Morning Briefing (2023.03.07)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…파월 입에 시선집중
* [미증시]
- 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 이번 주 의회 증언과 주 후반 나오는 고용 보고서 등을 앞두고 혼조세
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 중국의 성장률 목표치가 시장의 기대치를 밑돌았음에도 사우디아라비아가 아시아와 유럽 인도분 원유 가격을 인상했다는 소식에 상승
. 2년물 +3bp(4.90%)
. 5년물 -1bp(4.25%)
. 10년물 +1bp(3.97%)
. 30년물 +2bp(3.90%) [연합참조]
DJ 33,431.44 p +0.12% (+40.47p)
NSQ 11,675.74p -0.11% (-13.27p)
S&P 4,048.42p +0.07% (+2.78p)
WTI 4월 +$0.78 ($80.46)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.75%) +0.48%
프 랑 스 -3bp(+3.20%) +0.34%
이탈리아 +1bp(+4.55%) +0.45%
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스 페 인 -3bp(+3.67%) +0.49%
포르투갈 +3bp(+3.60%) -0.43%
그 리 스 +1bp(+4.48%) -2.92%
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영 국 +2bp(+3.87%) -0.22%
호 주 -13bp(+3.78%) +0.56%
일 본 -1bp(+0.50%) +1.11%
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달러/원 NDF(1M) 1298.25원 (+3.05원)
- 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 공개 발언을 앞두고 관망세가 짙은 가운데 간밤 달러화는 혼조세를 보였다.
파월 의장은 미 동부시간 기준 7~8일 미 의회에 출석해 통화정책과 관련한 질의에 답할 예정이다. 주말에 있을 미 고용지표 발표도 시장의 경계를 강화하고 있다.
달러 인덱스는 전장보다 약 0.1% 내려 104.3 선에서 등락하고 있다. 달러-엔과 달러-위안(CNH)은 오름세를 보였다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 135.840엔에서 135.940엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06830달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.9513위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 135.960
유로/달러 1.06749
호주/달러 0.6727
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<해외 뉴스>
▲美 제조업, 연준 금리 인상에 타격 현실화
- 미국의 제조업이 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상에 타격을 받고 있다고 월스트리트저널이 6일(현지시간) 분석했다. 공급관리협회(ISM)가 집계하는 공산품의 신규 수주는 지난 2월까지 6개월 연속 위축세를 보였다. 연준이 집계하는 3개월 이동평균 자료에 따르면 제조업 생산은 2022년 5월 팬데믹 이후 정점에서 1.7%가량 감소했다. 상무부의 인플레이션 조정 항공기를 제외한 민간 설비 수주는 1월에 2021년 11월 고점 대비 3.4% 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256888
▲유로존 1월 소매판매 0.3% 증가
- 유로존의 1월 소매판매가 약간 증가세를 보였다. 6일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트가 발표한 자료에 따르면 1월 유로존 소매판매는 전월보다 0.3% 증가했다. 직전월인 지난해 12월 수치는 1.7% 감소로 상향 수정됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.5% 증가에는 살짝 못미친다. 1월 유로존 소매판매는 전년동월대비로는 2.3% 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256884
▲BNP파리바마켓츠360 'ECB 최종금리 전망치 4%로 상향'
- BNP파리바 마켓츠360이 유럽중앙은행(ECB)의 최종금리 전망치를 4.00%로 상향 수정했다. 6일(현지시간) 다우존스에 따르면 BNP마켓츠360은 ECB 최종금리 예상치를 종전 3.25%에서 4.00%로 높여 잡았다. 예상보다 경제가 회복력이 좋은데다 노동시장이 타이트하고, 근원 인플레이션 추세가 점점 더 우려되는 상황이기 때문이라고 BNP파리바는 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256887
▲미 10-2년물 국채수익률 역전폭 93bp…1981년 이후 최대폭 경신
- 미국 10년물 국채수익률과 2년물 국채수익률의 역전폭이 1981년 이후 최대폭을 경신했다. 6일(현지시간) 연합인포맥스 해외금리 일중(화면번호 6532)에 따르면 10년물 미 국채수익률과 2년물 미 국채수익률 역전폭은 장중 -93bp대로 확대됐다. 이는 지난 1981년 10월 이후 가장 큰 마이너스폭이다. 2년물과 10년물 미 국채수익률은 지난해 7월에 역전된 후 줄곧 마이너스를 유지해왔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256889
▲美 1월 공장재 수주 1.6% 감소
- 미국의 지난 1월 공장재 수주 실적이 감소했다. 미 상부무는 6일(현지시간) 1월 공장재 수주 실적이 전월보다 1.6% 감소한 5천428억달러를 기록했다고 집계했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 1.8% 감소보다 약간 덜 줄어든 수치다. 직전월인 지난해 12월 수치는 1.7% 증가한 5천517억달러로 수정됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256892
▲[뉴욕 금가격] 파월·고용보고서 대기하며 보합
- 금 가격이 보합 수준에서 마감했다. 6일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 4월물 금 선물 가격은 전 거래일과 같은 온스당 1,854.60달러에 거래를 마쳤다. 이날 금 가격은 온스당 1,850달러 선을 지켰다. 앞선 4주 연속으로 주간 하락세를 나타냈던 금 가격이 지지력을 보이는 모습이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256891
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "오늘 30년물 입찰만 아니었다면 호주 정도의 불플랫이 나왔을 것으로 보이는데 헤지 부담이 컸다"며 "미국 고용지표 발표를 앞두고 경계심리도 적지 않은 만큼 강한 매수세가 유입되기는 쉽지 않아 보인다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스의 경우 일부 외국계은행이 비드를 내놓으며 금리를 올렸는데 헤지가 덜 됐던 곳들이 같이 나온 듯하다"며 "부채스왑 프라이싱이 있었던 것으로 봐야 할 듯하다"고 말했다. 그는 "IRS의 경우 이번 미국 고용 지표 발표 따라 위아래 변동성이 워낙 커질 것으로 예상되다 보니 대응이 쉽지 않다"며 "분기말이 다고오고 있어 포지션을 중립으로 맞춰놓으려는 곳들이 많을 것으로 보인다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +90,531 (-10,270)
증권 -50,530 (+2,950)
은행 -16,651 (+5,430)
투신 -1,341 (+1,508)
보험 -14,534 (-432)
개인 +11,293 (+55)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +80,562 (+8,395)
증권 -53,132 (-6,609)
은행 -14,325 (-1,590)
투신 -5,667 (-136)
보험 +5,463 (-33)
개인 -4,390 (+56)
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<이론가>
<3년선물>
21-10 3.811
22-4 3.812
22-8 3.767
이론가 103.36 (저평2틱)
*종가(103.34)
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<10년선물>
21-11 3.780
22-5 3.746
이론가 110.21 (고평5틱)
*종가(110.26)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.336%(-5bp)
- 91일물 CD 3.610%(보합)
- 통안채 3.717%(-6bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-3 : 09개
국20-8 : 26개
국21-4 : 42개
국21-10 : 58개
국22-4 : 75개
국22-13 : 92개
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<5년물>
국18-6 : 18개
국19-1 : 34개
국19-5 : 50개
국20-1 : 65개
국20-6 : 80개
국21-1 : 94개
국21-7 : 109개
국22-1 : 125개
국22-8 : 141개
국23-1 : 156개
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<10년물>
국18-4 : 160개
국18-10: 171개
국19-4 : 181개
국19-8 : 189개
국20-4 : 200개
국20-9 : 212개
국21-5 : 227개
국21-11 : 242개
국22-5 : 265개
국22-14 : 290개
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<20년물>
국16-6: 317개
국17-5: 351개
국18-7: 371개
국19-6: 349개
국20-7: 370개
국21-9: 395개
국22-11: 466개
----------------
<30년물>
국16-1: 451개
국17-1: 467개
국18-2: 508개
국19-2: 478개
국20-2: 452개
국21-2: 485개
국22-2: 539개
국22-9: 591개
국23-2: 606개
----------------
<50년물>
국16-9 : 508개
국18-8 : 579개
국20-10 : 532개
국22-12 : 806개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 52개
국18-10: 56개
국19-4 : 59개
국19-8 : 62개
국20-4 : 66개
국20-9 : 70개
국21-5 : 75개
국21-11 : 79개
국22-5 : 87개
국22-14 : 95개
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<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 115개
국18-7 : 122개
국19-6 : 114개
국20-7 : 121개
국21-9 : 130개
국22-11: 153개
-----------------
<30년물>
국16-1: 148개
국17-1: 154개
국18-2: 167개
국19-2: 157개
국20-2: 149개
국21-2: 159개
국22-2: 177개
국22-9: 194개
국23-2: 199개
------------------
<50년물>
국16-9 : 167개
국18-8 : 190개
국20-10 : 175개
국22-12 : 265개
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<주간 경제일정>
*07일(화)
4Q GDP 잠정치
한은 2022년 4/4분기 및 연간 국민소득(잠정)(08:00)
中 2월 외환보유고, 2월 무역지표
⊙ 호주 중앙은행 통화정책회의 결과 (오후 12시30분)
● 미 국채 3년 입찰
*08일(수)
● 통안채 1년 입찰 1.0조원
지준일
기재부 KDI 경제동향(2023. 3)(9일 조간)
한은 2022년 4/4분기 예금취급기관 산업별 대출금(12:00)
日 1월 무역지표
獨 1월 산업생산
EU 4Q GDP 확정치
⊙ 캐나다 중앙은행 금리 발표 (9일 0시)
● 미 국채 10년 입찰
美 2월 ADP 고용
美 1월 무역수지
*09일(못)
한은 ▲10:00 금융통화위원회 본회의(비통방)
한은 이창용 한국은행 총재,「BIS 총재회의」참석(12:00)
한은 「통화신용정책보고서」(2023년 3월)(12:00)
한은 2023년 2월중 금융시장 동향(12:00)
⊙ 일본은행 통화정책회의 (10일까지)
日 4Q GDP 확정치
中 2월 M2, 총사회융자 (TSF)
中 2월 CPI, PPI
● 미 국채 30년 입찰
美 1월 구인건수
*10일(금)
● 국고채 (물가) 교환 0.1조원
한은 2023년 1월 국제수지(잠정)(08:00)
한은 2023년 2월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
⊙ 일본은행 통화정책회의 결과 발표
BOJ통화정책회의,연준 블랙아웃 (11~)
日 2월 PPI
美 2월 고용지표
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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03월 2주: 24.5조/ 없음/ 0.9조/ 2.4조/ 4.0조/ 1.0조/ 32.8조
03월 3주: 없음/ 0.2조/ 0.3조/ 0.3조/ 4.3조/ 0.9조/ 6.0조
03월 4주: 없음/ 없음/ 1.0조/ 0.5조/ 3.3조/ 0.7조/ 5.5조
03월 5주: 1.5조/ 0.3조/ 0.5조/ 없음/ 2.3조/ 0.3조/ 4.9조
(끝)