Morning Briefing (2023.03.02)
(03/01)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…유럽 인플레 고착화 vs 주식보다 채권
* [미증시]
- 뉴욕증시는 2월 마지막 거래일에 하락세로 마감
* [국제유가]
- 저가 매수세에 반등…한달간 2.3%↓
. 2년물 +3bp(4.82%)
. 5년물 +2bp(4.19%)
. 10년물 +1bp(3.93%)
. 30년물 -1bp(3.92%) [연합참조]
DJ 32,656.70 p -0.71% (-232.39p)
NSQ 11,455.54p -0.10% (-11.44p)
S&P 3,970.15p -0.30% (-12.09p)
WTI 4월 +$1.37 ($77.05)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +7bp(+2.65%) -0.11%
프 랑 스 +8bp(+3.14%) -0.38%
이탈리아 +5bp(+4.48%) +0.12%
----------------------------------
스 페 인 +8bp(+3.62%) +0.86%
포르투갈 +7bp(+3.52%) +0.53%
그 리 스 +2bp(+4.40%) +1.43%
----------------------------------
영 국 +1bp(+3.71%) -0.74%
호 주 -3bp(+3.86%) +0.52%
일 본 -0bp(+0.50%) +0.08%
----------------------------------
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(03/02)
* [미국채]
- 미 국채가 하락…당국자들, 3월 최종금리 상향 시사
* [미증시]
- 뉴욕증시는 3월 첫 거래일을 맞아 경제 지표 부진과 국채 금리 급등에 혼조세
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 미국의 원유 재고가 10주 연속 늘어났다는 소식에도 중국의 경제 지표 호조로 상승
. 2년물 +8bp(4.90%)
. 5년물 +8bp(4.27%)
. 10년물 +7bp(4.00%)
. 30년물 +4bp(3.96%) [연합참조]
DJ 32,661.84 p +0.02% (+5.14p)
NSQ 11,379.48p -0.66% (-76.06p)
S&P 3,951.39p -0.47% (-18.76p)
WTI 4월 +$0.64 ($77.69)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +6bp(+2.71%) -0.39%
프 랑 스 +5bp(+3.19%) -0.46%
이탈리아 +9bp(+4.57%) -0.59%
----------------------------------
스 페 인 +5bp(+3.67%) -0.76%
포르투갈 +5bp(+3.57%) -1.44%
그 리 스 +7bp(+4.47%) +0.34%
----------------------------------
영 국 +13bp(+3.84%) +0.49%
호 주 -7bp(+3.79%) -0.03%
일 본 +1bp(+0.51%) +0.26%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1304.20원 (-16.75원)
- 중국의 경제 지표가 예상보다 호조를 보이면서 위험 선호 심리를 자극했다. 달러화에는 약세 요인으로 작용했다. 중국의 2월 제조업 구매관리자지수(PMI) 52.6으로 나타났다. 이는 약 11년 사이에 가장 높은 수치다.
달러 인덱스는 전날보다 0.5% 이상 하락해 104.4 선에서 등락 중이다. 전날 105 선을 기록한 뒤 뉴욕 장에서 한때 104.089까지 떨어졌다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 136.303엔에서 136.210엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.06700달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.8788위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 136.180
유로/달러 1.06640
호주/달러 0.6753
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲뉴욕연은 '미 달러 강세, 글로벌 경제 조정 가능성'
- 미 달러화의 가치 변화가 글로벌 경제의 조정을 부를 수 있다는 분석이 제기됐다. 1일(현지시간) 마켓워치와 뉴욕 연방준비은행(연은)에 따르면 뉴욕연은이 홈페이지에 공개한 'The Dollar's Imperial Circle(달러의 임페리얼 서클)'이라는 보고서에서 저자들은 달러 강세가 신흥국 경제에 경쟁적 불이익을 주며, 자금 조달을 제약하는 요인이라고 봤다. 이 보고서는 앞서 지난해 12월에 발간된 바 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256341
▲[뉴욕환시] 달러화, 매파 연준 우려 속 혼조…달러인덱스 월간 2.89%↑
- 달러화 가치가 보합권을 중심으로 혼조세를 보였다. 달러 인덱스는 지난해 9월 이후 처음으로 월간 단위의 상승세를 보였다. 미국의 인플레이션 고착화 가능성을 시사하는 경제지표가 잇따라 발표되면서다. 연방준비제도(Fed·연준)가 당초 전망보다는 매파적인 기조를 강화할 것이라는 우려도 커졌다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 28일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 136.134엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 136.259엔보다 0.125엔(0.09%) 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256298
▲미국 제약사 '리타' 178% 폭등…희귀질환 치료제 FDA 승인 획득
- 미국 텍사스에 본사를 둔 제약사 리타 파머슈티컬스(NAS:RETA)의 주가가 1일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 폭등하고 있다. 리타 파머슈티컬스(NAS:RETA)가 개발한 희귀신경 장애 치료제가 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 획득한 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 리타 파머슈티컬스(NAS:RETA)는 이날 16세 이상의 성인과 청소년의 프리드리히 운동실조증(Friedreich's ataxia)을 치료하기 위한 약물인 스카이크라리스(Skyclarys) 혹은 오마벨록솔론(omaveloxolone)에 대한 FDA의 승인을 얻었다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256349
▲배런스 "'달러트리' 예상 웃돈 실적에도 약세인 까닭은…."
- 미국판 '천원샵'인 달러 트리(NAS:DLTR)의 주가가 1일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 약세를 보였다. 달러 트리(NAS:DLTR)가 예상을 살짝 웃돈 실적을 발표했지만 향후 수익이 월가의 예상에 미치지 못할 것으로 나타나면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 달러 트리(NAS:DLTR)는 4분기 주당순수익(EPS)이 2.04달러에 이른다고 발표했다. 분석가들의 예상치 2.02달러를 웃도는 수준이다. 매출도 77억 달러로 76억 달러였던 월가의 예상치를 상회했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256350
▲애플비의 다인브랜드, 6% 하락…동일매장 매출 예상 하회
- 미국의 식당체인인 애플비 등의 모회사인 다인브랜드글로벌(NYS:DIN)의 주가가 1일(현지시간) 뉴욕증시에서 하락세를 보이고 있다. 다인브랜드글로벌(NYS:DIN)이 예상을 웃돈 분기실적을 보고했지만 동일매장 매출이 월가의 예상치를 밑돌면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256354
▲美 10년물 국채금리 4% 돌파…작년 11월 이후 처음
- 미국 10년물 국채금리가 지난해 11월 이후 처음으로 4%를 돌파했다. 1일(현지시간) 월스트리트저널과 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 오전 10시 57분 현재 10년물 국채금리는 전장보다 8.04bp 오른 4.0043%를 기록 중이다. 2년물 국채금리도 이날 6bp가량 오른 4.8827% 근방에서 거래됐다. 한때 2년물 금리는 4.9%를 돌파해 2007년 이후 최고치를 경신했다. 인플레이션 압력이 지속되면서 연방준비제도(연준·Fed)가 예상보다 오래 금리를 인상할 가능성이 커졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256345
▲콜스, 연말에 대규모 손실…주가 개장 전 7%↓
- 미국 백화점 체인 콜스(NYS:KSS)의 지난해 연말 실적이 크게 부진했던 것으로 나타났다. 1일(현지시간) CNBC에 따르면 콜스는 올해 1월 28일로 끝난 분기에 주당 2.49달러의 순손실을 기록했다. 레피니티브에 따르면 애널리스트들은 주당 98센트의 순이익을 예상했다. 분기 매출은 57억8천만 달러로 애널리스트 예상치인 59억9천만 달러를 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256351
▲로우스, 4분기 순익 예상치 상회…주가 개장 전 소폭 상승
- 미국 주택 자재 판매업체 로우스의 4분기 순이익이 월가의 예상치를 웃돌았다. 1일(현지시간) 마켓워치에 따르면 로우스의 회계 4분기 순이익이 9억5천700만 달러(주당 1.58달러)로 집계됐다. 1년 전 같은 기간에는 12억1천만 달러(주당 1.78달러)의 순이익을 거둔 바 있다. 분기 조정 순이익은 주당 2.28달러로 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 2.21달러를 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256353
▲베드배스앤드비욘드, 연체 이자 지급…주가 1.4%↓
- 미국 생활용품업체 베드배스앤드비욘드(NAS:BBBY)가 지난 2월 1일에 만기였던 선순위 채권에 대한 이자를 지급했다고 밝혔다. 1일(현지시간) 마켓워치에 따르면 베드배스앤드비욘드는 2024년, 2034년, 2044년 만기 채권 보유자들에게 2월 1일 만기였던 이자를 지난 2월 28일에 지급했다고 말했다. 베드배스앤드비욘드의 주가는 지난 한 달간 50% 하락해 1992년 상장 이후 두 번째로 큰 월간 하락률을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256352
▲아인혼 CEO "주식은 약세 쪽…연준은 주가 하락 원해"
- 그린라이트 캐피털의 데이비드 아인혼 최고경영자(CEO)는 주식에 대해서는 부정적 입장을 유지하고, 인플레이션과 금리는 계속 더 오를 수 있다며 강세 쪽 전망을 갖고 있다고 말했다. 아인혼은 1일(현지시간) CNBC에 출연해 "우리는 주식에는 약세 쪽이며, 인플레이션은 강세 쪽이다"라며 "우리는 지금 실물 경제에는 매우 좋은 정책에 있지만, (이러한 환경은) 금융 자산에는 점차 어려워질 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256356
▲독일 2월 CPI 전년비 8.7% 상승…높은 수준 유지
- 독일의 2월 소비자물가 상승률이 높은 수준에서 머물렀다. 1일(현지시간) 독일 연방통계청(Destatis)에 따르면 독일의 2월 소비자물가지수 상승률 예비치는 전년 대비 8.7%를 나타냈다. 이는 지난 1월에 8.7%를 기록한 것과 같은 수준이다. 2월 CPI는 전월 대비로는 0.8% 올랐다. 독일 통계청은 에너지와 식품 가격이 특히 러시아와 우크라이나 전쟁이 시작된 후 상당폭 올랐고, 인플레이션에 주된 영향을 줬다고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256337
▲애틀랜타 연은 총재 "금리 5~5.25%로 인상, 2024년까지 유지해야"
- 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재가 인플레이션이 여전히 너무 높다며 금리를 5~5.25%까지 높이고, 2024년까지 유지해야 한다고 강조했다. 1일(현지시간) 애틀랜타 연은에 따르면 래피얼 보스틱 애틀랜타연은 총재는 이날 연설문에서 인플레이션 2% 목표를 향해 지속 가능한 경로를 유지해야 한다며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256343
▲미국 1월 건설지출 0.1% 감소…월가 예상 하회
- 미국의 지난 1월 건설지출이 약간 주춤했다. 미 상무부는 1일(현지시간) 1월 건설지출이 계절 조정 기준 전월보다 0.1% 감소한 1조8천257억 달러를 기록했다고 집계했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.2% 증가를 밑돌았다. 지난해 12월 수치는 1조8천275억 달러였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256344
▲미니애폴리스 연은 총재 "3월 25bp 또는 50bp 인상 열려있어"
- 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재가 3월에 25bp 또는 50bp 금리 인상에 열린 마음을 갖고 있다고 말했다. 1일(현지시간) 미니애폴리스 연은에 따르면 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 미국 수폴스에서 열린 비즈니스 최고경영자(CEO) 이벤트 Q&A에서 "지난해 12월에 최종금리가 5.4%가 될 것으로 예상했다"면서 "지난달에 더 높아진 고용지표를 고려할 때 별로 진전을 이루지 못했다고 생각한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256346
▲미 주택 수요 둔화…모기지 신청 28년만 최저 수준
- 높은 금리 부담에 미국의 주택담보대출(모기지) 수요가 수십년 만의 최저 수준을 유지했다. 1일(현지시간) 미국 CNBC 방송은 "주택 매수자들의 모기지 수요가 28년 만에 최저치로 추락했다"며 이같이 보도했다. 미국의 모기지은행협회(MBA)에 따르면 지난주 모기지 신청 건수를 나타내는 지수는 전주보다 6% 떨어진 것으로 집계됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256340
▲미 2월 제조업황 위축세 지속…연초보다는 개선
- 미국의 지난달 제조 업황이 위축세를 나타냈다. 1일(현지시간) 다우존스 등에 따르면 지난 2월 미국의 제조업 부문의 주요 구매관리자지수(PMI)는 모두 위축 국면에 머물렀다. 우선 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 집계한 2월 제조업 PMI는 47.3을 기록했다. S&P 글로벌의 제조업 PMI는 넉 달 연속 위축 국면을 이어갔다. 다만 2월 수치는 1월 수치인 46.9보다는 개선됐다. 다만 앞서 발표된 예비치인 47.8에 비해서는 다소 부진했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256342
▲[뉴욕 금가격] 3월의 첫 거래일 상승
- 금 가격이 3월의 첫 거래일 상승세를 기록했다. 1일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 4월물 금 선물 가격은 전일대비 8.70달러(0.5%) 오른 온스당 1,845.40달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 이날까지 3거래일 연속 올랐다. 지난달 6% 가까이 조정받았던 금 가격이 조심스레 반등을 시도하는 모습이다. 지난 2월 금 가격은 2021년 6월 이후 20개월 만의 최악의 한 달을 보냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4256347
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "3월에도 미국 경제지표가 계속 호조세를 보이면서 미국이나 국내 통화정책 전망도 바뀔 수밖에 없을 듯하다"며 "달러/원 환율이 상승세를 이어가고 있어 채권 투자심리가 크게 위축되는 상황"이라고 설명했다.
외국계은행 채권딜러는 "미국의 최종금리가 5.5%를 넘어설 경우 국내 통화정책 전망도 달라진다"며 "원화 흐름과 채권 금리가 연동하는 모습"이라고 말했다.
그는 "결국 다음주 미국 고용 지표 발표때까지 미국 10년물 금리 4%가 확실히 지지되는 걸 확인해야 매수에 나설 수 있을 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +105,746 (-7,865)
증권 -45,317 (+16,137)
은행 -32,554 (-13,279)
투신 -4,505 (+3,313)
보험 -14,659 (+72)
개인 +11,633 (+118)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +74,410 (+123)
증권 -46,440 (+1,451)
은행 -12,998 (-4,236)
투신 -5,439 (+1,252)
보험 +4,297 (+1,388)
개인 -5,293 (-390)
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<이론가>
<3년선물>
21-10 3.885
22-4 3.860
22-8 3.827
이론가 103.18 (저평9틱)
*종가(103.09)
----------------
<10년선물>
21-11 3.824
22-5 3.783
이론가 109.85 (저평5틱)
*종가(109.80)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.473%(+4bp)
- 91일물 CD 3.590%(보합)
- 통안채 3.693%(+3bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-3 : 10개
국20-8 : 26개
국21-4 : 42개
국21-10 : 58개
국22-4 : 75개
국22-13 : 92개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 18개
국19-1 : 34개
국19-5 : 50개
국20-1 : 66개
국20-6 : 80개
국21-1 : 95개
국21-7 : 110개
국22-1 : 126개
국22-8 : 142개
국23-1 : 157개
------------------
<10년물>
국18-4 : 161개
국18-10: 173개
국19-4 : 183개
국19-8 : 191개
국20-4 : 203개
국20-9 : 215개
국21-5 : 230개
국21-11 : 246개
국22-5 : 270개
국22-14 : 295개
------------------
<20년물>
국16-6: 324개
국17-5: 360개
국18-7: 381개
국19-6: 359개
국20-7: 381개
국21-9: 408개
국22-11: 481개
----------------
<30년물>
국16-1: 468개
국17-1: 486개
국18-2: 528개
국19-2: 499개
국20-2: 472개
국21-2: 507개
국22-2: 563개
국22-9: 618개
국23-2: 634개
----------------
<50년물>
국16-9 : 544개
국18-8 : 619개
국20-10 : 572개
국22-12 : 861개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 52개
국18-10: 56개
국19-4 : 59개
국19-8 : 62개
국20-4 : 65개
국20-9 : 69개
국21-5 : 74개
국21-11 : 79개
국22-5 : 87개
국22-14 : 95개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 105개
국17-5 : 116개
국18-7 : 123개
국19-6 : 116개
국20-7 : 123개
국21-9 : 132개
국22-11: 155개
-----------------
<30년물>
국16-1: 151개
국17-1: 157개
국18-2: 171개
국19-2: 161개
국20-2: 153개
국21-2: 164개
국22-2: 182개
국22-9: 200개
국23-2: 205개
------------------
<50년물>
국16-9 : 176개
국18-8 : 200개
국20-10 : 185개
국22-12 : 278개
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<주간 경제일정>
*01일(수)
삼일절 휴장
산업통상자원부 2023년 2월 수출입 동향(11:00)
中 2월 Caixin 제조업 PMI
EU 2월 구매관리자 지수
美 2월 건설지출
美 2월 자동차판매
美 2월 제조업 구매 관리자 지수
美 2월 ISM제조업지수
*02일(목)
만기 3조 557억
한은RP 환매수 29조 200억
기재부 2023년 1월 산업활동동향(08:00)
기재부 2023년 1월 산업활동동향 및 평가(09:00)
기재부 '23년 3월 국고채 발행계획 및 2월 발행 실적(17:00)
한은 물가여건 변화 및 주요 리스크 점검(BOK이슈노트 2023-7)(12:00)
한은 2022년중 주요 기관투자가의 외화증권 투자 동향(12:00)
EU 1월 고용동향(실업률)
EU 2월 소비자물가(HICP) 잠정치
美 주간 실업수당 청구건수
*03일(금)
만기 3조 1936억
中 2월 Caixin 서비스업 PMI
EU 1월 생산자물가
美 2월 ISM 비제조업지수
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
03월 1주: 1.2조/ 0.2조/ 0.6조/ 0.7조/ 3.3조/ 2.0조/ 8.0조
03월 2주: 24.5조/ 없음/ 0.9조/ 2.4조/ 4.0조/ 1.0조/ 32.8조
03월 3주: 없음/ 0.2조/ 0.3조/ 0.3조/ 4.3조/ 0.9조/ 6.0조
03월 4주: 없음/ 없음/ 1.0조/ 0.5조/ 3.3조/ 0.7조/ 5.5조
(끝)