08420달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.8741위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 132.756
유로/달러 1.08410
호주/달러 0.6684
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<해외 뉴스>
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "다음주 30년물 입찰 경계감이 막판에 작용한 듯하다"며 "이번주 장중 움직임은 거의 의미가 없는 듯하고 막판에 모두 승부를 거는 모습"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "주금공 부채스왑이 마무리됐는데도 오늘 이상하게 비드가 많았다"며 "글로벌 은행 위기로 외화 조달을 미뤘던 곳들이 발행에 나설 수 있다는 얘기가 돌고 있다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +123,022 (+1,328)
증권 -104,336 (-4,194)
은행 -8,262 (+1,788)
투신 -8,757 (+1,706)
보험 -7,424 (-1,070)
개인 +31,863 (+27)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +98,750 (+233)
증권 -68,861 (+1,945)
은행 -19,066 (-1,019)
투신 -7,730 (-404)
보험 +8,603 (-255)
개인 -1,759 (+48)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.317
22-8 3.331
22-13 3.290
이론가 104.85 (고평3틱)
*종가(104.88)
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<10년선물>
22-5 3.390
22-14 3.362
이론가 113.74 (고평11틱)
*종가(113.85)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.600%(+18bp)
- 91일물 CD 3.590%(보합)
- 통안채 3.295%(보합)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-3 : 06개
국20-8 : 23개
국21-4 : 39개
국21-10 : 55개
국22-4 : 72개
국22-13 : 89개
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<5년물>
국18-6 : 15개
국19-1 : 31개
국19-5 : 47개
국20-1 : 62개
국20-6 : 77개
국21-1 : 92개
국21-7 : 107개
국22-1 : 123개
국22-8 : 140개
국23-1 : 155개
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<10년물>
국18-4 : 158개
국18-10: 171개
국19-4 : 181개
국19-8 : 190개
국20-4 : 201개
국20-9 : 213개
국21-5 : 229개
국21-11 : 245개
국22-5 : 269개
국22-14 : 293개
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<20년물>
국16-6: 325개
국17-5: 360개
국18-7: 381개
국19-6: 358개
국20-7: 381개
국21-9: 407개
국22-11: 479개
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<30년물>
국16-1: 468개
국17-1: 585개
국18-2: 527개
국19-2: 498개
국20-2: 472개
국21-2: 506개
국22-2: 561개
국22-9: 616개
국23-2: 633개
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<50년물>
국16-9 : 539개
국18-8 : 611개
국20-10 : 563개
국22-12 : 846개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 51개
국18-10: 55개
국19-4 : 58개
국19-8 : 61개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 78개
국22-5 : 86개
국22-14 : 94개
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<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 115개
국18-7 : 122개
국19-6 : 115개
국20-7 : 122개
국21-9 : 131개
국22-11: 153개
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<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 155개
국18-2: 169개
국19-2: 159개
국20-2: 151개
국21-2: 162개
국22-2: 180개
국22-9: 197개
국23-2: 203개
------------------
<50년물>
국16-9 : 173개
국18-8 : 196개
국20-10 : 180개
국22-12 : 271개
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<주간 경제일정>
*03일(월)
● 국고채 30년 입찰 3.7조원
● 통안채 91일 입찰 1.3조원
한국 3월 무역지표 (1일)
국제신용평가사 무디스, '23년 한국 연례협의 실시(16:00)
日 1Q 단칸 제조업지수
中 3월 차이신 제조업 PMI
⊙ 휴장국가: 대만
美 3월 ISM 제조업
*04일(화)
기재부 2023년 3월 소비자물가동향(08:00), 소비자물가동향(09:00)
기재부 아시아개발은행(ADB), 2023년 아시아경제전망 빌표(09:00)
RBA 통화정책회의 결과 (오후 1시30분)
유로존 2월 PPI
⊙ 휴장국가: 대만
*05일(수)
● 통안채 2년 입찰 2.5조원
지준일
한은 2023년 3월말 외환보유액(06:00)
뉴질랜드 중앙은행 통화정책회의 결과 (오전 11시)
⊙ 휴장국가: 중국, 홍콩, 대만
美 3월 ADP 고용
美 3월 ISM 서비스업, 2월 무역수지
*06일(목)
한은 2022년 자금순환(잠정)(12:00)
中 3월 차이신 서비스업 PMI
호주 중앙은행 금융안정보고서 (오전 9시30분)
독일 2월 산업생산
*07일(금)
● 물가채 10년 입찰 0.1조원
한은 2023년 2월 국제수지(잠정)(08:00)
한은 2023년 6차(3.23. 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00 홈페이지 게시)
中 3월 외환보유고, 3월 M2, 총사회융자 (TSF, 9일)
미국, 유로존, 영국, 호주 휴장BOJ 신임총재 임기 시작 (9일~)
⊙ 휴장국가: 중국, 홍콩, 미국, 호주, 뉴질랜드, 영국, 독일, 프랑스, 싱가포르 등
美 3월 고용지표
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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04월 1주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 8.9조/ 3.0조/ 0.6조/ 14.1조
04월 2주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 0.6조/ 3.5조/ 1.2조/ 6.8조
04월 3주: 1.0조/ 없음/ 1.1조/ 1.1조/ 4.8조/ 1.6조/ 9.6조
04월 4주: 1.0조/ 없음/ 1.2조/ 1.1조/ 4.0조/ 3.5조/ 10.8조
(끝)